Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 80
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Denn die Marktreihe ist aufgrund ihrer Nicht-Stationarität komplizierter als die SB, d. h. es ist praktisch unmöglich, darauf einen stabilen Ertrags-TS aufzubauen, im Gegensatz zur SB.
Warum also das ganze Gerede über SB, wenn man sowieso auf dem Markt handeln muss?
Denn Marktreihen sind komplexer als SB, weil sie nicht-stationär sind, d.h. es ist fast unmöglich, auf ihnen eine stabile Ertrags-TS aufzubauen, im Gegensatz zu SB.
SB ist ein nicht-stationärer Prozess, genau wie Preisreihen - es wird geschrieben, dass die Varianz zeitabhängig ist.
Schluss mit dem Quatsch
Wozu das ganze Gerede über SB, wenn man am Ende sowieso auf dem Markt handeln wird?
Denn SB ist ein Testfall für jede Strategie.
Wenn "Muster" und "Wellen" auf einer Reihe von SBs identifiziert werden, dann ist der Preis 0
SB ist ein nicht-stationärer Prozess, genau wie die Preisreihen - es wird geschrieben, dass die Varianz zeitabhängig ist.
Lassen Sie den Quatsch.
Du musst erst lernen, wie man mit Menschen spricht, Anfall.
Warum das ganze Gerede über SB, wenn man am Ende sowieso auf dem Markt handeln muss?
Ich habe keine Ahnung. Es ist, als ob alle hier verrückt geworden wären...
Du musst erst lernen, wie man mit Menschen spricht, du Anfallskranker.
Nun, was soll man machen - ich muss die Grundlagen des Theoretikers hundertmal erklären, aber ich verstehe es immer noch nicht.
Ich habe bereits in diesem Thread geschrieben, was der Sinn der Aktionen der Genossin ist, die Mathematik hat damit nichts zu tun - es ist einfach das Ende des Monats... )
Sie könnten Recht haben.
SB ist ein nicht-stationärer Prozess, genau wie die Preisreihen - es wird geschrieben, dass die Varianz zeitabhängig ist.
Lassen Sie den Quatsch.
Wenn ich es richtig verstehe, argumentiert Alexander, dass das Verhalten der Varianz im Zeitablauf in der Natur der SB liegt und die Preisreihen daher zufälliger sind als stationäre SB. Sie argumentieren, dass die Varianz zeitabhängig ist.
Ich bevorzuge die Position von Alexander. Worauf basiert Ihrer Meinung nach die Abhängigkeit der Varianz einer Preisreihe von der Zeit, abgesehen davon, dass es Zeitzyklen von Arbeitsperioden gibt?
Wenn ich es richtig verstanden habe, argumentiert Alexander, dass das Verhalten der Varianz im Zeitablauf in der Natur der SB liegt und die Preisreihen daher zufälliger sind als stationäre SB. Sie argumentieren, dass die Varianz zeitabhängig ist.
Ich bevorzuge die Position von Alexander. Woran glauben Sie, dass die Varianz einer Preisreihe in irgendeiner Weise von der Zeit abhängig ist, abgesehen davon, dass es Zeitzyklen von Arbeitsperioden gibt?
1. Was haben die "Zeitzyklen der Arbeitsperioden" überhaupt damit zu tun? Was sind diese Zyklen - tägliche Veränderungen der Volatilität?
2. Zerlegen Sie die Preisreihe in Teile und bestimmen Sie die Varianz jedes Teils. Vergleichen Sie - wenn es anders ist - es hängt von der Zeit ab.
das Verhalten der Varianz im Zeitablauf liegt in der Natur der SB, und daher ist die Preisreihe zufälliger als die stationäre SB.
Das ist genau der Fall.
Wenn in SB die ersten Differenzen ein streng stationärer Prozess sind und die integrierte Reihe unter identischen Stichproben oder Sätzen von Realisierungen mit endlichen Stichproben stationär ist,
die Preisreihen haben diese Eigenschaften nicht.
Daher ist der BP-Preis viel komplizierter. Es gibt keinen Grund zum Streiten.