Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 2
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Aber der Hauptteil der Geschichte besteht darin, sich an die Geschichte anzupassen oder Muster zu finden.
Wenn die Renditen der Strategie in der Vorwärtsbewegung erhalten bleiben, dann ist ein Muster gefunden, wenn nicht, dann ist es nur eine Anpassung an die Geschichte.
OK, vielen Dank. Ich werde es ausprobieren und mich mit den Vorwärtseinstellungen vertraut machen.)
Alexey, ein hervorragender Artikel im Rahmen der Aufgabe der Mustererkennung, insbesondere die nüchterne Schlussfolgerung über die unbedeutenden Gewinne, die sich mit meinen Schlussfolgerungen deckt. Lassen Sie uns auf diese Weise nach neuen Wegen suchen. Danke für den Link.
Ich danke Ihnen. Es wäre ziemlich überraschend, in einem so einfachen und offensichtlichen Fall einen aussagekräftigen Gewinn zu erzielen). Gerade die Lücken erwiesen sich als geeignet für eine einfache Demonstration des Ansatzes.
Alexey. Danke, ich habe ihn bereits gelesen und bin mit den Ergebnissen und Methoden vertraut, ebenso wie mit Ihrem früheren Artikel über die Risikoeinschätzung.
Vor allem die von Ihnen beschriebene Methode des Random Walk des Preises liegt mir sehr am Herzen, da ich in meiner Frage (Post) genau dieses Merkmal meine: Random Walk.
Aber Ihre Methode als Schablone für die Entscheidung des Problems anzuwenden, ich denke noch nicht, wie, und grundsätzlich und in angewandter Erfahrung bin ich nicht so stark versiert wie Sie, dieses Problem zuverlässig und schnell zu lösen.
Sagen Sie mir, Alexey, wenn ich Ihnen einen Algorithmus vorlege, von dem ich glaube, dass er eine 50/50%ige Wahrscheinlichkeit für das Erraten von Ereignissen schafft, werden Sie seine Glaubwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit bewerten?
Mein Algorithmus zur Preisfindung funktioniert nach dem Prinzip eines Theoretikers, aber er gewährleistet die Wiederholbarkeit des Ergebnisses in der gesamten Stichprobe der Geschichte sowie in einigen Teilen davon.
Das sieht folgendermaßen aus:
Der Algorithmus hat nur drei Variablen: SL, TP und Market Entry Point.
Ich habe für jede dieser Variablen einen bestimmten Wertebereich festgelegt, um den Einfluss der Anpassung aufzulösen/zu mitteln.
SL von 40 bis 70
TP von 40 bis 70
Markteintrittspunkt von 0 bis 12.
Insgesamt 12 493 Variablen.
Testergebnisse über die Geschichte von 10 Jahren:
Aufgabe.
Identifizieren/Beweisen: Ist dieses Ergebnis eine reine Anpassung oder gibt es einen Algorithmus, bei dem die Wahrscheinlichkeit zufälliger, unabhängiger Ergebnisse größer als 50/50 sein kann.
Alexey. Werden Sie es tun?
Ich bin skeptisch zu meinen Ergebnissen, ich nehme an, dass sie durch Fehler im Code oder logische Bedingungen verursacht wurden, aber seit einer ganzen Woche kann ich weder das eine noch das andere finden.
Hilfe... Und der Diamant Ihrer Großzügigkeit wird in der Fassung meiner Dankbarkeit leuchten)
Leider bin ich nicht bereit, Ihre Aufgabe zu übernehmen, da ich selbst viel zu tun habe. Ich kann in diesem Thread nur einige allgemeine Gedanken mitteilen.
Sie haben völlig Recht, wenn Sie den Abschnitt, der bei der Optimierung nicht verwendet wurde, vorwärts testen. Außerdem kann ich vorschlagen, solche Tests an mehreren Standorten durchzuführen, um nicht nur eine einzige Zahl (z. B. Gewinn), sondern eine Stichprobe von mehreren Standorten zu erhalten. Diese Stichprobe kann mit Hilfe der Matstat-Methode auf die Signifikanz ihres Mittelwertes getestet werden.
Leider bin ich nicht bereit, Ihre Aufgabe zu übernehmen, da ich selbst viel zu tun habe. Ich kann in diesem Thread nur einige allgemeine Überlegungen anstellen.
Sie haben richtig geschrieben, dass die Vorwärtsprüfung an einem nicht genutzten Teil der Optimierung stattfindet. Außerdem kann ich vorschlagen, solche Tests an mehreren Standorten durchzuführen, um nicht nur eine einzige Zahl (z. B. Gewinn), sondern eine Stichprobe von mehreren Standorten zu erhalten. Diese Stichprobe kann mit den Methoden von matstat auf die Signifikanz ihrer durchschnittlichen Positivität getestet werden.
Danke, Alexey, ich habe mit der Durchführung der Vorwärtsprüfung begonnen, aber nur für die Geschichtsbereiche, die in der allgemeinen Prüfung für 10 Jahre enthalten sind, die ich bereits bestanden habe.
Es ist klar, dass ein solcher Stürmer den Test mit vergleichbaren Ergebnissen besteht und offensichtlich keinen Sinn macht.
Hier ist es ein 1/2 Forward pro Probe.
Und es gibt keine andere (qualitative) Geschichte. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit - was soll man weiterleiten?
Vielleicht ist es möglich, synthetische Kurse mit ähnlichen Eigenschaften wie das getestete Symbol zu erstellen?
Dann könnten wir sie verwenden.
Dann eine Frage. Können wir solche Anführungszeichen erstellen, die irgendwie die Eigenschaften von Anführungszeichen des getesteten Symbols erben?
Ich kann die Bedeutung der Positivität leicht nachempfinden. (Ich werde die gesamte Varianz addieren und den Durchschnitt ermitteln und ihn mit einer Normalverteilung vergleichen).
Wenn ich die logische Methodik zur Unterscheidung zwischen zufällig und regelmäßig verstehen würde, könnte ich die Berechnungen durchführen.
Ich kann die Methodik noch nicht nachvollziehen.
Danke, Alexey, ich habe begonnen, vorwärts zu arbeiten, aber nur für die Abschnitte der Geschichte, die in die 10-Jahres-Gesamtprüfung aufgenommen wurden, die ich bereits vorher bestanden habe.
Es ist klar, dass ein solcher Stürmer den Test mit vergleichbaren Ergebnissen besteht und offensichtlich keinen Sinn macht.
Hier ist es ein 1/2 Forward pro Probe.
Und es gibt keine andere (qualitative) Geschichte. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit - was soll man weiterleiten?
Vielleicht ist es möglich, synthetische Kurse mit ähnlichen Eigenschaften wie das getestete Symbol zu erstellen?
Dann könnten wir sie verwenden.
Dann eine Frage. Können wir solche Anführungszeichen erstellen, die irgendwie die Eigenschaften von Anführungszeichen des getesteten Symbols erben?
Ich kann die Bedeutung der Positivität leicht nachempfinden. (Ich werde die gesamte Varianz addieren und den Durchschnitt ermitteln und ihn mit einer Normalverteilung vergleichen).
Wenn ich die logische Methodik zur Unterscheidung zwischen zufälligen und regulären Daten verstehen würde, könnte ich die Berechnungen durchführen.
Ich kann die Methodik noch nicht nachvollziehen.
Erzeugen Sie 100-500-1000-10000 zufällige Reihen und überprüfen Sie Ihren TS an allen - wenn die Ergebnisse im Durchschnitt besser oder vergleichbar mit den Ergebnissen der Preisreihen sind, dann sollte der TS in den Ofen geworfen werden.
Nur alle Zeilen sollten in ihrer Länge mit den Preisreihen vergleichbar sein.
Es ist sogar möglich, die Reihen in Excel zu erstellen
Danke, Alexey, ich habe begonnen, vorwärts zu gehen, aber nur für die Abschnitte der Geschichte, die in die 10-Jahres-Gesamtprüfung aufgenommen wurden, die ich bereits vorher bestanden habe.
Es ist klar, dass ein solcher Stürmer den Test mit vergleichbaren Ergebnissen besteht und offensichtlich keinen Sinn macht.
Hier ist es ein 1/2 Forward pro Probe.
Und es gibt keine andere (qualitative) Geschichte. Daraus ergibt sich eine Schwierigkeit - was soll man weiterleiten?
Vielleicht ist es möglich, synthetische Kurse mit ähnlichen Eigenschaften wie das getestete Symbol zu erstellen?
Dann könnten wir sie verwenden.
Dann eine Frage. Können wir solche Anführungszeichen erstellen, die irgendwie die Eigenschaften von Anführungszeichen des getesteten Symbols erben?
Ich kann die Bedeutung der Positivität leicht nachempfinden. (Ich werde die gesamte Varianz addieren und den Durchschnitt ermitteln und ihn mit einer Normalverteilung vergleichen).
Wenn ich die logische Methodik zur Unterscheidung zwischen zufälligen und regulären Daten verstehen würde, könnte ich die Berechnungen durchführen.
Ich kann die Methodik noch nicht nachvollziehen.
Der Sinn von Forward Testing ist es, den Teil der Geschichte zu handeln , der nicht an der Optimierung teilgenommen hat. Sie optimieren zum Beispiel einen Zeitraum bis Anfang Januar 2018 und betrachten dann den Handel im Januar 2018. (mit optimierten Parametern) und so weiter für jeden der Monate. Die daraus resultierende Stichprobe von 12 Gewinnen ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie Ihre Strategie im Optimize-Follow-Trade-Modus funktioniert.
Das, wovon Sie sprechen (Monte-Carlo-Simulation), scheint mir in der von Ihnen gewünschten Form nicht anwendbar zu sein - wir kennen die "Eigenschaften" von Zitaten in der Zukunft nicht und werden sie nie kennen. Wir können diese Handelssimulation nur mit Random-Walk-Realisierungen durchführen und die daraus resultierende Stichprobe mit der Stichprobe vergleichen, die wir durch Forward-Testing erhalten haben (Goodness-of-Fit-Kriterien)
Es ist alles leer. Selbst wenn es Regelmäßigkeiten gibt, ist es fast unmöglich, sie mit irgendeinem Algorithmus zu finden.
Ja, Sie haben Recht! Am einfachsten ist es, die Möglichkeit eines bestimmten Ereignisses zu leugnen ... Das ist so natürlich: Man muss gar nichts tun, sondern nur klugerweise sagen: "Das gibt es nicht, denn - es kann niemals sein!"
Der Sinn der Vorwärtsprüfung besteht darin, mit einem Teil der Geschichte zu handeln , der nicht an der Optimierung beteiligt war. Sie optimieren zum Beispiel einen Zeitraum bis Anfang Januar 2018 und betrachten dann den Handel im Januar 2018. (mit optimierten Parametern) und so weiter für jeden der Monate. Die daraus resultierende Stichprobe von 12 Gewinnen wird es Ihnen ermöglichen, zu verstehen, wie Ihre Strategie im Optimize-Follow-Trade-Modus funktioniert.
Das, worüber Sie sprechen (Monte-Carlo-Simulation), scheint mir in der von Ihnen gewünschten Form nicht anwendbar zu sein - wir kennen die "Eigenschaften" von Zitaten in der Zukunft nicht und werden sie nie kennen. Wir können diese Handelssimulation nur mit Random-Walk-Realisierungen durchführen und die daraus resultierende Stichprobe mit der durch Forward-Testing erhaltenen Stichprobe vergleichen (Goodness-of-Fit-Kriterien)
Aha, mit dem Vorwärtstest verstehe ich... Ich muss nur warten, bis diese zukünftige Periode eintritt...
Das Leben ist so kurz und der Wurm ist so lang)))
Als ich über die Eigenschaften von Zitaten sprach, wollte ich nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen.
einige einzigartige Merkmale des Instruments zu übernehmen, wie etwa die Streuung, die interne Schwankungsbreite oder etwas anderes...
Eigentlich verstehe ich diese Merkmale und Eigenheiten nicht sehr gut, aber ich sehe durch Testen, dass EURUSD sich qualitativ von USDCHF unterscheidet.
Bei denselben Algorithmuseinstellungen erhalte ich für verschiedene Symbole charakteristisch unterschiedliche Streuungsmuster.
Frank
Yen .
Was sie auszeichnet... voneinander unterscheiden, was bedeutet, dass sie einige charakteristische Eigenschaften/Besonderheiten haben.
Ich bin neugierig zu verstehen, welche das sind, wie man sie identifiziert und wie man sie bei der Modellierung von Kunststoffen anwendet, ohne mit dem in Konflikt zu geraten, was Sie gesagt haben(Random Wandering).
Wenn Sie diese Merkmale nicht berücksichtigen, hat es keinen Sinn, mit synthetischen Kursen zu testen, denn der Erfolg ist der gleiche,
kann der Algorithmus einfach an einem anderen Paar getestet werden...
Wurde das Thema der spezifischen Unterschiede von Zitaten durch Symbole irgendwo diskutiert/untersucht?
Es wäre interessant zu lesen...