Von der Theorie zur Praxis - Seite 131
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Zurück zu dem bereits besprochenen Thema, wie man Tickdaten liest.
Ich habe Feynmans Werke noch einmal gelesen, ein bisschen was von einem gewissen William Gunn und einige interessante Threads hier im Forum (alle aus den Jahren 2009-2011). - Dann ist es wie ein Eintauchen in die Forschung).
Trotzdem sollte der aktuelle (gemessene) Kurswert in einem bestimmten Intervall abgelesen werden und nichts anderes - kein Ablesen jedes Ticks ! Aus diesem Konzept der Preisbeobachtung leiten sich sowohl die Fokker-Planck-Gleichung als auch die proportionale Abhängigkeit der Preisabweichung von der Zeit über die Quadratwurzel ab, die Gunn gerne in seine mystischen Werke einfließen ließ (ohne dabei Einsteins Formel für die Brownsche Bewegung zu erraten), sowie die tatsächliche Steigerungsrate, mit der Feynman arbeitete.
Das ist alles, ich komme auf diese Frage nicht mehr zurück.
Herzliche Grüße,
Alexander_K
PS Diejenigen Händler, bei denen TS so eingestellt ist, dass es mit jedem Tick funktioniert, stoßen sofort auf die Heisenbergsche Unschärferelation und werden früher oder später mit einem leeren Geldbeutel und gläsernen Augen vor Ratlosigkeit und Entsetzen vor einer drohenden Armut stehen.Lesen Sie Feynmans Werk noch einmal, lesen Sie ein wenig von der Arbeit eines William Gunn und einige interessanteThreads hier im Forum...
Ich ermutige jeden, einen Blick aufhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424 zu werfen.
Dort ging ein Mann namens Farnsworth in seiner Forschung sogar noch weiter als ich. Niemand hat auf ihn gehört, und das hätte man tun sollen. Der Typ machte eine Zeit lang ein wenig Werbung und verließ das Forum. Wie schade!
Also wende ich mich an diesen Farnsworth, der über die Jahre und Entfernungen hinweg - Nein, Onkel, nicht die Schwänze der Verteilung der Inkremente sind das "Gedächtnis" des Prozesses, sondern die zweite der Multiplikatoren des Produkts aus der nicht standardisierten Student's t2-Verteilung und einem Exponenten, der eben diese Verteilung der Inkremente bildet. Dieser Exponent, der zu den Schwänzen der Verteilung passt, ist das "Gedächtnis" des nicht markovianischen Prozesses. So! Aber ich denke, Sie haben es selbst geschafft, sonst wären Sie noch in diesem Forum und würden die Werke von Ignoranten lesen. Mit freundlichen Grüßen, Alexander_K
Ich ermutige jeden, einen Blick aufhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424 zu werfen.
Dort ging ein Mann namens Farnsworth in seiner Forschung sogar noch weiter als ich. Niemand hat auf ihn gehört, und das hätte man tun sollen. Der Typ machte eine Zeit lang ein wenig Werbung und verließ das Forum. Wie schade!
Also wende ich mich an diesen Farnsworth, der über die Jahre und Entfernungen hinweg - Nein, Onkel, nicht die Schwänze der Verteilung der Inkremente sind das "Gedächtnis" des Prozesses, sondern die zweite der Multiplikatoren des Produkts aus der nicht standardisierten Student's t2-Verteilung und einem Exponenten, der eben diese Verteilung der Inkremente bildet. Dieser Exponent, der zu den Schwänzen der Verteilung passt, ist das "Gedächtnis" des nicht markovianischen Prozesses. So! Aber ich denke, Sie haben es selbst geschafft, sonst wären Sie noch in diesem Forum und würden die Werke von Ignoranten lesen. Mit freundlichen Grüßen, Alexander_K.
alle "alten Hasen" haben es gelesen... aber es scheint, dass es sinnlos ist, es bis zum Ende zu lesen, ohne praktische Schlussfolgerungen und Umsetzungen
p.s. ja, so ist es ausgegangen )
Alle "alten Hasen" haben sich also gemeldet... aber es scheint, dass es sinnlos ist, den Bericht bis zum Ende zu lesen, da es keine praktischen Schlussfolgerungen und Umsetzungen gibt
p.s. ja, das ist passiert )
Einer der coolsten Threads überhaupt! Ich habe es mit Vergnügen gelesen, bis die verdächtig vertrauten Gesichter darin auftauchten, woraufhin der Thread ins Stocken geriet und der Themenstarter im Allgemeinen das Forum verließ, ohne sich umzusehen :)))
Geben Sie die Dichten der verschiedenen Bereiche in der Spalte aus. Die Proben sind die gleichen.
Ich frage mich, ob der Trend mit zunehmender Dauer stark anhält oder nicht.
Ausgabe der Dichten aus den verschiedenen Plots in der Leiste. Die Proben sind die gleichen.
Ich frage mich, ob der Trend mit zunehmender Dauer stark anhält oder nicht.
Hm... Faszinierende Aufgaben, die von Ihnen kommen... Mit exponentieller Zeit? Vielleicht mit exponentiellen Zeitabständen zwischen den Zitaten? Seien Sie bitte etwas genauer. Ihre Charts sind schön - dies ist die Bewegung des Wellenpakets (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion) des Preises. Woher haben Sie sie bekommen? Ich nehme jedoch an, dass Sie dieses Problem bereits gelöst haben, und nun schauen Sie, wie ich es mache. Sehen Sie - ich habe kein Mitleid. Ich arbeite für alle. Ich langweile mich, wenn ich für mich selbst arbeite.
Übrigens habe ich bis jetzt 5 Geschäfte gemacht (+3/-2). Momentan Gewinn für 2 Tage =+269 Pips
Bereiten Sie Ihre Taschen vor, meine Freunde. Reinigen Sie sie von Staub. Ich werde den Lösungsalgorithmus auf jeden Fall in Form eines Modells ins Forum stellen.Geben Sie die Dichten der verschiedenen Bereiche in der Spalte aus. Die Proben sind die gleichen.
Ich frage mich, ob der Trend mit zunehmender Dauer stark anhält oder nicht.
Ha!
Ich habe die Aufgabe noch einmal gelesen - nein,Vizard_, du hast das Problem noch nicht gelöst, da du solche Fragen stellst. Farnsworth gabIhnen die Antwort auf Russisch in Form von Histogrammen. Wann hat er es gesehen? Das ist richtig - rund 500 Takte in der Stichprobe. 500 Balken (480 um genau zu sein) - das ist die notwendige Stichprobe, um den gesamten Trend zu sehen (auf M1 und M15, usw. wegen der Fraktalität des Marktes), und dann verdunkelt der Speicher sie und sammelt alles in einem Paket. Aus diesem Grund wird die Aufteilung des Pakets in zwei Ableitungen mit zunehmender Stichprobe nicht mehr angezeigt. Nur Farnsworths Hände zitterten vor Glück und völligem Unverständnis dessen, was vor sich ging (einfach gesagt - völlige Dummheit :))) und er konnte seine Arbeit nicht beenden :)))
Es geht nicht darum, ob die Zeit exponentiell oder gleichmäßig verläuft. Ich mache es mir mit der exponentiellen Skala ein wenig leichter. Jetzt muss ich die gemittelte historische Varianz und andere NE-Momente für einen nicht markovianischen Prozess nicht mehr zählen. Jetzt ist es so, als ob ich einen Markov-Prozess mit Pseudo-Zuständen habe und einfach die freie Lauflänge als Varianz verwende. Das ist richtig, aber natürlich nicht die ganze Wahrheit. Dort ist es etwas komplizierter - aber das kann ich Ihnen nicht beibringen, also halte ich den Mund.
Um 6:05 Moskauer Zeit hatte mein TS insgesamt 6 Trades (+4/-2). Gewinn = +415 Pips
Ich kann nicht genug von diesen 2 negativen Geschäften bekommen... Schade - was soll ich sagen... Ich kenne sogar den Grund - ich verwende jetzt SMA, und das ist nicht richtig. Ich muss zu WMA wechseln und nur die Zeit als Maßstab verwenden. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Hilbert-Raum, aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Bis bald!Hallo!
Wovon redet ihr eigentlich?
Ich verstehe gar nichts.