Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 18
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Aus mathematischer Sicht ist sie jedoch nicht sehr korrekt und völlig unkonstruktiv, und aus einfacher menschlicher Sicht wird sie schlecht verstanden, so dass einige Einschränkungen (wie der 4. Punkt für mich) sehr notwendig sind.
Eine Art Beispiel für die Finger wäre schön.
Ich würde die Problemstellung, die mathematischen Entscheidungsbedingungen des TS-Algorithmus und die Markt- oder Handelsbedingungen ändern. Die Bedingungen für mehr weniger, gleich in Bezug auf die numerische Reihe (Tick-Werte), ihre Mittelwertbildung kann mathematisch betrachtet werden, (die Bedingungen für die Mittelwertbildung können mit einer Dehnung betrachtet werden, eine Bindung an die numerische Reihe ist noch erforderlich). Stopps, zeitliche Beendigungen (Trades) und andere, die nicht an eine Zahlenreihe gebunden sind und auf der Grundlage einer Handelslogik erfolgen, sind nicht mathematisch. Gleichzeitig in der Handelsaufgabe von TS, dem Handel von relativen Änderungen einer numerischen Reihe, d.h. Maximierung von relativen Änderungen von Ticks mittels verschiedener Logiken. Es gibt also auch eine Beschränkung für den Wert des Handels, d.h. wenn die relative Preisänderung geringer ist als der Wert des Handels, ist der Handel unrentabel. Wäre der Wert des Handels gleich Null, wäre die maximale Preisänderung die Summe der Differenzen zwischen benachbarten Ticks, die getrennt voneinander um die Veränderung von mehr und weniger addiert werden.
Stopps, rechtzeitige Beendigung der Arbeit (des Handels) und andere Maßnahmen, die nicht an eine Zahlenreihe gebunden sind und auf der Grundlage der Handelslogik getroffen werden, sind nicht mathematisch.
Die Serie enthält notwendigerweise Zeit. Es hat sich wiederholt gezeigt (sowohl statistisch als auch in der Praxis), dass die Marktmuster von der Zeit abhängen.
Beim TC-Handelsproblem geht es jedoch um den Handel mit relativen Veränderungen in den Zahlenreihen, d. h. um die Maximierung der relativen Veränderungen von Ticks mit Hilfe verschiedener Logiken. Es gibt also auch eine Beschränkung für den Wert des Handels, d.h. wenn die relative Preisänderung geringer ist als der Wert des Handels, ist der Handel unrentabel. Wäre der Wert des Handels gleich Null, so wäre die maximale Preisänderung die Summe der Differenzen zwischen benachbarten Ticks, die einzeln addiert werden, und zwar um die Veränderung von mehr und weniger.
Diese ist in einer Zahlenreihe angeordnet.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Einige Anzeichen für einen richtigen TS
fxsaber, 2020.02.28 09:37
Provisionen, Marcamps und Swaps sind Vielfache
In der Tat müssen Sie eine MqlTick-Zeile mit nur drei Feldern eingeben: bid, ask, time_msc. D.h. kein klassischer Vektor, sondern eine 3xN-Matrix.
Einige Beispiele für die Finger wären.
Wenn wir die Notierungen umdrehen, müssen wir die Kauf- und Verkaufsdaten im EA ändern, und wenn wir strecken, müssen wir die Handelsvolumina ändern. Dazu können wir den Text des Expertenberaters bearbeiten. Aber wenn wir bei diesem Punkt bleiben, ist es nicht erlaubt - es muss Parameter geben, die für diese Veränderungen verantwortlich sind.
Wenn wir die Kurse umdrehen, müssen wir die Kauf- und Verkaufsdaten im Expert Advisor ändern, und wenn wir strecken, müssen wir das Handelsvolumen ändern.
Während dieser Vorgänge muss nichts getan werden, da diese Identität für jede Zeit1/Zeit2 erfüllt ist.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotenziellerGewinn_Los)
D.h. die Richtungen werden automatisch umgekehrt, die Lautstärke ändert sich nicht.
Für diese Operationen muss nichts getan werden, da diese Identität für jede Zeit1/Zeit2 erfüllt ist.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotenziellerGewinn_Los)
D.h. die Richtungen werden automatisch umgekehrt, die Lautstärke ändert sich nicht.
Setzen Sie die Spanne gleich Null (nahe Null), dann sind der linke und der rechte Teil der Gleichung entgegengesetzt (nahe Null)
PS. Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich nicht auf die umgekehrte USDEUR-Notierung geachtet habe.
Machen Sie die Spanne gleich Null (nahe Null) und dann werden die linke und rechte Seite der hervorgehobenen Gleichheit entgegengesetzt sein (nahe Null)
Es gibt überhaupt keine Streuung in der Identität. Schauen Sie genauer hin.
Die Serie enthält notwendigerweise Zeit. Es hat sich in 100 % der Fälle (sowohl statistisch als auch in der Praxis) gezeigt, dass Marktmuster zeitabhängig sind.
Diese wird in einer Zahlenreihe angegeben.
In der Tat sollten wir eine MqlTick-Zeile mit nur drei Feldern eingeben: bid, ask, time_msc. Es handelt sich also nicht um einen klassischen Vektor, sondern um eine 3xN-Matrix.
Die Aufgabe wurde vereinfacht, um sie zu verstehen. In der Praxis gibt es natürlich 2 Zeilen: bid, ask, time_msc undcommission, markups und swaps; in einem vereinfachten Problem gibt es eine numerische Zeile mit den Zahlen der Ticks oder der Zeit und den Kosten eines Geschäfts auf der Horizontalen. Bei einem vereinfachten Problem ist es einfacher zu verstehen, welche Bedingungen mathematisch korrekt sind und welche nicht. Und welche Bedingungen für die mathematische Korrektheit der TS-Logik entscheidend sein werden.
Für diese Operationen muss nichts getan werden, da diese Identität für jede Zeit1/Zeit2 erfüllt ist.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotenziellerGewinn_Los)
D.h. die Richtungen werden automatisch umgekehrt, die Lautstärke ändert sich nicht.
Drehen Sie die Zeit zusammen mit den Zitaten um? Was ist, wenn Sie die Zeit unberührt lassen?
Drehen Sie die Zeit gleichzeitig mit den Zitaten um? Was ist, wenn die Zeit unangetastet bleibt?
Ich drehe die Zeit nicht um. Wahrscheinlich müssen Sie hier den richtigen TS schreiben.