Nach der Sharpe-Ratio - Seite 7
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Hier ist ein Beispiel, bei dem mein Sharpe-Wert 0,82 betrug. Natürlich wird der Roboter nicht mehr verlieren und die Wahrscheinlichkeit ist 100%. Dennoch liegt das Verhältnis unter 1, und die Tatsache, dassSprut112 mehr als 4 Schärfungen aufweist, bestätigt die geringe Aussagekraft dieses Verhältnisses. Es ist klar, dass jeder Roboter auf dem realen Markt scheitern kann, während er in der harmonischen Reihe niemals scheitern wird, wenn er einen Gewinn erzielt hat. Und so stellt sich heraus, dass der Roboter mit Sharp 4, der auf dem realen Markt handelt, zuverlässiger ist als der Roboter mit 0,82, der auf dem harmonischen Set handelt, was natürlich nicht stimmt.
Wo haben Sie gesehen, Harmonie im Forex, es ist eher unüberschaubaren Chaos und 0,82 wird ausverkaufen
Wir sprechen hier über ein konkretes Beispiel. Und ich habe dieses Beispiel benutzt, um zu verdeutlichen, dass die Quote nichts mit der Verschuldungsquote zu tun hat.
Vladimir Baskakov:
Bewegen Sie den Mauszeiger über diesen Indikator in einem beliebigen Signal. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit Erläuterungen. Ein Verhältnis von 0,8 bedeutet, dass das Ergebnis 8:10 nicht zu Ihren Gunsten aus fällt.
Sie können auch auf den Zaun schreiben...
Seien Sie nicht faul und schauen Sie sich die berechneten Beispiele und die dazugehörigen Sharpe Ratios an:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Ich hoffe, es hilft Ihnen zu verstehen, dass die Sharpe Ratio ein Indikator für die "Gleichmäßigkeit der Linie" ist, aber nicht für die Rentabilität und schon gar nicht für die Zuverlässigkeit.
Sie können auch auf den Zaun schreiben...
Seien Sie nicht faul und werfen Sie einen Blick auf die berechneten Beispiele und die entsprechenden Sharpe-Werte:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Ich hoffe, es hilft Ihnen zu verstehen, dass die Sharpe Ratio ein Indikator für die "Gleichmäßigkeit der Linie" ist, aber nicht für die Rentabilität und schon gar nicht für die Zuverlässigkeit.
Hier stimme ich absolut zu, es ist ein Indikator für "Gleichmäßigkeit", nichts weiter. Er hat also seine Daseinsberechtigung in der Analyse, aber er sollte mit Bedacht und in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden, ohne dass die Behauptung aufgestellt wird, er müsse größer als 1 sein.
Seien Sie nicht faul und werfen Sie einen Blick auf die berechneten Beispiele und die entsprechenden Sharpe-Werte:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Ich hoffe, es hilft Ihnen zu verstehen, dass die Sharpe Ratio ein Maß für die "Linearität" ist, aber nicht für die Rentabilität und schon gar nicht für die Zuverlässigkeit.
Jetzt habe ich getestet, wie sich mein selbstanpassender Roboter auf ein bekanntes Signal einstellen kann, das aus einer Mischung von Sinuswellen besteht. Aber das ist nicht der Punkt, ich habe ein großartiges Ergebnis und erinnerte mich an die Sharpe Ratio und sah nach, welche Ratio im Tester angezeigt wird.
Bei einem perfekten Renditediagramm beträgt das Sharpe also 0,82! Gleichzeitig beträgt der Drawdown der Mittel 972$ und der Gewinn 406000$. Es ist nicht einmal in der Nähe von 1. Aber der Punkt ist, dass der Test auf einer harmonischen Reihe ist und es unmöglich ist, dass ein Roboter dort versagt, aber trotzdem nach dem weithin bekannten Kriterium Sharpe muss größer als 1 sein, sieht die Strategie schlecht aus.
Hier ist das Diagramm mit dem Koeffizienten von 0,82
Da diese Zahl in dieser Berechnung wenig Sinn macht, wurde sie bereits mehrfach in verschiedenen Teilen des Forums genannt,
Es sollte so aussehen (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/):