Gibt es ein universelles System? - Seite 11
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Die Rückkopplungskontrolle hat nur dann einen positiven Effekt, wenn die direkte Verbindung (die Strategie selbst) eine positive Bilanz aufweist. Andernfalls wird die Rückkopplungskontrolle nichts bewirken - aus Scheiße kann man kein Bonbon machen...
Das Diagramm, das die Statistik Ihrer Handelsergebnisse anzeigt, kann entweder aufsteigend oder absteigend sein oder um die horizontale Achse schwanken.
Wenn die Kurve ansteigt, wissen Sie, was zu tun ist, und erzielen Gewinne.
Wenn das Diagramm mit einer Rate absteigt, die größer ist als das Doppelte des Spreads, eröffnen Sie in die entgegengesetzte Richtung zu der Richtung, die die Quelle Ihres Handelssignals erzeugt, und kassieren auch einen Gewinn.
Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Veränderungskoeffizienten auf das Transaktionsvolumen an, der die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) ausgleicht, und kassieren erneut Gewinn.
Wo liegt das Problem...?
Das Diagramm, das die Statistik Ihrer Handelsergebnisse anzeigt, kann entweder aufsteigend oder absteigend sein oder um eine horizontale Achse schwanken.
1. Wenn die Kurve ansteigt, wissen Sie, was zu tun ist, und erzielen Gewinne.
2. Wenn das Diagramm mit einer Rate absteigt, die größer als das Doppelte des Spreads ist, öffnen Sie in die entgegengesetzte Richtung zu der Richtung, die die Quelle Ihres Handelssignals erzeugt, und kassieren ebenfalls einen Gewinn.
Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Veränderungskoeffizienten auf das Handelsvolumen an, der die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) ausgleicht, und kassieren erneut Gewinn.
Wo haben Sie das Problem?
Es gibt kein Problem!
Zu Punkt 1. - Die Rückmeldung ist eine Überversicherung, denn es wird ohnehin ein Gewinn erzielt.
Punkt 2 - nur der Buckel kann den Buckel beheben!
Für S. 3. wird das Chattering nahe "0" bleiben - denn die korrekte Berechnung der Koeffizienten ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe...
Insgesamt ist diese kosmetische Methode kein Ersatz für eine normale profitable Strategie...
Kein Problem!
Zu Punkt 1. - Die Rückmeldung ist eine Überversicherung, denn es wird sowieso ein Gewinn erzielt.
Zu Punkt 2 - nur der Buckel kann den Buckel beheben!
Für Punkt 3. wird in der Nähe von "0" bleiben - weil richtig berechnen Sie Ihre Verhältnisse Problem ziemlich kompliziert ...
Im Allgemeinen wird diese kosmetische Methode eine normale profitable Strategie nicht ersetzen...
Offensichtlich sprechen Sie und ich jeweils über unsere eigene
: ich - Gewinn, in jeder der Optionen; Sie - Kosmetik irgendeiner Art
. Warum sollte ich nach einer normalen rentablen Strategie suchen, wenn jede (rentable, nicht rentable, unrentable) Strategie für mein Leben ausreichend ist?
Offensichtlich reden wir beide über unterschiedliche Dinge: Für mich ist es auf jeden Fall der Profit, für Sie ist es die Kosmetik. Warum sollte ich nach einer normalen rentablen Strategie suchen, wenn jede (rentable, nicht rentable, unrentable) Strategie für mein Leben ausreichend ist?
Ich denke, Sie meinten, dass man jede Strategie veredeln und profitabel machen kann).
О! Die Idee, TAU und OOS beim Aufbau von Handelssystemen zu verwenden, besteht schon lange. Schade, dass ich die Richtung am Anfang aufgegeben habe, es stellt sich heraus, dass es dort auch Fische gibt.
Stabilisatoren, wenn die Last schwankt, z.B. im Takt der Musik in Verstärkern, halten durch Rückkopplung "gerade". Und sie versuchen nicht, irgendetwas vorherzusagen oder vorauszusagen. Sie wissen nichts, wenn sie auf die Trommel schlagen. (Die Marionetten und Soros werden es sich gut gehen lassen :) ). Was auch immer, es ist ihnen egal. Wenn sie "anspringen", werden wir uns "anpassen", wenn sie es tun.
Er verstärkt einfach den Fehler - die Differenz zwischen der "richtigen" Spannung und der tatsächlichen Spannung - und gibt ihn als Steuersignal an den Regeltransistor aus, um den Fehler zu kompensieren. So wird er genannt - ein Ausgleichsstabilisator.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
Wir brauchen keine gerade Linie, sondern ein streng aufwärts gerichtetes "gewünschtes Eigenkapital" :) Das ist das, was wir einem Eingang des Fehlerverstärkers als "Soll-Spannung" zuführen, und unser tatsächlicher Wert. Es gibt einstellbare Netzteile, so dass wir den "Widerstand" langsam aufdrehen können, während der RT versucht, die eingestellte Spannung zu halten, egal was passiert.
Das Einzige, was man tun kann, ist, eine Hysterese einzuführen, eine Art Schwelle. Es sollte nicht zu oft "reguliert" werden, sonst kann man am Spread bankrott gehen. Und werden Sie nicht gierig :) Ich habe das Gefühl, wenn man den "Widerstand" zu stark verdreht die Geschwindigkeit des "Aufstiegs" Ich habe das Gefühl, dass es schief geht, wenn ich zu sehr anspanne und den Winkel des "gewünschten" Eigenkapitals erhöhe.
Ich möchte ein solches System entwickeln, aber ich habe keine Zeit dafür.
Wo liegt das Problem...?
Die ersten beiden Punkte werden "streng nach oben" gehen, ohne eine Chance zu haben. Es spielt keine Rolle, ob das ursprüngliche System gut ist oder nicht, es gibt einfach keinen Ausweg mehr :) Das Diagramm ist zweidimensional.
Hier vermute ich, dass es Probleme geben wird. Ich persönlich wüsste aus dem Stegreif nicht, wie man einen "Koeffizienten" anwendet, damit es langfristig funktioniert. Wenn es weder hier noch dort ist.
"Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Koeffizienten an, umdas Handelsvolumen zu ändern und die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) zu kompensieren, und nehmen den Gewinn wieder ein.
Ich bin nur noch einen Schritt von einem weiteren Gral entfernt, aber ich kann ihn noch nicht ganz begreifen. (Rhetorische Frage, wohin mit der ganzen Zeit?)
Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Koeffizienten für die Veränderung des Transaktionsvolumens an, um die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) zu kompensieren und wieder Gewinne zu erzielen.
ausgefallener)))
Die ersten beiden Punkte werden "streng nach oben" gehen, ohne eine Chance zu haben. Es spielt keine Rolle, ob das ursprüngliche System gut ist oder nicht, es gibt einfach keinen Ausweg mehr :) Das Diagramm ist zweidimensional.
Ich vermute, dass es hier zu Problemen kommen wird. Ich persönlich wüsste aus dem Stegreif nicht, wie man einen "Koeffizienten" anwendet, damit es langfristig funktioniert. Wenn es weder hier noch dort ist.
"Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Koeffizienten an, umdas Handelsvolumen zu ändern und die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) zu kompensieren, und nehmen den Gewinn wieder ein.
Ich bin nur noch einen Schritt von einem weiteren Gral entfernt, aber ich kann ihn noch nicht ganz begreifen. (Rhetorische Frage, wohin mit der ganzen Zeit?)
Wenn wir auf dem TP schließen, wird die Richtung des Slippage im Plus sein (zu unseren Gunsten), wenn der Kurs das TP-Niveau überschreitet und weiter steigt. Oder negativ (Verlust für uns), wenn der Kurs das TP-Niveau überschreitet und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Es ist interessant, dies bei einer Demo während einer schnellen Bewegung zu beobachten. Wir drücken die Taste, um den Auftrag zu schließen, zum Beispiel, wenn der Gewinn +10 Punkte. Der Server überprüft die Preisentwicklung drei Sekunden lang. Wenn der Kurs sich zu unseren Gunsten bewegt, z.B. +15 p erreicht, dann schließt er den Auftrag mit +10 p Gewinn. Wenn der Kurs nach unten geht, z.B. auf 5 p, dann schließt er mit dem minimal möglichen Gewinn für uns +5 p. Neulich hatte ich einen Slippage von 128 pips. Ein 0,1-Lot ergab 12,8 $ - es gab sogar irgendwo einen Screenshot davon.
Übrigens, hier ist ein Skript, das die Zeit in Minuten bis zum Ende des Tages berechnet. Probieren Sie es aus, wird es funktionieren?
Die ersten beiden Punkte werden "streng nach oben" gehen, ohne eine Chance zu haben. Es spielt keine Rolle, ob das ursprüngliche System gut ist oder nicht, es gibt einfach keinen Ausweg mehr :) Das Diagramm ist zweidimensional.
Ich vermute, dass es hier zu Problemen kommen wird. Ich persönlich wüsste aus dem Stegreif nicht, wie man einen "Koeffizienten" anwendet, damit es langfristig funktioniert. Wenn es weder hier noch dort ist.
"Wenn das Diagramm um die horizontale Achse schwankt, wenden Sie einen Koeffizienten an, umdas Handelsvolumen zu ändern und die negativen Auswirkungen des Spreads (Swap usw.) zu kompensieren, und nehmen den Gewinn wieder ein.
Ich bin nur noch einen Schritt von einem weiteren Gral entfernt, aber ich kann ihn noch nicht ganz begreifen. (Rhetorische Frage, wohin mit der ganzen Zeit?)
In diesem Fall wird die Mittelwertbildung auch bei einer konstanten Menge den gewünschten Effekt erzielen.