Von der Theorie zur Praxis - Seite 138
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Es gibt zwar keine tiefgreifende Zeckengeschichte, und in der Berechnung ist ein Blick in die Zukunft enthalten, aber ich habe große Zweifel.
Ich werde diese Berechnungen am Wochenende mit verschiedenen Ablesemethoden überprüfen.
Ich habe Tickdaten beim Lesen:
1. Zitate ohne Pseudo-Zustände in 1 Sek.
2. Anführungszeichen ohne Pseudo-Zustände durch Exponent.
3. Zitate mit Pseudo-Zuständen durch den Exponenten (dies ist der Fall, den wir jetzt untersuchen)
Mein Broker verfügt nicht über ein Tick-Archiv, so dass ich den Verlauf ohnehin selbst zusammenstellen muss.
Ich werde diese Berechnungen am Wochenende mit verschiedenen Ablesemethoden überprüfen.
Ich habe Tickdaten beim Lesen:
1. Zitate ohne Pseudo-Zustände in 1 Sekunde.
2. Anführungszeichen ohne Pseudo-Zustände über Exponent.
3. Zitate mit Pseudo-Zuständen durch den Exponenten (dies ist der Fall, den wir jetzt untersuchen)
Mein Broker verfügt nicht über ein Tick-Archiv, so dass ich den Verlauf ohnehin selbst zusammenstellen muss.
Auf dem Diagramm sind die Markierungen in Schritten von 1.520. Wenn es sich um einen Exponenten handelt, ist es ein Chaos mit den Markierungen, weil unsere Skala rechts und nicht links beginnt.
Nein. Ein exponentiell verteilter Zufallszahlengenerator erzeugt etwas wie 11223391128145 und ich lese in diesen Abständen Zitate. Ich sammle diese Kurse im Puffer von 15625 und berechne bei jedem neuen Kurs die aktuellen Parameter und die durchschnittlichen Parameter. Je länger der Prozess andauert, desto mehr fällt auf, dass sich der aktuelle Varianzwert (gemäß der Formel in der beigefügten Datei) nur unwesentlich ändert und die durchschnittliche Varianz sich im Laufe der Zeit überhaupt nicht verändert. Beachten Sie, dass dies alles in Bezug auf 0 gilt. Wenn wir die Varianzhistogramme (Spalte A in Registerkarte 2) aufzeichnen, sehen wir im Durchschnitt eine nahezu normale Verteilung:
Dies ist mit einem Archiv historischer Werte = 211690 Notierungen
Ich denke, wenn wir die Geschichte von 1.000.000 Werten haben werden, werden wir eine perfekte Glocke sehen
Ist Ihnen klar, dass dies ein Blick in die Zukunft ist?
In der Geschichte sind solche Wendungen möglich, in Echtzeit nicht.
Warum sollte es überhaupt einen Pullback zum Mittelwert geben?
Jeder, der handelt, weiß, dass eine Trendkorrektur durch Seitwärtsbewegungen durchaus möglich ist, nicht durch Elliot-Wellen. Ich habe absichtlich eine Stichprobe von drei Jahren ausgewählt, in denen es mehrere Abschnitte mit Seitwärtstrendkorrektur gab und die Gesamtbewegung mit Seitwärtstrendkorrektur über tausend Punkte betrug.
All diese Gaben sind in den Signalen der mittelwertbildenden Liebhaber deutlich sichtbar.
Warum sollte es überhaupt einen Pullback zum Mittelwert geben?
Jeder, der handelt, weiß, dass eine seitwärts gerichtete Trendkorrektur durchaus möglich ist, nicht durch Elliot-Wellen. Ich habe absichtlich eine Stichprobe von drei Jahren ausgewählt, in denen es mehrere Abschnitte mit Seitwärtstrendkorrektur gab und die Gesamtbewegung mit Seitwärtstrendkorrektur über tausend Punkte betrug.
All diese Gaben sind in den Signalen der Mittelwertbildungsbegeisterten deutlich sichtbar.
Warum sollte es überhaupt einen Pullback zum Mittelwert geben?
Jeder, der handelt, weiß, dass eine seitwärts gerichtete Trendkorrektur durchaus möglich ist, nicht durch Elliot-Wellen. Ich habe absichtlich eine Stichprobe von drei Jahren ausgewählt, in denen es mehrere Abschnitte mit Seitwärtstrendkorrektur gab und die Gesamtbewegung mit Seitwärtstrendkorrektur über tausend Punkte betrug.
All diese Geschenke sind in den Signalen der mittelwertbildenden Liebhaber deutlich zu erkennen.
Nach dem Algorithmus, der von Ihrem alten Freund Vizard_ vorgeschlagen wurde, wird der Pullback zum Durchschnitt definitiv für die Inkremente sein.
Schauen Sie sich noch einmal die untere Grafik des Mittelwerts der Inkremente in der Stichprobe von 15625 im Verhältnis zum Preis selbst (obere Grafik) genau an
und die Verteilung, die dieser Durchschnittswert der Inkremente im Laufe der Zeit bildet (siehe meinen vorherigen Beitrag).
PS Ich veröffentliche nochmals den Linkhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn um nicht verloren zu gehen...
Warum sollte es überhaupt einen Pullback zum Mittelwert geben?
Jeder, der handelt, weiß, dass eine seitwärts gerichtete Trendkorrektur durchaus möglich ist, nicht durch Elliot-Wellen. Ich habe absichtlich eine Stichprobe von drei Jahren ausgewählt, in denen es mehrere Abschnitte mit Seitwärtstrendkorrektur gab und die Gesamtbewegung mit Seitwärtstrendkorrektur über tausend Punkte betrug.
All diese Geschenke sind in den Signalen der mittelwertbildenden Liebhaber deutlich zu erkennen.
Denn der Markt ist ständig auf der Suche nach dem Preisoptimum. Und wenn es eine Veränderung gibt, wird der Durchschnitt nach oben gezogen, und der Markt kehrt zu ihm zurück.
Die Graylisten vergessen jedoch, dass der Durchschnitt auf den Mittelpunkt des Fensters gesetzt werden sollte, d. h. um eine halbe Periode vom rechten Punkt nach hinten verschoben.
Der Markt kommt immer zu diesem Mittelwert. Aber in diesem Fall ist es nichts am rechten Rand.
Wenn wir keinen Humor zeigen, kehrt der Markt nicht immer in die Mitte zurück, insbesondere wenn er dem Trend folgt. Nach einer Weile wird es das Handgelenk berühren, aber Sie werden in einem bestimmten Minus sitzen.
Nein. Ein exponentiell verteilter Zufallszahlengenerator erzeugt etwas wie 11223391128145 und ich lese in diesen Abständen Zitate. Ich sammle diese Kurse in einem Puffer von 15625 und führe bei jedem neuen Kurs Berechnungen der aktuellen Parameter und der durchschnittlichen Parameter durch. Je länger der Prozess andauert, desto mehr fällt auf, dass sich der aktuelle Varianzwert (gemäß der Formel in der beigefügten Datei) nur unwesentlich ändert und die durchschnittliche Varianz sich im Laufe der Zeit überhaupt nicht verändert. Beachten Sie, dass dies alles in Bezug auf 0 gilt. Wenn wir die Varianzhistogramme (Spalte A in Registerkarte 2) aufzeichnen, sehen wir im Durchschnitt eine nahezu normale Verteilung:
Dies gilt für den Stichprobenumfang = 211690
Ich denke, wenn wir eine Geschichte von 1.000.000 Werten haben, werden wir eine perfekte Glocke sehen.
Das ist etwas, das ich überhaupt nicht verstehe.
Wenn es sich bei den Zeitstempeln um Zufallszahlen handelt (die eine Exponentialverteilung haben), dann führt dies unabhängig von der Verteilung zu einer Vermischung des ursprünglichen Quotienten, und Sie sehen eindeutig einen regelmäßigen Quotienten, d. h. alles ist geordnet.
Aber das ist nur eine Frage der Sprache.
Es geht um das Prinzip.
Ihr System funktioniert NICHT.
Solche Systeme sind sehr gut erforscht, sogar Adelige haben sie bekommen (Ko-Integration heißt das). Sie können vernünftig funktionierende Arbitrage-Systeme aufbauen. Aber es sind immer mehrere Instrumente. Niemand hat es jemals geschafft, dies bei einem Währungspaar zu tun - der Grund ist oben genannt: Sie können auf einen Pullback auf Null durch einen Drawdown von mehreren tausend Pips warten und Sie können NIE darauf warten.
Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Wenn es sich bei den Zeitstempeln um Zufallszahlen handelt (die eine Exponentialverteilung haben), dann wird dies unabhängig von der Verteilung dazu führen, dass das ursprüngliche Kotier gemischt wird, und Sie haben eindeutig ein reguläres Kotier, d. h. alles ist geordnet.
Aber das ist nur eine Frage der Sprache.
Es geht um das Prinzip.
Ihr System funktioniert NICHT.
Solche Systeme sind sehr gut erforscht, sogar Adelige haben sie bekommen (Ko-Integration heißt das). Sie können vernünftig funktionierende Arbitrage-Systeme aufbauen. Aber es sind immer mehrere Instrumente. Niemand war in der Lage, es auf ein Währungspaar zu tun - der Grund ist oben genannt: Sie können für einen Pullback auf Null durch einen Drawdown von mehreren tausend Pips warten und Sie können NIE warten.
SanSanych, in dieser Sache werde ich meine Zeit nicht mit Argumenten verschwenden.
Noch einmal: Dieser Algorithmus wurde uns von Ihrem alten Freund Vizard_ zur Verfügung gestellt. Ich habe keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen - seine Berechnungen stimmten mit meinen völlig überein.
Wenn du mir immer noch nicht glaubst oder es nicht verstehst, kannst du die Berechnungen selbst durchführen.
SanSanych, dieses Mal werde ich meine Zeit nicht mit Argumenten verschwenden.
Wieder einmal hat uns Ihr alter Freund Vizard_ diesen Algorithmus geschenkt. Ich habe keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen - seine Berechnungen stimmen mit meinen völlig überein.
Wenn Sie es immer noch nicht glauben oder nicht verstehen, können Sie die Berechnungen selbst durchführen.
Am Wochenende werde ich es in mql machen, aber auf Minutenbalken. Ich wusste nicht, wie ich mit Zecken umgehen sollte, es gibt mehr Ärger als Geld.