Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 158
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Nein, wir haben nichts ernst genommen.
Jemand hat es genommen, die Leute fragen nach neuen Tricks und sind begierig darauf, neue Bilder zu erraten. Aus irgendeinem Grund denken sie nicht darüber nach, wie sie mit nicht handelbaren Konstanten in bedeutungslosen Gleichungen handeln werden, und TC sagt es nicht, nun ja, einfach weil es das ist, worum es bei seinem Trolling eigentlich geht.
Jemand hat es genommen, die Leute fragen nach neuen Tricks und sind begierig darauf, neue Bilder zu erraten. Aus irgendeinem Grund denken sie nicht darüber nach, wie sie nicht handelbare Konstanten in bedeutungslosen Gleichungen handeln werden, und TC sagt es nicht, nun ja, einfach weil es das ist, worum es bei seinem Trolling eigentlich geht.
Ich war einer derjenigen, die Interesse zeigten)
Ich war nur daran interessiert, Berechnungen anzustellen, um zu sehen, wie es gemacht werden würde, auf welcher Grundlage - für eine mögliche Anwendung der Prinzipien.
Und TC ja... Ich habe angegeben))
Ich denke, es ist noch nicht vorbei.
Die eu ist von 1,10 abgeprallt und -150$ könnte sich in ein Plus verwandeln.
Und was TC betrifft - die Suche nach "absoluten Kursen", "korrekten Indizes" und besseren Bezugspunkten kann wahrscheinlich immer weitergehen...
Wir scheinen den Unsinn ernst genommen zu haben, den Mikhael1983 "über die Natur des Marktes" sagt: "Das ist besonders nützlich, weil es nur sehr wenige physikalisch sinnvolle Ideen in diesem Forum gibt". Hier gibt es keine Natur, nur ein Gleichgewicht mit Korrelation, und das war's. Siehe:
Nehmen Sie
1. der Wechselkurs eines beliebigen Währungspaares zueinander X. Sie können relative Werte nehmen (geteilt durch den Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt). Sie können die Temperatur auf einem Thermometer außerhalb des Fensters in Celsius oder Fahrenheit messen. Die Hauptsache ist, sie mit X zu bezeichnen;
2. eine andere Rate mit derselben Notierungswährung oder demselben atmosphärischen Druck (atm, Pascali, GPa, mm Hg oder Wassersäule), bezeichnet mit Y.
Betrachten Sie zwei Reihen Xi und Yi. Betrachten Sie Ni = Xi - Yi und Mi = Xi + Yi. Ni und Mi sind konstruktionsbedingt sofort so, dass Xi/Ni - Yi/Ni = 1 und Xi/Mi + Yi/Mi = 1 für alle i. Das heißt, X/N unterscheidet sich von Y/N nur durch eine Verschiebung, und für M das gleiche Pluszeichen. Natürlich sind die Korrelationskoeffizienten von X/N mit Y/N gleich 1, und die Korrelationskoeffizienten von X/M mit Y/M sind -1. Das war's.
In der beigefügten Tabelle wird dies für 2048 Werte von GBPUSD und EURUSD (5 Minuten) auf der linken Seite überprüft. Rechts die Tabelle mit 29 Werten für Temperatur und Niederschlag in Moskau für Januar 2020. Dann gibt es in denselben Spalten 31 Zeilen mit den Werten der relativen Luftfeuchtigkeit und des Luftdrucks im Januar 2019 im selben Moskau. Die Korrelationskoeffizienten werden auf einmal für die Daten in allen 60 Zeilen mit völlig unterschiedlicher Bedeutung berechnet, sind aber genau 1 und -1. Die Natur des Forex ist definitiv nicht hier.
Oh je, warum?!
Womit die Leute jetzt leben können, gehen Sie nicht zu ernsten Themen, wo es notwendig ist, zu denken...).
Ich habe bis jetzt )
Und der Anteil wächst exponentiell mit der Anzahl der Witze)
Nicht unbedingt.
.
... Das heißt, X/N unterscheidet sich von Y/N nur durch eine Verschiebung, und für M das gleiche Pluszeichen. Natürlich ist der Korrelationskoeffizient X/N mit Y/N gleich 1 und der Korrelationskoeffizient X/M mit Y/M gleich -1. Das war's...
Die Korrelationskoeffizienten werden auf einmal für die Daten in allen 60 Zeilen mit völlig unterschiedlicher Bedeutung berechnet, sind aber genau 1 und -1. Die Natur des Forex ist definitiv nicht hier.
Ja, die TZ hat der Korrelation viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber kein einziges Wort über die Kointegration. Aber es ist die wichtigste Eigenschaft der gehandelten Instrumente im Paarhandel, die für Profitabilität im Handel sorgen kann. Hier sind zwei Diagramme. Auf der linken Seite ist die zeitliche Veränderung von 2 Instrumenten X und Y dargestellt. Sie können sehen, dass sie eine gute Korrelation aufweisen. Das rechte Bild zeigt die Verteilung dieser Instrumente. Wir können den Trend der Spanne erkennen, es gibt keine Anzeichen für Kointegration. Daher ist es in diesem Fall unmöglich, beim Paarhandel Gewinne zu erzielen, obwohl die Korrelation hoch ist.
Ja, die TZ hat der Korrelation viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber kein einziges Wort über die Kointegration. Aber es ist die wichtigste Eigenschaft der gehandelten Instrumente im Paarhandel, die für Profitabilität im Handel sorgen kann. Hier sind zwei Diagramme. Auf der linken Seite ist die zeitliche Veränderung von 2 Instrumenten X und Y dargestellt. Sie können sehen, dass sie eine gute Korrelation aufweisen. Das rechte Bild zeigt die Verteilung dieser Instrumente. Wir können den Trend der Spanne erkennen, es gibt keine Anzeichen für Kointegration. Daher ist es in diesem Fall nicht möglich, im Paarhandel Gewinne zu erzielen, obwohl die Korrelation hoch ist.
Es gibt keine Kointegration mit dem Vektor (1, -1), aber es kann eine Kointegration mit einem anderen kointegrierenden Vektor bestehen (oder auch nicht).
Es gibt keine Kointegration mit dem Vektor (1, -1), aber es kann eine Kointegration mit einem anderen kointegrierenden Vektor geben (oder auch nicht).
Und das nennt man Anprobe.