Korrelation, Allokation in einem Portfolio. Berechnungsmethoden

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Guten Tag liebe Forumsnutzer!

Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem es notwendig ist, den Grad der Asset-Korrelation für eine kompetente Portfoliodiversifizierung und Mismatching-Signale in verschiedenen Märkten und Sektoren (nicht nur Forex) objektiv zu bestimmen, keine marktneutrale Strategie, nur verschiedene Phasen und Marktbedingungen.

Ich habe keine Zweifel an den Auswirkungen der Korrelationsanalyse auf die Genauigkeit des Eingangssignals.

Ich weiß nicht, wie ich überprüfen soll, ob der Markt zusammenbricht oder nicht, aber ich weiß nicht, wie ich ihn analysieren soll. Ich würde gerne Ihre Meinung hören!

 
Nun, wenn Sie Aktien haben, ist jede Aktie ein eigener Markt)

Natürlich mit einem Bezug zur realen Welt.
Sehen Sie, wie vielversprechend das Unternehmen ist und kaufen Sie es).

Noch besser ist es, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen - das ist meiner Meinung nach eine effektivere Investition.

Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, einen Werbetexter für Marketeers einzustellen - ein echtes Geschäft.

Ich kann aktsul verkaufen - zu "erweitern" Geschäft, und der Kunde nicht gehen) Von Hand zu Hand zu verkaufen, ohne Vermittler)
 
Account_:
Nun, wenn Sie Aktien haben, dann ist jede Aktie ein eigener Markt).

Natürlich mit einem Bezug zur realen Welt.
Sehen Sie, wie vielversprechend das Unternehmen ist und kaufen Sie es).

Noch besser ist es, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen - das ist meiner Meinung nach eine effektivere Investition.

Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, einen Werbetexter für Marketeers einzustellen - ein echtes Geschäft.

Ich kann aktsul verkaufen - zu "erweitern" Geschäft, und der Kunde nicht gehen) Von Hand zu Hand zu verkaufen, ohne Vermittler)
Korrelation ist Korrelation. Ein gewisses Maß an Wiederholbarkeit der Vermögenswerte. Grundlegendes ist nicht interessant

Wollen Sie damit sagen, dass es überhaupt keine Korrelation zwischen Aktien gibt?
Wie sieht es mit der Korrelation nach Branchen aus?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Korrelation ist Korrelation. Ein gewisses Maß an Wiederholbarkeit der Vermögenswerte. Grundlegend ist nicht interessant.

Wollen Sie damit sagen, dass es überhaupt keine Korrelation zwischen Aktien gibt?
Wie sieht es mit der Korrelation nach Branchen aus?
Ich denke, es gibt keinen Zusammenhang.) Denn nicht alle Unternehmen gehen in Krisenzeiten unter.) Und einige wachsen sogar trotz "Krisen". Zum Beispiel dieses hier:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Nicht als Werbung oder Handlungsanleitung, sondern nur als Beispiel).

Das hängt von der Struktur der Vermögenswerte und einer Reihe anderer kluger Worte ab.

Sie müssen sie nur im Voraus kaufen)) und sie im Voraus verkaufen. Das sind sie nicht wirklich, es ist eher ein Prinzip und eine Herangehensweise an die "Rascollation".

 
Account_:
Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang gibt.) Denn nicht alle Unternehmen gehen in Krisenzeiten unter, und einige wachsen sogar trotz "Krisen". Zum Beispiel dieses hier:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Nicht als Werbung oder Handlungsanleitung, sondern nur als Beispiel).

Das hängt von der Struktur der Vermögenswerte und einer Reihe anderer kluger Worte ab.

Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich meinte eine triviale Methode zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten für einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel nicht mit Standardindikatoren, sondern mit Candlestick-Methoden.

Die anderen Einflussfaktoren können ein Bündel sein, es ist sinnlos, sie in der quantitativen Analyse zu berücksichtigen, kurzum nicht fundamental.

Nehmen wir an, dass das Wachstum in einer Krise umgekehrt korreliert sein kann.

Nehmen wir an, Unternehmen wie Uber und Yandex würden sich in einem ruhigen Umfeld so korrelativ wie möglich bewegen.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich meinte eigentlich eine triviale Methode zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten für einen bestimmten Zeitraum. Nehmen wir an, nicht mit Standardindikatoren, sondern mit Methoden, die auf Candlesticks basieren.

Es mag noch eine Reihe anderer Einflussfaktoren geben, aber es ist sinnlos, sie bei der quantitativen Analyse zu berücksichtigen, kurz gesagt: nicht fundamental.

Nehmen wir an, das Wachstum in einer Krise könnte auf eine inverse Korrelation zurückzuführen sein.

Nehmen wir an, Unternehmen wie Uber und Yandex würden sich in einem ruhigen Umfeld so korrelativ wie möglich bewegen

Kurz gesagt, man sollte vor dem "Anstieg" investieren und vor dem "Rückgang" aussteigen. Diagramme sind nicht hilfreich. Imho. Investieren Sie lieber vor dem Börsengang in mich (nur ein Scherz).
 

Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).

Löschen Sie es, blamieren Sie sich nicht.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Löschen Sie es, blamieren Sie sich nicht.

Das ist in Ordnung.
Nun, schlag mich nicht.)
Der Punkt ändert sich nicht.
Sie haben nach einer Meinung gefragt und ich habe geantwortet ;)

 
Account_:
Das ist in Ordnung.
Du musst nicht ich sein.)
Der Punkt ändert sich nicht.
Sie haben nach einer Meinung gefragt - ich habe geantwortet ;)

Ich danke Ihnen für Ihre Antworten.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Aber ich meinte die triviale Methode der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für einen bestimmten Zeitraum. Nehmen wir an, nicht mit Standardindikatoren, sondern mit Methoden, die auf Candlesticks basieren.

Für die "triviale" Berechnung des Korrelationskoeffizienten werden keine Indikatoren verwendet. Sie wird direkt aus den numerischen Werten der Zeitreihen berechnet.
 
Es gibt ein Problem mit der trivialen Korrelationsberechnung. Aufgrund der Nicht-Stationarität der Preisschritte führt dies zu falschen (oft überhöhten) Ergebnissen. Aus diesem Grund wählt die Ökonometrie in der Regel den schwierigen Weg, ein autoregressives Modell für die Reihe zu konstruieren.
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