Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich weiß nicht, ob Yusuf mit mir übereinstimmt, aber mir scheint, dass jedes Marktmuster vorübergehend ist. Sie erscheinen und verschwinden zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen mit den Faktoren, die sie hervorgebracht haben. Wenn Sie ein vorübergehendes Muster erwischen, können Sie Geld verdienen, aber wenn Sie die ganze Zeit auf einem Muster sitzen, werden Sie wahrscheinlich verlieren.
Ich stimme zu, aber wir müssen schrittweise vorgehen. Der erste Schritt besteht darin, auf der Grundlage einer grundlegenden Theorie oder Idee, wie in der obigen Abbildung dargestellt, einen nicht-verrechnenden, wenn auch nicht sehr profitablen EA zu erstellen. In der zweiten Phase sollten Sie herausfinden, warum diese Theorie in bestimmten Abschnitten der Geschichte nicht funktioniert hat, und nach dem Grund dafür suchen.
Händlernetze
Warum sollte er optimieren wollen?
Aber in diesem Forum ist das Hauptthema die Optimierung. Daraus ziehe ich meine Schlüsse.
Das mag so sein. Und sogar der richtige Ansatz auf Honorarbasis. Aber man muss selbst zumindest ein bisschen programmieren können.
Richtig, das Talent und die Arbeit der Programmierer sollten respektiert werden, es ist komplizierter als der Gesang von F. Kirkorov.
Obwohl nicht an mich gerichtet, möchte ich der Ansicht widersprechen, dass jedes Marktmuster vorübergehend ist. Sie ist konstant und beständig. Sehen Sie sich die Jahrhundert-Hitparade an: )))).
Ich stimme zu, aber wir müssen schrittweise vorgehen. Der erste Schritt besteht darin, auf der Grundlage einer grundlegenden Theorie oder Idee, wie in der obigen Abbildung dargestellt, einen nicht-verrechnenden, wenn auch nicht sehr profitablen EA zu erstellen. In der zweiten Phase sollten Sie herausfinden, warum diese Theorie in bestimmten Abschnitten der Geschichte nicht funktioniert hat, und nach dem Grund dafür suchen.
Konsistenz ist der Weg zum Erfolg. Sie haben Recht.
Aber was sehen wir in der Realität?
Der Markt bietet uns die Möglichkeit, an einem Tag 100 % zu verdienen, und die meisten wollen diese Chance jetzt ergreifen, ohne Rücksicht auf die realen Gefahren.
Aber in diesem Forum geht es hauptsächlich um die Optimierung. Daraus ziehe ich meine Schlüsse.
EineOptimierung des Expert Advisors ist erforderlich, um seine Logik auf historische Daten abzustimmen. Sie können nicht ohne sie auskommen. Sie darf aber nicht die Lücken in der Logik des Expert Advisors ersetzen. Es muss eine Mindestanzahl von optimierbaren Parametern geben. N - Stichprobengröße sticht unter ihnen hervor. Sie müssen sehr vorsichtig damit umgehen. Dieser Parameter ist in der Lage, jeden TS zu einem Gewinn durch die Variation von N abzuleiten, und die Wahrheit, wo es nicht klar ist. Im Allgemeinen ist bei diesem Parameter vieles unklar und die Theoretiker schweigen.
Ich stimme zu, aber wir müssen schrittweise vorgehen. Der erste Schritt besteht darin, auf der Grundlage einer grundlegenden Theorie oder Idee, wie in der obigen Abbildung dargestellt, einen nicht-verrechnenden, wenn auch nicht sehr profitablen EA zu erstellen. In der zweiten Phase sollten Sie herausfinden, warum diese Theorie in bestimmten Abschnitten der Geschichte nicht funktioniert hat, und nach dem Grund dafür suchen.
Ich spreche von Korrelationsmustern oder der zeitlichen Unterordnung des Preises unter zufällige, aber wichtige Faktoren, die auch vorübergehend ihren Einfluss haben. Etwas beeinflusst die Gedanken der Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, und sie verändern die Bewegungen und Zustände des Marktes auf eine bestimmte Weise. Dann wird der Faktor schwächer und das Muster verschwindet.
Der Markt ist nicht zufällig. Das ist legitim. Für 99 % der Nutzer ist es zufällig.
Die Hauptfrage ist: Was kann in EAs außer der Handelsstrategie noch enthalten sein?
,
DieOptimierung eines EA ist erforderlich, um seine Logik anhand historischer Daten zu verfeinern. Sie können nicht ohne sie auskommen. Sie sollte jedoch keine Lücken in der Logik des Expert Advisors ersetzen. Die optimierten Parameter müssen eine Mindestanzahl sein. N - Stichprobengröße sticht unter ihnen hervor. Sie müssen sehr vorsichtig damit umgehen. Dieser Parameter ist in der Lage, jeden TS zu einem Gewinn durch die Variation von N abzuleiten, und die Wahrheit, wo es nicht klar ist. Im Allgemeinen ist bei diesem Parameter vieles unklar und die Theoretiker schweigen.
Es ist nicht klar, es ist nicht lösbar, es führt zum Abzug - wir schließen es aus dem TS aus, trotz der Bedeutung für die Arbeit des gesamten Algorithmus