Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 6
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Wenn Sie das Muster nicht im Voraus kennen, gibt es keine solche Methode.
Wenn Sie es wissen, kein Problem.)
Fast jeder, der sich an der Diskussion beteiligt, sucht aus irgendeinem Grund beharrlich nach Marktmustern - mit statistischen Methoden, um sie zu simulieren. Brauchen Sie es?
OK, ich schließe mich dem an: Der Markt ist nicht stationär. Alle von ihnen?
Nein, nicht alle. Warum müssen Sie den Markt modellieren? Vielleicht, um zu verstehen, wo die Richtung der Preisbewegung in das Gegenteil umschlagen wird und um ihre Richtung rechtzeitig zu ändern. Wo soll TP platziert werden - der unnötigste Auftragsparameter.
Es können auch Begrenzer eingestellt werden. Das ist besser, aber es ersetzt nicht das Signal in der Dynamik.
Sie sehen, was los ist (Zerstörung im Kopf): Anstatt nach Marktregularitäten zu suchen, um sie beim Handel zu nutzen, suchen wir aktiv nach einem Marktmodell und aus irgendeinem Grund nach einem statistischen.
In der Zwischenzeit wurde vor Ihren Augen bewiesen, dass sogar ein zufälliger Prozess Geld verdienen kann, wie ein deterministischer Prozess.
Was macht es also für Sie aus, ob der Markt zufällig ist oder nicht? Ihr Unternehmen soll mit seinen Mustern Geld verdienen, nicht mit seinen Modellen.
Die Zufälligkeit C und die Regelmäßigkeit H sind Formen der Notwendigkeit. Daher ist es nie möglich vorherzusagen, ob der Handelsprozess zu einem bestimmten Zeitpunkt einem zufälligen oder regelmäßigen Verlauf folgt. Bei der Durchführung der TS-Prüfung werden daher die Korrelationen C und Z für eine bestimmte Länge der Stichprobe bestimmt, die für den festgelegten Prüfzeitraum gilt. Versuche, dieses Verhältnis für andere Längen und Zeiträume anzupassen, sind zum Scheitern verurteilt. Die Verwendung von Vorwärtsprüfungen ist ein grober Fehler bei der Bewertung der TS-Stabilität. Das Testen von Strategien am Tester ist ein Instrument zur Überprüfung der Effizienz der in der TS-Theorie enthaltenen Ideen. Mehr kann nicht verlangt werden, und erst recht ist es dumm, etwas vom Prüfer zu erwarten. Selbst das Ergebnis mit einem 80/20-Gewinn ist keine Garantie für die Stabilität des TS. Im richtigen Moment wird eine zufällige 20 eine normale 80 überholen. Nicht alles ist so einfach, wie es offensichtlich scheint.
Ich habe den Verdacht, dass selbst wenn wir wissen, in welche Richtung der Handelsprozess gehen wird, uns das in keiner Weise helfen wird.
Die Tatsache, dass die Preisbewegung einen gemischten Charakter als C-Zufälligkeit und Z-Gesetz hat, klingt recht logisch.
Wenn alles klar ist mit einer Zufälligkeit und diese als 50/50-Wahrscheinlichkeit definiert werden kann (Preis geht runter/ Preis geht rauf), dann ist die Definition einer Regelmäßigkeit als Unterscheidungsmerkmal,
muss zumindest definiert werden.
Nun, wenn wir die Regelmäßigkeit vom Zufall unterscheiden, wie muss sie sich dann qualitativ von ihm unterscheiden, außer in der Ursache des Ereignisses.
Die Regelmäßigkeit - obwohl sie schön und beruhigend klingt, aber aufgrund ihrer Dualität wird sie mit der gleichen 50/50-Wahrscheinlichkeit entstehen
jedes Ereignis (Preisanstieg / Preisrückgang).
Beispiel.
Wir wissen von der Zinserhöhung der Zentralbank, aber wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagieren wird.
Folglich sind die Kursbewegungen nach einer Zinserhöhung eine natürliche Reaktion auf das Ereignis, und die Richtung des Kurses wird zufällig sein,
als Ausdruck der gemischten Marktreaktion auf dieses Ereignis.
Infolgedessen ist der Wert der Definition - Z- regelmäßig, ist nicht ganz klar, andere als die Referenz Nutzen, dass es - Regelmäßigkeit existiert).
Beispiel.
Wir wissen, dass die Zentralbank den Zinssatz erhöhen wird, aber ich weiß nicht, wie der Markt darauf reagieren wird.
Folglich werden die Kursbewegungen nach einer Zinserhöhung eine natürliche Reaktion auf das Ereignis sein, während die Richtung des Kurses FÜR MICH zufällig sein wird,
als Ausdruck der gemischten Marktreaktion auf dieses Ereignis.
Infolgedessen ist der Wert der Definition - Z- regelmäßig, ist nicht ganz klar, andere als die Referenz Nutzen, dass es - Regelmäßigkeit existiert).
Denn Ihr TS wird diese Richtung nicht erklären - für Ihren TS ist es ein Zufall, kein Muster.
Und die Bewegung des anderen Händlers wird durch sein TS erklärt - für ihn wird sie logisch sein, und die Bewegungen, die durch Ihr System erklärt werden können, werden für ihn zufällig sein.
Regelmäßigkeit und Zufälligkeit sind die Funktionen eines bestimmten TS.
Ich dachte, ich könnte den Anteil der Nicht-Zufälligkeit auf dem Markt schätzen.
Bei meinem TS sind es 5-10 Trades pro Tag - von 10 bis 18, d.h. 8 Stunden = 480 min. Angenommen, das Muster für einen Einstieg besteht seit 2 Minuten (ein Muster ist nicht unbedingt eine Kombination von Kerzen).
Dann ist der Nicht-Zufallsanteil des Marktes für meinen TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Ich dachte, ich könnte den Anteil der Nicht-Zufälligkeit auf dem Markt schätzen.
Bei meinem TS sind es 5-10 Trades pro Tag - von 10 bis 18, d.h. 8 Stunden = 480 min. Angenommen, das Muster für einen Einstieg besteht seit 2 Minuten (ein Muster ist nicht unbedingt eine Kombination von Kerzen).
Dann ist der Nicht-Zufallsanteil des Marktes für meinen TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
"... Nun, wenn wir die Regelmäßigkeit vom Zufall unterschieden haben, wie sollte sie sich dann qualitativ von ihm unterscheiden, außer durch die Ursache des Ereignisses selbst...". Ein zufälliges Ereignis hat keine Ursache, aber eine Folge. Folglich gibt es keinen Kausalzusammenhang. Nach "Nun" sollte ein Komma stehen.
"...Wir wissen von der Zinserhöhung der Zentralbank, aber wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagieren wird. ...". Sie wissen es nicht, wir raten nur. Aber es gibt kein Problem mit der Zeichensetzung.
"...Die Definition eines Musters als Unterscheidungsmerkmalerfordert zumindest eine Definition. ...". Auf der Grundlage der obigen Ausführungen gebe ich eine Definition: Das Vorhandensein von Ursache-Wirkungs-Beziehungen weist auf den nicht zufälligen Charakter des Prozesses hin, d. h. auf das Vorhandensein von Regelmäßigkeiten im Prozess. Übrigens, es fehlen zwei Kommas.
Der Unterschied besteht darin, wie sich die Testergebnisse ändern, wenn sich die Eingabeparameter oder der Algorithmus selbst nur geringfügig ändern. Wenn sie sich ernsthaft ändern, bedeutet das, dass wir es mit Zufälligkeit zu tun haben, d.h. mit der Geschichte. Wenn selbst bei signifikanten Veränderungen eine Grundtendenz zum Anstieg besteht, ist es durchaus möglich, dass es sich nicht um einen Zufallstreffer handelt. Zwar gibt es nirgendwo eine Garantie - wir haben es hier im Prinzip nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun -, aber es liegt in unserer Macht, sie zu unseren Gunsten zu beeinflussen.
Ich stimme mit einem der Autoren überein, dass der Markt dynamisch ist und es unlogisch ist, nach statischen Mustern zu suchen. Wenn wir auf den Trend achten, wird er sich ändern, wie und wann er will, und die Frage ist, welcher Zeitrahmen das wirklich ist. Bleiben noch die Volatilität (Volumen) und die Korrelation der Währungspaare, auf die wir achten müssen.
Ohne statistische Muster ist es unmöglich, überhaupt etwas zu finden. Allerdings ist es auch unmöglich, die 2-4 % durch Statistiken selbst zu ermitteln.
Es gibt nur einen Weg: Beobachtung -> Hypothese -> statistischer Test der Hypothese. Dann ist es eine Frage des Glücks - entweder es wird bestätigt oder nicht).
Ohne statistische Muster ist es unmöglich, überhaupt etwas zu finden. Allerdings ist es auch unmöglich, die 2-4 % durch Statistiken selbst zu ermitteln.
Es gibt nur einen Weg: Beobachtung -> Hypothese -> statistischer Test der Hypothese. Dann ist es eine Frage des Glücks, ob es sich bewahrheitet oder nicht.)
Sie kann nur widerlegt werden. Oder auch nicht.