Nach der Sharpe-Ratio - Seite 3
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Wie wäre es damit?
// nur aus irgendeinem Grund wird das Geld durch die Punkte geteilt, höchstwahrscheinlich fehlen im Nenner die Kosten für den Punkt
http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/192911
Ein ausgezeichnetes Verhältnis >1.
Die Sharpe Ratio sollte mindestens 0,1 betragen. Es zeigt, dass der Händler den Equity Drawdown um durchschnittlich 10 $ überlebt hat, um 1 $ zu verdienen.
Die Sharpe Ratio sollte mindestens 0,1 betragen. Es zeigt, dass ein Händler, um $1 zu verdienen, den Aktien-Drawdown um durchschnittlich $10 überlebt hat.
Nun, im Moment bin ich bei 3,14. Sitze ich auch zu viel?
Ich konnte Ihr Signal nicht finden. Zum Thema, ja, eine hohe Sharpe Ratio auf Trades (Saldo) von 99,99% bedeutet, dass man zu viel sitzt.
Ich konnte Ihr Signal nicht finden. In diesem Zusammenhang: Ja, eine hohe Sharpe Ratio im Handel (in der Bilanz) bedeutet 99,99 % über die Zeit.
Die Sharpe Ratio sollte mindestens 0,1 betragen. Daraus geht hervor, dass der Händler, um 1 $ zu verdienen, den Equity Drawdown um durchschnittlich 10 $ überlebt hat.
Die Sharpe Ratio arbeitet überhaupt nicht mit dem kumulativen Drawdown (Abweichung des Eigenkapitals vom vorherigen Maximum), was einer ihrer Nachteile ist, da ihre Formel nur die Standardabweichung der täglichen Renditen als Risikomaß enthält. Daher ist es besser, das empirische Gewinn/Max Drawdown-Verhältnis als Maß für die Performance der Strategie zu verwenden als die Sharpe Ratio, regelmäßig oder jährlich.
Verhältnis zwischen Gewinn und maximaler Inanspruchnahme von 0,1 oder jährlich 0,1, das ist extrem niedrig, es wird davon ausgegangen, dass der Gewinn doppelt so hoch sein sollte wie der maximale Drawdown im Test, um die Strategie für eine weitere Betrachtung geeignet zu machen, das annualisierte Sharp-Verhältnis ist in der Regel in der Nähe des Gewinns zum maximalen Drawdown-Verhältnis.
Falsch, die Sharpe Ratio arbeitet überhaupt nicht mit dem kumulativen Drawdown (Abweichung des Eigenkapitals vom vorherigen Höchststand), was einer ihrer Nachteile ist, ihre Formel bezieht nur die Standardabweichung der täglichen Renditen als Risikomaß ein. Daher ist es besser, das empirische Gewinn/Max Drawdown-Verhältnis als Maß für die Performance der Strategie zu verwenden als die Sharpe Ratio, regelmäßig oder jährlich.
Verhältnis zwischen Gewinn und maximaler Inanspruchnahme von 0,1 oder jährlich 0,1, das ist extrem niedrig, sollte der Gewinn doppelt so hoch sein wie der maximale Drawdown des Tests, um die Strategie als geeignet für weitere Überlegungen zu betrachten, ist das annualisierte Sharp-Verhältnis in der Regel in der Nähe des Gewinns zum maximalen Drawdown-Verhältnis.
Der Fehler liegt nicht in ihr. Machen Sie eine TK mit mindestens 1 Koeffizient und Sie werden den Fehler vergessen.
In meiner Liga haben die meisten TCs in den Top 20 eine Sharpe Ratio von annähernd 2 oder sogar noch höher als diese. Das hindert sie jedoch nicht daran, regelmäßig "Kontrollschüsse" abzugeben und die Liga "zum Training" zu verlassen.
In meiner Liga haben die meisten TCs in den Top 20 Sharps, die nahe bei 2 oder sogar darüber liegen. Das hindert sie jedoch nicht daran, regelmäßig "Kontrollschüsse" abzugeben und "zum Training" aus der Liga auszuscheiden.