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1) Trendfolge.
2) Enge Stopps (bitte nicht zu eng. Wenn ich mich recht erinnere, verwenden Sie 15-Minuten-Charts, so dass Ihre Stopps nicht so groß sein sollten)
3) Lassen Sie Ihre Gewinne laufen, und seien Sie kreativ bei der Break-Even-Taktik.
Ihre Vorschläge für den Handel sind sehr willkommen.
Der Markt tendiert eigentlich weniger, als dass er driftet.
Natürlich ist der Gewinn phänomenal, wenn er sich im Trend befindet.
Aber mein Trendfolgesystem peitscht wie die Hölle, wenn der Markt nicht im Trend liegt.
Ich versuche also festzustellen, wann er sich in dem einen oder anderen Zustand befindet, und setze das entsprechende System ein.
Eines der Hilfsmittel dafür wird hier großzügig zur Verfügung gestellt...
https://www.mql5.com/en/code/9175
Der Link lautet http://charlestradingchallenge.blogspot.com/
Ihre Vorschläge für den Handel sind sehr willkommen.
In der Tat, der Markt ist weniger Zeit als es driftet trending.
Natürlich ist der Gewinn phänomenal, wenn der Markt im Trend liegt.
Aber mein Trendfolgesystem peitscht wie die Hölle, wenn der Markt nicht im Trend ist.
Ich versuche also festzustellen, wann er sich in dem einen oder anderen Zustand befindet, und setze das entsprechende System ein.
Eines der Werkzeuge, die mir dabei helfen, wird hier großzügig zur Verfügung gestellt...
https://www.mql5.com/en/code/9175
Als ich Makler war, gab es einen Tag (ein einziges Mal), an dem ich 150.000 Dollar verlor. Zufälligerweise war ich am selben Tag für einen Stresstest angemeldet. Ich habe den Test mit Bravour bestanden. Ja, ich kann mit einem Verlust von 150.000 Dollar genauso gut umgehen wie mit einem Gewinn von 150.000 Dollar - das ist kein Geld, sondern eine Zahl auf einem Stück Papier.
Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie sahen Ihren Gewinn beim Blackjack als GELD an und gaben ihn für guten Wein, schöne Abendessen und schöne Frauen aus (können Sie den Neid spüren?).
Wie auch immer, zurück zu Kelly. In ihrer einfachsten Form lautet die Gleichung f=2p-1, wobei f der Anteil Ihrer Bankroll ist, den Sie riskieren, und p die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns bei geradem Geld ist.
Würden Sie eine Forex-Position mit gleichem Stop-Loss und Take-Profit als Even-Money-Event bezeichnen? Wenn ja, dann muss Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit 0,51 betragen, um Ihr anfängliches Risiko von 2 % Ihrer Bankroll zu verdoppeln, wie von den meisten Gurus empfohlen.
Ist das machbar?
Das liegt im Auge des Betrachters, denke ich. Wenn ich als Broker $150.000 verliere, würde mich das genauso berühren wie der Back-Tester, der $150.000 verloren hat. Wenn Ihr Arbeitgeber eine Richtlinie hätte, die besagt: "Wenn Sie 150.000 Dollar verlieren, werden Sie gefeuert", dann hätte sich der Stresspegel sicher geändert :). Sie sahen es nicht als Geld an, und ich frage mich, ob alle Ihre Kunden den gleichen Ansatz verfolgten.
Soweit ich das beurteilen kann, sind Sie im Rentenalter und spielen Forex als Freizeitbeschäftigung. Ihre Herangehensweise an Risiko und Ertrag unterscheidet sich offensichtlich von der eines Mittzwanzigers, der Vermögen aufbauen möchte. Der Link, der Ihre Frage ausgelöst hat, bezieht sich auf einen Charles, der mit FAP in Verbindung steht. Wenn es der Charles von FAP ist, den ich in meinem Schädel tätowiert habe, weil ich ihn unzählige Male gesehen habe, wenn ich in Google nach Ea/Automation gesucht habe, dann würde ich sagen: Seufz. Nun, er ist beim ersten Versuch mit 500 Dollar richtig gescheitert.
Wenn ein Kartenzähler-Kollege zu mir sagen würde: "Hey Ubzen, ich habe die Nase voll von den Casino-Werbespots von Tom und Mary, die an einem Tag mit hohen Einsätzen $1000 in $100.000 verwandeln. Heute gehe ich hin und mache es mit 500 Dollar". Ich sollte schon wissen, dass dieser Mann vorhat, MM und unsere liebste Kelly zu ohrfeigen.
Würde ich also eine Forex-Position mit gleichem Stoploss und Take Profit als Even-Money-Event bezeichnen? Einfach ausgedrückt, nachdem Sie die Spreads berücksichtigt haben: Ja. Wenn Sie sich das theoretische Beispiel aus meinem Backtest noch einmal ansehen:
Durchschnittlicher
Gewinnhandel 12000.53
Verlusthandel -11331.95
Das sagt mir ziemlich genau, dass ich mehr als 50-50 brauche, um zu gewinnen. Wenn der durchschnittliche Gewinn z.B. 10 % höher wäre, könnte ich mit 50:50 auskommen, um zu gewinnen. Ist das machbar? In diesem Punkt unterscheiden wir uns vielleicht. Ich betrachte den Backtest so, wie er durchgeführt wird. Wenn jemand diese Strategie in diesem Zeitraum angewandt hätte, hätte er diese Rendite erzielt.
Bevor jetzt alle anfangen, mir Hassbriefe zu schicken :). Ich erwarte nicht, dass Ergebnisse, die in der Vergangenheit erzielt wurden, eine Garantie für zukünftige Erträge sind. Ich denke, der beste Ansatz ist, eine Formel auf ein Stück Papier zu schreiben, die mathematisch funktioniert. Dann testet man sie vorwärts und rückwärts, und sie funktioniert. So ähnlich wie Trope es mit Blackjack und Kartenzählen gemacht hat, aber wie viele von uns haben diese Art von Einsicht und Fähigkeit?
edit* Oh, ich hätte fast meinen Haftungsausschluss vergessen. Das ist alles nur meine bescheidene Meinung.
Alles liegt im Auge des Betrachters, denke ich. Wenn ich als Broker 150.000 Dollar verliere, würde mich das genauso bewegen wie der Back-Tester, der 150.000 Dollar verloren hat. Wenn Ihr Arbeitgeber den Grundsatz hätte: "Verlierst du 150.000 Dollar, bist du gefeuert", dann hätte sich der Stresspegel sicher geändert :). Sie haben es nicht als Geld gesehen. Ich frage mich, ob alle Ihre Kunden den gleichen Ansatz gewählt haben.
Soweit ich das beurteilen kann, sind Sie im Rentenalter und spielen Forex als Freizeitbeschäftigung. Ihre Herangehensweise an Risiko und Rendite unterscheidet sich offensichtlich von der eines Mittzwanzigers, der Vermögen aufbauen möchte. Der Link, der Ihre Frage ausgelöst hat, bezieht sich auf einen Charles, der mit der FAP in Verbindung steht. Wenn es der Charles von FAP ist, den ich in meinem Schädel tätowiert habe, weil ich ihn unzählige Male gesehen habe, wenn ich in Google nach Ea/Automation gesucht habe, dann würde ich sagen: Seufz. Nun, er ist beim ersten Versuch mit 500 Dollar richtig gescheitert.
Wenn ein Kartenzähler-Kollege zu mir sagen würde: "Hey Ubzen, ich habe die Nase voll von den Casino-Werbespots von Tom und Mary, die an einem Tag mit hohen Einsätzen $1000 in $100.000 verwandeln. Heute gehe ich hin und mache es mit 500 Dollar". Ich sollte schon wissen, dass dieser Mann vorhat, MM und unsere liebste Kelly zu ohrfeigen.
Würde ich also eine Forex-Position mit gleichem Stoploss und Take Profit als Even-Money-Event bezeichnen? Einfach ausgedrückt, wenn man die Spreads mit einbezieht, ja.
ubzen, ich genieße unsere Unterhaltungen wirklich.
Die 150.000 Dollar waren mein eigenes echtes Geld, nicht das eines Arbeitgebers. Was ich damit sagen will, ist, dass ich das Geld auf meinem Handelskonto wie eine "Zahl auf einem Stück Papier" behandle, da mich die Marktschwankungen sonst verrückt machen würden.
Wenn ich Geld abhebe, jage ich wie jeder andere auch einem Schnäppchen hinterher. Ich sage nicht: "Es ist nur einen Pip wert" und verschwende Geld.
Sie haben recht, mit 79 Jahren bin ich fast im Rentenalter. Aber mein Interesse am Devisenhandel ist kein "Freizeitvergnügen". Da ich mit Termingeschäften zu tun hatte, interessiert mich beruflich, wie dieser Markt tickt.
Natürlich erkenne ich viele selbstzerstörerische Gewohnheiten bei den Teilnehmern, die einige meiner Kunden hatten. Aber der Forex-Markt IST anders.
Die meisten, wenn nicht alle technischen Analysen stammen von den Aktien- und Futures-Märkten, und ich vermute, dass sie NICHT auf den Devisenmarkt zutreffen.
Wenn das der Fall ist, was trifft dann zu? Wenn ich die Antwort finde, werde ich es Sie wissen lassen. Wenn Sie die Antwort wissen, sagen Sie es uns bitte.
In der Zwischenzeit werde ich versuchen, meine Gewinnwahrscheinlichkeit auf 0,51 zu erhöhen, damit ich meinen Einsatz von 2 % verdoppeln und 5 % pro Monat erreichen kann.
ubzen, ich genieße unsere Unterhaltungen wirklich.
Die 150.000 Dollar waren mein eigenes echtes Geld...
Woah... Hut ab, mein Freund :))). Wenn ich so viel Geld verlieren würde, würde ich um Mama weinen. Ich genieße auch unsere Unterhaltungen. Ich komme aus der Blackjack-Welt und muss psychologisch und mathematisch in meinem Kopf auflösen. Wie zum Teufel kann mir dieser Trope-Typ sagen, dass die Casinos immer eine Gewinnwahrscheinlichkeit von >0,51 haben werden (in den meisten Fällen liegt sie weit darüber), ich aber ein Nettogewinner werden werde. Als ich anfing, mehr beim Kartenzählen als beim freien Spielen zu gewinnen, begann ich zu begreifen. Ich würde meinen Blick nicht auf die Gewinnwahrscheinlichkeit verengen, IMO kann man eine negative Gewinnwahrscheinlichkeit haben und trotzdem gewinnen. Man muss nur wissen, wie man die Berechnungen anstellt und ausführt. Da ich diese Berechnungen nicht zuverlässig durchführen kann, verlasse ich mich auf die guten alten Simulatoren und schaue mir das Endergebnis an. Hat es Geld eingebracht oder nicht? Ich weiß nicht mit Sicherheit, was funktioniert, und selbst wenn ich es wüsste, kann sich das, was jetzt funktioniert, in Zukunft ändern, wenn das (Haus) die Spielregeln ändert.
Wow... Hut ab vor dir, mein Freund :))). Wenn ich so viel Geld verlieren würde, würde ich Mama die Tränen in die Augen treiben. Ich genieße auch unsere Unterhaltungen.
Aber ist das nicht der Punkt der Geldverwaltung.... Sie riskieren nur, was Sie sich leisten können, zu verlieren... und wenn Ihr MM sagt, dass 150k Verlust erschwinglich und zu erwarten ist, dann keine Schweißausbrüche... Wenn Sie sich entschließen, Ihre letzten 150k zu setzen und verlieren, ist das etwas anderes und ehrlich gesagt kein Grund zu weinen... es wäre mein eigener Fehler.
V
Aber ist das nicht der Punkt der Geldverwaltung.... Sie riskieren nur, was Sie sich leisten können, zu verlieren... und wenn Ihr MM sagt, dass 150k Verlust erschwinglich und zu erwarten ist, dann keine Schweißausbrüche... Wenn Sie sich entschließen, Ihre letzten 150k zu setzen und verlieren, ist das etwas anderes und ehrlich gesagt kein Grund zum Weinen... es wäre mein eigener Fehler.
V
Alle tun so, als sei Geldmanagement eine exakte Wissenschaft. Nicht Sie, Viffer, aber im Allgemeinen. In den Büchern heißt es immer: Kenne dein MM und ohne MM blah, blah, blah. Ich möchte hoffen, dass die 150.000 $ nur 1 % des Risikokapitals von engcomp ausmachen. (Ich habe bereits den Fehler gemacht, anzunehmen, dass es nicht sein echtes Geld war, und werde das nicht noch einmal wiederholen). Aus diesem Grund lache ich mit ihm. In Wirklichkeit ist MM keine exakte Wissenschaft. Ich musste plündern, auf welchem Risikoniveau akzeptabel ist, Schlussfolgerung, niemand kann diese Frage für jemand anderen beantworten. Wenn ich es mir leisten kann, meine letzten 150k zu verlieren, kann ich das dann MM nennen? Das heißt, ich verliere heute und morgen bekomme ich einen Gehaltsscheck von der Arbeit. Kelly und MM sind nur dazu gut, Ihnen zu sagen, ab welchem Punkt Sie zu viel wetten oder ab welchem Punkt die Rendite in die Höhe schießen würde; schön, wenn Ihr Ziel Kapitalerhalt oder -maximierung ist. Sie sagen Ihnen nicht, ab welchem Punkt Sie sich unwohl fühlen werden, und können Ihnen daher nicht sagen, welches Risiko für Sie angemessen ist: 10%, 1% oder 0,1%. IMHO
Das sind alles gute Argumente... Ich habe früher viel Online-Poker gespielt. Ich habe immer innerhalb meiner Bankroll gespielt und die Einsätze erhöht, wenn mein MM es erlaubte. Während mein MM es mir erlaubte, 20/40 zu spielen und ich mich auf diesem Niveau behaupten konnte, konnte ich mich einfach nicht an die monetäre Größe der Schwankungen auf der Basis des Drehens einer Karte gewöhnen. Psychologisch gesehen schätzte ich das Geld mehr, als es das MM vermuten ließ. Also bin ich auf ein Niveau gesunken, bei dem es keine Rolle mehr spielte, ob ich ein Blatt gewinne oder verliere... Ich stimme also zu, dass mir bei einem Verlust von 150k persönlich ein bisschen schlecht wird. Aber wenn man den psychologischen Teil überwunden hat, ist die Mathematik ziemlich stark.
Ich verwende Kelly, aber nicht auf die empfohlene Weise. Ich persönlich kann die Aggressivität der vollen Kelly nicht ertragen und arbeite mit dem ruhigeren 2% festen Risiko. Aber meine Trendtrades haben 3 Skalenziele: leicht, mittel und weit. Ich halte meinen bisherigen Erfolg für jedes Ziel fest, berechne dynamisch eine Kelly für jedes Ziel, gewichte die Ergebnisse als Prozentsatz des 2 %-Einsatzes neu und verwende diese Zahl, um das Losvolumen für die Skalierung an jedem Zielpunkt aufzuteilen. Ich habe noch nicht entschieden, ob sich der ganze Aufwand lohnt, aber ich dachte mir, dass es mehr Spaß macht zu programmieren als Lot*0,33 :). Feedback zu diesem Ansatz ist willkommen.
V
In den Büchern heißt es immer: Kenne dein MM und ohne MM blah, blah, blah.
Ein guter Freund von mir ist ein professioneller Glücksspieler - Poker, Pferde, Blackjack und mehr. Er erklärte mir, dass er seine Spielgelder so behandelt, als gehörten sie einem Arbeitgeber. Er zahlt sich selbst einen wöchentlichen Lohn, eine Aufwandsentschädigung und gelegentlich einen Bonus, den er auf einem Rentenkonto anlegt. Ansonsten rührt er seine Glücksspielgelder nicht an. Er sagt, das wäre so, als würde er seine Hand in die Kasse seines Arbeitgebers stecken. Ich denke, DAS ist Geldmanagement.
Good-One, denn das habe ich schon einmal gehört. Meine Lieblingsanalogie ist die Version aus der Odyssee. Falls Sie die Geschichte kennen: Odysseus befiehlt seinen Männern, ihn mit Seilen an den Bug des Schiffes zu binden. Er will die Sirenen singen sehen und hören, aber er will nicht wie jeder Narr enden, der ihnen ins Meer springt, fasziniert von ihren schönen Stimmen und ihrer Schönheit.
Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass übermäßiges Wetten meine Gewinne und Verluste im Zickzack aufblähen würde. Und schließlich würde meine Bankroll als mathematische Tatsache vernichtet. Das war's dann mit dem Nichtbefolgen von Geldmanagement. Das Gute daran war, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits genug Erfahrung mit Gewinnen, Verlusten und Schwankungen gesammelt hatte. Es war jedoch nicht einfach, an der Unterwette festzuhalten. Dies führte zu meiner persönlichen Beschreibung von MM: "Es ist wie Tippel-verstärkte Lava-beheizte Ketten, die dich davon abhalten, dir in den Kopf zu schießen." Für erfahrene Risikoträger (wie Sie und ich) ist das alles Schnee von gestern, aber Neulinge müssen das auf die harte Tour lernen.