Kann man mit Devisen etwas verdienen? - Seite 3
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Seltsamerweise nach dem Schreiben dieses Threads, mein EA in der Tester (rechts nach dem Ändern "<" Zeichen in das Gegenteil) zeigte 44% Gewinn in den letzten 12 Jahren mit Drawdown weniger als 10%. Es ist ein Grid-Martin, die ausstehende Aufträge mit komplexen Schritt (ca. 50 Pips). Er unterscheidet sich jedoch vom üblichen Martin (abgesehen von der Stufe) dadurch, dass er Aufträge in der entgegengesetzten Richtung zum vorherigen Auftrag eröffnet. also. Zumindest etwas.... Mein erster Roboter mit Gewinn und ohne Verlust. Ich denke, es ist nicht schlecht für Eule mit 50 Pips Inkrement. Obwohl ich ähnliche Nachrichten auf dem Forum mehr als hundert Mal gesehen habe....
"Ein Roboter mit Gewinn ohne Verlust ist, wenn Sie es schaffen, zumindest in der Demo einen Gewinn zu erzielen. Ich habe schon viele Roboter gesehen, die im Tester großartige Ergebnisse erzielten, aber sofort aufhörten zu funktionieren, als ich sie auf die Demo setzte. Außerdem habe ich viele von ihnen gesehen, die zunächst auf einer Demo gut funktionierten, dann aber plötzlich aufhörten zu arbeiten, tief fielen und nie wieder anstiegen und ständig Verluste verzeichneten.
Seltsamerweise nach dem Schreiben dieses Threads, mein EA in der Tester (rechts nach dem Ändern der "<" Zeichen in das Gegenteil) zeigte einen Gewinn von 44% auf einen Lauf für die letzten 12 Jahre mit einem Drawdown von weniger als 10%.
Glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt? Dann schreibe, schreibe die ganze Zeit! :)
Wenn der Wechsel zwischen den Systemen nach einem vordefinierten Algorithmus erfolgt, erhält man einfach ein anderes, wenn auch komplexeres System, das auch mit unterschiedlichem Erfolg funktionieren kann.
Oder geht es um eine Art manuellen (intuitiven, kreativen) Ansatz für den Wechsel zwischen den Systemen?
Statistiken sind in diesem System nur schwer zu bekommen. Darüber hinaus werden die EAs regelmäßig optimiert. Expert Advisor ist eine Methode, eine Art von Methode und ein Werkzeug. Insgesamt gibt es über 600 davon. Ich habe nachgeschaut, konnte aber nicht einmal eine Vergleichslogik erstellen, um mehr oder weniger die gleichen Zeiträume zu unterscheiden). Aber ich habe das Material, mit dem ich arbeiten kann) und nimmt zu.
Statistiken sind in diesem System nur schwer zu bekommen. Darüber hinaus werden die EAs regelmäßig optimiert. Ein EA ist eine Methode, eine Art von Methode und ein Werkzeug. Insgesamt gibt es über 600 davon. Ich habe sie durchgesehen, konnte aber nicht einmal eine Vergleichslogik erstellen, um mehr oder weniger gleiche Zeiträume zu unterscheiden). Aber ich habe das Material, mit dem ich arbeiten kann) und nimmt zu.
Im Allgemeinen geht es darum, ein Portfolio von Systemen zu optimieren. Das Problem ist nicht neu, aber das heißt nicht, dass es endgültig gelöst ist.)
Im Allgemeinen handelt es sich um das Problem der Optimierung eines Portfolios von Systemen. Das Problem ist nicht neu, aber auch nicht vollständig gelöst)
Das Problem wird in der Regel für eine Menge gelöst, bei der jedes System anfänglich rentabel ist, um den Erholungsfaktor zu maximieren.
Für ein Portfolio, in dem es keine profitablen Systeme gibt, macht das Problem keinen Sinn.
Das Problem der Optimierung eines Portfolios von Systemen wird in der Regel für eine Gruppe gelöst, in der jedes System anfänglich profitabel ist, um den Rückgewinnungsfaktor zu maximieren.
Für ein Portfolio ohne rentable Systeme macht das Problem keinen Sinn.
Gehen wir davon aus, dass Systeme geshortet werden können und das Portfolio immer wieder neu berechnet und umgebaut werden kann(gleitende Optimierung), dann klappt sicher alles)
Gehen wir davon aus, dass Systeme kurzgeschlossen werden können
Ich weiß nicht, das ist eine sehr gewagte Annahme. Für mich macht es keinen Sinn, ein profitables System umzudrehen, wenn es zunächst mit Verlust läuft.
Der wichtigste Punkt ist, dass das Problem der Gewinnfindung auf der Systemebene und nicht auf der Portfolioebene gelöst werden sollte.
Ich weiß nicht, das ist eine sehr gewagte Annahme. Wenn ein System anfänglich profitabel ist, macht es für mich keinen Sinn, es umzudrehen.
Wenn der Aktienmarkt weltweit im Aufwärtstrend ist, hat es keinen Sinn, ihn umzukehren. Aber wenn es eine Art Kanal bildet, warum nicht versuchen?
Der wichtigste Punkt ist, dass das Gewinnstreben auf der Systemebene und nicht auf der Portfolioebene erfolgen sollte.
Ich stimme dem im Allgemeinen zu, aber eine Möglichkeit, eine "Rangliste" zu entwickeln, ist eine Art "Boosting"-Analogie von MO, bei der man versuchen kann, aus einem Haufen schlechter Teile etwas zu bauen, das funktioniert.
... wenn man versuchen kann, aus einem Haufen schlechter Teile etwas zu bauen, das funktioniert.
Die Zuverlässigkeit eines Systems, das aus unzuverlässigen Teilen zusammengesetzt ist, nimmt um ein Vielfaches ab.
Wenn die Aktienkurse weltweit nach oben tendieren, ist ein Umtausch sinnlos. Und wenn es so etwas wie einen Kanal bildet, warum sollte man es dann nicht ausprobieren?
Nach dem Prinzip des Rasiermessers von Occam verkomplizieren Sie das System garantiert, indem Sie das Handelssystem im Wesentlichen von Instrumenten auf synthetische Derivate umstellen.
d.h. dem ungelösten Problem wird die Annahme beigefügt, dass man mit synthetischen Instrumenten Gewinne erzielen kann, obwohl man sie mit den Basisinstrumenten nicht erzielen konnte.
Und die Kunststoffe sind nicht grundlegend gesund.
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Am Beispiel von Georges.
Er ist auf der Suche nach einem heiligen Weg, um zwischen Strategien zu wechseln, die seine Einlage in die Höhe treiben, und die es, wie oben gesehen, nicht gibt.
Der Trick besteht darin, dass bei normalem TS jedes geeignete Schaltsystem gut funktioniert (plus\minus) und umgekehrt.