Von der Theorie zur Praxis - Seite 1434
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Er redet wie eine Dissertation.)))
Aber diese Worte nützen wenig, denn er hat die Umverteilung von Gus Lapluson nicht berücksichtigt: Das Geld an der Börse wird von den Klugen und Dummen zu den Schnellen und Weisen umverteilt. Das heißt, dass entweder derjenige, der an die Börse geht, oder derjenige, der den Bauch hat, Geld verdient. ))
Das ist eine tolle These.))
:))) Nun, das macht es nicht einfacher.
SB ist so schwer zu bekämpfen, wie es war und wie es sein wird.
Und über Zecken - ein noch unerforschtes theoretisches Gebiet. Aber vielleicht dämmert es ja jemandem... Vielleicht werden neuronale Netze die Ticks knacken... Ich weiß es nicht.
Der Beweis für die Zufälligkeit des Prozesses besteht darin, dass die Summe einer großen Anzahl unabhängiger Zufallszahlen zu einer Gaußschen Normalverteilung gehört.
Yucklmn, "Physiker" ....
Warum Sie?
GUT,
........
Der Mechanismus für die Bildung von Tick-Inkrementen ist also folgendermaßen:
a) Zum Zeitpunkt t1 verfügt der Broker über eine Reihe von Preisen für das Währungspaar (ich weiß es nicht, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es heißt "Markttiefe"), und diese Reihe ist eine Poisson-Verteilung.
b) Aus dieser Menge wählt der Broker zufällig einen Kurs aus - ein Tick wird erzeugt.
......
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Stopp, nicht so
wenn ein Preis aus dieser Menge ausgewählt wird, dann wird der Preis auch einige andere Preise aus derselben Menge durchlaufen
brauchen Sie nicht weiterzulesen, denn der Anfang der Logik der Zufallsbegründung ist bereits unter dem Eis begraben worden.
Außerdem wird es nicht einen Tick, sondern eine Reihe von Ticks geben
Um Ihre Hypothese auch nur annähernd mit der Praxis in Einklang zu bringen, wird es sicherlich notwendig sein, diese Reihe von Häkchen zu streichen (auszudünnen)
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Ich habe mein Sparschwein um eine weitere Linie der Mythenbekämpfung erweitert
Ich habe den Eindruck, dass es eine Vereinbarung zwischen den Brokern gibt, Informationen über alle offenen Aufträge zu erhalten, und dass es einen bestimmten offiziellen Preiskanal gibt (der von den Banken des Landes festgelegt wird), und dass alles, was innerhalb dieses Kanals liegt, von den Händlern übernommen werden sollte.
Der Kanal für EURUSD zum Beispiel basiert auf den Daten der Europäischen Bank und der Fed.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es eine Vereinbarung zwischen den Brokern gibt, über alle offenen Aufträge informiert zu sein, und dass es einen bestimmten offiziellen Kanal für die Preise gibt (der von den Banken des Landes festgelegt wird), und dass alles, was innerhalb dieses Kanals liegt, den Händlern entzogen werden muss.
Der Kanal für EURUSD, zum Beispiel, wenn Sie es nach den Daten der europäischen Bank und der Fed zu bauen.
es gibt einen, es ist der CME.
Verdammter "Physiker" ....
Warum tun Sie das?
Wie lautet deine Frage, Hinterwäldler?
Ich denke, das Problem ist, dass der Markt ein Chaos ist und der Markt kein Gedächtnis hat.
Leute...
Nun, ich kann es verstehen, wenn einige praxisferne "Akademiker" in dem Versuch, sich in den Kreisen ihrer Kollegen einen Namen zu machen, jeden zitieren und bis zur Absurdität verwirren, mit Schaum vor dem Mund beweisen, dass der Markt effizient ist, aber ihr Job ist es, wissenschaftlich, obskur, geheimnisvoll zu sein, sie stehen auf der Lohnliste. Aber was ist mit Ihnen?
Was zum Teufel ist "Effizienz", wenn alle, die auf dem realen Markt Transaktionen tätigen, dies mit Hoffnung und Bangen tun, nachdem sie ihre ganze Seele und ihren Verstand investiert haben. Und alle Teilnehmer (sowohl Menschen als auch Algorithmen) schauen sich die Geschichte an, analysieren in etwa die gleichen Ereignisse und ziehen ähnliche Schlussfolgerungen, wobei sie natürlich die Spiel- und Wettbewerbsnatur des Marktes berücksichtigen und verstehen, dass allzu offensichtliche Trends von vielen gesehen werden und eine Falle sein können. Im Allgemeinenhat der Markt sicherlich ein Gedächtnis, das nicht einmal diskutiert wird, aber es ist nicht dasselbe wie das Gedächtnis eines Steins im Raum, der seine Geschwindigkeit durch die Zeit hindurch beibehält, es ist das Gedächtnis der Flugbahn eines Fußballs während eines Spiels der Major League Soccer oder das Gedächtnis der Schachfiguren während einer Partie der Großmeister. Es macht keinen Sinn, solche Prozesse mit DSP oderlinearer Regression zu sezieren, denn der Preis selbst ist so informativ wie die reine Flugbahn eines Fußballs, ohne Berücksichtigung der Position der Spieler auf dem Feld und ihrer Fähigkeiten usw., alles ist viel komplexer und interessanter.
Leute...
Nun, ich kann es verstehen, wenn einige praxisferne "Akademiker" in dem Versuch, sich in den eigenen Kreisen einen Namen zu machen, indem sie alle zitieren und bis zur Absurdität verwirren, Schaum vor dem Mund haben und beweisen, dass der Markt effizient ist, aber das ist ihr Job, wissenschaftlich, obskur, geheimnisvoll zu sein, sie stehen auf der Gehaltsliste. Aber was ist mit Ihnen?
Was zum Teufel ist "Effizienz", wenn alle, die auf dem realen Markt Transaktionen tätigen, dies mit Hoffnung und Bangen tun, nachdem sie ihre ganze Seele und ihren Verstand investiert haben. Und alle Teilnehmer (sowohl Menschen als auch Algorithmen) sehen sich die Geschichte an, analysieren in etwa die gleichen Ereignisse und ziehen ähnliche Schlussfolgerungen, wobei sie natürlich die Spiel- und Wettbewerbsnatur des Marktes berücksichtigen und verstehen, dass allzu offensichtliche Trends von vielen gesehen werden und eine Falle sein können. Im Allgemeinen hat der Markt sicherlich ein Gedächtnis, das nicht einmal diskutiert wird, aber es ist nicht dasselbe wie das Gedächtnis eines Steins im Raum, der seine Geschwindigkeit durch die Zeit hindurch beibehält, es ist das Gedächtnis der Flugbahn eines Fußballs während eines Fußballspiels in einer hohen Liga oder das Gedächtnis von Schachfiguren während einer Partie Großmeister. Es macht keinen Sinn, solche Prozesse mit DSP oder linearer Regression zu sezieren, denn der Preis selbst ist so informativ wie die reine Flugbahn eines Fußballs, ohne Berücksichtigung der Position der Spieler auf dem Feld und ihrer Fähigkeiten usw., alles ist viel komplexer und interessanter.
Das Paradoxe am Markt ist gerade, dass die regelmäßigen, abhängigen Tick-Inkremente, wenn sie gleichmäßig ausgedünnt werden, einen Zufallsprozess fürOPEN/CLOSE M1, M5, ... ergeben.
Und obwohl es schwierig ist, aus Ticks mit formalisierten Methoden Kapital zu schlagen - man müsste dafür eigentlich einen mathematischen Apparat mit nicht-Markov'schen Prozessen schaffen oder ein neuronales Netz verwenden, um die Tick-Serien aufzudecken -, gibt es doch schon etwas Mathematik für den Zufallsprozess - die Wahrscheinlichkeitstheorie und DSP.
Der Koldun-Indikator zum Beispiel kommt leicht mit SB zurecht, aber mit echtem BP aufOPEN M1 - viel schwieriger.
Andernfalls wäre Schenja Tschumakow, der es benutzt hat, schon längst Millionär geworden. Doch die Trends (deterministische Bewegungen mit Gedächtnis) machen auch ihm zu schaffen.
Oder liege ich da falsch? Wenn Schenja diese Zeilen liest, kann er die Tests vorführen?
Das Paradoxon des Marktes besteht genau darin, dass regelmäßige, voneinander abhängige Tick-Inkremente, wenn man sie ausdünnt, einen Zufallsprozess für OPEN/CLOSE M1, M5, .
Und obwohl es schwierig ist, aus Ticks mit formalisierten Methoden Kapital zu schlagen - man müsste dafür eigentlich einen mathematischen Apparat mit nicht-Markov'schen Prozessen schaffen oder ein neuronales Netz verwenden, um die Tick-Serien zu enthüllen -, gibt es doch schon etwas Mathematik für den Zufallsprozess - die Wahrscheinlichkeitstheorie und DSP.
Der Koldun-Indikator zum Beispiel kommt leicht mit SB zurecht, aber mit echtem BP aufOPEN M1 - viel schwieriger.
Andernfalls wäre Schenja Tschumakow, der es benutzt hat, schon längst Millionär geworden. Doch die Trends (deterministische Bewegungen mit Gedächtnis) machen auch ihm zu schaffen.
Oder liege ich da falsch? Wenn Schenja diese Zeilen liest, kann er die Tests vorführen?
Sash, welche Tests?
Ich habe die Trades auf den Zauberer-Indikator angewandt, und es gibt einen 50/50-Gewinn/Verlust.
Mein Ziel ist es, dass die Geschäfte geöffnet und geschlossen werden.
Wir sollten den Indikator auf dem Diagramm verwenden, wie ich es gestern gezeigt habe, und sehen, was da ist.
Voraussetzung ist, dass es keine Verkaufstrades unterhalb des Kaufsignals gibt und umgekehrt, d.h. kein Kaufsignal oberhalb des Verkaufssignals.