Korrelationsindikator. - Seite 2
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Eine sehr beliebte Strategie: der Handel mit Paaren mit umgekehrter Korrelation zur Risikoabsicherung.
Aber das ist einfach nur dumm.
aber es ist dumm.
Was ist daran dumm?
Worin liegt die Dummheit?
Mangel an Logik und Wissen
Aber das ist einfach nur dumm.
in einem Mangel an Logik und Wissen
Sie können die Logik nicht finden?
Oder können Sie nicht davon leben?
Angenommen, EURUSD und USDCAD weisen in einem bestimmten Zeitintervall eine negative Korrelation auf. Gleichzeitig erhalten wir Verkaufssignale für beide Paare. In diesem Fall werden wir, wenn wir bei einem Paar einen Verlust machen, gleichzeitig bei dem anderen Paar einen Gewinn erzielen. Irgendwann ändert sich die Situation auf dem Markt. Wir schließen eine Position mit Gewinn, während die andere offen bleibt. Wir eröffnen das zweite Paar erneut, aber dieses Mal ist es eine Kaufposition. Die Position, die sich im roten Bereich befand, wird allmählich zu einem Gewinn, und wir schließen sie ebenfalls. Auf diese Weise erreichen wir einen Ausgleich. Wenn wir 6-8 solcher Absicherungsinstrumente haben, erhalten wir ein gutes Portfolio, das in Bezug auf Risiko und Rentabilität optimiert ist.
Wir erhalten sowohl bei der ersten Variante als auch bei der Erhöhung der Anzahl der Paare mehrdimensionalen Unsinn
Sie können die Logik nicht finden?
Oder kann man damit kein Geld verdienen?
Was genau ist die Frage?
Angenommen, EURUSD und USDCAD weisen in einem bestimmten Zeitintervall eine negative Korrelation auf. In diesem Fall erhalten wir Verkaufssignale für beide Paare. In diesem Fall werden wir, wenn wir bei einem Paar einen Verlust machen, gleichzeitig bei dem anderen Paar einen Gewinn erzielen. Irgendwann ändert sich die Situation auf dem Markt. Wir schließen eine Position mit Gewinn, während die andere offen bleibt. Wir eröffnen das zweite Paar erneut, aber dieses Mal ist es eine Kaufposition. Die Position, die sich im roten Bereich befand, wird allmählich zu einem Gewinn, und wir schließen sie ebenfalls. Auf diese Weise erreichen wir einen Ausgleich. Wenn wir 6-8 solcher Absicherungsinstrumente haben, erhalten wir ein gutes Portfolio, das in Bezug auf Risiko und Rentabilität optimiert ist.
Falsch.
Was genau ist die Frage?
Verstehen Sie die Logik der Korrelation nicht?
Sie sehen die Logik der Korrelation nicht?
Nur für fundamental abhängige Prozesse, z.B. europäische Indizes wie DAX vs. FTSE und einige andere. Und eine Korrelation ist nicht erforderlich, da bereits klar ist, dass sie gegen 1 tendiert.
Ich sehe es nicht in Forex, da dies zufällige Abhängigkeiten sind, die sich zufällig ändern