Regelmäßigkeit oder Zufälligkeit - Seite 20
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Das ist Unsinn, mein Freund.
Bessere Erstellung von transformierten Preis- und Inkrementalhistogrammen für:
1. euklidischer Raum
bei den folgenden Koordinaten für Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisse (1, 2, ...)
Y-Achse - Wert S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
2. die Minkowski-Räume
an den folgenden Koordinaten für die Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisse (1, 2, ...)
Y-Achse - der Wert S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
In diesem Fall werden wir die nicht-lineare Zeit des Marktes los (d.h. exponentielle Zeitintervalle zwischen den Ticks), und wir sollten den Gral haben.
Tun Sie mir einen Gefallen - tun Sie es, denn ich bin zu faul...
Ich habe eine Frage. Ist es überhaupt möglich, die Entscheidungen der Masse auf dem Markt mit den Ergebnissen des Werfens einer Münze gleichzusetzen?
Und dann ist da noch eine andere Frage. Ist es möglich, rein hypothetisch, das Ergebnis des Werfens einer Münze zu beeinflussen?
Ich habe kein neues Thema erstellt.
Ich habe eine Frage. Können wir die Entscheidungen der Masse auf dem Markt mit den Ergebnissen eines globalen Münzwurfs gleichsetzen?
Und dann noch eine Frage. Ist es hypothetisch möglich, das Ergebnis des Werfens einer Münze zu beeinflussen?
Eine Münze hat kein Gedächtnis, die Wahrscheinlichkeit eines jeden neuen Ereignisses beträgt 50 %. Das heißt, wenn ein Adler 100 Mal hintereinander getroffen wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Adler 101 Mal getroffen wird, bei 50 %.
Auf dem Markt gibt es im Gegenteil einen Erinnerungseffekt, und das ist kein abstrakter Ausdruck. Nehmen wir den Aktienmarkt, so wird jede offene Position früher oder später geschlossen, und hier kommt der Memory-Effekt ins Spiel. Da der Anlagehorizont unterschiedlich ist, wird jede Person eine Position zu einem anderen Zeitpunkt schließen. Hier ist der Markt eher wie ein Kartenspiel (es gibt Methoden zum Zählen der Karten).
Rein hypothetisch können wir Einfluss nehmen, wir können eine Drehkraft vorgeben und in Kenntnis der Ausgangsbedingungen berechnen, wie viele Umdrehungen die Münze machen muss und wie viel Geschwindigkeit ihr gegeben werden muss. Es gibt das Gewicht der Münze und die Erdbeschleunigung. Rein hypothetisch könnte man immer eine Münze mit einer Seite werfen.
Die geworfene Münze kann auch beeinflusst werden, sie kann durch den Luftstrom stabilisiert werden.Eine Münze hat kein Gedächtnis, die Wahrscheinlichkeit eines jeden neuen Ereignisses beträgt 50 %. Das heißt, wenn ein Adler 100 Mal hintereinander getroffen wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Adler 101 Mal getroffen wird, bei 50 %.
Auf dem Markt gibt es im Gegenteil einen Erinnerungseffekt, und das ist kein abstrakter Ausdruck. Nehmen wir den Aktienmarkt, so wird jede offene Position früher oder später geschlossen, und hier setzt der Memory-Effekt ein. Da der Anlagehorizont unterschiedlich ist, wird jede Person eine Position zu einem anderen Zeitpunkt schließen. Hier ist der Markt eher mit einem Kartenspiel vergleichbar (es gibt Methoden zum Zählen von Karten).
Rein hypothetisch können wir Einfluss nehmen, wir können eine Drehkraft vorgeben und in Kenntnis der Ausgangsbedingungen berechnen, wie viele Umdrehungen die Münze machen muss und wie viel Geschwindigkeit ihr gegeben werden muss. Es gibt das Gewicht der Münze und die Erdbeschleunigung. Hypothetisch könnten wir immer eine Münze mit einer Seite werfen.
Die Kehrseite könnte auch betroffen sein, man könnte sie mit Luftstrom stabilisierenMein Punkt ist. Wir können davon ausgehen, dass angesichts der Vielzahl der verwendeten Strategien, Ansichten und TFs,
dass ungefähr die gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern auf den Markt kommt
in einer kurzen Zeitspanne? Ich meine schwache Teilnehmer.
Ich habe kein neues Thema eröffnet.
Ich habe eine Frage. Kann man die Entscheidungen der Masse auf dem Markt global mit dem Ergebnis eines Münzwurfs gleichsetzen?
Und dann noch eine Frage. Ist es möglich, rein hypothetisch, das Ergebnis des Werfens einer Münze zu beeinflussen?
Natürlich über das Ergebnis einer Münze. Zum Ergebnis der Menschenmenge - nein. Verschiedene "Gewichtsklassen")
können wie folgt verglichen werden.
"Wenn ich hypothetisch eine Mikrobe wäre, könnte ich dann das Ergebnis des Werfens einer Fünf-Rubel-Münze beeinflussen?")
Mein Punkt ist. Man kann davon ausgehen, dass angesichts der Vielzahl der verwendeten Strategien, Ansichten und TFs,
dass ungefähr die gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern auf den Markt kommt
in einer kurzen Zeitspanne? Ich meine schwache Teilnehmer.
Nein. Der Markt schwankt in der Regel innerhalb gewisser Grenzen. Wenn das Ertragspotenzial in einer bestimmten Richtung höher ist, gibt es Ausschläge - lange Kerzen wie diese.
Ich sehe das immer wieder.
Aber wenn Sie über den Markt sprechen, müssen Sie angeben, um welche Art von Markt es sich handelt: Aktien, Devisen oder andere.
sie sind sehr unterschiedlich in ihren Bewegungsmustern und Reaktionen auf einen starken Anstieg der "Zahl der Verdiener".Ich habe kein neues Thema eröffnet.
1. eine solche Frage. Ist es überhaupt möglich, die Entscheidungen der Menschenmenge auf dem Markt mit den Ergebnissen des Werfens einer Münze gleichzusetzen?
Und dann noch eine Frage. Ist es hypothetisch möglich, das Ergebnis eines Münzwurfs zu beeinflussen?
1. es gibt keine Menschenmassen auf dem Markt, es gibt Übergewicht
2. natürlich ist es das, zumindest sollte der Flip ungefähr gleich sein. Wie ein Wettbewerb, wer am häufigsten den Schwanz umdreht und dann... die Zufälligkeit ist verschwunden. Wirklich?
Die Idee ist interessant... Wenn ich es irgendwann mache, werde ich die Ergebnisse veröffentlichen.
Aha. Ich sammle jetzt auch Daten, ich will mir das mal ansehen.
Aber in meiner Eile habe ich einen Fehler gemacht... Das muss es auch sein:
...
2. die Minkowski-Räume
bei den folgenden Koordinaten für Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisanzahl (1, 2, ...)
Y-Achse - der Wert S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
Aha. Ich sammle jetzt auch Daten, ich will mir das mal ansehen.
Aber in meiner Eile habe ich einen Fehler gemacht... Das muss es auch sein:
...
2. die Minkowski-Räume
bei den folgenden Koordinaten für Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisanzahl (1, 2, ...)
Y-Achse - der Wert S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
Das war's, ich werde es nicht so bald machen, ich habe einen Monat Pause gemacht, mein Gehirn tut weh. Ich schreibe mir die Idee auf, damit ich sie nicht vergesse, und dann versuche ich es.
:))) Lana - Ich werde es selbst tun. Ich werde sie im TIP-Thread veröffentlichen.