Eine Strategie für den Einstieg in Shorts. In der Regel vor Ablauf der Frist, bei Aktien, die geshortet werden können, JUNI JULI Ernte - Seite 9
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Nun, wie ich schon sagte, "der Schwanz führt den Hund nicht an".
Bei der Eröffnung lag das Tief bei 3754 :)
Hinzugefügt
Berechnen wir den "schmutzigen" Gewinn
Pr =(189637,94 - 24682,64) + (3754 - 3711,5) * 1000 = 507455,3 Rubel.
Jetzt nehme ich wieder Positionen ein.
Leute, "schaltet den Kopf ein" über die EBS, wenn ihr die Futures verkauft habt und der Markt stark gestiegen ist,
dann kommt es bei den Futures (in getrennten Konten) zu einem Margin Call, und Sie sind gezwungen, sie zu schließen.
EBS, nicht EBS - all diese Probleme lassen sich leicht lösen.
Gestern hätten sie sich nicht mit Futures absichern sollen))).
Und morgen
Dann kommt der Stichtag, und man muss entweder verkaufen oder absichern.
...ist es wieder 50/50.
Haben Sie verstanden, was Sie gesagt haben?
Der GP hat heute gefeuert und gestern hätte ich mich nicht mit Futures absichern sollen ))))
Und morgen
ist es wieder 50/50.
Haben Sie verstanden, was Sie gesagt haben?
Vorhin habe ich in meinem Thread erklärt, dass ich bei steigenden Aktien nicht hedge.
Man weiß nicht, wann das Wachstum vorbei sein wird. Was ist, wenn sie morgen die Hälfte der unvollendeten Gasprom-Röhre stehlen? Oder ein Unfall? Oder so ähnlich ...
Hinzugefügt:
Und nach welchen Kriterien haben Sie sich für Gazprom entschieden? Oder, sagen wir, wann werden Sie Gazprom verkaufen?
Man weiß nicht, wann das Wachstum vorbei sein wird. Was ist, wenn sie morgen die Hälfte der unvollendeten Gasprom-Röhre stehlen? Oder ein Unfall? Oder so ähnlich ...
Hinzugefügt:
Und nach welchen Kriterien haben Sie sich für Gazprom entschieden? Oder, sagen wir, wann werden Sie Gazprom verkaufen?
Was sind die Kriterien? - Die Hauptsache ist, dass die Wahl die richtige war, was nicht immer der Fall ist.
Zu verkaufen? - Ich weiß es auch nicht. Nach dem Stichtag kann man entweder verkaufen oder absichern, wenn das sinnvoll ist.
Ich weiß es nicht. Wenn er zusammenbricht, werde ich ihn absichern oder verkaufen, wenn er nicht gebraucht wird.
Die Kriterien? - Die Hauptsache ist, dass es die richtige Entscheidung war, was nicht immer der Fall ist.
Verkaufen? - Ich weiß es auch nicht. Nach dem Stichtag wird entweder verkauft oder abgesichert, sofern dies sinnvoll ist.
Das ist so, als würde man sagen, man solle auf der Abwärtsseite kaufen und auf der Aufwärtsseite verkaufen. Aber das ist nicht immer der Fall :)
Wie stellen Sie fest, dass die Wahl richtig ist? Vielleicht, wenn der Preis steigt? Oder analysieren Sie Unternehmensberichte?
Es ist, als würde man sagen: Kaufe auf der niedrigen Seite und verkaufe auf der hohen Seite. Aber das ist nicht immer der Fall:)
Wie stellt man fest, dass die Wahl die richtige ist? Vielleicht, wenn der Preis steigt? Oder analysieren Sie die Berichte Ihres Unternehmens?
Ob die Wahl richtig ist, lässt sich erst im Nachhinein feststellen. Einen anderen Weg haben sie nicht erfunden.) Und dies gilt nicht nur für den Handel, sondern für jeden Tätigkeitsbereich.
Wenn ich etwas analysiere, dann ist es das Marktverhalten, oder vielleicht Nachrichten, die Zaitsev oder prostotrader schreiben, oder die Elster bringt. Ich tue das nicht mit Absicht.
Im Moment überlege ich, Sber zu kaufen und die Futures zu 9,19 zu verkaufen. Der Contango liegt jetzt bei 4,30p pro Aktie. Nicht viel, aber mindestens 8 % pro Jahr, wenn man den Verfall abwartet. Und wenn man nicht wartet, vielleicht 15-20 %, aber das ist Glückssache. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir werden sie beobachten.
1. Ob die Wahl richtig ist, lässt sich erst im Nachhinein feststellen. Es scheint keinen anderen Weg zu geben.) Und dies gilt nicht nur für den Handel, sondern für jeden Tätigkeitsbereich.
Wenn ich etwas analysiere, dann ist es das Marktverhalten, und ich analysiere auch die Nachrichten, die beispielsweise von Zaitsev oder prostotrader veröffentlicht werden. Ich tue es nicht selbst.
2. Im Moment überlege ich, Sber zu kaufen und die 9,19-Futures zu verkaufen. contango ist jetzt 4p pro Aktie. Nicht viel, aber das bedeutet mindestens 8 % pro Jahr, wenn man den Verfall abwartet. Und wenn man nicht wartet, vielleicht 15-20 %, aber das ist Glückssache. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir werden sie beobachten.
1. Ich verstehe;
2. Angenommen, ich möchte mich in Ihre Reihen einreihen - in die Reihen derjenigen, die den Basiswert mit Futures absichern. Nehmen wir die gleiche Sberbank. EBS. Habe ich das richtig berechnet?
- BA-Kurs (SBER) = 242,80p. Es kostet 24280r, um die Aktie zu kaufen;
- Terminkurs (SBRF-9.19) = 24708p. Im Verkauf kostet es 4564r (Marge im Verkauf);
- Gesamtaufwand (ohne Provisionen): 24280 + 4564 = 28844p;
- Contango = 247,08 - 242,80 = 4,28p;
- Fälligkeit der Futures: 2019.09.19 (d. h. in 78 Tagen). Es stellt sich heraus, dass ich nach 78 Tagen eine Rendite von 4,28 Pence pro Aktie bzw. 428 Pence erhalten werde? Bei einem Betrag von 28844 sind dies 1,48 % (wiederum ohne Provisionen);
Fragen:
- Es zeigt sich, dass je höher der Contango, desto besser (mehr Rentabilität)?
- Kann dieses Schema nur für Contango verwendet werden? Mit Backwardation (für die gleichen 4,28p) wird diese Zahl nicht funktionieren?
- Woher kommen die 8%, wenn 1,48% nach 78 Tagen 6,93% nach 365 Tagen sind?
- Was geschieht zum Zeitpunkt des Ablaufs? Wenn ich das näher erläutern darf: Ich habe noch nie einen Futures am Verfallstag besessen. Vor allem nicht eine BA damit abgesichert;
- Wie kann man 15-20% bekommen, wenn man nicht auf den Verfall wartet?
Vielen Dank im Voraus!
Fragen:
1.- Kann dieses Schema nur für Contango verwendet werden? Funktioniert das nicht auch bei der Backwardation (für dieselben 4,28p)?
2 - Woher kommen die 8%, wenn 1,48% in 78 Tagen 6,93% in 365 Tagen sind?
3.- Was passiert bei Ablauf der Frist? Wenn Sie das näher erläutern können, habe ich noch nie einen Futures am Verfallstag besessen;
4. wie bekomme ich 15-20%, wenn ich nicht auf den Verfall warte?
Vielen Dank im Voraus!
1. Mit Backwardation wird die Nummer nicht funktionieren. Bei dieser Regelung kommt es zu Verlusten in der Höhe der Backwardation.
2. Dies ist eine grobe Berechnung in meinem Kopf. Hier warte ich und beobachte, ob es 5p sein werden - ich muss es auf jeden Fall nehmen. Auf jeden Fall sollten wir nach einem guten Einstieg suchen.
3. Wir sollten nicht auf den Verfall warten. Sie verkaufen die gesamte Position kurz vor dem Verfallstermin.
4. Wenn der Preis des Vermögenswerts während des Spiels den Futures entspricht oder er in Backwardation geht (z. B. morgen), verkaufen wir die Position. Und Sie werden diese 4 P's an einem Tag bekommen.))
1. Mit Backwardation wird die Nummer nicht funktionieren. Bei dieser Regelung kommt es zu einem Verlust bei der Backwardation.
2. Dies ist eine grobe Berechnung in meinem Kopf. Hier warte ich und beobachte, ob es 5p sein werden - ich muss es auf jeden Fall nehmen.
(3) Sie brauchen nicht auf das Verfallsdatum zu warten. Sie verkaufen die gesamte Position kurz vor dem Termin.
4. Wenn der Preis des Vermögenswerts zufällig mit den Futures übereinstimmt oder in Backwardation geht (z. B. morgen), verkaufen wir die Position. Und Sie werden die 4 Pence an einem Tag bekommen.))
D.h. habe ich die Sicherheiten richtig gezählt? 28844?