Korrelationsindikator. - Seite 6
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Meine Freunde, ich würde gerne Ihre Meinung hören. Ich habe den Korrelationsindikator nach Pearson in Form einer Linie zwischen zwei Paaren und in Form einer Tabelle von Währungspaaren, Aktien und Indizes geschrieben.
1) als Linie
m=24 - Anzahl der Balken für die Berechnung der Korrelation zwischen den Paaren
period=D1 - Tagesdiagramm
price=close - Schlusskurse;
bar=0 - 24 Balken nach Schlusskursen, beginnend bei Null.
Im Prinzip ist alles intuitiv klar.
2) in Form einer Tabelle im Unterfenster des Indikators im Hauptfenster des Charts
grün - starke positive Korrelation, Korrelationskoeffizient >=0,8;
hellgrün - positive Korrelation, Korrelationskoeffizient >=0,6, aber <0,8;
rot - stark negative Korrelation, Koeffizient >=-0,8;
orange - negativ, Koeffizient >=-0,6, aber <-0,8;
Ich würde gerne Ihre Meinung über die Verbesserung, die Sauberkeit, die Darstellbarkeit und das Design dieser Indikatoren hören. Was kann hinzugefügt oder entfernt werden? Ich werde sehr dankbar sein!
Hallo, das Thema ist nah, sozusagen :) ...
1. Zunächst einmal muss der Indy die Ausgabe einer Informationsmeldung sehen , dass die Rohdaten zumindest zeitlich für das gleiche Zeitintervall der verwendeten Finanzinstrumentengruppe "synchronisiert" sind(Tabelle der Finanzinstrumente). "Synchronisation" ... :) ... Zeitreihen von Kursen ohne kritische Auslassungen der für die Berechnung verwendeten Parameter. Die Angebotsgrundlagen selbst sind die Vorläufer für die Indikatorberechnungen, daher ist es ein eigenes Thema, teuer, etc.
а. Bei Vorhandensein von Lücken, und diese sind recht häufig, da die Datenbanken der Notierungen sonst sehr teuer sind, sollten die Tabellen der statistischen Stabilität des Indikators für die Dynamik der untersuchten Gruppe von Finanzinstrumenten vorhanden sein. Der einfachste Weg - eine saubere "Synchronisation", wenn ja, setzen wir die Berechnungen, sonst, unterbrechen Sie die Arbeit des Indikators und benachrichtigen Sie den Benutzer, dass ... der Zitate-Datenbank - das ist seine Sache :) ...
б. Der Pearson-Koeffizient reicht für die Technologie des Paarhandels aus, während für die Dynamik von Gruppen von Finanzinstrumenten der Spearman-Koeffizient oder der(Tau-)Kendall-Koeffizient erforderlich ist. Das Wesentliche, z.B. EURUSD D1 Zeitreihe, Gott bewahre 2005 - 2007, entspricht meiner Meinung nach einer Normalverteilung,wer sie braucht und wie sie gewonnen wurde, ist nicht wichtig,in allen anderen Zeiten, in der Regel, sind Zeitreihen nicht, werden wahrscheinlich nicht sein und sind nicht normal verteilt.
Ein einzelner Wert des Korrelationskoeffizienten hat zu einem bestimmten Zeitpunkt im Großen und Ganzen nur eine Bedeutung - der Wert des Koeffizienten ist gleich diesem Wert. Das ist alles.
Daher ist eine Dynamik des Koeffizienten erforderlich. Der Indikator Flugbahndiagramm ist natürlich gut, aber es gibt praktisch keine nützlichen Informationen. Was wird benötigt? Statistik der Parameter der Indikatorflugbahn: Dauer, Tangente des Neigungswinkels usw. Solche Parameter sind von außerordentlichem Wert :). Da die Anforderungen an die Rechenleistung sehr hoch sind, müssen dem Benutzer Tabellen mit vorberechneten Berechnungen zur Verfügung gestellt werden, oder diese Tabellen müssen vom Benutzer selbst entwickelt werden. Und natürlich nicht in Echtzeit. Vor 18 Jahren haben wir das Problem der Rechenleistung gelöst, indem wir "synthetische" Finanzinstrumente konstruiert haben. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Technologie nun in MT5 gelöst zu sein scheint, wird die Dynamik der Korrelationen von Gruppen von Finanzinstrumenten optimal für bereits konstruierte "Portfolios von Vermögenswerten" oder vielmehr füreine Gruppe von konstruierten synthetischendargestellt. Dies ist um ein Vielfaches effizienter als gepaarte Handelstechniken. Aber abgesehen von den Optionen (...) ist die Dynamik der Vermögenswerte kein Allheilmittel.
Was wird also für den Indikator selbst benötigt? Es ist notwendig, die Tabellen mit den entsprechenden Statistiken über die Dynamik der Trajektorien des Korrelationskoeffizienten auszugeben.
Könnten Sie einen Link zu dieser Literatur angeben?
Neil Record - Strategien für Devisenhändler. Währungs-Overlay.
Dort geht es um Korrelationen zwischen Währungspaaren und die Finanzinstrumente, die diese Korrelationen bestimmen. Wenn Sie einen einfacheren, aber durchaus verständlichen Ansatz benötigen, empfehle ich Ihnen, die Grundlagen des Markowitz-Portfolio-Investierens zu studieren. Er beschreibt, wie man Vermögenswerte nach dem Prinzip der negativen Kovarianz untereinander auswählt, um die Rendite-Risiko-Kurve so glatt wie möglich zu gestalten. Ein solcher Ansatz ist auch im Devisenhandel akzeptabel, wenn man bedenkt, dass er für lange Intervalle funktioniert, während Korrelationen in kurzen Intervallen durch Marktrauschen unterdrückt werden. Aber für den eigentlichen Handel tun Sie Folgendes: Geben Sie in YouTube ein: "Korrelation von Währungspaaren". Es gibt viele Webinare zu diesem Thema, alles ist klar und einfach zu verstehen.
Hallo! Das Thema ist nah, sozusagen :) ...
1. Zunächst muss der Indy bei der Ausgabe der Informationen feststellen , dass die Rohdaten zumindest zeitlich für das gleiche Zeitintervall der verwendeten Gruppe von Finanzinstrumenten (Tabelle der Finanzinstrumente) "synchronisiert" sind. "Synchronisation" ... :) ... Zeitreihen von Kursen ohne kritische Auslassungen der für die Berechnung verwendeten Parameter. Die Angebotsgrundlagen selbst sind die Vorläufer für die Indikatorberechnungen, daher ist es ein eigenes Thema, teuer, etc.
а. Bei Vorhandensein von Lücken, und diese sind recht häufig, da die Datenbanken der Notierungen sonst sehr teuer sind, sollten die Tabellen der statistischen Stabilität des Indikators für die Dynamik der untersuchten Gruppe von Finanzinstrumenten vorhanden sein. Der einfachste Weg - eine saubere "Synchronisation", wenn ja, setzen wir die Berechnungen, sonst, unterbrechen Sie die Arbeit des Indikators und benachrichtigen Sie den Benutzer, dass ... der Zitate-Datenbank - das ist seine Sache :) ...
б. Der Pearson-Koeffizient reicht für die Technologie des Paarhandels aus, während für die Dynamik von Gruppen von Finanzinstrumenten der Spearman-Koeffizient oder der(Tau-)Kendall-Koeffizient erforderlich ist. Das Wesen, zum Beispiel EURUSD D1 Zeitreihen, Gott bewahre 2005 - 2007, meiner Meinung nach, entsprach einer Normalverteilung,wer braucht es und wie es erhalten wurde, ist nicht wichtig,in allen anderen Zeiten, in der Regel, Zeitreihen sind nicht, wird wahrscheinlich nicht sein und sind nicht normal verteilt.
Ein einzelner Wert des Korrelationskoeffizienten hat zu einem bestimmten Zeitpunkt im Großen und Ganzen nur eine Bedeutung - der Wert des Koeffizienten ist gleich diesem Wert. Das ist alles.
Daher ist eine Dynamik des Koeffizienten erforderlich. Der Indikator Flugbahndiagramm ist natürlich gut, aber es gibt praktisch keine nützlichen Informationen. Was wird benötigt? Statistik der Parameter der Indikatorflugbahn: Dauer, Tangente des Neigungswinkels usw. Solche Parameter sind von außerordentlichem Wert :). Da die Anforderungen an die Rechenleistung sehr hoch sind, müssen dem Benutzer Tabellen mit vorberechneten Berechnungen zur Verfügung gestellt werden, oder diese Tabellen müssen vom Benutzer selbst entwickelt werden. Und natürlich nicht in Echtzeit. Vor 18 Jahren haben wir das Problem der Rechenleistung gelöst, indem wir "synthetische" Finanzinstrumente konstruiert haben. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Technologie nun in MT5 gelöst zu sein scheint, wird die Dynamik der Korrelationen von Gruppen von Finanzinstrumenten optimal für bereits konstruierte "Portfolios von Vermögenswerten" oder vielmehr füreine Gruppe von konstruierten synthetischendargestellt. Dies ist um ein Vielfaches effizienter als gepaarte Handelstechniken. Aber abgesehen von den Optionen (...) ist die Dynamik der Vermögenswerte kein Allheilmittel.
Was wird also für den Indikator selbst benötigt? Es ist notwendig, die Tabellen der entsprechenden statistischen Parameter der Dynamik der Korrelationskoeffizienten-Trajektorien auszugeben.
Und wie hoch ist der Wert? Hoffen Sie, dass diese Indikatoren statistisch signifikant sein werden?
Oder vielleicht ist es so wie bei unserem vorherigen Gegner, der es vorzieht, in Paradoxen zu denken, indem er sich erst selbst beweist, dass er keinen Bot schreiben kann, der auf klaren Mustern basiert, und dann widerlegt er sich selbst mit mythischen Ergebnissen des "Handhandels".
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Neil Record - Strategien für Devisenhändler. Währungs-Overlay.
Dabei geht es um Korrelationen zwischen Währungspaaren und den Finanzinstrumenten, die diese Korrelationen bestimmen. Wenn Sie einen einfacheren, aber durchaus verständlichen Ansatz benötigen, empfehle ich Ihnen, die Grundlagen der Portfolioinvestition nach Markowitz zu studieren. Er beschreibt, wie man Vermögenswerte nach dem Prinzip der negativen Kovarianz untereinander auswählt, um die Rendite-Risiko-Kurve so glatt wie möglich zu gestalten. Ein solcher Ansatz ist auch im Devisenhandel akzeptabel, wenn man bedenkt, dass er für lange Intervalle funktioniert, während Korrelationen in kurzen Intervallen durch Marktrauschen unterdrückt werden. Aber für den eigentlichen Handel tun Sie Folgendes: Geben Sie in YouTube ein: "Korrelation von Währungspaaren". Es gibt viele Webinare zu diesem Thema, alles ist klar und verständlich.
Ich danke Ihnen!
Die Korrelation ist interessant, wenn es darum geht, die Abhängigkeit des Verhaltens der Schafherden von den Witterungsbedingungen zu bewerten. Dies ist nützlich. Bei der Schätzung von Zeitreihen ist jedoch die Kointegration von Bedeutung. Zwei Zeitreihen können eine Korrelation = 1 haben und trotzdem konstant divergieren - wo ist der Gewinn? Es gibt keinen Gewinn. Darüber hinaus, wenn dies eine Super-Strategie, die alle Roboter verlieren Gewinne und die Hände machen sie, es zeigt nur, dass es eine externe Interferenz und Zufälligkeit, das ist, warum Roboter verlieren, weil diese Komponente des Glücks ist entfernt.
Aber allem Anschein nach lässt sich bei diesem Thema nichts wirklich beweisen, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden.
Die Strategie ist zwar zweifellos profitabel, aber es ist besser, eine Pyramide auf Anleihen aufzubauen, da die Sicherheit höher ist und der Gewinn höher ausfällt, als in einem Lagerhaus auf Währungen zu handeln, wo alle Währungen vom Pfund abhängig sind und immer eine gewisse Korrelation besteht.
Wahrscheinlich geht jeder diesen Weg und es hat keinen Sinn, etwas zu beweisen.
Die Korrelation ist interessant, wenn es darum geht, die Abhängigkeit des Verhaltens einer Schafherde von den Wetterbedingungen zu bewerten. Das ist ein Vorteil. Bei der Schätzung von Zeitreihen ist jedoch die Kointegration von Bedeutung. Zwei Zeitreihen können eine Korrelation = 1 haben und trotzdem konstant divergieren - wo ist der Gewinn? Es gibt keinen Gewinn. Darüber hinaus, wenn dies eine Super-Strategie, die alle Roboter verlieren Gewinne und die Hände machen sie, es zeigt nur, dass es eine externe Interferenz und Zufälligkeit, das ist, warum Roboter verlieren, weil diese Komponente des Glücks ist entfernt.
Aber allem Anschein nach lässt sich bei diesem Thema nichts wirklich beweisen, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden.
Es ist zwar zweifellos eine gewinnbringende Strategie, aber es ist besser, eine Pyramide auf Anleihen aufzubauen - und die Zuverlässigkeit ist höher und der Gewinn wird höher sein als der Handel mit Treibhauswährungen, wo alle Währungen vom Pfund abhängig sind und es immer eine gewisse Korrelation gibt.
Wahrscheinlich geht jeder diesen Weg und es hat keinen Sinn, etwas zu beweisen.
Sie können es leicht beweisen. Eröffnen Sie einfach eine Demo für 1000 Pfund und handeln Sie wie er (seien Sie nicht wie ich, ich bin nicht sehr wortgewandt). Sie werden auf jeden Fall Geld verdienen. Wenn Sie verlieren, zeigen Sie mir, wie das möglich ist, wie Sie es verlieren können, wenn Sie so handeln.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
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Aus irgendeinem Grund sprechen alle von 5 % pro Monat)). Ich weiß nicht, warum alle so besessen von diesen fünf Prozent sind.
Sie können es leicht beweisen. Eröffnen Sie einfach eine Demo für 1000 Pfund und handeln Sie wie er (seien Sie nicht wie ich, ich bin nicht sehr wortgewandt). Sie werden auf jeden Fall Geld verdienen. Wenn Sie verlieren, zeigen Sie mir, wie das möglich ist, wie Sie Ihr Geld beim Handel verlieren können.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
In dem Video handelt er mit zwei Spread-Größen und sichert sich nicht durch Korrelation ab.
In dem Video handelt er mit zwei Spread-Größen und sichert sich nicht durch Korrelation ab.
Nun, zumindest ist es so. Da gibt es nichts Schwieriges.
In dem Video handelt er mit zwei Spread-Größen, nicht mit einer Korrelationsabsicherung.
In einem der Videos sagt er, dass es sich um einen Gral handelt und er aus Mangel an Bedarf keine Stopps setzt, aber der Moderator korrigiert ihn - es gibt keine Grale, und dann fängt er an, Stopps zu setzen, und beginnt im Allgemeinen anders zu handeln.
Zumindest auf diese Weise. Da gibt es nichts Schwieriges.
Wie könnte es anders sein?
Er redet, und wohlgemerkt, er redet nur, aber er handelt nicht: Er kauft EUR/USD und verkauft USD/Franc.
Warum? Warum 2 Spreads bezahlen, Sie können einfach ein Euro/Franken-Chart öffnen und dort kaufen und verkaufen, aber das ist der häufigste Handel, wenn der Moment kommt, dass die Schlösser nicht mehr klappbar sind.
Er führt die Leute nur in die Irre und ermutigt sie, ein Konto bei ihnen zu eröffnen.