Ist es jemandem gelungen, einen kontinuierlich profitablen Ea zu erstellen? - Seite 5
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Wenn ein manueller Händler nicht erklären kann, was er tut ..... , weiß er nicht, was er tut. Genug gesagt :) Imo
Was verwenden Sie zum Speichern der XML-Daten in Arrays? MQL? Wie?
Ich habe ein Excel-Makro geschrieben, um das XML herunterzuladen, es zu lesen und als CSV für MT4 auszugeben, um.... zu lesen, aber es gibt auch Indikatoren, die diesen Prozess in MT4 selbst durchführen. Ich dachte mir nur, dass sich der zusätzliche Aufwand nicht lohnt, wenn ich die Nachrichten ohnehin jeden Sonntag selbst überblicken möchte. Ich würde mich freuen, die Excel-Datei zu teilen, vor allem, wenn Sie ähnliche zeitsparende Dinge zu bieten haben.... derzeit hasse ich es, wie viel Zeit ich mit dem Programmieren verbringe, vor allem, wenn diese Art von Dingen sind so ziemlich grundlegend und wesentlich für jeden EA mit einer realistischen Chance auf Gewinn... Ich hätte gedacht, dass es gemeinsame Versionen geben würde.
Wenn MT4 die CSV-Datei öffnet, liest sie Zeile für Zeile und sucht nach relevanten Währungen/Texten/Auswirkungen/was auch immer und speichert die Daten dann in Arrays: Datetime-Array für die Daten, String-Array für die Texte usw., wobei die Indizes übereinstimmen. Sie wissen also, dass Ereignis [i] Text[i] heißt, der am Ereignisdatum[i] mit der Währung cur[i] auftritt (aber denken Sie daran, dass viele Währungen viele andere beeinflussen, z. B. werden CNY-Nachrichten wahrscheinlich AUDJPY ziemlich stark beeinflussen).
@ydrol, stimme völlig zu! Es ist einfach genug, einem Menschen zu sagen, z.B.: "Handle nicht bei Nachrichtenereignissen". Aber was bedeutet das für den Programmierer...:
1) Nachrichtenereignisse herunterladen.
2) Nachrichtenereignisse parsen.
3) EA davon abhalten, Trades "in der Nähe" der Nachrichtenzeit zu eröffnen
4) vielleicht dafür sorgen, dass EA laufende Geschäfte mit größerer Dringlichkeit schließt, wenn die Nachrichtenzeit näher rückt
5) Auswählen, welche Nachrichtenereignisse sich nicht so stark auf den Handel auswirken (z.B. CAD-Nachrichten haben keinen Einfluss auf SGD/JPY)
6) Wenn sich die Nachrichtendaten als unzuverlässig erweisen, suchen Sie eine neue Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Ich denke, Nummer 4 ist vielleicht am schwierigsten zu modellieren, wie ein echter Mensch reagiert. Auch hier denke ich, dass viele Programmierer die Kodierung für Aufgaben, die für einen Menschen "einfach" sind, überstürzen, weil sie sich nicht vollständig darüber im Klaren sind, dass sie das Äquivalent unseres Unterbewusstseins kodieren, und deshalb frustriert sind, wenn es länger als erwartet dauert, bis es richtig funktioniert.
Ich weiß, dass einige hier neuronale Netze im Zusammenhang mit dem Handel ausprobiert haben und sagen, dass die Ergebnisse nicht besonders gut sind. Aber was wäre, wenn sie neuronale Netze nur für die Teile des EA verwenden würden, die mit strengen Regeln zu kämpfen haben (z. B. Punkt 4 oben). Ich meine, ein Anfänger würde Fehler machen, wenn er seine Trades zu früh oder zu spät vor den Nachrichten schließt... aber ein erfahrener Händler würde weniger Fehler machen... da gibt es definitiv ein Lernen aus Erfahrung.
Wie sehen Sie das?
Die Entwicklung und Erfassung von Anforderungen ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Automatisierung einer manuellen Strategie. Das ist eine echte Kunst.
Es gibt eine Reihe von Phasen.
Coder - Was wollen Sie?
Händler - Das will ich.
Coder - So verstehe ich, was Sie wollen, ist das richtig?
Beide - Iteration um die oben genannten Punkte herum, bis jedes winzige Detail vollständig beschrieben und von beiden Seiten verstanden worden ist. Dies gilt sowohl für die Funktionalität der Strategie als auch für das technische Umfeld, in dem der Bot arbeiten wird.
Ich habe keine Erfahrung mit dem "Jobs"-Bereich auf der MT5-Website, aber ich würde vermuten, dass der oben beschriebene Prozess von vielen Programmierern und Händlern völlig unterschätzt und zu wenig genutzt wird, so dass es regelmäßig zu einem heillosen Durcheinander kommt.
Ja, und sobald die einfache Anforderung verstanden ist (in Bezug auf eine vollständige Implementierung einer manuellen Strategie), muss der Programmierer entweder:
1. dem Händler die Komplexität einer robusten Komplettlösung vermitteln (um den Preis zu rechtfertigen), oder
2. eine einfache Implementierung vornehmen, die wahrscheinlich entweder fehlerhaft ist, Lücken aufweist oder suboptimal ist.
Ich würde denken, dass ein kontinuierlich profitabler EA eine Menge Support-Bibliotheken benötigt (Nachrichten, Feiertage, Zeitzonen, Trendlinien, Unterstützung/Widerstand), und mehrere Zeitrahmen verwenden würde, um Einstiegs-Setups usw. zu bestimmen, und eine robuste Fehlerbehandlung hat.
Wenn jemand einen einfachen EA geschrieben hat (z.B. weniger als 2000 Zeilen klaren Codes), der kontinuierlich profitabel ist, wäre ich sowohl beeindruckt als auch inspiriert!
1. dem Gewerbetreibenden die Komplexität einer robusten Komplettlösung zu vermitteln (um den Preis zu rechtfertigen), oder
2. eine einfache Implementierung vornehmen, die wahrscheinlich entweder fehlerhaft ist, Lücken aufweist oder suboptimal ist.
Wenn jemand einen einfachen EA geschrieben hat (z.B. weniger als 2000 Zeilen klarer Code), der kontinuierlich profitabel ist, wäre ich sowohl beeindruckt als auch inspiriert!
Das Problem wäre, eine kontinuierlich profitable Strategie zu finden, die ihre kontinuierliche Rentabilität garantieren könnte. Da es so etwas (imo) nicht gibt, wäre man besser dran, wenn man einfache Strategien verwendet, die man versteht. Der Nachrichtenhandel fällt in die Kategorie der Fundamentalanalyse und nicht der technischen Analyse. Expert Advisors fallen in die Kategorie der technischen Analyse. Es gibt natürlich einige Einschränkungen bei der Verwendung von Experten für den fundamentalen Handel. Wie vorgeschlagen, lassen Sie bei Nachrichten die meisten Parameter als extern zu, und das erspart Ihnen eine Menge Entwicklungsarbeit und Support.
Was nützt es, wenn die 200.000 Linien im Allgemeinen nicht viel besser funktionieren als die 2000 Linien?
Bei der technischen Analyse müssen Nachrichten und Feiertage oft vermieden werden (selbst die Überbrückung von Nachrichtenmeldungen ist wahrscheinlich eher technisch als fundamental), so dass man immer noch wissen muss, wann dies der Fall ist.
Was die Länge des Codes anbelangt, so möchte ich darauf hinweisen, dass einige einfache Dinge, die für die technische Analyse von grundlegender Bedeutung sind - wie Trendlinien und Unterstützung/Widerstand - oft eine ganze Menge Code erfordern. Dies kann in einem Indikator versteckt sein, aber viele "einfache" EAs scheinen diese zu ignorieren und konzentrieren sich eher auf die statistischen Indikatoren als auf die auf Preisaktionen basierenden.... Auch hier besteht der Kontrapunkt darin, den Händler dazu zu bringen, die SR-Linien zu zeichnen, und den EA sie verwenden zu lassen...
Eine Reihe von EAs bei Birts Review haben seit über 50 Wochen 1,3% pro Monat verdient. Das ist ein schönes Ziel (~ 16% PA zusammengesetzt?).
Es macht mir nichts aus, einen EA jedes Jahr oder so neu einzustellen.
Also, um es noch einmal zusammenzufassen: Ein oder zwei Leute haben "irgendwie" profitable EAs gemacht; eine Person sagte vorbehaltlos, dass er/sie es getan hat, aber seine/ihre Aussage wurde aufgrund eines Signatur-Links verworfen; ein selbsternannter erfolgreicher Hedgefonds-Manager von über zehn Jahren sagt, dass es möglich ist, aber mit Vorbehalten; ein Forumsveteran war noch nicht in der Lage, es zu erreichen; dennoch gibt es Bots zu kaufen, von denen unabhängig berichtet wird, dass sie erfolgreich sind. Liege ich da richtig?