Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 81
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1. Was hat das überhaupt mit "Zeitzyklen von Arbeitsperioden" zu tun? Was sind diese Zyklen - tägliche Veränderungen der Volatilität?
2. Zerlegen Sie die Preisreihe in Teile und bestimmen Sie die Varianz jedes Teils. Sie vergleichen - wenn es anders ist - hängt es von der Zeit ab.
Sie haben die Frage nicht beantwortet. Und bei SB haben die verschiedenen Brocken zufällig auch eine unterschiedliche Varianz, vor allem die kürzeren Brocken. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sie zeitunabhängig sind. Dies ist zwar im Allgemeinen eine seltsame Aussage, aber wenn die Funktion im Laufe der Zeit variiert, dann hat sie eine Zeitabhängigkeit)
Die Frage ist, warum Sie glauben, dass die Varianz der CD zeitabhängig ist.
Das ist genau der Fall.
Wenn in SB die ersten Differenzen ein streng stationärer Prozess sind und die integrierte Reihe bei gleichen Stichproben oder bei Sätzen von Realisierungen mit endlichen Stichproben stationär ist,
die Preisreihen haben diese Eigenschaften nicht.
Daher ist der BP-Preis viel komplizierter. Hier gibt es nichts zu streiten.
Hier ist die unartikulierte....
In SB sind die ersten Differenzen ein LANGSAM stationärer Prozess, da die Autokovarianzfunktion gleich NULL ist (die Variablen sind NICHT INNERHALB KORRELATED).
Das Gleiche gilt für die Preisreihen
Sie haben die Frage nicht beantwortet. Und in SB haben die verschiedenen Abschnitte zufällig auch eine unterschiedliche Varianz, insbesondere die kürzeren Abschnitte. Und es wird angenommen, dass sie keine Zeitabhängigkeit haben. Dies ist zwar im Allgemeinen eine seltsame Aussage, aber wenn sich die Funktion im Laufe der Zeit ändert, dann ist sie zeitabhängig)
Frage, warum Sie glauben, dass die Varianz der CD zeitabhängig ist.
1. RETURN: Man nimmt eine Preisreihe, zerlegt sie in Stücke und bestimmt die Varianz - das ist etwas anderes. Die Varianz der Preisreihen ist also zeitabhängig.
2) Was hervorgehoben wird, wird überhaupt nicht verstanden - natürlich hat SB eine Varianz in Abhängigkeit von der Zeit. Aus diesem Grund ist SB ein nicht-stationärer Prozess, genau wie eine Preisreihe.
1. Ich wiederhole: Sie nehmen die Preisreihe, zerlegen sie in Stücke, bestimmen die Varianz - und es ist anders. Die Varianz der Preisreihen hängt also von der Zeit ab.
2) Was hervorgehoben wird, wird überhaupt nicht verstanden - natürlich hat SB eine Varianz in Abhängigkeit von der Zeit. Aus diesem Grund ist SB ein nicht-stationärer Prozess, genau wie eine Preisreihe.
Offenbar hatten wir unterschiedliche Mathelehrer. Da bin ich anderer Meinung. Wenn eine Funktion im Laufe der Zeit variiert, bedeutet das nicht, dass es überhaupt eine Abhängigkeit von der Zeit gibt. Wir können sie über die Zeit beschreiben, aber die Abhängigkeit/Korrelation von der Zeit kann gleich Null sein. Hier geht es nur um SB.
Ein Schulproblem: Können 1.000 Frauen gleichzeitig über eine Brücke gehen? Es ist logisch, dass die gleiche Anzahl von Männern und Frauen zu unterschiedlichen Zeiten gehen, und das ist nicht eine Funktion der Zeit, sondern der äußeren Umstände. Die Antwort lautet: Ja, wenn ein Frauenregiment in der Nähe stationiert ist. Wenn die Umstände zeitabhängig sind, kann nur dann argumentiert werden, dass der Morgen und der Abend als Zeit die Anzahl der Männer auf der Brücke beeinflussen.
Ich blicke in die Menge der Physiker und lächle. Sie streiten darüber, wer schlauer ist und wer einen cooleren Abschluss hat.) Und nicht in einem gemächlichen Tempo, wie man vom Markt profitieren kann.
Sie sehen sich die Sinuswelle an und überlegen, wie sie darauf reiten können. Und es ist ein hüpfendes Fohlen, Physiker und Mathematiker bringen keinen Gewinn, nur Verluste und Zerstörung von Nerven.
Der Markt ist die Sicherheit von kleinen Transaktionen, die zu einem bestimmten Trend führen. Die Physik spielt hier nur eine kleine Rolle. Nur die Psychologie der Menge treibt den Preis.
Wer hat das von Papa gekaufte Diplom noch nicht gezeigt????)))))))))
Offenbar hatten wir unterschiedliche Mathelehrer. Da bin ich anderer Meinung. Wenn sich eine Funktion im Laufe der Zeit ändert, bedeutet das nicht, dass sie überhaupt von der Zeit abhängig ist. Wir können sie in der Zeit beschreiben, aber die Abhängigkeit/Korrelation von der Zeit kann gleich Null sein. Hier geht es nur um SB.
Ein Schulproblem: Können 1.000 Frauen gleichzeitig über eine Brücke gehen? Es ist logisch, dass die gleiche Anzahl von Männern und Frauen zu unterschiedlichen Zeiten gehen, und das ist nicht eine Funktion der Zeit, sondern der äußeren Umstände. Die Antwort lautet: Ja, wenn ein Frauenregiment in der Nähe stationiert ist. Das heißt, wenn die Umstände zeitabhängig sind, dann kann man nur argumentieren, dass die Zeit morgens und abends die Anzahl der Männer auf der Brücke beeinflusst.
Gehen wir es für die ganz Kleinen noch einmal durch.
Bei einem stationären Prozess sind Varianz und MO Konstanten. Bei einem nicht-stationären Prozess sind Varianz und MO zeitabhängig (lassen wir die komplexeren Maße einmal außen vor).
Zeitabhängigkeit bedeutet, dass sich die MO und die Varianz im Laufe der Zeit ändern. Abhängigkeit ist nicht notwendigerweise funktionale Abhängigkeit und auch nicht Korrelation.
Nehmen Sie das Komplizierte nicht als selbstverständlich hin
Kann man also mit einem Zufallsprozess Geld verdienen? Oder können Sie zufällig Geld verdienen, aber nicht ständig?
Beim zufälligen Umherwandern kann man das, aber nur zufällig. Man kann beim Orakel gewinnen, aber man kann nicht immer gewinnen
Natürlich ist SB ein nicht-stationärer Prozess, aber es ist ein Prozess mit stationären (gleichbedeutend mit homogenen) Inkrementen. Der Begriff DS-row wird in der Ökonometrie verwendet.
Grob gesagt, wenn es einen Algorithmus gibt, mit dem eine nicht-stationäre Reihe aus einer stationären Reihe konstruiert wird (z. B. die Summation für SB), dann kann diese Nicht-Stationarität (für unsere Probleme) als "einfach" oder "unbedeutend" erklärt werden, weil für solche Reihen das Problem der Möglichkeit (Unmöglichkeit), mit ihnen zu verdienen, streng mathematisch gelöst ist.
Meiner Meinung nach sind Preisreihen sehr "wesentlich" und extrem "nicht einfach" nichtstationär)
Natürlich ist SB ein nicht-stationärer Prozess, aber es ist ein Prozess mit stationären (gleichbedeutend mit homogenen) Inkrementen. Der Begriff DS-row wird in der Ökonometrie verwendet.
Grob gesagt, wenn es einen Algorithmus gibt, mit dem eine nicht-stationäre Reihe aus einer stationären Reihe konstruiert wird (z. B. die Summation für SB), dann kann diese Nicht-Stationarität (für unsere Probleme) als "einfach" oder "irrelevant" erklärt werden, weil für solche Reihen das Problem der Möglichkeit (Unmöglichkeit), mit ihnen zu verdienen, streng mathematisch gelöst ist.
Meiner Meinung nach sind nicht-stationäre Preisreihen sehr "essentiell" und äußerst "unkompliziert")
Wie unterscheiden sich die ersten Differenzen der SB von den ersten Differenzen der Preisreihen?