Haltestellen sind das Mittel der Wahl. - Seite 11
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Die Wirksamkeit von Anschlägen ist eng mit der Genauigkeit der Eingabe verbunden. Wenn die Eingabegenauigkeit niedrig ist, werden die Stopps nicht retten, sondern im Gegenteil den Verlust beschleunigen. TC mit schlechter Einstiegsgenauigkeit ohne Stopps können lange Zeit nicht fallen (z. B. in einem Seitwärtstrend mit leichter Steigung). Wenn eine solche TS-Schraube anhält, wird der Abzug früher erfolgen. Wenn die TS-Stopps jedoch klein sind und selten ausgelöst werden, bedeutet dies, dass die Genauigkeit der Eingabe sehr gut ist. Das ist es, was wir anstreben sollten.
Ooh. Ich habe nicht einmal auf diese Art von Korrelation geachtet, und das hätte ich tun sollen. Und sie war an der Oberfläche, nicht sichtbar. Das ist richtig. So gesehen macht es Sinn, sich zu überlegen, wo man keine Stopps setzen kann oder wo man sie weit weg setzen kann, und wo man sie nur kurz setzen kann, und ich habe immer solche Stellen. Gutes Argument.
Stopps sind der Weg zum Erfolg.
Ohne Sicherheitsstopps ist der Handel zum Scheitern verurteilt. Die meisten Akteure auf den Finanzmärkten wissen das.
Die Optimierung von Stop-Orders ist mir seit vielen Jahren ein Anliegen. Ich glaube, es geht nicht nur mir so.
Ich möchte die Meinung von erfahrenen Händlern und Programmierern in diesem Bereich zu hören, denn Sie verstehen, was).
Eine Optimierung der Größe des "Stops" ist nur im Falle des Kaufs eines Stops möglich :). In allen anderen Fällen erhöht jeder "Stop" die Rate des "Verlusts" der Einlage. Außerdem ist die Geschwindigkeit der "Entleerung" nicht linear.
Die Zeitreihe eines Finanzinstruments (oder genauer gesagt eines finanziellen Vermögenswerts) ist ein Handelssystem. Daher ist in jedem Fall auch ein einmaliger Verlust der Einlage in einem einzigen Handel in diesem Fall die Schließung einer offenen Position durch einen "Stop"). In Analogie dazu kann die Position, die zum Eröffnungskurs eröffnet und zum Schlusskurs geschlossen wird, natürlich als TS dargestellt werden. Ein Klassiker, könnte man sagen. Die angegebenen Preise können mit fast jedem von einem Händler erfundenen TS verglichen werden. Auch dies ist natürlich nicht sehr streng. Aber als Faktum halte ich es für akzeptabel. Die Optimierung des erhaltenen TS zeigt deutlich, dass der STOP in seiner klassischen Interpretation eine Dummheit ist:). Und warum? :) Dort optimieren wir den TS mit dem Wert von "stop" gleich Null. Wir ziehen eine Schlussfolgerung, indem wir "viele" Zeitreihen von Finanzanlagen testen. Was ist die Schlussfolgerung? :)
Und doch glaubt man "von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert", dass es gut ist, den Verlustwert zu begrenzen und zu optimieren, indem man STOP platziert, anstatt zu kaufen. :)
Eine Optimierung des Stop-Wertes ist nur möglich, wenn man einen Stop kauft :). In allen anderen Fällen erhöht jeder Stop die Geschwindigkeit der "Entnahme" des Depots. Außerdem ist die Rate der "Entleerung" nicht linear abhängig.
Die Zeitreihe eines Finanzinstruments (oder genauer gesagt eines finanziellen Vermögenswerts) ist ein Handelssystem. Daher ist in jedem Fall auch ein einmaliger Verlust der Einlage in einem einzigen Handel in diesem Fall die Schließung einer offenen Position durch einen "Stop"). In Analogie dazu kann natürlich die Eröffnung einer Position zum Eröffnungskurs und die Schließung zum Schlusskurs als TS dargestellt werden. Ein Klassiker, könnte man sagen. Die angegebenen Preise können mit fast jedem von einem Händler erfundenen TS verglichen werden. Auch dies ist natürlich nicht sehr streng. Aber als Faktum halte ich es für akzeptabel. Die Optimierung des erhaltenen TS zeigt deutlich, dass der STOP in seiner klassischen Interpretation eine Dummheit ist:). Warum? :) Dort optimieren wir den TS mit dem Wert von "stop" gleich Null. Wir ziehen eine Schlussfolgerung, indem wir "viele" Zeitreihen von Finanzanlagen testen. Was ist die Schlussfolgerung? :)
Und doch glaubt man "von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert", dass es gut ist, den Verlustwert zu begrenzen und zu optimieren, indem man STOP platziert, anstatt zu kaufen. :)
Ich setze Stopps nur für höhere Gewalt, wie Kommunikationsausfall, Strom, katastrophale Kursschwankungen, wie einst beim Franken. Aber ansonsten schließe ich nach dem Algorithmus.
Ich setze Stopps nur für Fälle höherer Gewalt, wie Stromausfall oder einen katastrophalen Preisanstieg, wie es beim Franken der Fall war. Ansonsten schließe ich nach dem Algorithmus.
So geht es uns allen, zumindest so lange, bis wir das erkennen oder ein anderes Zeitreihenmodell finden, mit dem wir handeln können. :)
Eine Optimierung des Stop-Wertes ist nur möglich, wenn man einen Stop kauft :). In allen anderen Fällen erhöht jeder Stop die Geschwindigkeit der "Entnahme" des Depots. Außerdem ist die Rate der "Entleerung" nicht linear abhängig.
Die Zeitreihe eines Finanzinstruments (oder genauer gesagt eines finanziellen Vermögenswerts) ist ein Handelssystem. Daher ist in jedem Fall auch ein einmaliger Verlust der Einlage in einem einzigen Handel in diesem Fall die Schließung einer offenen Position durch einen "Stop"). In Analogie dazu kann die Eröffnung einer Position zum Eröffnungskurs und die Schließung zum Schlusskurs als TS dargestellt werden, natürlich nicht streng. Ein Klassiker, könnte man sagen. Die angegebenen Preise können mit fast jedem von einem Händler erfundenen TS verglichen werden. Auch dies ist natürlich nicht sehr streng. Aber als Faktum halte ich es für akzeptabel. Die Optimierung des erhaltenen TS zeigt deutlich, dass der STOP in seiner klassischen Auslegung eine Dummheit ist:). Warum? :) Dort optimieren wir den TS mit dem Wert von "stop" gleich Null. Wir ziehen eine Schlussfolgerung, indem wir "viele" Zeitreihen von Finanzanlagen testen. Was ist die Schlussfolgerung? :)
Und doch glaubt man "von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert", dass es gut ist, den Verlustwert zu begrenzen und zu optimieren, indem man STOP platziert, anstatt zu kaufen. :)
Wenn Sie sich der Qualität Ihrer Einträge sicher sind, können Sie darauf hoffen, "nur für den Fall der Fälle" zu handeln und keine Stopps zu setzen, aber früher oder später wird dies sicherlich zum schwarzen Schwan führen.
Die besten Ergebnisse werden durch zuverlässige Einstiege mit kurzen Stopps erzielt. Natürlich hängt viel vom Markt-Timing, der Marktvolatilität usw. ab. Ich denke, dass Stopps notwendig sind. Mein Prozentsatz richtiger Einträge reicht nicht aus, um sie überhaupt nicht zu verwenden. Ich halte es für Zeitverschwendung, unrentable Positionen zu schließen. Stopps sind besser.
Ich stimme Alexey zu, dasshöhere Gewalt nicht aufgehoben werden kann.
Stopps sind der Weg zum Erfolg.
Ohne Sicherheitsstopps ist der Handel zum Scheitern verurteilt. Die meisten Akteure auf den Finanzmärkten wissen das.
...Und es ist die Mehrheit, die sicher verliert. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, ohne Stopps zu handeln.
Stopps sind der Weg zum Erfolg.
Ohne Sicherheitsstopps ist der Handel zum Scheitern verurteilt. Die meisten Akteure auf den Finanzmärkten wissen das.
Die Optimierung von Stop-Orders beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
Ich möchte die Meinung von erfahrenen Händlern und Programmierern in diesem Bereich hören, sicher).
Zum Beispiel kann ich die Stopperstatistiken berechnen: Wenn der Preis 70 % des Stopps erreicht und sich ihm nähert, in wie viel % der Geschäfte wird er mit einem Verlust abschließen? Und es kann sich herausstellen, dass die Mehrheit solcher Geschäfte wirklich mit einem Verlust abschließt, so dass Sie den Stopp sicher reduzieren können, bei einer großen Anzahl von Geschäften wird dies helfen, ein paar Prozent der Einlage zu sparen