Von der Theorie zur Praxis - Seite 229
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Sie können eine solche Aussage nur treffen, wenn Sie alle Kontotypen bei allen 300 Brokern ausprobiert haben. Ich schreibe, was ich persönlich getestet und gemessen habe. Und nicht auf Cent-Konten bei GroboForex-ähnlichen Brokerhäusern.
Deshalb bin ich so zuversichtlich. Das Minimum war 20ms, um zu locken, dann wurde es erhöht.
der LMAX hat ein stabiles Minimum von 50 ms auf MT4
Beim mt4 lag das Minimum bei 20 mm, dann wurde das stabile Minimum auf 50 mm erhöht.
Nein, er fängt einfach dummerweise an, den nächsten Tick zu verarbeiten, während der alte noch nicht für einen Bot auf dem Chart.... beendet ist.
Das sollte nicht passieren. Wenn der Berechnungsprozess des EA beim aktuellen Tick noch nicht beendet ist und bereits ein neuer Tick eingetroffen ist, dann sollte dieser neue Tick übersprungen werden. Das ist die Logik von MT4/5. Können Sie Ihre Widerlegung bestätigen?
Ich hatte noch nie ein Problem damit, und ich habe schon viel skalpiert.
Das sollte nicht passieren. Wenn der Berechnungsprozess des EA beim aktuellen Tick noch nicht beendet ist und bereits ein neuer Tick eingetroffen ist, dann sollte dieser neue Tick übersprungen werden. Das ist die Logik von MT4/5. Können Sie Ihre Behauptungen bestätigen?
Schreiben Sie einen einfachen Test und sehen Sie... Vielleicht liegt es nur an mir...
Sie sind derjenige, der behauptet, dass MT4/5 EAs nicht so handeln, wie sie sollten. Das habe ich nicht bemerkt, warum sollte ich einen Test schreiben?
Sie sind derjenige, der behauptet, dass MT4/5 EAs nicht so handeln, wie sie sollten. Ich habe das nicht bemerkt, warum sollte ich einen Test schreiben?
Das ist beim Scalping schwer zu bemerken, wenn man viele Trades hat und nicht weiß, ob sie alle richtig sind...
Bei mt5 gab es einmal eine plötzliche Änderung der Ausführungspolitik durch DT, so dass Positionen anders berücksichtigt werden mussten und die Umgebungssynchronisierung langsam war, aber dann wurde das Problem behoben.
deshalb bin ich so zuversichtlich, das Minimum war 20 ms, als Lockmittel, dann wurde es erhöht
LMAX hat ein stabiles Minimum von 50 ms auf MT4
Um den Mindestbetrag zu erfahren, müssen Sie alle Makler und alle Kontotypen durchsehen. Mein Rückstand ist deutlich geringer.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Cent und Nicht-Cent
Das ist die Theorie. Aber die Spreads der Penny-Konten unterscheiden sich nicht voneinander?
... sie unterscheiden sich überhaupt nicht, außer bei der Serverlast
Wenn wir die Reihenfolge des Aufladens von Centbeträgen überprüfen wollen, müssen wir mehr Konten verwenden und weniger Beschwerden von denjenigen, die 50 Dollar und nicht 5000 verloren haben. Und die Serverlast bestimmt weitgehend die Geschwindigkeit der Bearbeitung eines Handelsauftrags.
Um den Mindestbetrag zu erfahren, müssen Sie alle Makler und alle Kontotypen durchgehen. Ich habe einen viel kleineren Rückstand.
Das ist die Theorie. Ich würde auch sagen, dass die Handelsbedingungen (z.B. Spreads) auf Cent-Konten gleich sind, oder?
Nun, die genaue Belastung auf den Cent ist viel höher, weil es mehr Konten und weniger Beschwerden werden diejenigen, die $ 50 verloren, und nicht 5000. Und die Serverlast bestimmt weitgehend die Geschwindigkeit der Bearbeitung eines Handelsauftrags.
Ich flüstere, es kann nicht weniger sein, zeige das Protokoll
für das feste Protokoll beträgt die durchschnittliche Ausführung 2-10 ms (und nicht immer), und Sie wollen irgendwo ausgegeben werden (nicht ausgegeben) über MT Gateway - das ist die zusätzlichen Kosten
an der Börse in offener ~30 ms Ausführung über plaza
Es wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt:
1. Die Verteilung der Preiserhöhungen ist eine Student's t2-Verteilung.
2. Der Preisbildungsprozess ist nicht-markovianisch und KEINE AUSWIRKUNGEN können diese Nicht-Markovianität zerstören.
3. Die erste Annäherung an das Preismodell ist ein Wiener Prozess mit Drift, der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.
Lieber Alexander, ich bin auf deinen großen Zweig gestoßen, wo du diese Hypothesen zuerst aufgestellt hast. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Zeit, ein so umfangreiches Thema zu lesen. Bitte sagen Sie mir, zu welchem Ergebnis Sie bei der Diskussion mit anderen Forumsteilnehmern gekommen sind?
Sie stellen hier Hypothesen auf - haben Sie diese statistisch überprüft? Wenn ja, welche optimalen Handelsalgorithmen haben Sie daraus abgeleitet?