Linearer Regressionskanal - Seite 7
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"Genauer gesagt die Wurzel des RMS" - d. h. der Standardindikator? Ganz einfach und ohne Tricks - soll die Kanalbreite gleich dem Wert des std-Indikators multipliziert mit 1,41 sein?
Ich sehe das nicht so. Es sieht eher nach einer falschen Standardberechnung aus.
Geben Sie mir einen genauen Schritt-für-Schritt-Algorithmus, wie ich das überprüfen und sicherstellen kann. Bislang funktioniert selbst diese wenig überzeugende Beweisführung nicht.
Der von Ihnen vorgestellte Indikator ist einfach ein Bollinger-Band-Kanalshire. Was hat die lineare Regression damit zu tun?
Sie scheinen nicht zu wissen, wovon ich spreche.
Ich sage es noch einmal.
Und für Ihren einfachen Fall der Berechnung der Breite des Bollinger-Band-Kanals, und für die lineare Regression, und für die parabolische Regression und Regression durch ein Polynom der dritten Potenz, usw., können Sie den Wert der Kanalbreite (CKO - Standardabweichung oder SD -Standardabweichung) des aktuellen Wertes ohne einen Zyklus berechnen.
Sie benötigen den Zyklus nur einmal bei der Berechnung des ersten Wertes. Der nächste Schritt ist die zyklusfreie Berechnung auf der Grundlage der vorherigen Werte.
Nein, natürlich nicht. Liegt dieser Punkt auf dem MA der gleichen Periode wie der Regressionskanal, so wird er im Allgemeinen aus der linken Hälfte der Kanaldaten und den gleich großen Daten links vom Kanalbereich berechnet. Wie können sie übereinstimmen, wenn die berechneten Daten unterschiedlich sind?
Ja, ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Natürlich ist das Zusammentreffen mit dem MA um eine halbe Periode nach links verschoben. Der Zeitraum der LR und der MA sollten übereinstimmen.
Sie können sehen, dass die Mitte der Standard-LR mit dem verschobenen MA zusammenfällt. Leider stimmt Ihr Indikator nicht mit diesem überein. Ja, das tut sie. Sie haben diese Linie einfach nicht.
Aber wir müssen uns für die Breite entscheiden. Was tatsächlich berechnet wird.
Haben Sie die Regression mit Splines oder Wavelets ausprobiert? Wie GAM und andere verallgemeinerte Modelle. Auch sie haben bereits eine gewisse Vorhersagekraft. Probabilistisch, meine ich.
Ja, ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Natürlich ein Spiel, bei dem der MA um eine halbe Periode nach links verschoben ist. Der Zeitraum der LR und der MA sollten übereinstimmen.
Natürlich tun sie das. Schließlich entspricht die Mitte des Kanals dem arithmetischen Mittel des gesamten Kanals.
Der von Ihnen vorgestellte Indikator ist lediglich ein Bollinger-Band-Kanal-Stoß. Was hat die lineare Regression damit zu tun?
Sie scheinen nicht zu wissen, wovon ich spreche.
Ich sage es noch einmal.
Und für Ihren einfachen Fall der Berechnung der Breite des Bollinger-Band-Kanals, und für die lineare Regression, und für die parabolische Regression und Regression durch ein Polynom der dritten Potenz, usw., können Sie den Wert der Kanalbreite (CKO - Standardabweichung oder SD -Standardabweichung) des aktuellen Wertes ohne einen Zyklus berechnen.
Sie benötigen den Zyklus nur einmal bei der Berechnung des ersten Wertes. Der nächste Schritt ist die zyklusfreie Berechnung auf der Grundlage der vorherigen Werte.
Und wer hat hier geschrieben, dass der Kanal die Wurzel aus dem RMS multipliziert mit 1,41 ist? Habe ich das? Aber ich habe nachgesehen, und es hat sich herausgestellt, dass Ihre Aussage nicht stimmt.
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Übrigens war ich mit einem Begriff sehr zufrieden... Erst "Du verstehst es überhaupt nicht" und dann die Phrase "Bollinger Bands channel width")), wobei du deine tiefsten mathematischen Kenntnisse verrätst.
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Was übersehe ich? Wer hat vorgeschlagen, die Demo herunterzuladen und zu testen? Ich habe es heruntergeladen und überprüft - Ihre Aussage entspricht nicht der Realität.
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Und man kann den Effektivwert nicht ohne einen Zyklus berechnen. Ohne einen Zyklus können Sie etwas berechnen, das dem RMS ähnelt, aber nicht den RMS. Dies wurde sogar schon hier demonstriert.
der Mann scheint unter Schock zu stehen, er hat gerade um Hilfe bei der Regression gebeten :D
Und dann, bumm, kommt das Marketing-Genie aus dem Nichts?
Haben Sie die Regression mit Splines oder Wavelets ausprobiert? Wie GAM und andere verallgemeinerte Modelle. Auch sie haben bereits eine gewisse Vorhersagekraft. Probabilistisch, meine ich.
Das erinnerte mich an den Witz"Papa, mit wem hast du gerade geredet?
Aber im Ernst: Ich bin der festen Überzeugung, dass die parabolische Regression die Regel ist. Aufgrund seines quadratischen Charakters. Genau wie in der materiellen Welt ist der Gravitationseinfluss zwischen zwei Objekten umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung:
Die gleichen Gesetze gelten auch in der Welt des Geldes.
Im Ernst, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die parabolische Regression die Regel ist.
Ich konnte diese Behauptung anhand der Rolltreppe in dem Artikel überprüfen. Aber Sie brauchen einen schnellen Regressionsrechner.
Und wer hat hier geschrieben, dass der Kanal die Wurzel aus dem RMS multipliziert mit 1,41 ist? Habe ich das? Aber ich habe nachgesehen, und es hat sich herausgestellt, dass Ihre Aussage nicht stimmt.
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Übrigens war ich mit einem Begriff sehr zufrieden... Erst "Du verstehst es überhaupt nicht" und dann die Phrase "Bollinger Bands channel width")), wobei du dein tiefstes mathematisches Wissen verrätst.
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Was übersehe ich? Wer hat vorgeschlagen, die Demo herunterzuladen und zu testen? Ich habe es heruntergeladen und überprüft - Ihre Aussage entspricht nicht der Realität.
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Und man kann den Effektivwert nicht ohne einen Zyklus berechnen. Ohne einen Zyklus können Sie etwas Ähnliches wie RMS berechnen, aber nicht RMS.
Dimitri, du siehst dich an und dein erster Gedanke ist, wie klug du bist:
Aber warum reden Sie so einen Blödsinn?