Nach der Sharpe-Ratio - Seite 4
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Mal sehen, wo Ihre 2
Wir sollten es auf einer "Need-to-know"-Basis halten.
Der TC-League-Thread - hat sich nicht weiterentwickelt. Ich wiederhole: Jeder TS mit mehr als 100 % Qualität hat einen Sharpe-Wert (umfassender Durchschnitt der Trades pro Tag, Woche und Monat) von über zwei. Aber gleichzeitig verschlechtert sich die Qualität der Systeme regelmäßig und ERFOLGREICH.
Wir sollten uns weiterhin mit Vornamen anreden.
Der TC-League-Thread - hat sich nicht weiterentwickelt. Ich wiederhole: Jeder TS mit mehr als 100 % Qualität hat einen Sharpe-Wert (umfassender Durchschnitt nach Trades, pro Tag, pro Woche und pro Monat) von über zwei. Aber gleichzeitig verschlechtert sich die Qualität der Systeme regelmäßig und ERFOLGREICH.
Wir sollten uns weiterhin mit Vornamen anreden.
Der TC-League-Thread - hat sich nicht weiterentwickelt. Ich wiederhole: Jeder TS mit mehr als 100 % Qualität hat einen Sharpe-Wert (umfassender Durchschnitt nach Trades, pro Tag, pro Woche und pro Monat) von über zwei. Aber gleichzeitig verschlechtern sich die Systeme routinemäßig und erfolgreich in ihrer Qualität.
Können Sie mir einen Screenshot zeigen? Sie haben 500 Systeme in Ihrer Liga, und es gibt mehr als 2 auf die Quoten.
Jetzt habe ich überprüft, wie sich mein selbstanpassender Roboter auf ein bekanntes Signal einstellen kann, das aus einer Mischung von Sinuswellen besteht. Aber das ist nicht der Punkt, ich habe ein großartiges Ergebnis und erinnerte mich an die Sharpe Ratio und schaute, welche Ratio im Tester angezeigt wird.
Bei einem perfekten Renditediagramm beträgt das Sharpe also 0,82! Gleichzeitig beträgt der Drawdown der Mittel 972$ und der Gewinn 406000$. Es ist nicht einmal in der Nähe von 1. Aber der Punkt ist, dass der Test auf einer harmonischen Reihe ist und es unmöglich ist, dass ein Roboter dort versagt, aber trotzdem nach dem weithin bekannten Kriterium Sharpe muss größer als 1 sein, sieht die Strategie schlecht aus.
Hier ist das Diagramm mit dem Koeffizienten von 0,82.
Ich habe seit langem gefragt - setzen Sie die kSharp Formel mit einem Beispiel der Berechnung für 1 Deal
Wer auch immer sie berechnet, für wen und wie er will.
Aber lassen Sie uns dennoch gemeinsam die Formel und die Bedeutung dieses notwendigen Koeffizienten verstehen
Ich habe seit langem gefragt - setzen Sie die kSharp Formel mit einem Beispiel der Berechnung für 1 Deal
Wer auch immer sie berechnet, für wen und wie er will.
Aber lassen Sie uns dennoch gemeinsam die Formel und die Bedeutung dieses notwendigen Koeffizienten verstehen
Ich habe seit langem gefragt - setzen Sie die kSharp Formel mit einem Beispiel der Berechnung für 1 Deal
Zählen soll, wer zählt, wer will.
Dennoch sollten wir die Formel und die Bedeutung dieses notwendigen Koeffizienten verstehen
Wie wollen Sie die selektive Varianz für einen Handel berechnen?
Wahrscheinlich ist 1 der maximale Wert, der einer vollkommen flachen Kurve entsprechen würde.
Das Maximum ist unendlich, wenn alle Transaktionen gleich sind und die Stichprobenvarianz gegen Null geht. Der Nenner des Sharpe-Wertes ist der RMS-Wert (die Wurzel der Stichprobenvarianz)
Wie wollen Sie die Stichprobenabweichung bei einer einzelnen Transaktion zählen?
Im Devisenhandel wird die Standardabweichung durch die durchschnittliche Volatilität eines Währungspaares bestimmt (die Differenz zwischen der Anfangs- und der Endnotierung).
Das heißt, dass die Sharpe Ratio für einen einzelnen Handel 1 ist, wenn man davon ausgeht, dass die Rendite 100% beträgt.Im Devisenhandel wird die Standardabweichung durch die durchschnittliche Volatilität eines Währungspaares bestimmt.
In MT wird der Sharpe nicht für ein Symbol gezählt, sondern für den TS durch eine Folge von Trades. Was Sie meinen, nennt sich "annualisierter Sharpe" für einen Vermögenswert.