Maschinelles Lernen für Roboter - Seite 11

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Alexander_K2:

Nicht nach der Preishistorie, sondern nach Inkrementen - sie bilden den Preis (das Integral aller Inkremente ist eigentlich der Preis vom Ausgangspunkt aus).

Glücklicherweise ist für Experten in neuronalen Netzen die erste Bedingung für die Kolmogorov-Prognose (Erwartung = 0) für solche GP erfüllt.

Die 2. Bedingung - Stationarität - ist nicht erfüllt.

Ich schlage vor, in die NS neben den Inkrementen selbst auch deren Momente einzugeben: Varianz, Schiefe, Kurtosis... und der Autokorrelationskoeffizient. Der NS ist einfach gezwungen, in diesem Schrott Regelmäßigkeiten zu finden.

Ich stimme zu, aber es ist wünschenswert, die Daten nicht aus einem Haufen gefilterter Ticks zu nehmen, sondern aus verfügbaren OHLC-Balken, die im Prinzip auch die von Ihnen aufgeführten Merkmale enthalten.

Sie brauchen eine bestimmte Formel, hier sind einige Varianten, die ich direkt aus dem Ausbildungsskript übernommen habe:

#define  CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
#define  CALC_BAR_2(open,high,low,close) (close-open)/open
#define  CALC_BAR_3(open,high,low,close) (close-open)/(high-low)
#define  CALC_BAR_4(open,high,low,close) (((high-open)-(low-close))/(high-low)
#define  CALC_BAR_5(open,high,low,close) ((open-low)+(high-open)*1000+(close-open)*1000000)/1000000

Sie können bei Bedarf MQL-Funktionen oder Indikatoren in die Formel aufnehmen:

#define  CALC_IND_1(n) ((iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_UPPER,n)==iHigh(NULL,PERIOD_M1,n)?1:0)+(iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_LOWER,n)==iLow(NULL,PERIOD_M1,n)?-1:0))
#define  CALC_IND_2(n) ((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))>0.0001?1:((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))<-0.0001?-1:0))

bieten Sie Ihre...

 
Ivan Negreshniy:

Ich stimme zu, aber die Daten sollten nicht aus einem Haufen gefilterter Ticks stammen, sondern aus verfügbaren OHLC-Balken, die im Prinzip einige der von Ihnen aufgeführten Merkmale enthalten.

Sie brauchen eine bestimmte Formel, hier sind einige Varianten, die ich direkt aus dem Ausbildungsskript übernommen habe:

Falls erforderlich, können MQL-Funktionen oder Indikatoren in Formeln aufgenommen werden:

Bieten Sie Ihre eigene...

Dies muss natürlich analysiert werden:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

Und obwohl ich mit Tickdaten arbeite, denke ich, dass es das folgende Muster auch für Minutendaten geben sollte:

* Wenn bei einem bestimmten Stichprobenumfang der Modul des Pearson-Asymmetriekoeffizienten für die inkrementelle Verteilung >= eine bestimmte Konstante ist, wird der Preis zwangsläufig (in etwa 85 % der Fälle) eine "Comeback-Bewegung" starten, bis die Asymmetrie =0 wird.

D.h. es gibt bereits ein Muster für eine Asymmetrie. Wenn noch weitere Punkte hinzukämen, wäre es meiner Meinung nach noch besser.

Aber diese Art von Forschung kann Jahre dauern, und ich habe es langsam satt...

Ich denke, dass neuronale Netze diese Muster schneller erkennen würden.

 
Alexander_K2:

Das ist natürlich das, was zu analysieren ist:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

Und obwohl ich mit Tickdaten arbeite, denke ich, dass die folgende Regelmäßigkeit auch bei den Minutendaten vorhanden sein muss:

* Wenn bei einem bestimmten Stichprobenumfang der Modul des Pearson-Asymmetriekoeffizienten für die inkrementelle Verteilung >= eine bestimmte Konstante ist, wird der Preis zwangsläufig (in etwa 85 % der Fälle) eine "Comeback-Bewegung" starten, bis die Asymmetrie =0 wird.

D.h. es gibt bereits ein Muster für eine Asymmetrie. Wenn noch weitere Punkte hinzukommen, wäre es meiner Meinung nach noch besser.

Aber diese Art von Forschung kann Jahre dauern, und ich habe es langsam satt...

Ich denke, dass neuronale Netze diese Muster schneller erkennen werden.

Grob gesagt: Die vorzeichenbehaftete Summe der Körper von schwarzen und weißen M1-Kerzen tendiert also gegen Null?

Wenn ich falsch liege, entschuldige ich mich für meine Unkenntnis, und wenn ja, ist eine einzelne Addierervariable (Schließen-Öffnen) anstelle eines neuronalen Netzes ausreichend, aber ich persönlich denke, dass dies ein sehr fragwürdiges Muster in Echtzeit-Frames ist.

Jahrelange Forschung ist also immer noch eine optimistische Hoffnung, zumal Asymmetrie herrscht, z.B. können dieselben Staatsschulden manchmal jahrzehntelang wachsen:)

 
Mihail Marchukajtes:

Rückblick auf das Gespräch, bros....

In den frühen Tagen des Werdens und der Erlangung von Popularität unter den Massen gab es eine der grundlegenden Regeln, die mit der Regel des Input-Müll-Outputs vergleichbar ist, und sie klingt in etwa so "Wenn eine Aufgabe ohne die Hilfe von neuronalen Netzen gelöst werden kann, sollte sie auf diese Weise gelöst werden", d.h. die verkürzte Bedeutung des Satzes: wenn eine Aufgabe keine direkte oder explizite Lösung hat, ist es nur in diesem Fall sinnvoll, NS zu verwenden. Das heißt, NS ist ein letzter Ausweg, wenn es um die Lösung von Problemen mit aktueller oder zukünftiger Ungewissheit in komplexen Bereichen geht, mit einer impliziten Lösung, usw. Aber wenn das Problem so gelöst werden kann.... ohne NS, dann sollte es auf diese Weise gelöst werden.... ohne NS. Dann wird das Ergebnis der Lösung immer stabil sein, während NS eine gewisse Freiheit bei der Lösung impliziert.... Heute will ich das tun, und morgen werde ich das tun wollen.... Ein Beispiel.

Leider, vielleicht ist das der Grund, warum ich so dumm bin und nicht viel über IO weiß, während meiner ganzen Karriere habe ich nur 2-3 Bücher ganz am Anfang meines Weges gelesen, aber egal wie oft ich zur IO-Literatur zurückkehrte, es war immer langweilig, weil es oft mit Dingen geschrieben wurde, die ich schon kannte und ich konnte nichts Neues daraus lernen. Daher habe ich eine interessante Aufgabe, der ich ein eigenes Thema widmen werde... Also... Jeder kann das, aber ich nicht????

Wahrscheinlich ist es so, wie man in den Anfängen des Großcomputers über die Verwendung von Computern sagte, und Gates war ungehorsam und entwickelte in seiner Garage einen Personal Computer mit Basic, und wer hätte damals gedacht, dass die Software von Kindern gespielt werden würde.

Ich denke, auch bei NS wird es etwas Ähnliches geben, KI für Kinder und Hausfrauen steht bereits vor der Tür...

PS
Aber das Thema Ihrer Seite über Autoservice in der Forex Expert Advisor-Sektion ist fehl am Platz. Bitten Sie den Moderator, es in die allgemeine Diskussion zu verschieben, sonst könnte er denken, dass MetaQuotes und seine EAs bereits auf das Autogeschäft abzielen:)

 
Mihail Marchukajtes:

Rückblick auf das Gespräch, bros....

In den frühen Tagen des Werdens und der Erlangung von Popularität unter den Massen gab es eine der grundlegenden Regeln, die mit der Regel des Input-Müll-Outputs vergleichbar ist, und sie klingt in etwa so "Wenn eine Aufgabe ohne die Hilfe neuronaler Netze gelöst werden kann, sollte sie gelöst werden", d.h. die verkürzte Bedeutung des Satzes: Wenn eine Aufgabe keine direkte oder explizite Lösung hat, ist es nur in diesem Fall sinnvoll, NS einzusetzen. Das heißt, NS ist ein letzter Ausweg, wenn es um die Lösung von Problemen mit aktueller oder zukünftiger Ungewissheit in komplexen Bereichen geht, mit einer impliziten Lösung, usw. Aber wenn das Problem so gelöst werden kann.... ohne NS, dann sollte es auf diese Weise gelöst werden.... ohne NS. Dann wird das Ergebnis der Lösung immer stabil sein, während NS eine gewisse Freiheit bei der Lösung impliziert.... Heute will ich das tun, und morgen werde ich das tun wollen.... Ein Beispiel.

Leider, vielleicht ist das der Grund, warum ich so dumm bin und nicht viel über IO weiß, während meiner ganzen Karriere habe ich nur 2-3 Bücher ganz am Anfang meines Weges gelesen, aber egal wie oft ich zur IO-Literatur zurückkehrte, es war immer langweilig, weil es oft mit Dingen geschrieben wurde, die ich schon kannte und ich konnte nichts Neues daraus lernen. Daher habe ich eine interessante Aufgabe, der ich ein eigenes Thema widmen werde... Also... Jeder kann das, aber ich nicht????

Mischa, du musst nur einmal verstehen, wozu der NS gebraucht wird.

Die Sache ist die, dass einige Forenbenutzer eine ziemlich algorithmische Denkweise haben.

Es sieht folgendermaßen aus: wenn dies, usw.

Bei diesem Ansatz gibt es viele Lösungen für ein Problem, bei denen die meisten Antworten richtig sind.

Um sich nicht zu sehr mit der Suche nach der optimalen richtigen Antwort zu beschäftigen, wurde die NS erfunden. Außer, dass die neuronalen Algorithmen speziell für die Ökonometrie geschärft sind......

 

@Aleksei Lazo

Ihre letzte Vorlage wird mit Fehlern angezeigt, weil ein Teil der Objekte des Auftragscharts außerhalb der Balken liegt, d.h. zu nicht existierenden Preisen geöffnet wird:

vielleicht liegt das Problem im GMT-Server des Brokers, ich verwende denselben, den ich beim Erstellen des EA aus der vorherigen Vorlage verwendet habe.

Die zweite Frage betrifft das in der Vorlage verwendete Handelsprinzip. Ich bin kein Experte für Marketingtechnologie, aber

aber ich habe den Eindruck, dass wir die Wurzelfüllung und die Mittelwertbildung der aggregierten Positionen verwenden.

Wenn ja, ist es nicht wirklich die richtige Technologie für maschinelles Lernen, zumindest versuche ich, Algorithmen darauf zu trainieren.

und eine Art Muster zu erkennen...

 
Ivan Negreshniy:

@Aleksei Lazo

Ihre letzte Vorlage wird mit Fehlern angezeigt, weil ein Teil der Objekte des Auftragscharts außerhalb der Balken liegt, d.h. zu nicht existierenden Preisen geöffnet wird:

vielleicht liegt das Problem im GMT-Server des Brokers, ich verwende denselben, den ich beim Erstellen des EA aus der vorherigen Vorlage verwendet habe.

Die zweite Frage betrifft das in der Vorlage verwendete Handelsprinzip. Ich bin kein Experte für Martech-Technologie, aber

aber ich habe den Eindruck, dass wir die Wurzelfüllung und die Mittelung der aggregierten Positionen verwenden.

Wenn ja, ist es nicht wirklich eine geeignete Technologie für das maschinelle Lernen, zumindest versuche ich, Algorithmen darauf zu trainieren.

Analysieren Sie Preismuster und identifizieren Sie alle Muster...

Guten Tag, könnte das mit dem Schlupf zusammenhängen, der in den Kurscharts zu sehen ist?

 
Ivan Negreshniy:

Ich schlage ein Tool zur Automatisierung der Mustervorbereitung vor, nämlich den MakeSignals Expert Advisor, der Handelssignale in Form von Pfeilen auf dem Diagramm selbst anzeigt.

Sobald die Signale angewendet wurden, kann ein Händler sie bewerten, korrigieren, indem er sie verschiebt, entfernt oder neue hinzufügt, und dann alles in der Vorlagendatei speichern (Menü - Charts/Vorlage/Vorlage speichern...).

Der Expert Advisor hat die folgenden Einstellungen:

  • Anzahl der Signalbalken - Anzahl der Balken, auf denen das Signal berechnet wird
  • Kaufsignal Pips - geschätzte Anzahl von Gewinnpunkten für das Kaufsignal
  • Verkaufssignal Pips - berechnete Anzahl der Gewinnpunkte für das Verkaufssignal
  • Startdatum Uhrzeit - Beginn eines Zeitraums, in dem Signale berechnet und angewendet werden
  • Enddatum Zeit - Enddatum des Zeitraums, in dem die Signale berechnet und angewendet werden
  • Art der Pfeilzeichnung - Art des grafischen Objekts - Pfeile, die zum Zeichnen von Signalen verwendet werden
  • Typ des verwendeten Indikators - Typ des Indikators, der zum Filtern von Signalen verwendet wird
  • Alles löschen beim Beenden - Löschen aller grafischen Objekte beim Trennen des Expert Advisors

Der Advisor sucht innerhalb eines bestimmten Intervalls und stellt auf dem Chart alle Signale dar, die den berechneten Parametern (Anzahl der Balken und Anzahl der Pips) entsprechen, und kann sie auch filtern, wenn Sie den verwendeten Indikator auswählen, von denen bisher nur zwei zur Verfügung stehen - der ZigZag-Indikator und der Crossover von Slow und Fast EMA.

Informationen zu den Signalen werden in der Kommentarzeile angezeigt - es handelt sich um das Intervall, die Größe in Punkten und die aktuelle Anzahl der KAUF- bzw. VERKAUFssignale.


Ich habe die DateimakeSignals.mq4 in den Expert Advisor-Ordner installiert, sie mehrmals aktualisiert und MT5 mehrmals neu geladen, aber dieser EA erscheint nicht in "Expert Advisors" ... Was ist los? Warum ist er unsichtbar, wo versteckt er sich?


 
btc.mmd:

Ich habe die DateimakeSignals.mq4 im Expert Advisor-Ordner installiert, sie mehrmals aktualisiert, MT5 mehrmals neu geladen, aber dieser Expert Advisor erscheint nicht unter "Expert Advisors"... Was ist los, warum ist er nicht sichtbar, wo ist er versteckt?

mql4-Datei in MT5?

 
Vitaly Muzichenko:

mql4-Datei in mt5?

oops........ Entschuldigung!!!! ))))))))))))))), ich habe es versaut, ich hatte wohl nicht genug ))))), danke für den Tipp, ich habe einfach nicht aufgepasst ...

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