Regelmäßigkeit oder Zufälligkeit - Seite 19
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Ich habe Butter aus Milch gemacht, indem ich sie getrennt habe, und ich spreche von Butter. Muss ich Ihnen etwas über die Milch (die Quelle) erzählen?
natürlich, plötzlich ist es von einer Palme :-)
Alles ist wichtig für das Endergebnis, sonst wäre es nicht notwendig.
Ich habe Butter aus Milch gemacht, indem ich sie getrennt habe, und ich spreche von Butter. Muss ich über Milch (die Quelle) sprechen?
Für den Eigenverbrauch nicht, aber wenn Sie das Öl verkaufen, kann ein tierärztliches Attest nicht schaden.
Diese Analogie hat allerdings nichts mit den Zitierregeln zu tun.
Ich bin gerade dabei, die Verteilungen zu analysieren, um das künftige Preisverhalten vorherzusagen. Ich hatte eine Hypothese: Bei Skalen, die kleiner sind als die Provisionen es zulassen, sollte der Verteilungstyp zunächst auf der kleinsten Skala eine Tendenz aufweisen und dann auf einer etwas größeren Skala abprallen, aber immer noch nicht genug für eine Gewinnmitnahme. Ich habe tatsächlich Verteilung für Tick-Charts von GBPUSD und AUDUSD gebaut und es für Bitcoin und einige andere Charts gebaut. GBP auf der linken und AUD auf der rechten Seite. Es ist klar, dass in beiden Fällen der Charakter auf Ticks trendfolgend ist, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung ist höher als die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Die blaue Linie ist die Normalverteilung, die rote Linie die inkrementelle Verteilung.
Diese Regelmäßigkeit ermöglicht es, Testerdiagramme zu erstellen, bei denen die Provision nicht berücksichtigt wird. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass sie nicht wissen, wie sie es machen sollen, und sie wissen nicht, wie sie die Probleme mit der Vermittlung lösen sollen. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll, ich versuche nur, sie loszuwerden. Der Unterschied zwischen den beiden Arten von Strategien ist, dass in realen Konten der Spread zu klein ist und der Handelsroboter nicht sehr zuverlässig ist, mit anderen Worten, der Handelsroboter ist nicht sehr spready, ich weiß nicht, ob Sie den Spread beeinflussen können oder nicht.
Das ist Unsinn, mein Freund.
Zeichnen Sie doch mal transformierte Preis- und Steigerungshistogramme für:
1. euklidischer Raum
bei den folgenden Koordinaten für Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisse (1, 2, ...)
Y-Achse - Wert S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
2. die Minkowski-Räume
an den folgenden Koordinaten für die Tick-Messungen
X-Achse - einheitliche Skala der Ereignisse (1, 2, ...)
Y-Achse - der Wert S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
In diesem Fall werden wir die nicht-lineare Zeit des Marktes los (d.h. exponentielle Zeitintervalle zwischen den Ticks), und wir sollten den Gral haben.
Tun Sie mir einen Gefallen - tun Sie es, denn ich bin zu faul...
Der wissenschaftliche Ansatz: Eine Hypothese wird aufgestellt, und wenn sie nicht widerlegt wird, wird sie zu einem Axiom. Ich habe eine Hypothese aufgestellt. Es gibt noch keine Widerlegungen.
genau da haben fast alle Physiker und jungen Wissenschaftler hier ein Problem...
Hypothesen entstehen nicht durch nichts oder abstrakte Zahlen
Oder behauptet einer von ihnen, ein Axiom zu sein?
Ich bin gerade dabei, die Verteilungen zu analysieren, um das künftige Preisverhalten vorherzusagen. Ich hatte eine Hypothese: Bei Skalen, die kleiner sind als die Provisionen es zulassen, sollte der Verteilungstyp zunächst auf der kleinsten Skala eine Tendenz aufweisen und dann auf einer etwas größeren Skala abprallen, aber immer noch nicht genug für eine Gewinnmitnahme. Ich habe tatsächlich Verteilung für Tick-Charts von GBPUSD und AUDUSD gebaut und es für Bitcoin und einige andere Charts gebaut. GBP auf der linken und AUD auf der rechten Seite. Es ist klar, dass in beiden Fällen der Charakter auf Ticks trendfolgend ist, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung ist höher als die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Die blaue Linie ist die Normalverteilung, die rote Linie die inkrementelle Verteilung.
Diese Regelmäßigkeit ermöglicht es, Testerdiagramme zu erstellen, bei denen die Provision nicht berücksichtigt wird. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass sie nicht genügend Informationen über das Maklersystem und das tatsächliche Maklersystem haben. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Ich weiß nicht, warum ich eine so niedrige Spanne und eine so niedrige Streuung beibehalten sollte, das bedeutet, dass der flache Teil dominiert, es führt auch zu der Euphorie einiger Leute, die denken, sie hätten den Gral gefunden.
sehr gute Beobachtung
Dies bestätigt einmal mehr, dass der Spread für den Markt und den Händler ausreicht, um sich auf einen Preis zu Gunsten des Marktes zu einigen.
;)
Das ist also das Schöne an der menschlichen Dummheit. Der Mann sagte eine Dummheit (Hypothese), niemand hat sie widerlegt, und der Mann beginnt, seine Dummheit als Axiom zu betrachten. Also ohne eine Widerlegung geht es nicht. Und ein Kommentar ist keine Widerlegung.
Ich bin gerade dabei, die Verteilungen zu analysieren, um das künftige Preisverhalten vorherzusagen. Ich hatte eine Hypothese: Bei Skalen, die kleiner sind als die Provisionen es zulassen, sollte der Verteilungstyp zunächst auf der kleinsten Skala eine Tendenz aufweisen und dann auf einer etwas größeren Skala abprallen, aber immer noch nicht genug für eine Gewinnmitnahme. Ich habe tatsächlich Verteilung für Tick-Charts von GBPUSD und AUDUSD gebaut und es für Bitcoin und einige andere Charts gebaut. GBP auf der linken und AUD auf der rechten Seite. Es ist klar, dass in beiden Fällen der Charakter auf Ticks trendfolgend ist, d.h. die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung ist höher als die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Die blaue Linie ist die Normalverteilung, die rote Linie die inkrementelle Verteilung.
Diese Regelmäßigkeit ermöglicht es, Testerdiagramme zu erstellen, bei denen die Provision nicht berücksichtigt wird. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass sie nicht genügend Informationen über das Maklersystem und das tatsächliche Maklersystem haben. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll, ich versuche nur, sie loszuwerden. Der Unterschied zwischen den theoretischen Modellen und dem theoretischen Modell des Ansatzes, das heißt, die reale Maklerfirma sollte sich des Unterschieds zwischen den realen und den simulierten Marktpreisen bewusst sein.
Dabei handelt es sich nicht um eine wirkliche Marktbewegung, sondern um eine Bewegung der Spreadverengung und -ausweitung.