Von der Theorie zur Praxis - Seite 1671
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ist sie wirklich real?
Viel Spaß beim Bieten. Und gute Nerven! :)
Ich danke Ihnen!
Ich habe ein Jahr lang mit der Formel gekämpft, ich konnte sie nicht in die Tabelle eintragen.
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
Vielen Dank, Max! Woher wissen Sie das alles? Ich werde es auf jeden Fall lesen.
Vielen Dank, Max! Woher wissen Sie das alles? Ich werde es auf jeden Fall lesen.
Ja, ich bin auf Twitter und abonniere alles Mögliche).
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
Der Artikel ist nicht schlecht, aber seine Grundidee des Trenddeterminismus ist nicht ganz offensichtlich oder die einzig mögliche. Man kann sich das zugrunde liegende Modell des HMM vorstellen. Es ist möglich, eine Zwischenvariante anzunehmen, bei der Trendänderungen deterministisch sind (Nachrichtenmeldungen) und dazwischen liegende Änderungen der Trendrichtung zufällig sind.
Im Allgemeinen stellen ökonometrische Modelle nur einen sehr kleinen Teil der möglichen Modelle dar.
Der Artikel ist nicht schlecht, aber seine Grundidee des Trenddeterminismus ist nicht ganz offensichtlich oder die einzig mögliche. Man kann sich das zugrunde liegende Modell des HMM vorstellen. Es ist möglich, eine Zwischenvariante anzunehmen, bei der Trendänderungen deterministisch sind (Nachrichtenmeldungen) und dazwischen liegende Änderungen der Trendrichtung zufällig sind.
Im Allgemeinen stellen ökonometrische Modelle nur einen sehr kleinen Teil der möglichen Modelle dar.
Es gibt keine Vorstellung von einem konstanten Trend. Wenn ich den Begriff "Determinismus" in diesem Zusammenhang richtig verstehe.
im Wesentlichen eine Möglichkeit zur Auswahl des besten MAH, die auch für die Vermietung genutzt werden kannEs gibt keine Vorstellung von einem konstanten Trend. Wenn ich den Begriff "deterministisch" in diesem Zusammenhang richtig verstehe.
im Wesentlichen eine Methode zur Auswahl des optimalen MAP, die auch für Detrending verwendet werden kannDeterministisch - eindeutig vorherbestimmt (aber nicht unbedingt im Voraus bekannt). Eine Konstante ist ein Sonderfall der Deterministik und uns ebenfalls im Voraus bekannt (vollständig oder mit der Genauigkeit des Wertes der Steigung). Wenn der Trend auch stochastisch ist (ich habe Beispiele genannt), ist es nicht so einfach.
Aus dem Artikel (Einleitung):
Wir schlagen einen anderen Ansatz vor, bei dem die nicht-stationäre Zeitreihe in eine deterministische Zeitreihe (Trend) und eine stochastische Zeitreihe, die die Stationarität erfüllt, zerlegt wird.
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob die Zeitreihe des S&P500-Index in einen deterministischen Trend und eine stochastische Zeitreihe zerlegt werden kann.
Du bist eine verdammte Schönheit!)
Ich habe geweint, als ich das sah.)
Aber natürlich sind sie wieder dabei, Buckel zu machen und die Fakten zu ignorieren...
die Verteilung selbst "sagt" ihnen, dass es ZWEI verschiedene Prozesse auf dem Markt gibt, die die gleiche Varianz und ein unterschiedliches Timing haben...
und sie sagen: "Seht mal, Leute, wir haben in 78 Fällen fette Schwänze verschwinden sehen.
Ja, für mich haben sie die amerikanische Tür nicht geöffnet, das wusste ich schon seit langem. Natürlich ist die TF größer, die Schwankungen sind höher, die Fettschwänze sind im Verhältnis dazu kleiner...
also haben sie eine Abkürzung genommen - sie haben einfach eine längere Periode genommen, um die zufälligen Fluktuationen anzunähern... sie haben sie mit dem Hearst-Exponenten für Genauigkeit poliert...
Oh Mann...
Ich habe das genau deshalb, weil ich ZWEI zufällige Prozesse im Laufe der Zeit UNTERSCHIEDEN habe. 1 Prozess mit Schwankungen bis zu 4 Sigma, 2 Prozesse mit Schwankungen von 4 bis 20 Sigma, anstatt dummerweise den Zeitraum der Datenanalyse zu verlängern...das ist leider zu einfach, um wahr zu sein...
Auf dem Devisenmarkt nach meinen Berechnungen und erwiesenen Tatsachen, zwei zufällige in Richtung und unterschiedliche in der Volatilität Prozesse.
Aber wegen des ersten Bildes nehme ich dieses erste, meiner Meinung nach, das irgendwie den Tatsachen entspricht, in mein Regal.
Das Diagramm sieht gut aus.
Statistiken sind Statistiken.
Ich habe eine Reihe von Summeninkrementen für den Zeitraum hinzugefügt, sonst ist es nicht interessant.
Dies ist ein Diagramm des inkrementellen Betrags.
Zhenya, diese Charts zeigen nur, wann es besser ist, die Position zu schließen.
Sie ist nicht für den Markteintritt geeignet. Auch Sasha ist sich dessen nicht sicher. Die Harke trifft die Stirn, aber sie kommt nicht an.