Von der Theorie zur Praxis - Seite 271
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Da sie mit Ticks im Bereich von Millisekunden arbeitet, ist es unwahrscheinlich, dass sie verwendet wird. In diesem kurzen Intervall spielt Ping eine wichtige Rolle, und DC genehmigt solche Geschäfte nicht und zahlt sie auch nicht aus. IMHO
Sie ist für jede Entdeckung wertlos, wenn sie keine praktische Anwendung hat. Außer vielleicht in der Physik oder der Astrologie. Aber solche Entdeckungen werden auf dem Markt nicht gebraucht. Was für einen Sinn haben sie? Und wie der Name dieses Zweigs schon sagt, müssen die gewonnenen Ergebnisse in der Praxis angewandt werden. Nicht wahr?
Auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis gibt es zwei klassische Antworten.
Lenin: Alle Theorie ohne Praxis ist tot.
Einstein: Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie.
Der zeitliche Abstand zwischen dem Erscheinen einer Theorie und dem Beginn ihrer Anwendung in der Praxis kann Jahrhunderte betragen. Es gibt keinen Grund zu garantieren, dass es keine praktische Anwendung gibt, insbesondere, wenn sie jetzt nicht sichtbar ist oder von jemandem versteckt wird.
Wir sollten lernen, Ticks, die zur Cauchy-Verteilung gehören, zu "verwerfen" und nur mit denen zu arbeiten, die zur Gamma-Verteilung gehören (in unserem diskreten Fall - Erlang-Verteilung)
Es ist praktisch einfach zu machen. In diesem Diagramm ist die Gamma-Verteilung bereits nach 400 ms fast Null.
Grob gesagt, ist alles, was länger als 400 ms ist, bereits Cauchy.
Aber Werte mit einer Pause < 400 ms können nicht alle gelassen werden. Es kann eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 (Gleichverteilung) erzeugt werden. Wenn diese Zahl kleiner ist als [koshi / (gamma + koshi)] aus der Formel, verwerfen wir auch dieses Häkchen.
Im Allgemeinen gefällt mir diese Idee - wenn die Ticks nicht länger als 400ms ankommen, bedeutet das, dass etwas nicht stimmt und der schließlich angekommene Tick "schlecht" ist. Es ist besser, noch etwas länger auf die nächste Ausgabe zu warten.
In diesem Diagramm ist die Gamma-Verteilung bereits nach 400 ms nahezu Null.
Wie hoch ist die für die Y-Achse berechnete Frequenz? Oder ist es nur der Kehrwert der X-Achse? Aber was ist dann der Sinn?
Nicht die Frequenz ist Hertz, sondern "wie oft dieses Ereignis auftreten wird".
Wenn es zum Beispiel insgesamt 10000 Ticks gab und 40 davon eine Pause von 100 ms hatten, dann ist die Häufigkeit dieses Ereignisses = 40/1000=0,004
x=100, y=0,004
Nicht die Frequenz ist Hertz, sondern "wie oft dieses Ereignis auftreten wird".
Wenn es zum Beispiel insgesamt 10000 Ticks gab und 40 davon eine Pause von 100 ms hatten, dann ist die Häufigkeit = 40/1000=0,004
x=100, y=0,0015
Ich verstehe auch nicht, was das soll :)
Es ist nur so, dass die Frage der Pausenverteilung zwischen den Ticks schon früher in diesem Thread aufgeworfen wurde - ich habe geholfen, so gut ich konnte.
Ich danke Ihnen. Aber ist eine solche Häufigkeit und Zeitintensität des Handels überhaupt sinnvoll? Wäre es nicht logischer, ein Diagramm der Amplitudenverteilung der Trades zu erstellen, anstatt der Zeitverteilung, da Zeit im Prinzip nicht in TS monetarisiert werden kann?
Es geht darum, im Fluss von Erlang zu arbeiten. Es ist, als wäre man mittendrin und würde das Geschehen von dort aus beobachten. Sie werden sich im Ozean der Forex nicht verloren fühlen.
Es geht darum, im Fluss von Erlang zu arbeiten. Es ist, als wäre man mittendrin und würde von dort aus das Geschehen beobachten. Sie werden sich im Ozean der Forex nicht verloren fühlen.
Die Threads von Erlang werden zur Berechnung von Systemausfällen und zur Berechnung von Überlastungen verwendet. Das heißt, es mag für Brokerage-Server sinnvoll sein, aber nicht für den Händler, für den der Nutzen dieser Informationen fraglich ist...