Ubzener Systementwicklungsprozess - Seite 3
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Jetzt, wo das Time-2-Me überprüft wurde. Ich werde mit einigen Ausstiegsbedingungen experimentieren, die die Emfe verbessern könnten. Die erste Sache, die mir in den Sinn kommt, ist der Trailing-Stop. Ja, es ist Zeit, dass der Break-Even-Stop etwas Dynamischerem Platz macht. Dann werden wir auch BarrowBoys Atr-Stoploss ausprobieren, den Sie hier finden. Ja, BB, ich ziehe dich da mit rein :) ich hoffe, es macht dir nichts aus. Für diejenigen, die nicht wissen wer, er ist einer unserer Moderatoren. Und last but not least Zzueggs Accelerated Ma, zu finden hier. 8P Oh, und ich habe noch 2 weitere unterrichtet. Da die Stop-Logik mit dem vorherigen 5-Takt-Tief begonnen hat, warum nicht diesen Trend fortsetzen. Und, einer meiner eigenen, Umschläge :) hoffe, Sie mögen den Postboten.
Um etwas von der psychologischen Lockerung und der ursprünglichen Logik zu erhalten, werde ich die Trailing-Stops auslösen, nachdem der Break-Even erreicht wurde.
Ich frage mich, wie Sie den Accelerated MA als Stoploss-Indikator verwenden würden. Für Ausstiegsstrategien kann ich empfehlen:
wenn CCi(14) > 300 alle long's aussteigen, natürlich cci<-300 alle shorts aussteigen.
Was das Trailing angeht, so mag ich das Trailing des letzten Tiefs/Hochs, aber das ist vielleicht eine persönliche Meinung. Ich bin auch weiterhin meine Forschung. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem EMFE bei verlustreichen Trades.
Meine Antworten scheinen für andere zu lang, um sie vorzulesen. Das liegt daran, dass ich laut gedacht habe. Ich werde versuchen, sie in Zukunft kurz zu halten.
@ Zzuegg: Gut, dann werde ich stattdessen deine Empfehlung von cci verwenden.
@ Phillip: Ja... Ich habe den Ansatz in deinen Diagrammen die ganze Zeit verstanden. Allerdings ist meine Unterminierung anders als deine. Ich erkläre weiter unten, wie ich zu diesem Wert gekommen bin. Mit einer Skala von 100-Pips von mae-to-mfe unten. Ich wähle 100, weil es sich auf Prozentsätze bezieht. Ich könnte besser sein, Averaging anstelle von Summieren. Und die Umwandlung in % anstelle von Dividieren, aber das ist etwas für zukünftige Implementierungen.
Hinzugefügt: Lol, und das sollte eigentlich kurz sein. Ich denke, es ist erwähnenswert, dass ich versucht habe, aber keinen einzigen Handel in diesem System finden konnte, der den Weg Ihres Diagramms einschlug. (zumindest nicht ein gutes). Es geht entweder bis zum Stop-Loss und schließt alle Aufträge. Oder es geht in den Gewinn und setzt den Stop-Loss auf Break-Even. Ich finde das in der Tat interessant.
Mfe um 37 Pips unterbewertet. (Bekannt)
Das heißt, bis zum idealen Einstieg warten - 37p später. Das bedeutet 37p Gewinn.
Was ich nicht wusste - und versucht zu schaffen ist der Vergleich dieser Informationen mit anderen systems.The Beispiel (links) stehen am besten als 1-single Handel.
Jedoch in meinem Versuch, es zu standardisieren behandelt es als ein Korb von Trades. Mein ( Mfe - Mae = Undermine ) ist irreführend oder falsch benannt, da Ihr Undermined der Wert des Mae selbst ist.
Mein Undermine ist etwas völlig anderes, und das war mir von Anfang an bewusst. Vielleicht wollte ich nur eine andere Matrix. Nehmen Sie ideale Ein- und Ausstiege. Ihr Undermine ist 0-(oder Spreads)<--diesen Wert habe ich bereits vom Mae, und mein Undermine ist 100-(oder 100-Spreads).
Diese Beziehung macht jetzt Sinn, wird aber unscharf, wenn die Werte die idealen Ein- und Ausgänge verlassen.
An dieser Stelle möchte ich ein paar Dinge anmerken. Außerdem möchte ich mich bei allen bedanken, die mir bisher geholfen haben.
1) Die Stichprobengröße ist sehr klein.
2) Es wird eine weitergehende Analyse geben.
3) Ich wäre sehr überrascht über ähnliche Ergebnisse in Walk-F.
4) Kein Optimierer wurde... noch würde für alles verwendet werden.
5) Ich habe eine Tonne zu sammeln b4 die walk-forward.
6) Zzuegg wies auf diesen Zeitraum als Sweetspot für Sys hin.
Ich habe verschiedene Trailing-Stopp-Werte ausprobiert, aber nur 20, 30, 50, 100. Ich habe auch versucht, die Hi-Lowest bar als Ts. (sagen wir einfach, etwas Interessantes geschah während dieses Tests).
Und der Gewinner ist BB's Daily Atr. Erreicht wurde dies durch die Verwendung der ATR.Percent 100 als Trailing Stop. Profit factor=9.26, Maximal Drawdown=350.07 (3.13%)....Draw back ist während Ranges, aber Junge es hält keine Schläge in Trending Perioden.
Der nächste war mein Envelops Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)....Mehr ausgeglichen, aber schließt früher als BB's während des Trends bei der kleinsten Konsolidierung oder Retracement.
Gefolgt von Zzuegg's Cci. Der dritte, aber definitiv nicht der letzte. Es handelt sich nicht um einen Trailing-Stop, sondern ich habe ihn nach seiner Anweisung verwendet. (mehr als wahrscheinlich, dass ich mich irgendwo vertan habe). Er ist perfekt für Topping Ranges. Während Trends geht der CCI jedoch nicht lange nach der Ordereröffnung auf 300. Das ist also eher ein logisches Problem, das ich noch lösen muss.
Unten sehen Sie die Standardwerte im Vergleich zu BBs Atr .... Equity-Kurven.
Als Nächstes werde ich das M?E-Scoring für BB und Envelope erhalten.
Standard: in_Pips
Mfe 2700 - Gewinn 977= Überschuss Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Unterdurchschnittlich 1428
Zen-Mxe 1.20
BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - Gewinn 1637= Überschuss Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Unterbewertet 2740
Zen-Mxe 0,77
Dies ist das erste Mal, dass die Zen-Mxe unter 1 gefallen sind. Ich vermute, dass die Ergebnisse des Umschlags irgendwo in der gleichen Größenordnung liegen werden. Dies ist der Abschluss der Mae-Mfe. Als nächstes kehre ich zum Artikel zurück und werde mich mit Standardabweichung, Varianz und der Glockenkurve befassen. Dies ist wichtig für die Beantwortung von Fragen wie: Wie hoch ist meine Chance, mit diesem System innerhalb von X Trades 50% im Minus zu liegen? Und was meine Erwartung innerhalb von 1,2,3,4 (ja, 4 kann passieren) Standardabweichungen, wenn ich dieses System für die nächsten 3 Monate zu folgen laufen. Die Varianz wird verwendet, um ?s auf Kelly Criterion aka Optimum F. IMO Money Management sollte beginnen und enden mit Kelly zu beantworten.
Nach einigem Nachdenken habe ich mich entschieden, (Nettogewinn vs. Mae) anstelle von Phillips RAROC für meine Standardabweichungsanalyse zu verwenden. Der Grund dafür ist einfach der Einfachheit halber. RAROC ist IMO ein wenig subjektiv, da ich risikofreie Vermögenswerte definieren muss, und ich könnte es neu bewerten, wenn ich mich mit der Sharpe Ratio befasse. Ich werde dies mit einer Methode berechnen, mit der ich einigermaßen vertraut bin, nämlich mit der von Bj. Die Verwendung von 1637(Profit) sollte > als 1028(Mae) sein, was konservativ genug sein sollte. Ich werde dies als Benchmark für Systeme verwenden: Nettogewinn > Mathabs(Mae). Die Daten sind unten aufgeführt:
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
Aus den Daten erhalte ich mit Excel die folgenden Informationen. Standardabweichung: 65.5071, Varianz: 4291.18, Haupt: 7.6125:
Ich habe eine glockenförmige Kurve nach der Anleitung hier erstellt. Ziemlich cool, da ich zum ersten Mal eine erstellt habe :). Irgendwie habe ich noch 2 andere Linien bekommen und ich bin mir nicht sicher, was sie bedeuten. Wie auch immer, die Spitze landet auf einem positiven Wert, was eine gute Sache ist. Dieser Wert ist normalerweise unsere Erwartung. Ich bin es gewohnt, dieses Bild mit den positiven Werten auf der linken Seite zu sehen. Oder vielleicht denke ich an die Kelly-Kurve. Wie auch immer, bitte korrigiert mich, wenn ich mit meiner positiven Einschätzung falsch liege.
Als Nächstes werde ich wohl den Berg in zwei Hälften für die Erwartung teilen müssen. Und dann diese Hälfte in die Hälfte für 1-Sd(66%), und diese Hälfte in die Hälfte für 2-Sd(95%)....etc. Ich werde die meisten meiner Vorwärtstests so anlegen, dass sie innerhalb von 3-Sd oder 99% Konfidenz des Erwartungswerts liegen. Wenn er über 4 Sd liegt, haben wir ein Problem. Dies hilft, die Wahrscheinlichkeit zu erklären, dass ich innerhalb einer bestimmten Anzahl von Trades um X Beträge im Minus bin.
Ok, ich rate hier nur, aber ich denke, meine Erwartung pro Trade liegt bei 40 Pips. Warum 40, nun, weil das ungefähr der Punkt ist, an dem sich die grüne und die rote Linie kreuzen. Wenn ich 40 mal #of-trades 40 multipliziere, erhalte ich 1600, was ziemlich nah am Gewinn ist. Eine negative Sd ist -65.5071. Bedeutung allot der Zeit, wenn ich verliere, es wird um 66 Pips sein.
Jetzt kann ich mich nicht erinnern, ob 2Sd-means Sd*2 oder Sd*Square, aber ich werde gehen Forschung und be-recht-zurück. Außerdem werde ich danach die Kelly auf der Grundlage von Sd berechnen und dann die Hälfte des Wertes akzeptieren, den sie aufgrund von Std-Fehlern zurückgibt. Nun, ich kann nicht finden, wo ich gesehen habe, was 2 Sd im Verhältnis zu 1 Sd bedeutet. Aber ich nehme an, dass es 1-Sd*2 ist, weil 1-Sd zum Quadrat nicht auf unsere X-Achse passen würde.
So dann innerhalb unserer Forward-Test, werden wir erwarten, dass negative Trades bis zu 3-sd zu sehen. Das sind etwa -195 Pips. Alles über 200 Pips und es wird wahrscheinlich zurück zum Reißbrett sein. Oder ich könnte es einfach auf die kleine Stichprobengröße schieben :P. Ich denke, es lohnt sich, mich hier daran zu erinnern, dass die Draw-Downs unendlich zunehmen, je länger ein System läuft. Das heißt, es gibt keine Grenze, wie tief die Dinge sinken können. Das heißt, ich kann einen Verlust über 200 Pips-Per-Trade erwarten, die Frage ist, wann und wie oft.
Wie viel sollte ich also setzen ... Tut mir leid, Risiko? ;) Unterhalten wir uns ein wenig mit meinem guten Freund Kelly. Ich werde dafür eine einfache Formel verwenden. k={ p(R+1) - 1} / R. Wobei R= Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis und p= Gewinnchance des Handels. Also k={ 0,75(1,6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. Was?! 59%, ich glaube, Herr Kelly hatte 1 zu viel. Auf keinen Fall würde ich auch nur die Hälfte davon als beabsichtigt ansehen. Das zeigt, wie problematisch es ist, kleine Stichproben zu verwenden. Aber da ich Herrn Kelly vertraue, werde ich 1/4 seiner Empfehlung übernehmen. Das bedeutet, dass pro Handel 14,75 % des Eigenkapitals riskiert werden. Das ist immer noch hoch, aber die Ergebnisse dieses Systems sind unrealistisch gut, daher die hohen Zahlen. Nach einem Blick auf die Ergebnisse eines Jahres sollten die Zahlen viel realistischer aussehen.
Um zu verstärken, wie unrealistisch diese Ergebnisse sind, unten, habe ich eine meiner alten Bj Sims, um eine Win-Loss-Wahrscheinlichkeit für 3-Monate mit dem Sd # generiert. Ziemlich viel, es ist sagen, innerhalb über 95% Konfidenz sollte ich irgendwo zwischen einem Gewinn von 532-->2668 Pips mit dem Mean=1600 sein. Dies unter der Annahme, dass ich 50 Trades pro Quartal bekomme. Es ist also keine Überraschung, dass Kelly OC geht.
Mit dieser Art von Vorhersagen werde ich als nächstes eine Walk-Forward-Analyse durchführen. Zuerst mit festen 0,1 Lots, dann mit Kelly. Wenn die nächsten 3 Monate ausfallen, werden wir uns natürlich nicht einmal mit Kelly beschäftigen. Stattdessen werde ich die Daten als Teil der statistischen Analyse einbeziehen. Ich werde dies so lange tun, bis das System bei den Vorwärts-/Rückwärts-Testperioden nicht mehr versagt. Als Fehlschlag definiere ich, dass das System außerhalb der niedrigsten Erwartung des Quartals liegt. In diesem Fall sind es 532 Pips. Das Rating würde am Ende aus optimierten Perioden im Vergleich zu nicht optimierten Vorwärts-/Rückwärtsperioden bestehen. Hier ist ein alter Artikel, auf den ich gestoßen bin, als ich mit Forex / MetaTrader angefangen habe. Der Artikel hat sich ein wenig verändert, aber die Idee ist immer noch dieselbe. Ich werde versuchen, etwas zu definieren, das als nächstes "Walk Forward Efficiency Ratio" genannt wird.
Nun, es hat für 4-2010-->6-2010 bestanden. Allerdings hat es nicht so gut Profit Faktor weise. Daher bin ich überrascht, dass der Gewinn so knapp unter den Erwartungen liegt. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nun neue statistische Daten haben, die mit den alten gemittelt werden müssen.
Denn ich habe jetzt keine Zeit, die Bilder zu posten. Aber ich werde Ihnen auf jeden Fall sagen, dass ich die Vorwärtstests bis Dezember durchgeführt habe und sie bestanden habe. Allerdings Juli-September war der schlimmste Zeitraum und es kaum bestanden, dass. Wenn ich mir die Kurve anschaue, sehe ich etwa 5 Verlustgeschäfte in Folge. Wenn Sie Wetten hoch auf, dass Kelly, das ist definitiv geben zurück Zeitraum. Doch wie ich schon sagte, neue Daten bedeutet Re-Anpassung für das System. Ich werde warten, bis ich die Leistung für die maximale # Jahre Daten, die ich bekommen kann meine Hand auf vor der Programmierung der Money-Management in diesem. Und dann ist es Zeit für Demo-Tests zu Penny-Tests ;)
Sakis der
funtametalist , wie mich usben nennen, sehe ich mich eher als Techniker, der aus den 80er Jahren mit der Gattung der Schildkröte stammt, obwohl ich nicht einer von ihnen war.
Die Zeiten, in denen Händler wie Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky (sein Leben verfilmt von Oliver Stone
in seinem 1987er Film "The Wall Street") mit ihren geheimen Handelssystemen, die nicht
mehr als MA-Cross-Over oder Doncian-Channel-Breack-Outs
waren, eine Epoche machten
.
Ich bin ein Trendfolger.
Das System expant von Usben ist ganz gut ich bin imprest
ich 2 Fragen 1
: das erste System, das Sie saki_0.2 es ist 50,100 MACD
?2 Frage das 2. System mit MACD 50,100 sma und CCI mit Nettogewinnen von 317690
warum Sie es nicht mögen? wenn der Grund ist die drwndown 43,50% Sie sind falsch und lassen Sie mich erklären, warum
Start Blick denkt nicht wie ein Programmierer, sondern wie ein Geschäftsmann Sie beginnen die 04-01-2010
mit 10000$ von zu Hause aus erhalten Sie eine Spekulation durch die Investition dieser ammount von Geld oder Sie
können die 1/2 davon verlieren oder Sie erhalten die Chance, Ihr Kapital 30-mal zu wachsen
nehmen Sie die risc oder nicht??
und die Antwort ist, dass Sie die Risikoprämie bekommen, wenn Sie mehr Geld auf Ihr Konto bekommen als die 10.000, also sagen wir mal, wenn Sie 10 mal die 10000=100000 bekommen und dann können Sie die 5000 verlieren, also ist das ECHTE RISIKO 5%
, wenn Sie also 5% Ihres Kapitals riskieren, können Sie es um 300% wachsen lassen, das ist es wert, ein Risiko auf einem isolierten Konto einzugehen!
Nun technicaly der RSI ich denke, es macht einen großen Job, aber Sie können einen anderen Timer als auch
, wenn der Eintrag happent Sie glätten die Preise mit 3LWMA, was wir als Treiber und dann setzen Sie eine andere MA (sagen wir 30, 50 KAMA (gegen die Volatilität) oder SMA))) nennen wir es Treiber
so!!.. wenn Timer Kreuz Treiber Ausgang und das ist es!
!.jetzt durch das Schließen 1/2 der Position bei break even es schützen Sie Ihre Gewinne, wenn Sie die SL bei break even steigen, aber Sie erhalten weniger winers
Sie können es anders machen schließen 1/2 der Position, wenn Sie den Betrag von sl erreichen und nicht bewegen die sl bei breack even auf diese Weise minimieren Sie Ihre Verluste, die auch gut ist
Kann ich den Code für die EA, um es zu testen?
Sie können mich jederzeit kontaktieren tranco@inbox.com
für weitere Fragen und mehr Systeme, die ich derzeit verwenden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen!!danke im Voraus
Sakis
Sicher Sakis, ich werde Sie per E-Mail die Codes, die ich generieren. Das 1. System auf Seite eins wurde von mir erstellt. Aber getestet von Zzuegg... Sie können herunterladen und testen, dass EA von der Stelle, wo Sie das System Link hier geben. Das System hat Ma 50 & 100 mit MACD auf Standard. Allerdings ist das zweite System MA50100+MACD nicht von mir gemacht. Vielmehr seine getan von Zzuegg. Ich glaube, er ist mit CCI Exits und persönliche Filter und Eröffnung neuer Position wie Verkaufen, auch wenn er ein Buy offen hat. Dies ist etwas, was mein System nicht tut.
Es geht nicht darum, dass wir die Systeme oder Ergebnisse nicht mögen. Es geht eher darum, dass wir versuchen, es besser zu machen. Ich denke, jeder würde jedes dieser Ergebnisse akzeptieren, deshalb haben wir dieses Projekt ja überhaupt erst in Angriff genommen. Ihre Ideen zu Timer und Treibern gefallen mir. Ich werde sehen, was ich in Bezug auf RSI, 3LWMA und KAMA tun kann. Wenn Sie das Programm herunterladen und testen, lassen Sie mich bitte wissen, ob es nicht das tut, was Sie beabsichtigen. Sie können mir eine private Nachricht (PM) schicken, indem Sie auf meinen Namen klicken und " Write a private message " auswählen . Ich schreibe Ihnen eine E-Mail oder eine PM, wenn ich Fragen habe.
Ps> Ich brauche viel Zeit, um an der Programmierung Ihres Systems zu feilen. Ich schicke dir den EA per E-Mail, wenn ich ihn fertiggestellt habe. Was ich vorhin gemacht habe, ist nur ein grober Entwurf für Backtester. Es braucht noch viel, um auf Live-Konten zu funktionieren.
Sicher Sakis, ich werde Ihnen die Codes, die ich generieren, per E-Mail. Das 1. System auf Seite eins wurde von mir erstellt. Aber getestet von Zzuegg... Sie können herunterladen und testen, dass EA von der Stelle, wo Sie das System Link hier geben. Dieses System hat Ma 50 & 100 mit MACD auf Standard. Allerdings ist das zweite System MA50100+MACD nicht von mir gemacht. Vielmehr seine getan von Zzuegg. Ich glaube, er ist mit CCI Exits und persönliche Filter und Eröffnung neuer Position wie Verkaufen, auch wenn er einen Kauf offen hat. Dies ist etwas, was mein System nicht tut.
Es geht nicht darum, dass wir die Systeme oder Ergebnisse nicht mögen. Es geht eher darum, dass wir versuchen, es besser zu machen. Ich denke, jeder würde jedes dieser Ergebnisse akzeptieren, deshalb haben wir dieses Projekt ja überhaupt erst in Angriff genommen. Ihre Ideen zu Timer und Treibern gefallen mir. Ich werde sehen, was ich in Bezug auf RSI, 3LWMA und KAMA tun kann. Wenn Sie das Programm herunterladen und testen, lassen Sie mich bitte wissen, ob es nicht das tut, was Sie beabsichtigen. Sie können mir eine private Nachricht (PM) schicken, indem Sie auf meinen Namen klicken und " Write a private message " auswählen . Ich schreibe Ihnen eine E-Mail oder eine PM, wenn ich Fragen habe.
Ps> Ich brauche viel Zeit, um an der Programmierung Ihres Systems zu feilen. Ich schicke dir den EA per E-Mail, wenn ich ihn fertiggestellt habe. Was ich vorhin gemacht habe, ist nur ein grober Entwurf für Backtester. Es braucht eine Menge Zeug, um auf Live-Konten zu arbeiten.
Ich bin interresting für beide System muss es verkaufen, wenn der Markt Richtung ändern
Wenn Sie eine einfache Kreuzung zwischen 3WLMA und 100SMA 30 min Chart EUR/USD tp 150pips und Ausstieg, wenn Kreuzung happent nicht SL werden Sie am Ende mit extrem
profitables System, das ich benutze es für somme Zeit schauen Sie die Ergebnisse und schreiben Sie mir zurück mit 13% drawndowm