Von der Theorie zur Praxis - Seite 337
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die tatsächlichen Zeitintervalle sind jedochhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page337#comment_7230221,
0 bedeutet nämlich, dass sich der Zeitstempel in Sekunden nicht geändert hat, das Zitat aber schon. (Offensichtlich wird die Zeit eines Angebots, das in weniger als 1 Sekunde eingeht, auf 0 gerundet).
Und da ich mit einer Diskretion = 1 Sekunde arbeite, wurden diese 0 in 1 umgewandelt und eine diskrete logarithmische Verteilung erhalten, was nicht korrekt ist.
PS
Und noch einmal, was - ich habe unglaubliches Glück mit dem Fluss des Zitats und ich habe es unbeabsichtigt, in dem Glauben, eine gute Tat zu tun, so stark verzerrt, dass ich überhaupt keine Geschäfte habe? War es das?
Ich frage mich immer wieder, was Sie in so kurzen Abständen tun werden. Nehmen wir an, Sie erhalten ein zufriedenstellendes Ergebnis, aber es verwendet Ticks innerhalb einer Sekunde. Was dann? Denken Sie darüber nach, wie es im realen Handel mit 1-3 Trades pro Tag angewendet werden kann.... Warum brauchen wir so viele Zeckendaten????
Es ist immer interessant, die "Statisten" zu beobachten, die genau!!!! Jetzt nenne ich Sie "STATISTIKER" Das sind Leute, die ein Zitat als eine nicht-stationäre Zeitreihe betrachten und nichts weiter. Sie verwenden Begriffe wie "Verteilung", "Dispersion" oder "Markov's Law" oder "Not Markov's Law", wie die Experten auf diesem Gebiet sagen.
Jetzt sind Sie STATISTICS!!!!! :-)
Misha, du bist unser lieber Mann! Dieser ganze Quatsch mit den Erlang-Flows ist für Sie geschrieben! Konvertieren Sie den ursprünglichen BP in einen Erlang-Fluss 150-ter Ordnung - erhalten Sie ein M15-Analogon der Preise. Man nehme ihre Erträge und speise sie in ein neuronales Netz ein. ALLE.
Lassen Sie uns also herausfinden, was ein analoger Preis ist. Wie würden sie sich von den normalen 15 Minuten unterscheiden? Und erklären Sie, was Renditen sind, denn alle reden darüber, aber ich verstehe die Bedeutung des Wortes...... nicht, um ehrlich zu sein...????
Misha, du bist unser lieber Mann! Dieser ganze Quatsch mit den Erlang-Flows ist für Sie geschrieben! Konvertieren Sie den ursprünglichen BP in einen Erlang-Fluss 150-ter Ordnung - erhalten Sie ein M15-Analogon der Preise. Nehmen Sie ihre Rückgaben und geben Sie sie in neuronet ein. ALLE.
Ich habe eigentlich die gleiche Frage wie Michael - warum das alles? Was ist mit all dem zu tun?
Ticks sind eigentlich notwendig, aber in den letzten paar Dutzend Sekunden vor dem Einstieg in den Handel. Während der Ruhezeit, selbst bei 5-10 Geschäften pro Tag, tragen sie nichts zu den vorhandenen Informationen über die 1F bei. Und selbst wenn sie die Genauigkeit erhöht, bringt ihr tatsächlicher Nutzen nichts - Sie werden +/- Bruchteile eines Prozents an Gewinn in einem Handel erzielen, und nichts mehr.
Übrigens, in Ihrem kürzlich geposteten Chart ist bereits zu sehen, dass man auf Ticks, auf Erlangs und auf viele andere Tricks verzichten kann - und es wird nichts ändern. Ziehen Sie keine unnötigen Einrichtungen an (c).
Die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem vorherigen Preis. Dies sollte zu einer stationären Reihe führen, in der jedes neuronale Netz, im Allgemeinen jedes mit einer einzigen Eingabe, den nächstfolgenden aktuellen Wert mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen wird.
Nun, für den Rückkehrer ist jetzt gesorgt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Serie stehen bleiben wird. Er wird normalisiert, aber nicht stationär sein, und wenn der nächste mit hoher Genauigkeit vorhergesagt wird, dann sollten Sie zumindest auf stündlichen Zeitrahmen arbeiten, um Gewinne zu erzielen und genügend Zeit für den Aufbau eines Modells zu haben. Wozu braucht man dann Zecken????
Und machen Sie sich keine Illusionen über Rückkehrer. Es ist unwahrscheinlich, dass sie so gut sein werden, wie Sie sagen, dass sie es sein werden. Zu einfach. Jetzt wäre jeder ein Millionär....
Ich habe eigentlich die gleiche Frage wie Mikhail - was ist der Sinn von all dem? Was kann man mit all dem anfangen?
Die Ticks sind eigentlich notwendig, aber in den letzten zehn Sekunden vor dem Einstieg in den Handel. Während der Ruhezeit, selbst bei 5-10 Geschäften pro Tag, tragen sie nichts zu den vorhandenen Informationen über die 1F bei. Und selbst wenn sie die Genauigkeit erhöht, bringt ihr tatsächlicher Nutzen nichts - Sie werden +/- Bruchteile eines Prozents Gewinn in einem Handel erhalten, und nichts mehr.
Übrigens, in Ihrem kürzlich veröffentlichten Chart ist bereits zu erkennen, dass man sowohl auf Ticks als auch auf Erlangs verzichten kann. Ziehen Sie keine unnötigen Einrichtungen an (c).
Einverstanden. Es muss ein Gleichgewicht auf dem Markt geben!!!! Zwischen Einfachheit und Komplexität beim Aufbau des TS als Ganzes. Hier ein Beispiel mit Modellen: Ein zu einfaches Modell wird nicht lange funktionieren und als zufällig akzeptiert werden. Ein zu komplexes System funktioniert länger, aber schlechter. Unterhalb der erforderlichen Rentabilitätsschwelle. Sie sollten solche Modelle wählen, die nicht zu groß und nicht zu klein sind. Diese Schlussfolgerung habe ich aus meiner Erfahrung gezogen ....
Wenn ich ein und dieselbe Trainingsdatei trainiere, erhalte ich mehrere Modelle. Und egal, wie viele ich auswähle, es gewinnt immer das Modell, das die durchschnittliche Anzahl von Eingaben und die polynomiale Größe zwischen den erhaltenen Modellen aufweist. Ein Beispiel:
1. 4 Eingänge, Polynomgröße klein
2. 5 Eingänge Polynomgröße mittel
3. 8 Eingänge Polynomgröße groß.
Der Vergleich der Polynomgröße erfolgt natürlich zwischen den Modellen. In der Regel gewinnt also Modell Nummer 2, das 5 Eingänge und eine mittlere Polynomgröße hat. Egal, wie viele Modelle ich mit mehr Eingaben versuchte (nach der Theorie, dass ein Modell umso intelligenter ist, je parametrischer es ist), in der Regel verschmolzen sie alle zu Rückkopplungen.
Wieder einmal habe ich einen groben Fehler gemacht - ich habe meine Strömung mit einem Exponenten verzerrt und dann angefangen, die richtigen Strömungen zu sammeln. Sie wird korrigiert werden.
Da haben Sie es...
Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass die Waage ausfällt.
Die einzigen, die Tics verwenden müssen, sind diejenigen, die auf der Seite des Brokers sitzen und HFT-Arbitrage schreiben.
Man kann sie nicht gewinnen, glauben Sie mir.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem vorherigen Preis. Dies sollte eine stationäre Reihe ergeben, in der jedes neuronale Netz, im Allgemeinen jedes mit einer einzigen Eingabe, die nächsthöhere Wahrscheinlichkeit des aktuellen Wertes vorhersagen wird.
Einverstanden. Es muss ein Gleichgewicht auf dem Markt geben!!!! Zwischen Einfachheit und Komplexität in der Konstruktion des TS als Ganzes. Lassen Sie mich ein Beispiel mit Modellen geben: Ein zu einfaches Modell wird nicht lange funktionieren und als zufällig akzeptiert werden. Ein zu komplexes System funktioniert zwar länger, aber schlechter. Unterhalb der erforderlichen Rentabilitätsschwelle. Sie sollten solche Modelle wählen, die nicht zu groß und nicht zu klein sind. Diese Schlussfolgerung habe ich aus meiner Erfahrung gezogen ....
Wenn ich ein und dieselbe Trainingsdatei trainiere, erhalte ich mehrere Modelle. Und egal, wie viele ich auswähle, es gewinnt immer das Modell, das die durchschnittliche Anzahl von Eingaben und die polynomiale Größe zwischen den erhaltenen Modellen aufweist. Ein Beispiel:
1. 4 Eingänge, Polynomgröße klein
2. 5 Eingänge Polynomgröße mittel
3. 8 Eingänge Polynomgröße groß.
Der Vergleich der Polynomgröße erfolgt natürlich zwischen den Modellen. In der Regel gewinnt also Modell Nummer 2, das 5 Eingänge und eine mittlere Polynomgröße hat. Ich habe versucht, Modelle mit mehr Eingaben zu erstellen (theoretisch ist ein parametrischeres Modell klüger), aber in der Regel wurden sie alle in Rückkopplungen zusammengefasst.
Ja, so etwas sollte der Fall sein. Ich habe einmal an einem Seminar im Keldysh-Institut teilgenommen, bei dem mathematische Modelle komplexer Systeme diskutiert wurden. Kurz und bündig:
Einfaches Modell - schlecht beschrieben.
Mittlere Komplexität - viel besser,
Hohe Komplexität - wird instabil oder bringt keinen nennenswerten Gewinn.
D.h., für Prozessmodelle gibt es eine optimale Komplexität und eine Grenze der Komplexität, über die man nicht hinausgehen sollte.
Zurück zu den Fakten - warum ist Doc in seinem Tick-Junk mit Zeitintervallen = Gamma+Koshi auf 0 und mein glasklarer 2nd order flow hemmungslos glücklich? Denn das ist der Schlüssel, meine Herren!!! Und Sie versuchen, sie in den Dreck zu ziehen.
Soll ich mal raten?
Bei den theoretischen Überlegungen und Recherchen wird die Physik des Prozesses vergessen und es werden "Nuancen" genannt. Um eine zuverlässige Analyse von Ticks mit DDE durchzuführen, sollten Sie zunächst die Fragen beantworten, was Ticks sind, wie und woraus sie bestehen (minimales Prozessmodell), was wir zählen, warum, was DDE ist, in welchem Modus es arbeitet, ob es Datenverluste gibt, wie wir Zeitintervalle wählen und warum. Und es gibt noch viel mehr. Wie man Zwischenergebnisse überprüft, ist aus irgendeinem Grund nicht möglich...
Ihr "kristallklarer Strom" ist eine enge Entsprechung von s2 s3 s15. Was soll das Ergebnis sein? Eine Art fraktaler Indikator oder ähnliches? Wie ähnlich sich die verschiedenen Frames sind.
Damit ein eher kurioser Thread gute Manieren bekommt, braucht man eine klare Einleitung - was wir tun, worauf wir uns stützen, warum und wozu. Das Nützlichste sind bisher Kritik und seltene Referenzen.
Bisher besteht der größte Nutzen nur in der Kritik, auf die nur unzureichend reagiert wird, und in gelegentlichen Hinweisen.
Kritik ist hier sinnlos. Sie sind wahnsinnig.)
Ich glaube, ich halte jetzt den Mund. Ich gestehe, dass ich es satt habe.