Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel. - Seite 12
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Trotz ihrer scheinbaren Schönheit ist die Aktentasche selbst miserabel :) schwarze Linie
aber zumindest ist es zyklisch.
Das Portfolio ist nicht zyklisch und weist keinerlei Regelmäßigkeit auf. Es scheint von der oberen Phasenzone abzusteigen und dann wieder in die obere zurückzukehren.
Diese Zyklizität hat keine Regelmäßigkeit )es sieht so aus, als ob es von der oberen Phase aus nach unten ging und dann wieder nach oben gehen könnte.
Was aber, wenn wir ein kurzes Intervall von 100 Balken auf 5-Minuten-Symbolen nehmen und die Anzahl der Geschäfte anstelle der Menge betrachten? )
Decken Sie die Verlierer, machen Sie den Hardcore.
Wie wäre es, wenn wir ein kurzes Intervall von 100 Bars auf 5-Minuten-Basis nehmen und es nicht nach der Menge, sondern nach der Anzahl der Trades betrachten? )
die unrentablen abdecken, einen harten Kern schaffen
es wäre viel schöner, ein Feld zu bekommen, das diese Beziehung auflöst... Ich habe einen Screenshot vom Minutenchart gemacht. Mal sehen, wie viel mehr Bewegung es im Vergleich zum flachen Kanal geben wird.
Versuchen Sie, Ihren Indikator in die Vergangenheit zu schicken und schauen Sie sich die schwarze....
Es ist wichtig zu erkennen und zu verstehen, dass diese Zyklizität durch die Komprimierung von Instrumenten entsteht. Man kann an jedem beliebigen Punkt komprimieren, aber sobald die Komprimierungsphase vorbei ist, beginnt die Disco)
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Zyklizität durch die Komprimierung von Werkzeugen entsteht. Man kann dies in jedem Bereich tun, aber sobald die Komprimierungsperiode vorbei ist, beginnt die Disco)
Nun, es scheint mir einfacher zu sein, alles über TS in der Geschichte auf einmal zu überprüfen, lassen Sie uns zumindest einen Blick auf die Varianten werfen
Ich bin es leid, es mit den Augen zu sehen, ich werde es weiter versuchen)
Ja... Ich denke, es ist einfacher, alles über TS im Verlauf zu überprüfen, um zumindest die Optionen zu optimieren.
Ich habe es satt, es zu sehen, ich werde es weiter tun)
Wenn Sie auf den Punkt kommen, werden Sie das Phasing des Marktes mit einer Periode von einem Monat bis drei Monaten sehen )), aber das Problem ist, dass Sie dieses Phasing nur in der Geschichte sehen werden und Sie werden nie in der Lage sein, es in der Zukunft vorherzusagen ))), grob gesagt werden Sie ein anderes Derivat (Handelssystem) aus einer Reihe von Finanzinstrumenten erhalten. Und da man bei einem regulären ZI nichts vorhersagen kann, kann man auch bei einem Derivat nichts vorhersagen), aber man kann es natürlich tun und überprüfen.
Ich beschreibe dies nicht als Ergebnis von Kenntnissen der höheren Mathematik, im Gegenteil, ich bin ein Dummkopf und habe alles überprüft, und ich habe auch die Roboter überprüft, in der Hoffnung, ein Muster zu finden. obwohl ich vielleicht nicht erfahren genug in der Programmierung bin und vielleicht habe ich Fehler in den Robotern gemacht.....
Ich beschreibe es nicht aus Mathematik, im Gegenteil, ich bin ein Dummkopf und ich bin es gewohnt, alles zu überprüfen, und ich habe auch die Roboter überprüft, in der Hoffnung, ein Muster zu finden. Obwohl ich vielleicht nicht genug Fähigkeiten in der Programmierung habe und vielleicht habe ich Fehler in den Robotern gemacht.....
Na ja, mal sehen, ob das Kind genug davon hat), dann kannst du wenigstens allen erzählen, dass du das Tao und alle Strategien gelernt hast
Nun, mal sehen, ob das Kind keine Zeit für irgendetwas hat), dann kannst du wenigstens allen erzählen, dass du das Tao und alle Strategien gelernt hast
Ich werde das beobachten, denn es ist interessant, die Schlussfolgerungen von wirklich kompetenten Leuten zu hören oder zu lesen.
die Summe aller Streuungen in Standardabweichungen umgerechnet. Wenn dieser Handel für 2 Symbole intuitiv ist, verstehe ich nicht, wie man ihn für eine Gruppe von Symbolen verwenden kann
d.h., wenn z-score größer als 2 sko oder kleiner als -2 sko ist, dann ist das Spread-Änderungspotential (potentieller Gewinn) für alle Instrumente höher? es stellt sich heraus, dass dies so ist, vorausgesetzt, dass das z-score Diagramm selbst stationär ist