Wissen Sie, wie man Kanäle herstellt? - Seite 10
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Oh, ausgezeichnet, substantiell, umso mehr, wenn wir mit Artikeln warten :)
Im Übrigen bin ich von Ihrer Intelligenz fasziniert. Artikel über neuronale Netze, Fuzzy-Logik, Interessen in Philosophie, Religion, KI. Es ist der weitsichtige Mensch, der in der Lage ist, komplexe Probleme zu lösen.
Ein Kanal ist insofern gut, als man die Richtung des Marktes erkennen kann, aber die Grenzen des Kanals entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.
Aber das hängt alles von dem Prinzip ab, nach dem der Kanal aufgebaut ist.
Vielleicht kann Alexey uns etwas Interessantes zeigen?
Hier gibt es eine Menge interessanter Fragen. Sogar die Marktrichtung selbst (vor allem auf kleinen Zeitskalen) kann erkennbar sein.
Im Übrigen bin ich von Ihrer Intelligenz fasziniert. Artikel über neuronale Netze, Fuzzy-Logik, Interessen in Philosophie, Religion, KI. Es ist der weitsichtige Mensch, der in der Lage ist, komplexe Probleme zu lösen.
Wow, vielen Dank!)
Ich berechne eine gleitende Wahrscheinlichkeitsdichte und lege das Wahrscheinlichkeitsniveau fest - sagen wir 0,9 - und bilde ein Band, in dem der Preis mit dieser Wahrscheinlichkeit fällt, das ist der Kanal.
Das Problem ist, dass Preise, die nach Ihrem Algorithmus eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 10 % in der Vergangenheit haben, in der Zukunft viel häufiger auftreten. Außerdem ändert sich nach ihrem Auftreten die Marktrichtung und folgt nicht der vorherigen. Alle 10 Jahre kommt es auf den Finanzmärkten zu Ereignissen, die nach Ihrer Theorie im nächsten Jahrtausend nicht mehr eintreten können. Dies wird als NESTATION bezeichnet.
Das Problem besteht darin, dass Preise, deren Wahrscheinlichkeit in der Vergangenheit nach Ihrem Algorithmus weniger als 10 % betrug, in der Zukunft viel häufiger als 10 % auftreten. Außerdem ändert sich nach ihrem Auftreten die Richtung des Marktes und folgt in keiner Weise der vorherigen. Alle 10 Jahre kommt es auf den Finanzmärkten zu Ereignissen, die nach Ihrer Theorie im nächsten Jahrtausend nicht mehr eintreten können. Dies wird als NESTATION bezeichnet.
Ich habe hier keine bestimmte Theorie niedergeschrieben; vielleicht können wir gemeinsam eine entwickeln und alle Probleme lösen. Ich untersuche es einfach experimentell. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen (basierend auf gleitenden Fenstern) zeigen die von Ihnen erwähnten großen Sprünge und viele kleinere Sprünge sehr gut. Kanäle ändern sich nicht gleichmäßig, sondern als Energieniveaus zwischen Quantenzuständen, d. h. durch Sprünge. Diese Nicht-Stationarität hat eine Art diskrete Genese und wird durch stark wirkende Ereignisse erzeugt, die (für die Eigenschaften der Zeitreihe selbst) unvorhersehbar auftreten.
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt, aber ich stimme Ihnen zu.
Ich habe noch nicht viel Theorie geschrieben; vielleicht können wir gemeinsam mehr davon entwickeln und alle Probleme lösen. Ich studiere nur experimentell. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen (basierend auf gleitenden Fenstern) zeigen solche großen Sprünge, über die Sie schreiben, und viele kleinere, sehr gut. Kanäle ändern sich nicht gleichmäßig, sondern als Energieniveaus zwischen Quantenzuständen, d. h. durch Sprünge. Diese Nicht-Stationarität hat eine Art diskrete Genese und wird durch stark wirkende Ereignisse erzeugt, die (für die Eigenschaften der Zeitreihe selbst) unvorhersehbar auftreten.
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt, aber ich stimme Ihnen zu.
Oberflächlich betrachtet geht es bei GARCH-Modellen um die Bekämpfung der Nicht-Stationarität. In Wirklichkeit geht es bei diesen Modellen darum, robuste Modelle zu konstruieren, wobei sich die Robustheit auf dieGeschwindigkeit bezieht, mit der das Modell nach einem durch die Nachrichten ausgelösten Schockin einen stationären Zustand zurückkehrt.
Aus diesem Grund ist ein effektiver und stoßempfindlicher Schalter erforderlich.
Zum Beispiel Körbe von Strategien (nicht unter Devisenhändlern, sondern unter Quants an Börsen, die erfahrener sind), wie Trend-Gegen-Trend + einige andere, die ein- und ausgeschaltet werden, oder die Strategiegewichtung im Korb wird geändert. Natürlich sind die Anfangsrenditen nicht himmelhoch und die Körbe werden gelegentlich "gezwickt", aber sie sind gut für ein vernünftiges Kapitalmanagement.
Es gibt dort nichts Besonderes, sie diversifizieren einfach so gut sie können, und selbst große Fonds mit vielen Fachleuten fallen von Zeit zu Zeit auseinander.
Ich habe noch nie Strategien gesehen, die auf reinen Müllmodellen, neuronalen Netzen oder etwas anderem basieren. Meistens werden 1-2 Ineffizienzen gehandelt, die zufällig gefunden werden, oder ein Portfolio von Strategien.
Aus diesem Grund ist ein effektiver und stoßempfindlicher Schalter erforderlich.
Zum Beispiel Körbe von Strategien (nicht für Devisenhändler, sondern für Quants an Börsen, die erfahrener sind), wie Gegentrends + einige andere, die ein- und ausgeschaltet werden, oder die Strategiegewichtung im Korb wird geändert. Natürlich ist ihre Rendite nicht überragend und die Körbe selbst werden regelmäßig "angepasst", aber sie eignen sich gut für ein vernünftiges Kapitalmanagement.
Es gibt dort nichts Besonderes, sie diversifizieren einfach, wie sie können.
Ich habe noch nie Strategien gesehen, die auf reinen Müllmodellen, Neuronet oder etwas anderem basieren... zumindest nicht im öffentlichen Bereich. Meine Idee ist es, auf eine oder zwei zufällig gefundene Ineffizienzen oder ein Portfolio von Strategien zu setzen.
GARCH ist voll davon, auch auf dem Devisenmarkt. Das Rugarch-Paket - es gibt viele Links. Basisarbeit: Engle. HOCHFREQUENTE MULTIPLIKATIVE KOMPONENTE GARCH, 2005
GARCH ist vollständig, auch auf dem Devisenmarkt. Das Rugarch-Paket - es gibt viele Links. Basisarbeit: Engle. HOCHFREQUENTE MULTIPLIKATIVE KOMPONENTE GARCH, 2005
wiederum mehr für Indizes und die darin enthaltenen Aktien, soweit ich weiß... die über Jahre hinweg wachsen können. HFT ist auch wegen der Komplexität und der hohen Infrastrukturkosten nicht für jedermann geeignet. Bei Devisen ist die Sache komplizierter
Aber ich werde noch mehr lesen müssen, danke... auf der anderen Seite suche ich nach renditestarken Optionen, die nicht lange halten, aber eine Menge Gewinn bringen....kinda mein Stil :)
Oberflächlich betrachtet geht es bei GARCH-Modellen um die Bekämpfung der Nicht-Stationarität. In Wirklichkeit geht es bei diesen Modellen darum, robuste Modelle zu konstruieren, wobei sich die Robustheit auf dieGeschwindigkeit bezieht, mit der das Modell nach einem durch die Nachrichten ausgelösten Schockin einen stationären Zustand zurückkehrt.
D.h. die Bedeutung liegt in der Minimierung der Relaxationszeit von Modellparameteränderungen. + Depot sollte nicht während dieser Zeit leiden, für die(Maxim Dmitrievsky) Schalter (deversifier) Strategien.