Nach der Sharpe-Ratio - Seite 2
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Vielleicht, aber wenn die besten Signale 0,03 haben, ist das nicht sehr gut.
Es ist nur eine Zahl, die nichts garantiert oder aussagt. Ein System kann 20 Jahre lang mit einem Sharpe von 0,03 kontinuierlich Gewinne erzielen und morgen mit einem Sharpe von mehr als 1 scheitern. Es kommt auch darauf an, wie man es berechnet. Die Sharpe Ratio meines Roboters lag bei über 12, als ich mich auf mein Gleichgewicht verlassen habe. Derselbe Roboter, der mit Hilfe von Eigenkapital berechnet wird, hat einen niedrigen Koeffizienten.
Es ist nur eine Zahl, die nichts garantiert oder aussagt. Ein System kann 20 Jahre lang mit einem Sharpe von 0,03 kontinuierlich Gewinne erzielen und morgen mit einem Sharpe von mehr als 1 scheitern. Es kommt auch darauf an, wie man es berechnet. Die Sharpe Ratio meines Roboters lag bei über 12, als ich mich auf mein Gleichgewicht verlassen habe. Derselbe Roboter, der nach dem Eigenkapital berechnet wird, hat einen niedrigen Koeffizienten.
Ein ausgezeichneter Indikator >1.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es im Thread über maschinelles Lernen eine Diskussion über die Sharpe Ratio. Die Sharpe Ratio, die in Wirtschaftsberichten und Berichten von Finanzunternehmen auftaucht, ist mit ziemlicher Sicherheit auf Tagesrenditen annualisiert, in Metatrader ist sie sozusagen "selbstgebacken", aus Trades berechnet und nicht durch die Wurzel der Menge normalisiert, seien Sie vorsichtig damit.
Also habe ich mich schon früh mit meinem 4. (unter Verwendung von fxbook), sie ist ausführlicher.
Die Methodik zur Berechnung der Sharpe Ratio variiert von Autor zu Autor erheblich.
Insbesondere wird in vielen Quellen der Durchschnitt nicht nach einzelnen Geschäften, sondern nach Zeiträumen gebildet. Darüber hinaus kann der Durchschnitt der Geschäfte, Tage, Wochen, Monate genommen werden, und dann - der Durchschnitt dieser Werte.
4 ist etwas sehr Hochwertiges, 2 gilt in der Regel schon als seltener guter Indikator. Ich vermute, dass es nur eine Frage der unterschiedlichen Bewertungsmethoden ist.
Die Methodik zur Berechnung der Sharpe Ratio variiert von Autor zu Autor erheblich.
Insbesondere nehmen viele Quellen nicht den Durchschnitt der einzelnen Geschäfte, sondern den Durchschnitt der Zeiträume. Außerdem kann der Durchschnitt von Geschäften, Tagen, Wochen, Monaten genommen werden, und dann wird der Durchschnitt dieser Werte genommen.
4 ist etwas sehr Hochwertiges, 2 gilt in der Regel schon als seltener guter Indikator. Ich vermute, dass es sich nur um eine Frage unterschiedlicher Berechnungsmethoden handelt.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es im Thread über maschinelles Lernen eine Diskussion über die Sharpe Ratio. Die Sharpe Ratio, die in Wirtschaftsberichten und Berichten von Finanzunternehmen auftaucht, ist mit ziemlicher Sicherheit auf Tagesrenditen annualisiert, in Metatrader ist sie sozusagen "selbstgebacken", aus Trades berechnet und nicht durch die Wurzel der Menge normalisiert, seien Sie vorsichtig damit.
Der Sharpe-Koeffizient kann wie folgt berechnet werden:
Sie können alle Parameter googeln
Ein perfektes Ergebnis ist >1.
Vielleicht nicht auf den besten, aber auf Signalen mit einer ehrenvollen Bewertung der 2. oder 3. Tausend können Sie es finden :) Ich habe einen Roboter, der zwischen 1 und 1,09 handelt.