Von der Theorie zur Praxis - Seite 273
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Ich glaube, ich habe es.
Schritt 1 - Erstellen Sie Ihren eigenen Beat-Generator, mit zufälligen Pausen zwischen den Beats, wie in dieser Verteilung. Bei jedem Zyklus - nehmen Sie den aktuellen Geld-/Briefkurs und erstellen Sie eine Zeitreihe davon.
Schritt 2 - Ich verstehe es noch nicht, ich muss darüber nachdenken. Mit solchen Zeitreihen kann ich nicht handeln, das ist bereits HFT.
Bei Schritt 2 handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Handgelenk, das mit einem Zufallsprozess verbunden ist. Wenn der Prozess seine Durchschnittsgrenzen überschreitet, geht er zurück zum Handgelenk... Ich denke, so einfach ist das...
Gehe ich recht in der Annahme, dass der K-Faktor der Erlang-Verteilung ein guter Indikator für die Fairness des Handels ist?
Eher über die Qualität der Infrastruktur).
Gehe ich recht in der Annahme, dass der K-Faktor der Erlang-Verteilung verwendet wird, um die Fairness des Handels zu beurteilen?
Ein bisschen spezifischer Humor:
Ich denke, je mehr k, desto besser für uns)))), denn wenn k=1 ist, handelt es sich um einen reinen Exponenten, einen Poisson-Prozess, der im Allgemeinen sehr schlecht ist. Das ist, wenn Sie anfangen, zwischen sehr schlecht und so, durchschnittlich, vielleicht etwas für einen Gewinn zu vergleichen))))
Ich denke, je mehr k, desto besser für uns)))), denn wenn k=1, dann ist es ein reiner Exponent, ein Poisson-Prozess, im Allgemeinen ist alles sehr schlecht. Da fängt man an zu vergleichen zwischen sehr schlecht und so, durchschnittlich, vielleicht etwas für einen Gewinn))))
Für neuronale Netze und Vorhersageaufgaben - ja, je mehr k, desto besser.
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass der Parameter k je nach dem vom Händler verwendeten Modell zwangsweise gewählt werden sollte. Ich habe k=1.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich den Parameter K=1 benötige, nämlich um einen Poissonfluss zu emulieren.
Und dieser Grund ist die Notwendigkeit eines mysteriösen Parameters, der für Trend/Flux verantwortlich ist.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich bei diesem Parameter um den Nichtentropiekoeffizienten des Systems handelt, der als Verhältnis zwischen dem aktuellen Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung und dem Parameter der Gaußschen Verteilung berechnet wird.
Die Hypothese lautet also, dass bei K=1, d. h. bei der Simulation eines realen Tick-Flows durch einen Poisson-Prozess, der Nichtentropiekoeffizient des Systems korrekt berechnet wird, in anderen Fällen jedoch nicht.
Für neuronale Netze und Vorhersageaufgaben - ja, je mehr k, desto besser.
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass der Parameter k je nach dem vom Händler verwendeten Modell zwangsweise gewählt werden sollte. Ich habe k=1.
Alexandre, du sagst nicht, wofür du k=1 brauchst, nämlich um die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand und dem Zustand ohne Folgen zu berechnen, und aus dieser Differenz berechnest du das Handelsverhältnis, das den Trend zwischen den Sitzungen anzeigt.
Alexander, Sie geben nicht an, wofür Sie k=1 benötigen, nämlich um die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand und dem Zustand ohne Nachwirkungen zu berechnen, diese Differenz wird verwendet, um das Handelsverhältnis zu berechnen, das die Dynamik zwischen den Sitzungen zeigt.
Und das natürlich auch.
Dieser Unterschied zwischen dem realen Tick-Flow und seiner Emulation ist also für 2 Dinge notwendig:
1. zur Berechnung der Handelsintensität (aufgelöst)
2. die Nicht-Entropie zu berechnen (in Arbeit...)
Es gibt einen weiteren Grund, warum ich den Parameter K=1 benötige, nämlich die Emulation von Poisson-Strömen.
Und dieser Grund ist die Notwendigkeit eines mysteriösen Parameters, der für Trend/Flux verantwortlich ist.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich bei diesem Parameter um den Nichtentropiekoeffizienten des Systems handelt, der als Verhältnis zwischen dem aktuellen Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung und dem Parameter der Gaußschen Verteilung berechnet wird.
Die Hypothese lautet also, dass bei K=1, d. h. bei der Simulation eines realen Tick-Flows durch einen Poisson-Prozess, der Nichtentropiekoeffizient des Systems korrekt berechnet wird, andernfalls nicht.
Ist es möglich, den bestehenden realen Prozess theoretisch zu tunen, um sich der Normalverteilung anzunähern, sagen wir, wie im Fall von k--> bis unendlich in der Erlang-Verteilung, aber nicht als Ganzes zu nehmen, sondern als einen Teil, wo ein Teil dieser Verteilung zur Normalverteilung tendiert, projiziert auf den gesamten Prozess, als ob er ihn ersetzen würde, um das Handelsintensitätsverhältnis korrekt zu berechnen, denn derzeit ist es nicht ganz korrekt wegen des Erlang-"Schwanzes", wo der Exponent mit Cauchy noch sitzt. Schließlich sind alle Ihre Erfolge, soweit ich weiß, auf die Anwendung dieses Koeffizienten zurückzuführen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Ist es möglich, den bestehenden realen Prozess theoretisch nahe an die Normale anzupassen, sagen wir, wie im Fall von k--> bis unendlich in der Erlang-Verteilung, aber sie nicht als Ganzes zu nehmen, sondern als einen Teil, wo ein Teil dieser Verteilung zur Normalen tendiert, projiziert auf den ganzen Prozess, als ob sie ihn ersetzen würde, um die Rate der Handelsintensität richtig zu berechnen, denn derzeit ist es nicht ganz richtig genau vom Erlang-"Schwanz", wo der Exponent an Cauchy noch sitzt. Denn soweit ich weiß, ist Ihr gesamter Erfolg auf die Anwendung dieses Koeffizienten zurückzuführen. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Um ehrlich zu sein, habe ich die Fälle von K > 1 nicht in Betracht gezogen, aber das hätte ich wahrscheinlich tun sollen. Da muss es doch etwas geben.
Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass mein Ziel darin bestand, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, d. h. mein Portemonnaie sofort wieder aufzufüllen.
Als ich feststellte, dass nur die Arbeit im Erlang-Fluss (bereits bei K=1 !!!!!) gute Ergebnisse lieferte, begann ich irgendwie mehr über Geld als über Physik und Mathematik nachzudenken. Leider sind mir die menschlichen Schwächen, die von meinem Schwiegervater und meiner Frau genährt werden, ebenso wenig fremd...
Also, K>1 Fälle, ich hoffe, jemand in Betracht ziehen und erhalten nicht nur gut, aber uneingeschränkte Gewinne.
Um ehrlich zu sein, habe ich Fälle von K > 1 nicht in Betracht gezogen, was ich wahrscheinlich hätte tun sollen. Da muss es doch etwas geben.
Mit meiner Ausrede wollte ich das Problem so schnell wie möglich lösen, um meine Geldbörse sofort wieder aufzufüllen.
Als ich feststellte, dass nur die Arbeit im Erlang-Fluss (bereits bei K=1 !!!!!) gute Ergebnisse lieferte, begann ich irgendwie mehr über Geld als über Physik und Mathematik nachzudenken. Leider sind mir die menschlichen Schwächen, die von meinem Schwiegervater und meiner Frau genährt werden, ebenso wenig fremd...
Fälle mit k>1 werden also hoffentlich von jemandem in Betracht gezogen und bringen nicht nur gute, sondern ungebremste Gewinne.
Bei k--> bis zur Unendlichkeit werden wir analog der Normalverteilung bekommen, ich schlage vor, anders zu machen, nicht nach solchem k zu suchen, sondern hier und jetzt die Reste umzuwandeln, die wir im Schwanz haben, wir haben sie einfach infolge der Verspätung auf dem Weg nicht bekommen.
Es ist möglich, dass Sie und ich über dieselbe Sache sprechen, nur Sie von der Nicht-Entropie-Seite und ich von der Erlang-Seite.