Korrelation, Allokation in einem Portfolio. Berechnungsmethoden - Seite 6

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Renat Akhtyamov:
Ich weiß nicht, was du zählst, aber es scheint nicht richtig zu sein.
Genau darum ging es in dem Beitrag.
Und Ihre Antwort riecht nach einer rosaroten Brille.
Denn Sie haben 100 % korrelierte Paare aus dem Bild entfernt.
Ich hoffe, die Paare sind vorsynchronisiert?

Rena, ich möchte maximal korrelierte Paare, nicht korrelierte Paare. Die Spiegelkorrelation ist das Gleiche, ich brauche sie nicht.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Rena, ich möchte maximal verbrannte Paare, keine korrelierten Paare. Die spiegelbildliche Korrelation ist die gleiche, nicht notwendig.

Es wäre gut, wenn die Nicht-Großländer untereinander und mit den verschiedenen Volkswirtschaften möglichst wenig interagieren würden.

 
Maxim Kuznetsov:

Wie viel hat die Wissenschaft gesagt? Was genau ist das Ergebnis, mit dem Sie nicht zufrieden sind?

Wenn das eine Frage an mich war, habe ich sie nicht verstanden)

 
Valeriy Yastremskiy:

Dies wäre bei minimaler Interaktion der Nicht-Großländer untereinander und mit anderen Volkswirtschaften der Fall.

Nun, nicht nur Forex ist interessant, sondern allgemein.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Nun, nicht nur Forex ist interessant, sondern allgemein.

Im Allgemeinen sind Bewertung und Existenz unterschiedliche Dinge (siehe oben). 2 Unternehmen in verschiedenen Ländern können sich auf die gleiche Art und Weise entwickeln und die Aktien werden korreliert sein, aber in Wirklichkeit werden ihre Auswirkungen aufeinander oder ihre Abhängigkeit von den gleichen Faktoren gleich Null sein. Im Allgemeinen ist immer eine Analyse der realen Situation erforderlich, um die Korrelation zu beurteilen (meine nicht professionelle Meinung).

 
Valeriy Yastremskiy:

Im Allgemeinen sind Bewertung und Existenz unterschiedliche Dinge (dies wurde bereits oben erwähnt). 2 Unternehmen in verschiedenen Ländern können sich auf die gleiche Weise entwickeln und die Aktien werden korreliert sein, aber in Wirklichkeit werden ihre Auswirkungen aufeinander oder ihre Abhängigkeit von den gleichen Faktoren gleich Null sein. Im Allgemeinen ist immer eine Analyse der realen Situation erforderlich, um die Korrelation zu beurteilen (meine nicht professionelle Meinung).

Alles richtig, aber wir lassen die Fundamentaldaten außer Acht und nehmen nur den Preis
 
Die Ergebnisse werden wahr-negativ sein. Ich kann diese Logik nicht verstehen. Es ist auch möglich, ein falsch positives Ergebnis zu erhalten. Wenn es in der TA keine Korrelation gibt, in Wirklichkeit aber eine besteht. Nur wenn Sie eine große Stichprobe von Instrumenten berechnen und diese gruppieren. Bislang sind es aber nur drei Instrumente. Eine Analyse ist möglich.
 
Valeriy Yastremskiy:
Die Ergebnisse werden wahr-negativ sein. Ich kann diese Logik nicht verstehen. Sie können auch falsch positive Ergebnisse erhalten. Wenn es in der TA keine Korrelation gibt, in Wirklichkeit aber schon. Nur wenn Sie eine große Stichprobe von Instrumenten berechnen und diese gruppieren. Bislang sind es aber nur drei Instrumente. Eine Analyse ist möglich.

Nun, wir suchen nach den gleichen Signalen zum gleichen Zeitpunkt auf verschiedenen Korrelationen, wegen der unterschiedlichen Korrelation können Sie mehr Vermögenswerte nehmen, um den Gewinn zu deversifizieren/erhöhen.

 
Aleksey Nikolayev:

Ein typisches Beispiel dafür, dass die menschliche Intuition bei theoretischen Problemen nicht gut funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls ist sehr hoch (das Paradoxon der Geburtstage)

Der Punkt ist nicht, dass sie groß ist, sondern dass es sich bei jedem einzelnen Algorithmus nur um Zahlen handelt, die ihm eigen sind. Das bedeutet, dass die Anwendung einer beliebigen Formel auf eine Reihe von Zufallszahlen nur den Schädel trüben kann, mehr nicht.

Und im Allgemeinen ist es schwierig, sich eine beliebige Reihe vorzustellen.

In einfachen Worten - es gibt einen Algorithmus von RNG, es gibt eine logische Abfolge von Operationen für die Erzeugung von Zufallszahlen, die in der Tat nicht zufällig sein wird und wird notwendigerweise eine logische Verteilung der Generation zu erhalten.

Erzeugen Sie zum Beispiel Zahlen von 1 bis 10. Für den RNG-Algorithmus Nummer 1 fallen häufiger 5 Ringe aus, und für den Algorithmus Nummer 2 10 Ringe. Und die Wiederholbarkeit dieser Verteilung beträgt 100 %.

Und bevor Sie mit dem Theorem herausplatzen, schlage ich vor, dass Sie es in der Praxis überprüfen, indem Sie eine Million Generationen mit jedem Algorithmus durchführen und sich vergewissern, was gesagt wurde.

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Genau dasselbe gilt für den Markt.

Es gibt eine Korrelation von einem Paar mit einem anderen, und zwar so, dass sie niemals kollabiert!

Ich habe bereits mehrfach darüber berichtet und Screenshots gepostet, die nicht gelöscht wurden.

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der Versuch, dieses Muster mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten zu erkennen, und erst recht der Versuch, es zu autokorrelieren, wird zu 100% scheitern.

weil der Koeffizient fließend ist, mal nahe an 1, mal nahe an -1

die einzelnen Paare sind frei in ihrer Bewegung, aber sie sind miteinander verbunden ;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Rena, ich möchte maximal verbrannte Paare, keine korrelierten Paare. Die spiegelbildliche Korrelation ist die gleiche, nicht notwendig.

Ich versuche, mir zwei Segmente unter dieser Bedingung vorzustellen. Stehen sie senkrecht zueinander, so dass sich eine Korrelation von 0,0 ergibt?

Wenn ja, ist dies ungefähr wie ein Kreuz und eine große Bewegung, aber nicht immer.

Physikalisch sieht der Prozess folgendermaßen aus (ich habe bereits mehrfach darüber geschrieben)

- wenn ein Hauptfach im Trend liegt, ist das Kreuz flach

- Wenn das Kreuz einen Trend aufweist, ist der Major flach.

Dementsprechend wird in diesen Fällen die Korrelation nahe Null liegen.

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