Nach der Sharpe-Ratio - Seite 5
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In MT wird der Sharpe nicht für ein Symbol gezählt, sondern für den TS durch eine Folge von Trades. Was Sie meinen, nennt sich "annualisierter Sharpe" für einen Vermögenswert.
Ich spreche über Forex
Und ich spreche von der Sharpe Ratio in Metatrader. Es basiert auf spezifischen Trades eines spezifischen TS in einem spezifischen Zeitrahmen, nicht auf dem abstrakten "für Forex".
Und ich spreche von der Sharpe Ratio in Metatrader. Er wird auf der Grundlage bestimmter Trades eines bestimmten TS in einem bestimmten Zeitrahmen berechnet, nicht abstrakt "für Forex".
OK
die "physikalische" Bedeutung des Koeffizienten bitte
d.h. - was bedeutet die Sharpe Ratio von 1?
ok
über die "physikalische" Bedeutung des Koeffizienten bitte klarstellen
d.h. - was bedeutet ein Sharpa-Koeffizient von 1?
Lesen Sie bitte den entsprechenden Artikel und meine Erläuterungen.
ok
über die "physikalische Bedeutung" des Koeffizienten bitte klarstellen
d.h. - was bedeutet eine Sharpe Ratio von 1 ?
Dies ist eine schnelle und grobe (weil einfache und allgemeingültige) Schätzung der statistischen Signifikanz der TZ-Gewinnpositivität. Sie funktioniert aufgrund der Tschebyscheff-Ungleichung.
Im Sinne dieser Ungleichung ist eine Sharpe Ratio von 1 nichts. Wenn sie gleich zwei ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Gewinnentwicklung 75 %.
Wenn es zusätzliche Informationen über die Gewinnverteilung des TS gibt, kann die Schätzung verbessert werden (auf Kosten des Verlustes an Einfachheit und Vielseitigkeit)Lesen Sie bitte den entsprechenden Artikel und meine Erläuterungen.
Ja, ich habe es gelesen.
Ich danke Ihnen!
Dies ist eine schnelle und grobe (weil einfache und allgemeingültige) Schätzung der statistischen Signifikanz der profitpositiven Wirkung von TC. Sie funktioniert aufgrund der Tschebyscheff-Ungleichung.
Unter dem Gesichtspunkt dieser Ungleichheit ist die Sharpe Ratio von 1 nichts. Wenn sie gleich zwei ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Gewinns 75%.
Wenn es zusätzliche Informationen über die Gewinnverteilung des TS gibt, kann die Schätzung verbessert werden (auf Kosten der Einfachheit und Vielseitigkeit)Das heißt, es stellt sich heraus, dass die Sharpe Ratio ein statistischer Indikator ist.
Wenn die Sharpe Ratio größer als 3 ist, liegt die Rentabilität praktisch bei 100 %, d. h. wenn man 3*Sigma in die Formel einsetzt
Ist das wahr?
Und da wir den Prozentsatz durch den Prozentsatz teilen müssen, ist es dann nicht einfacher, den Prozentsatz der Gewinngeschäfte durch den Prozentsatz der Verlustgeschäfte zu teilen?
Das heißt, die Physik ist, dass Sie nicht brauchen, um in den Handel zu investieren 100% einer Kaution in Höhe von 1000 cu und immer noch einen Gewinn in Höhe von 100%, auch ein jährlicher Durchschnitt, in der Tat können Sie investieren 10% einer Kaution in Höhe von 10000 cu und erhalten 10% - es ist das gleiche im Wesentlichen. Aber die Sharpe Ratio für diese Fälle wird unterschiedlich sein, richtig?
Mit anderen Worten: Die Sharpe Ratio ist ein stochastischer Indikator.
Wenn die Sharpe Ratio größer als 3 ist, haben wir außerdem ein praktisch 100% profitables System, d.h. wenn wir 3*Sigma in die Formel einsetzen
Stimmt das?
Ja, obwohl die Normalität der TK-Gewinnverteilung implizit vorausgesetzt wird und der Mittelwert und die Varianz der Stichprobe genau gleich dem erwarteten Gewinn und der Varianz sind.
Wenn die Normalität abgelehnt wird, dann ergibt die Tschebyscheff-Ungleichung weniger (etwa 90 %), aber diese Schätzung ist universell.
Und da wir die Prozentsätze durch die Prozentsätze dividieren müssen, ist es dann nicht einfacher, den Prozentsatz der Gewinngeschäfte durch den Prozentsatz der Verlustgeschäfte zu dividieren?
Die Gewinne im Handel können sehr unterschiedlich ausfallen. Dies ist kein Problem für scharfe Gegenstände.
Mit anderen Worten, die Physik ist, dass Sie nicht brauchen, um 100% einer Kaution in Höhe von 1000 cu in den Handel zu investieren und immer noch einen Gewinn in Höhe von 100%, auch wenn es ein durchschnittliches Jahr, in der Tat können Sie investieren 10% einer Kaution in Höhe von 10000 cu und erhalten 10% - es ist das gleiche im Wesentlichen. Die Sharpe Ratio für diese Fälle wird jedoch unterschiedlich sein, richtig?
Die Sharpe Ratio ist unendlich, wenn alle Trades den gleichen Gewinn haben - dies ist nur möglich, wenn sie einer Folge von Einzahlungen zum gleichen Prozentsatz entsprechen. Ich würde sagen, dass die physikalische Bedeutung von Sharpe die Nähe zu einer konstanten Zinseinlage ist - je größer sie ist, desto näher ist sie.
In Ihrem Beispiel wäre der Sharpe-Wert derselbe, da Sie eine Zufallsvariable mit einer Konstanten multiplizieren. Der Mittelwert und der Effektivwert werden mit der gleichen Zahl multipliziert, die im Zähler und im Nenner reduziert wird.