Ist es jemandem gelungen, einen kontinuierlich profitablen Ea zu erstellen? - Seite 4
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Was ich gelesen habe, deutet darauf hin, dass Neuronale Netze am Forex gemischten Erfolg haben und nicht wesentlich besser sind als "traditionelle" Datenstrukturen/Algorithmen. https://championship.mql5.com/2010/en/news/16
Ich denke, ein großer Unterschied zwischen manuellem Handel und EA's ist in Bezug auf die Visualisierung des Diagramms, um gute S / R Ebenen und Trendlinien von Hochs und Tiefs zu etablieren.
Es ist keine Raketenwissenschaft, aber ich glaube auch nicht, dass es trivial ist. Z.B. für ein Trendlinien-Break-System, das die letzten 3 Tiefs verwendet,
a) Was ein Tief darstellt, hängt vom Zeitrahmen und der Granularität ab ...
b) Wenn Sie die 3 Tiefs haben, wo genau ziehen Sie die Trendlinie? (die kleinsten Quadrate könnten dem früheren Höchststand zu viel Gewicht verleihen usw.)
Alles, was zwei Händler leicht unterschiedlich zeichnen könnten, erfordert einige Überlegungen zur Implementierung in einen EA.
Auch Intraday-EAs müssen die Sommerzeit, Sitzungszeiten, Feiertage usw. berücksichtigen.
Als nicht ganz so unerfahrener Händler beginne ich das Schreiben eines EAs mit einer unerfahrenen Handelsstrategie ... ich folge dem Markt und versuche zu tun, was andere Händler tun.
Ich denke, der EA sollte versuchen, das zu tun, was Market Maker tun?
Ich denke, ein profitabler EA muss einen adaptiven Stop Loss verwenden, der auf den Marktbedingungen basiert, und nicht einen festen SL (es sei denn, er verwendet sehr kleine SL/TP).
Ich sehe einfache Moving Average Cross EA's mit schönen Backtests, die mit weniger als 1000 Zeilen geschrieben wurden. Meiner ist schon bei 10000 Zeilen und ich bin immer noch nicht profitabel in der Demo und das beunruhigt mich manchmal! aber ich habe viel wiederverwendbaren Code und kann Strategien ziemlich schnell hinzufügen.
Mit allen Menschen in diesem Forum, und vor allem diejenigen, die um für eine Weile gewesen ist.
Ist hier jemand oder wissen Sie von jemandem (für bestimmte, nicht nur, was sie sagen), die es geschafft hat, eine EA profitabel genug für sie auf einem Live-Konto setzen und machen einige ernsthafte Teig zu erstellen?
Ein kontinuierlich profitabler EA, der einen Stoploss verwendet, ist das.
Ich fange an, an dieser Tatsache zu zweifeln, und es wäre ein guter Ansporn, zu hören, dass es getan werden KANN.
Oder vielleicht geht es gar nicht oder zumindest nicht ohne genauere Daten, einschließlich Level2-Daten und echte Volumina und andere fortschrittliche Tools, die uns Händlern absichtlich vorenthalten werden?
Ich meine, dass es da draußen Supercomputer geben muss, die die Märkte in Echtzeit nach möglichen Schwachstellen durchsuchen, seit sie den Handel digitalisiert haben.
Ich freue mich auf eine Antwort!
/ McKeen
Hallo McKeen
Da ich seit über 10 Jahren einen systematischen Hedgefonds betreibe, der durchweg Gewinne erzielt, kann ich bestätigen, dass es möglich ist, eine kontinuierlich profitable Strategie zu entwickeln. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie zu den absolut geringsten Transaktionskosten handeln und mit Brokern handeln, die nicht in der Lage sind, Ihren Auftragsfluss auszunutzen. Sie werden alle versuchen, Ihren Orderflow auf irgendeine Weise auszunutzen, und glauben Sie mir, es gibt eine Million Möglichkeiten, wie sie das tun! Es ist jedoch möglich, damit Geld zu verdienen, aber ob dies mit einem Einzelhandelskonto und einem EA rentabel ist, kann ich noch nicht sagen...... Versuchen Sie, einen Vorteil oder eine Tendenz in der Preisbewegung zu finden, die robust und beständig ist, und bauen Sie Ihre Strategie darauf auf. Ohne eine Tendenz, keine Menge der Optimierung, Parameter fiddling oder technische Indikatoren Bau wird etwas von Nutzen zu gehen. Sie wird sich sehr gut bewähren, und das wird Ihnen mehr Vertrauen geben, Ihr Kapital einzusetzen und zu verlieren. Kurz gesagt, finden Sie einen Vorteil und die Strategie wird offensichtlich sein, ohne einen, vergessen Sie es oder starten Sie ein Brokerage!
Ich würde auf jeden Fall gerne mehr Chat zu diesem Thema sehen, denn ich würde gerne wissen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. So gerne ich auch programmiere, so sehr würde ich mir etwas wünschen, mit dem man ein bisschen Biergeld verdienen kann...
Einige Gedanken zu den Herausforderungen beim Schreiben eines konstant profitablen EA:
Diemeisten manuellen Strategien sind ohnehin nicht durchgängig profitabel und ein EA ist oft nur eine Implementierung einer Strategie. (oft eine übervereinfachte Implementierung)
Nachrichten und Fundamentaldaten: EAs müssen im Allgemeinen sorgfältig überwacht werden, wenn der Markt auf wichtige Ereignisse reagiert.
Heuristik: EAs neigen dazu, mit absoluten Werten zu arbeiten: Wenn dies größer ist als das, und wenn a = b, dann wird gehandelt. Vielleicht sollten sie ein Scoring/Heuristik-System verwenden, aber es ist sehr einfach, eine schlechte Heuristik zu erstellen.
Nuancen der unausgesprochenen Regeln werden nicht erfasst: Ich denke, wenn Händler von Bauchgefühl sprechen, haben sie tatsächlich Heuristiken, die nicht verbalisiert werden oder an die sie nicht bewusst denken. Diese werden nicht in den EA übernommen. Ein Händler könnte z. B. denken, dass er kauft, wenn der Schlusskurs größer als der Eröffnungswert ist, meint aber in Wirklichkeit, dass er kauft, wenn der Schlusskurs deutlich größer als der Eröffnungswert ist.
Anpassungsfähig: Viele EAs arbeiten mit festen Werten, und sie sollten sich an den Markt anpassen. Ein konsistent profitabler EA sollte IMO in der Lage sein, zwei unterschiedliche Instrumente zu handeln, die ein ähnliches Marktverhalten aufweisen? (oder ist das naives Denken meinerseits?)
Übermäßiges Vertrauen in Indikatoren im Vergleich zu Preisaktionen: Indikatoren sind leicht in den Code einzubauen, aber immer wieder lesen wir, dass manuelle Händler, die reifer werden, weniger Indikatoren (wenn überhaupt) verwenden und ausschließlich mit Preisaktionen arbeiten, indem sie mehrere Zeitrahmen, Trends und Unterstützungen/Widerstände berücksichtigen?
EA-Strategien werden von unerfahrenen Händlern entwickelt: Es dauert einige Zeit, bis ein Händler profitabel wird. Als extrem unerfahrener Händler, aber erfahrener Entwickler, kann ich meine Strategie in MQL schneller codieren und backtesten als mit einem traditionellen Ansatz des manuellen Backtestings und des Führens eines Logbuchs, und dann erst codieren, wenn sie erfolgreich ist. Das bedeutet jedoch, dass ich die ganze Zeit über ein unerfahrener Händler bleibe, und es kann auch bedeuten, dass ich nicht lerne, gut zu handeln.
Zu einfach: Obwohl die besten Strategien nach den meisten Berichten die einfachen sind, sollte die Umsetzung in robusten Code zu einem ziemlich umfassenden EA führen. Ein kürzlich veröffentlichter Thread über die Festlegung von Trendlinien zeigt, dass etwas so Einfaches wie die Auswahl von Spitzen zum Zeichnen einer Trendlinie für den Code nicht so einfach ist (unsere Gehirne sind großartig im Musterabgleich, MQL ist nicht so großartig), ebenso sollte die Bestimmung von Unterstützung/Widerstand (obwohl keine Raketenwissenschaft) etwas Code erfordern (entweder im EA oder über einen Indikator). Wenn ein einfacher EA mit einem gleitenden Durchschnitt über 500 Linien beständig Geld verdienen könnte, wären wir jetzt alle reich?
EDIT (hinzugefügt):
Verwaltung der Position, "Let the winners run" usw. Wann sollte man den Gewinn mitnehmen und wann sollte man eine Art Trailing-Stop verwenden. Dies muss genauso gut durchdacht werden wie der Einstieg in den Handel und kann den Unterschied zwischen einem profitablen und einem nicht profitablen EA ausmachen?
Zu einfach: Obwohl die besten Strategien, durch die meisten Berichte, sind die einfachen, übersetzen diese in robusten Code, sollte in einem ziemlich umfassenden EA führen. Ein kürzlich veröffentlichter Thread über die Erstellung von Trendlinien zeigt, dass etwas so Einfaches wie die Auswahl von Spitzen, um eine Trendlinie zu zeichnen, für den Code nicht so einfach ist (unsere Gehirne sind großartig im Musterabgleich, MQL nicht so großartig), ebenso sollte die Bestimmung von Unterstützung/Widerstand (obwohl keine Raketenwissenschaft) etwas Code erfordern (ob im EA oder über einen Indikator). Wenn eine einfache 500 Linie Moving Average Kreuz EA könnte konsistente Geld zu machen, würden wir alle reich sein jetzt?
Sicherlich gibt es eine Tendenz zur Überkomplizierung und damit zur Überanalyse und damit zur erneuten Überkomplizierung. Die ganze Konzentration auf verschiedene Strategien und Systeme scheint dazu zu führen, dass sich die Zocker und die Zocker, die den Code schreiben, im Kreis drehen. Je einfacher, desto besser? Geht es nicht darum, etwas Einfaches zu finden, das einen Gewinn abwirft, einen risikoarmen Ansatz zu wählen und langsam und stetig Eigenkapital aufzubauen?
patrick007:
Sicherlich gibt es eine Tendenz zur Überkomplizierung und damit zur Überanalyse und damit zur erneuten Überkomplizierung. Die ganze Konzentration auf verschiedene Strategien und Systeme scheint dazu zu führen, dass sich Zocker und Zockerinnen, die einen Code schreiben, im Kreis drehen. Je einfacher, desto besser? Geht es nicht darum, etwas Einfaches zu finden, das Gewinne abwirft, einen risikoarmen Ansatz zu wählen und langsam und stetig Eigenkapital aufzubauen?
Ich glaube, Sie haben Ydrols Beitrag missverstanden.
Wir können uns ein Diagramm ansehen und sofort bestimmte Bedingungen erkennen, die einfach und offensichtlich sind. Aber für diese scheinbar einfache Beobachtung muss unser Gehirn wahrscheinlich Millionen von Mini-Beobachtungen verarbeiten.
In einem anderen Thread hier möchte der Poster, dass sein Experte eine Trendlinie zeichnet, an der der Kurs dreimal anstößt. Wir können uns ein Diagramm ansehen und Anwärter sehr leicht erkennen. Aber das Kodieren ist eine andere Sache. Es richtig zu kodieren ist nicht so einfach. Wenn der Code zu einfach ist, wird es entweder viele unerwartete Ergebnisse geben oder gar keine.
ydrol. Wirklich gute Punkte. Ich habe über den Punkt der Heuristik nachgedacht (obwohl ich das Wort dafür nicht kannte, danke!)
Ich erinnere mich, dass ich vor einiger Zeit einen Artikel darüber gelesen habe, wie das Unterbewusstsein uns dabei hilft, (vermeintlich) bewusste Entscheidungen zu treffen... konkret ging es darum, dass Krankenschwestern oft wissen, dass ein Patient bald einen Herzinfarkt erleiden wird, obwohl es keine quantifizierbaren Anzeichen dafür gibt oder die Krankenschwestern zumindest nicht dafür ausgebildet wurden, diese zu überwachen.
Überträgt man dies auf den Händler, so wird klar, warum er manchmal seinen eigenen "Regeln" folgt und manchmal aus einem Gefühl heraus entscheidet, es nicht zu tun. Das kann oft daran liegen, dass es andere Faktoren gibt, die seine "Regeln" nicht berücksichtigen, aber vielleicht ist diese Situation irgendwo im unbewussten Teil des Gehirns mit einer Erinnerung daran verbunden, dass er beim letzten Mal 1000 Dollar verloren hat.
Ich denke, dass ein EA von einem großen Wissen über sich selbst profitieren wird... ja, das klingt ein bisschen hipp, aber je mehr ich mich mit Psychologie beschäftige, desto mehr wird mir klar, wie oft das Unterbewusstsein die "bewusste" Entscheidungsfindung beeinflusst.
----
Was die Überwachung der Nachrichten angeht, so lade ich jede Woche http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml herunter und lade die Daten der entsprechenden Ereignisse in ein Array. Aber ich habe den schwierigen Teil noch nicht gemacht... wenn die Zeit für die Nachrichten gekommen ist, muss der EA anfangen, darüber nachzudenken, die Operationen für eine Weile zu schließen.
ydrol. Wirklich gute Punkte. Ich habe über den Punkt der Heuristik nachgedacht (obwohl ich das Wort dafür nicht kannte, danke!)
Ich erinnere mich, dass ich vor einiger Zeit einen Artikel darüber gelesen habe, wie das Unterbewusstsein uns dabei hilft, (vermeintlich) bewusste Entscheidungen zu treffen... konkret ging es darum, dass Krankenschwestern oft wissen, dass ein Patient bald einen Herzinfarkt erleiden wird, obwohl es keine quantifizierbaren Anzeichen dafür gibt oder die Krankenschwestern zumindest nicht dafür ausgebildet wurden, diese zu überwachen.
Überträgt man dies auf den Händler, so wird klar, warum er manchmal seinen eigenen "Regeln" folgt und manchmal aus einem Gefühl heraus entscheidet, es nicht zu tun. Das kann oft daran liegen, dass es andere Faktoren gibt, die seine "Regeln" nicht berücksichtigen, aber vielleicht ist diese Situation irgendwo im unbewussten Teil des Gehirns mit einer Erinnerung daran verbunden, dass er beim letzten Mal 1000 Dollar verloren hat.
Ich denke, dass ein EA von einem großen Wissen über sich selbst profitieren wird... ja, das klingt ein bisschen hipp, aber je mehr ich mich mit Psychologie beschäftige, desto mehr wird mir klar, wie oft das Unterbewusstsein die "bewusste" Entscheidungsfindung beeinflusst.
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Was die Überwachung der Nachrichten angeht, so lade ich jede Woche http://cdn.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml herunter und lade die Daten der entsprechenden Ereignisse in ein Array. Aber ich habe den schwierigen Teil noch nicht gemacht... wenn die Zeit für die Nachrichten gekommen ist, muss der EA anfangen, darüber nachzudenken, die Operationen für eine Weile zu schließen.
Was verwenden Sie zum Speichern der XML-Daten in Arrays? MQL? Wie?
Ich glaube, Sie haben Ydrols Beitrag missverstanden.
Wir können ein Diagramm betrachten und sofort bestimmte Bedingungen erkennen, die einfach und offensichtlich sind. Aber bei dieser scheinbar einfachen Beobachtung muss unser Gehirn wahrscheinlich Millionen von Mini-Beobachtungen verarbeiten.
In einem anderen Thread hier möchte der Poster, dass sein Experte eine Trendlinie zeichnet, an der der Preis dreimal anstößt. Wir können uns ein Diagramm ansehen und Anwärter sehr leicht erkennen. Aber das Kodieren ist eine andere Sache. Es richtig zu kodieren ist nicht so einfach. Wenn der Code zu einfach ist, wird es entweder viele unerwartete Ergebnisse geben oder gar keine.
Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Das Bestreben, einen EA zu schaffen, der eine optimale künstliche Intelligenz darstellt, wird zu einer akademischen Übung. Ein interessanter Diskurs, wenn man sich für Programmierung interessiert, aber darauf läuft es hinaus. Es gibt zu viele Varianten in diesem Spiel, als dass der Handschuh immer auf die Hand passen könnte. Man muss ihn so gut wie möglich auf ein Paar oder eine Ware abstimmen und den Stoff so zuschneiden, dass er nicht zu locker sitzt. Je länger Sie nach Perfektion suchen, desto mehr Zeit verschwenden Sie, wenn Sie damit Ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Selbst wenn Sie den größten Teil des Handels automatisieren können, wird immer ein menschliches Eingreifen erforderlich sein. Dieser Teil ist Instinkt. Wenn Sie das kodieren können, verneige ich mich in Respekt!!
I do understand the point being put
Da bin ich mir nicht ganz so sicher :) Ich spreche hier nicht gerade von Perfektion, KI oder fortgeschrittenen Algorithmen. Diese Dinge gehen weit über das hinaus, worüber ich gesprochen habe, auch wenn es für einen Nicht-Programmierer so aussehen mag, als wäre das alles dasselbe, aber das ist es IMO nicht.
Ich spreche gerade über das Schreiben eines risikoarmen, ziemlich kontinuierlich profitablen EA mit einer einfachen technischen Analysestrategie. Nicht die Art von Gewinnen zu machen, die ein Profi-Händler machen würde (also keine Perfektion hier erforderlich), aber besser als ich bekommen würde, indem ich einfach das Geld irgendwo vernünftig investieren!
Es gibt Beweise dafür, dass es möglich ist, denn es gibt EAs, die auf Birts Review laufen und die diese Aufgabe zu erfüllen scheinen.
Es ist schön und gut zu sagen, dass dies akademisch oder interessant ist, wenn Sie in der Codierung sind, aber ist das nicht der Grund, warum viele Leute hier sind, um ihre Strategie in MQL zu kodifizieren und Geld zu verdienen?
(Zugegeben, manche Leute wollen einfach nur, dass ein EA sie auf der Grundlage einer manuellen Strategie auf ein Set-up aufmerksam macht, und sie prüfen die Warnungen von Fall zu Fall, das ist also etwas anderes als das, worum es in diesem Thread geht...)
Ich möchte sicherstellen, dass die richtigen Erwartungen gesetzt werden, wenn ich mich hinsetze, um eine Strategie zu programmieren.
Es ist schön und gut, in MQL einzutauchen und es zu lernen, aber ich denke, dass viele Leute viel Zeit verschwenden, ohne die Feinheiten der Anforderungserfassung und der Codekonstruktion zu lernen?
Ich spreche von der Darstellung einfacher Handelskonzepte in einem EA. Dazu müssen diese Konzepte verbalisiert werden. So sehr einige Händler auch von Instinkt sprechen, andere werden verstehen, dass man einen quantifizierbaren, wiederholbaren mathematischen Vorteil braucht.
Zufälligerweise ist das Gehirn extrem gut darauf eingestellt, komplexe Verhaltensweisen/Entscheidungen im Laufe der Zeit in "Instinkt" umzuwandeln, und an diesem Punkt wird es für den menschlichen Expertenhändler schwierig, sie zu verbalisieren, so dass sie nicht in den EA aufgenommen werden.
Denken Sie an das Fangen eines Balls (unser Gehirn macht die Mathematik nicht wirklich auf einer bewussten Ebene, aber ein Roboter wird die Mathematik machen müssen).
Der Musterabgleich ist keine Raketenwissenschaft oder fortgeschrittene KI (er ist in Photoshop und ähnlichen Programmen vorhanden), aber auch wenn Kleinkinder ihn durchführen können, erfordert er eine fortgeschrittenere Programmierung, um ihn programmatisch umzusetzen.
Dies ist keine KI im eigentlichen Sinne, aber es gibt zwei Probleme:
1) Um eine einfache Strategie/einen einfachen Algorithmus vollständig auszudrücken, wird oft ein Implementierungsalgorithmus benötigt, der komplexer erscheint als das reale Problem - z. B. die Auswahl einer Trendlinie oder das Fangen eines Balls. Nicht-Programmierer kümmern sich nicht wirklich um diese Komplexität und verstehen oft nicht, warum sie notwendig ist.
2) Im Laufe der Zeit verinnerlichen Händler oft eine Menge sehr subtiler Heuristiken, die sie einst ausdrücklich gelernt hatten - sie nennen dies dann ihr Bauchgefühl, ihren Instinkt usw. Es ist sehr schwer für sie, sich an diese Dinge zu erinnern und sie zu verbalisieren, und selbst wenn sie es tun, führt es zu einer komplizierten Implementierung, wie der obige Punkt zeigt.