Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 68
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Im Prinzip sind die Probleme mit der Einstiegsgenauigkeit die gleichen wie beim Handel mit einem einzelnen Instrument.
Es ist merkwürdig, dass sie nur von einer sehr begrenzten Anzahl von Teilnehmern verstanden wird.
Der einzige Vorteil ist, dass die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz nach einer großen Spanne höher ist.
Ich frage mich, wie Sie diese Wahrscheinlichkeit ermittelt haben. Wenn es wirklich höher ist (was ich bezweifle), dann zum Zeitpunkt dieser großen Spaltung können Sie Positionen in Spread mit gleichen virtuellen SL und TP und im Laufe der Zeit auf dem Konto gebildet werden Gewinn zu öffnen. Übrigens, Sie können es im MT5-Tester überprüfen.
Ich würde dieses Phänomen eher als träge Ausbreitungsbewegung bezeichnen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie weniger verlieren können, weil der Spread träger ist. Aber auch die Verdienstmöglichkeiten sind im Vergleich zu einem Paar wesentlich geringer. Es ist möglich, aus allen Währungen eine synthetische Währung zu bilden, deren Wechselkurs unverändert bleibt. Aber der Verlust wird sich durch die Swaps erhöhen.
Danke, das ist sehr interessant! Und was sind die Gründe für die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Konvergenz vor Nicht-Konvergenz? Nimmt das Ungleichgewicht zwischen den Währungen zu? Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für die Umkehrung ?
Die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz ist nicht höher als die Wahrscheinlichkeit der Divergenz. Die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz steigt nur, wenn der Wert der Abweichung den historischen Durchschnittswert der Abweichung übersteigt. Auch, wenn die Instrumente korreliert sind.
Das Gleiche gilt für die Umkehrung der Trends der einzelnen Währungen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Fundamentale Nachrichten, Massenpsychologie und vieles mehr. Und ja, das Gleichgewicht zwischen den Währungen bleibt meist gewahrt, auch wenn es schwarze Schwäne gibt.
... Massenpsychologie ...
Nicht mehr relevant.
Ich werde die Elemente der Konvergenz/Divergenz ausführlicher beschreiben:
1.mit Blick auf XXX/YYYYundXXX/ZZZZ den Sturz ermitteln
Wenn wir ihn gefunden haben, schauen wir aufYYY/YYY/ZZZ, wo er sich befindet, d.h. wir schauen auf die Range-Levels, wenn er in der Nähe von einem ist, steigen wir auf diesem Level in den Markt ein, es ist weniger wahrscheinlich, dass der Spread weitergeht. Wenn das so weitergeht, dann machen wir Durchschnitt.
Wir schauen uns XXX/YYYundZZZ/PPP an, wir finden den Spread - steigen in das Paar ein, das unserer Meinung nach eher zur Konvergenz neigt, wenn der Preis gegen uns läuft - haben wir eine falsche Wahl getroffen, wir sichern uns mit dem zweiten ausgewählten Paar ab und warten 3-5 Punkte und schließen.
Wir wählen Paare aus, die annähernd spiegelbildlich sind, aber nicht dieselbe Währung enthalten.Wenn die Spanne anhält, bilden wir den Durchschnitt der Seite, die in Führung gegangen ist. 3.
Beobachten SieXXX/YYYundZZZ/PPP, wirfinden den Spread - geben Sie beide Paare gleichzeitig ein und warten Sie auf den Gewinn.
Diese Methode ist weniger vorteilhaft, da der Gewinn langsamer wächst, weil eines der Beine Minus macht.
In der Praxis verwende ich am häufigsten Variante 2. Das Gute daran ist, dass Sie in der Regel viel schneller Gewinn machen als bei Variante 3
Variante 1 wurde schon früher betrachtet und die Screenshots mit Ein- und Ausstieg sind beigefügt, aber dort wird keine Absicherung verwendet.
Ich werde für System 1 und 2 fortfahren:
Es gibt eine Tabelle.
Wenn wir an Punkt 1 einsteigen, kann es sein, dass der Durchschnitt so hoch ist, dass die Einlage nicht ausreicht, aber wenn wir an Punkt 2 einsteigen, ist die Umkehr unausweichlich und wir brauchen vielleicht nicht einmal einen Durchschnitt.
Ich verwende diesen Indikator immer noch, dankVictor Nikolaev.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Ich schreibe kostenlos Indikatoren
Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34
Wem das nicht schwer fällt, der schreibe bitte einen Indikator:
Übersteigt der Verlust aus der letzten geöffneten Position N-Punkte (in den Einstellungen auszugeben), so werden die Hintergrundfarben des Charts rot eingefärbt (in den Einstellungen auszugeben). Wenn eine weitere Position eröffnet wird, wird der Hintergrund wieder der Standardwert sein, bis der Verlust den N-Wert in Pips übersteigt. Wenn es möglich ist, fügen Sie einen Signalton als Alarm hinzu (geben Sie ihn in den Einstellungen ein).
Das ist alles)
Das Seltsame ist, dass sie nur von einer sehr begrenzten Anzahl von Teilnehmern verstanden wird.
Ich frage mich, wie Sie diese Wahrscheinlichkeit ermittelt haben? Wenn er wirklich höher ist (was ich bezweifle), dann können Sie im Moment dieses großen Spreads Positionen mit gleichem virtuellem SL und TP eröffnen und im Laufe der Zeit wird sich ein Gewinn auf dem Konto bilden. Übrigens, Sie können es im MT5-Tester überprüfen.
Ich würde dieses Phänomen eher als träge Ausbreitungsbewegung bezeichnen. Der Vorteil dabei ist, dass Sie weniger verlieren können, weil der Spread träger ist. Aber auch die Verdienstmöglichkeiten sind im Vergleich zu einem Paar wesentlich geringer. Es ist möglich, aus allen Währungen einen synthetischen Index zu bilden, dessen Wechselkurs unverändert bleibt. Aber der Verlust wird sich durch die Swaps erhöhen.
Alles, was ich sage, ist nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass ich mit allem, was ich schreibe, richtig liege. Es kann sein, dass ich mich in einigen Dingen irre oder falsch liege.
Im Prinzip sind die Probleme mit der Einstiegsgenauigkeit die gleichen wie beim Handel mit einem einzelnen Instrument.
Grigori.S.B:
Das Seltsame ist, dass sie nur von einer sehr begrenzten Anzahl von Teilnehmern verstanden wird.
Und sie wird missverstanden. Dies ergibt sich schon aus den einfachsten und allgemeinsten Überlegungen. Wenn Sie in der Zukunft eine lineare Kombination von a*A + b*B (wobei a und b einige konstante Koeffizienten sind und A und B Währungspaare sind) auf der Grundlage ihrer (linearen Kombination) Werte in der Vergangenheit vorhersagen wollen, dann gibt es natürlich keinen Gewinn, die Aufgabe ist völlig gleichwertig mit der getrennten Vorhersage von A oder B (Fälle spezifischer Formen von A und B Chart werden nicht berücksichtigt, wir meinen die typischen Kursströme).
Aber wir haben nicht a*A + b*B als Eingangsinformation (in der Vergangenheit), wir haben A und B getrennt. Das sind MEHR Informationen. Haben Sie es verstanden? Wenn es MEHR Hintergrundinformationen gibt, kann die Vorhersage VIEL genauer gemacht werden, das ist ganz offensichtlich. Ich bin überrascht, dass solch elementare Physik zu Missverständnissen führt (es ist für vernünftige Menschen ganz offensichtlich, dass es zum Beispiel einfacher ist, die Differenz (A - B) aus der Kenntnis von A und B vorherzusagen, als nur das Verhältnis A/B vorherzusagen (nicht zwei Verhältnisse A/C und B/C, sondern nur ein A/B).
Und wenn man aus der Kenntnis von A und B nicht irgendeine willkürliche "Differenz (A - B)" vorhersagt, sondern eine konkrete Kombination mit konkreten (günstigen) Koeffizienten zu A und B, dann lässt sich die Vorhersagegenauigkeit noch weiter verbessern. Es ist sogar überraschend, dass so einfache Dinge erklärt werden müssen. Es hat den Anschein, dass viele Menschen hier eine wissenschaftliche oder technische Ausbildung haben.Und missverstanden. Dies ergibt sich schon aus den einfachsten und allgemeinsten Überlegungen. Wenn wir die lineare Kombination von a*A + b*B (wobei a und b konstante Koeffizienten und A und B Währungspaare sind) auf der Grundlage ihrer (linearen Kombinations-)Werte in der Vergangenheit vorhersagen wollen, gibt es natürlich keinen Gewinn, die Aufgabe ist völlig gleichwertig mit der Vorhersage von A oder B separat (wir betrachten keine Fälle spezifischer Formen von A- und B-Charts, wir meinen typische Kursströme).
Aber wir haben nicht a*A + b*B als Eingangsinformation (in der Vergangenheit), sondern A und B getrennt genommen. Das sind MEHR Informationen. Haben Sie es verstanden? Wenn es MEHR Hintergrundinformationen gibt, kann die Vorhersage VIEL genauer gemacht werden, das ist ganz offensichtlich. Ich bin überrascht, dass eine so elementare Physik zu Missverständnissen führt (es ist für vernünftige Menschen völlig klar, dass es zum Beispiel einfacher ist, aus der Kenntnis von A und B die Differenz (A - B) vorherzusagen als aus der Kenntnis nur der A/B-Relation (nicht zwei A/C- und B/C-Relationen, sondern nur eine A/B) die A/B-Relation vorherzusagen).
Und wenn man aus der Kenntnis von A und B nicht irgendeine willkürliche "Differenz (A - B)" vorhersagt, sondern eine bestimmte Kombination mit bestimmten (günstigen) Koeffizienten zu A und B, dann lässt sich die Vorhersagegenauigkeit noch weiter verbessern. Es ist sogar überraschend, dass so einfache Dinge erklärt werden müssen. Es hat den Anschein, dass viele Menschen hier eine wissenschaftliche oder technische Ausbildung haben.Michael, du redest schon wieder Unsinn. Sie haben Ereignisse oder Konstanten, die als A und B erscheinen. Im ersten Fall ist es näher an der Booleschen Algebra oder dem Theorem, im zweiten Fall an der Arithmetik. Aber die Finanzmärkte sind beides nicht. Der Preis ist eine sehr komplexe Funktion der Zeit und einer großen Anzahl von Unbekannten. Und es ist blanker Unsinn, mit A/B/s so zu arbeiten, wie Sie es tun. Sie sind kein dummer Mensch und können das nicht übersehen.
Es ist an der Zeit, Trick Nummer 7 zu zeigen. Wir werden die Paare von EURUSD und GBPUSD in etwas anderes ändern, wie von der Öffentlichkeit gewünscht. Zum Beispiel USDJPY und EURJPY.
Alles bleibt gleich, nur dass ich zusätzliche Kurven in grün einzeichne. Stand: 19:45 Uhr Moskauer Zeit am 21.01.2020:
"Auf einem Bild sieht es so aus:
Was sehen wir? Dass wir USDJPY (schwarze Kurve) kaufen und EURJPY (rote Kurve) verkaufen sollten, obwohl die Divergenz klein ist (33 Papageien), so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie zuerst zunehmen wird (dann werden wir sie füllen, einige würden behaupten, dass es sich um einen Durchschnitt handelt).
Volumenverhältnis: 2,175.