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MT4 & MT5 Backtest

Sergey Golubev, 2017.02.17 20:53

Wenn Sie Backtesting EA auf MT5 mit "jeder Tick basierend auf realen Ticks", so wird es fast das gleiche mit dem Handel auf MT5-Plattform mit einem bestimmten Broker sein (weil es auf tatsächlichen historischen Daten basiert).

Beispiel, lesen Sie diesen Thread:Warum ist es besser MT5 als MT4? Hat es weniger Einschränkungen ???- dies ist das Zitat aus dem ersten Beitrag des Threads:

  • In MT5 können Sie Robotermit denBedingungenbacktesten, die demrealen Marktam nächsten kommen(echte Tick-Daten, echte variable Spreads, Lag, Slippage usw.). In MT4 können Sie das nicht. Das geht nur, wenn Sie für eine Software eines Drittanbieters bezahlen. In diesem Fall müssen Sie auch die historischen Daten aus einigen wenigen Quellen herunterladen (es gibt viele wenige, fast alle verwenden die gleiche Quelle), sie in das MT4-Format umwandeln und die Plattform über diese Software eines Drittanbieters öffnen, um das MT4-Verhalten zu patchen. Sie brauchen viele Stunden, um diesen Prozess abzuschließen, und Sie müssen ihn jedes Mal wiederholen, wenn Sie neue Daten einbinden wollen.
    Wir alle haben schon Hunderte von Robotern gesehen, die beim Backtesting spektakuläre Ergebnisse erzielt haben, aber im realen Betrieb waren die Ergebnisse sehr schlecht, vor allem weil sie mit Bedingungen erstellt wurden, die nichts mit den realen Marktbedingungen zu tun hatten.

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Wie ich weiß, konvertieren einige Programmierer/Händler ihre MT4-EAs in MT5, nur um sie zu testen und/oder die Einstellungen zu optimieren, um Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, die der Realität am nächsten kommen.


 
Der Artikel:

Testen von Handelsstrategien mit echten Ticks

Der Artikel enthält die Ergebnisse des Tests einer einfachen Handelsstrategie in drei Modi: "1 Minute OHLC", wobei nur die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse der Minutenbalken verwendet werden;detaillierte Modellierung im Modus"Every tick" sowie der genaueste Modus"Every tick based on real ticks", bei dem aktuelle historische Daten verwendet werden.

Der Vergleich der Ergebnisse ermöglicht es uns, die Qualität in den verschiedenen Modi zu beurteilen, und hilft uns, den Tester effizienter zu nutzen, um schneller Ergebnisse zu erhalten. Der "1 Minute OHLC"-Modus ermöglicht es, schnell geschätzte Testergebnisse zu erhalten, der "Every tick"-Modus ist näher an der Realität, während das Testen auf echten Ticks am genauesten, aber zeitaufwendig ist. Beachten Sie, dass Fehler in der Logik eines Handelsroboters die Anzahl der Handelsoperationen beeinflussen können, wodurch die Testergebnisse der Strategie anfälliger für den gewählten Testmodus sind.


 

Weitere Artikel:

Genetische Algorithmen - es ist ganz einfach!

Genetischer Algorithmus (GA) bezeichnet einen heuristischen Algorithmus (EA), der in der Mehrzahl der praktisch bedeutsamen Fälle eine akzeptable Lösung des Problems liefert, wobei die Richtigkeit der Entscheidungen nicht mathematisch bewiesen ist, und der am häufigsten für Probleme verwendet wird, deren analytische Lösung sehr schwierig oder sogar unmöglich ist.

Ein klassisches Beispiel für ein Problem dieser Klasse (Klasse NP) ist das "Travelling-Salesman-Problem" (eines der bekanntesten kombinatorischen Optimierungsprobleme). Die Hauptaufgabe besteht darin, die günstigste Route zu finden, die mindestens einmal durch die angegebenen Städte führt und dann zur Ausgangsstadt zurückkehrt). Es spricht jedoch nichts dagegen, sie für Aufgaben zu verwenden, die sich einer Formalisierung unterziehen.

EA werden häufig für die Lösung von Problemen mit hoher Rechenkomplexität verwendet, anstatt alle Optionen durchzugehen, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet. Sie werden in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, wie z. B. der Mustererkennung, in Antivirensoftware, im Ingenieurwesen, in Computerspielen und in anderen Bereichen eingesetzt.

Es sollte erwähnt werden, dass die MetaQuotes Software Corp. GA in ihren Softwareprodukten für MetaTrader4 / 5 verwendet. Wir alle kennen den Strategietester und wissen, wie viel Zeit und Mühe durch die Verwendung eines eingebauten Strategie-Optimierers gespart werden kann, bei dem es, genau wie bei der direkten Aufzählung, möglich ist, mit Hilfe von GA zu optimieren. Darüber hinaus erlaubt der MetaTrader 5-Tester die Verwendung der Optimierungskriterien des Benutzers. Vielleicht wird der Leser daran interessiert sein, die Artikel über die GA und die Vorteile, die der EA im Gegensatz zur direktenAufzählung bietet, zu lesen.


 

Weitere Artikel zum Thema:

Erstellen von benutzerdefinierten Kriterien zur Optimierung von Expert Advisors

Das MetaTrader 5 Client Terminal bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Optimierung der Parameter von Expert Advisors. Zusätzlich zu den Optimierungskriterien, die im Strategietester enthalten sind, haben Entwickler die Möglichkeit, ihre eigenen Kriterien zu erstellen. Dies führt zu einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Möglichkeiten, Expert Advisors zu testen und zu optimieren. Der Artikel beschreibt praktische Möglichkeiten zur Erstellung solcher Kriterien - sowohl komplexer als auch einfacher Kriterien.

 

Neuronales Netz: Selbst-optimierender Expert Advisor

Nachdem wir unsere Strategie definiert und in unserem Expert Advisor implementiert haben, stehen wir vor zwei Fragen, die unsere Bemühungen zunichte machen können.

  • Welches sind die am besten geeigneten Eingabewerte?
  • Wie lange bleiben diese Werte zuverlässig? Wann müssen wir eine erneute Optimierung durchführen?
Neben den vordefinierten Parametern (Symbol, Zeitrahmen usw.) gibt es weitere (editierbare) Einstellungen: Berechnungszeitraum des Indikators, Kauf-/Verkaufslevel, TP/SL-Level usw. Dies kann bei der Verwendung des EA einige Probleme verursachen.

Ist es möglich, einen Expert Advisor zu entwickeln, der die Bedingungen für das Öffnen und Schließen von Positionen in bestimmten Zeitabständen optimiert?

 

Einige Diskussionsthemen, die Neulingen helfen können:

MetaTester-Agenten beginnen nicht zu arbeiten

Myql-Agenten-Manager

Kleine Frage eines Neulings
 

Und das ist etwas, das zum Beispiel wichtig sein kann:

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MetaTrader 5 Hilfe → MQL5 Cloud Network → Wie man teilnimmt - Einschränkungen der Teilnahme am MQL5 Cloud Network

Es gibt mehrere Einschränkungen für die Teilnahme am MQL5 Cloud Network:

  • Ein Agent sollte mindestens 768 MB verfügbaren physischen Speicher haben, um Berechnungen durchzuführen.
  • Um Ihre Agenten mit dem MQL5 Cloud Network zu verbinden, muss der Computer, auf dem die Agenten installiert sind, über mindestens 2048 MB RAM verfügen.
  • DerProduktivitätsindex (PR) des Agenten sollte nicht weniger als 50 betragen.
  • Agenten, die auf einer virtuellen Maschine installiert sind, können nicht am MQL5 Cloud Network teilnehmen.
  • Agenten mit einemPR unter 100 werden bei der genetischen Optimierung nicht verwendet, um den Berechnungsprozess nicht zu verlangsamen. Der Grund dafür ist, dass die Berechnung in Generationen (256 Durchgänge) durchgeführt wird. Solange eine Generation nicht berechnet ist, kann die Berechnung der nächsten nicht beginnen. Selbst wenn nur ein einziger von 256 Durchgängen von einem Agenten mit geringer PR berechnet wird, verringert sich die Gesamtberechnungsgeschwindigkeit.
  • Ein Agent kann keine neuen Aufgaben aus dem MQL5-Cloud-Netzwerk empfangen, wenn der freie Speicherplatz auf dem Computer, auf dem der Agent installiert ist, unter 500 MB fällt.
  • Agenten erhalten keine Aufgaben aus dem Cloud-Netzwerk, wenn der PC, auf dem sie installiert sind, mit einer Batterie betrieben wird (betrifft Laptops).
MetaTrader 5 Help
MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
The Trading Platform is the trader's working tool, providing all the necessary features for a successful online trading. It includes trading...
 

Multi-Currency Expert Advisors in MT5 - Backtesting und Optimierung


Die Themen/Beiträge

  • Kaufen oder Verkaufen aller 7 Paare -der Thread mit der Erklärung.
  • Multi-Currency Expert Advisorsder Beitrag mit den Beispielen für Backtesting/Optimierung

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    Die Artikel

    Dokumentation

    • MetaTrader 5 Hilfe → Algorithmischer Handel, Handelsroboter →Optimierungsarten- Alle Symbole in der Marktüberwachung ausgewählt
    • MetaTrader 5 Hilfe → Algorithmischer Handel, Handelsroboter →Strategietests- Expert Advisors für mehrere Währungen
    • MetaTrader 5 Hilfe - Handelsplattform -Benutzerhandbuch

    Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

    Wie man mit Metatrader 5 anfängt

    Sergey Golubev, 2019.05.22 14:25

    Wie man die Handelsgeschichte in mehreren Währungen auf der Grundlage von HTML- und CSV-Berichten visualisiert

    Visualisierung des Handelsverlaufs in mehreren Währungen auf der Grundlage von HTML- und CSV-Berichten

    Seit seiner Einführung bietet der MetaTrader 5 die Möglichkeit, mehrere Währungen zu testen. Diese Möglichkeit wird von Tradern häufig genutzt. Die Funktion ist jedoch nicht universell. Insbesondere kann der Benutzer nach der Durchführung eines Tests ein Diagramm mit den durchgeführten Handelsoperationen öffnen. Dabei handelt es sich jedoch nur um einen Chart für ein in den Einstellungen des Strategietesters ausgewähltes Handelssymbol. Der gesamte Handelsverlauf aller verwendeten Symbole kann nach dem Test nicht eingesehen werden, und eine visuelle Prüfung ist nicht immer effizient. Eine zusätzliche Analyse kann nach einiger Zeit nach dem Testen erforderlich sein. Auch kann ein Bericht von einer anderen Person erstellt werden. Daher wäre ein Tool zur Visualisierung des Handels mit mehreren Arbeitssymbolen auf der Grundlage des HTML-Testberichts sehr nützlich.

    Visualisierung des Handelsverlaufs in mehreren Währungen auf der Grundlage von HTML- und CSV-Berichten

    Visualisierung des Handelsverlaufs in mehreren Währungen auf der Grundlage von HTML- und CSV-Berichten

    Im vorigenArtikel wurde der HTML-Parser auf der Grundlage von CSS-Selektoren beschrieben[1]. Der Parser extrahiert die Liste der Geschäfte aus dem HTML-Bericht, auf deren Grundlage wir Trades bilden können (grafische Objekte). Das Parsen von CSV-Dateien aus dem Bereich Signale ist etwas einfacher, während das Dateiformat für die Signale von MetaTrader 4 (*.history.csv) und MetaTrader 5 (*.positions.csv) durch die eingebauten MQL-Funktionen unterstützt wird.


    Optimization Types - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
    Optimization Types - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
    • www.metatrader5.com
    This type of optimization is based on the genetic algorithm of search for the best values of input parameters. This type is much faster than the first one and is almost of the same quality. The slow complete optimization that would take several years can be performed within several hours using the genetic algorithm. Each individual has a...
     

    Gutes Thema wurde gestartet -

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    MT4 Strategy Tester: gute Praktiken, Know-how und Anleitungen

    Dieses Thema ist NICHT dazu da, Fragen zu stellen, sondern dient als Referenz.

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