Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel. - Seite 8

 
Maxim Dmitrievsky:

Einen weiteren Fehler in den Berechnungen gefunden, jetzt ist das Bild realistischer:

Fuß läuft +-100 Pips und auf den Brexit war es -400 :)

Pfund sollte auf diesem Screenshot verkauft haben.

Sie brauchen keine Angst mehr zu haben.

Es wird ein gewinnbringender Handel sein.

Wie sieht der Algorithmus zur Erstellung eines solchen Brotaufstrichs aus, wenn er nicht bereits ein Geheimnis ist?
 
Renat Akhtyamov:

Das Pfund hätte auf diesem Bildschirm verkauft werden müssen.

Jetzt gibt es nichts mehr, wovor man sich fürchten müsste.

Es wird ein profitabler Handel sein.

Was ist im Allgemeinen der Algorithmus solcher Spreads, wenn er nicht geheim ist?

Das habe ich schon einmal geschrieben - multiple lineare Regression. Für jedes der Instrumente bilden wir die Koeffizienten der Abhängigkeit von allen anderen.

Nun, wie sagt man so schön, profitabel... die Spreads haben sich jetzt erheblich ausgeweitet

Das Pfund hat sich wieder um 180 Punkte erholt.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe bereits über die multiple lineare Regression geschrieben. Für jedes der Instrumente bilden wir Koeffizienten der Abhängigkeit von allen anderen Instrumenten

Nun, sagen wir einfach, es ist profitabel... die Spreads haben sich jetzt erheblich ausgeweitet.

Gott segne auch Sie)

 

Maxim hat mehr als einmal gesagt, und niemand außer ihm merkt es, dass der Spread mit jedem Balken neu berechnet wird. Das heißt, die Verhältnisse ändern sich mit jedem Takt. Und diese Tatsache wird immer zu Nachteilen für das gesamte Portfolio führen (bei den Spreads pro Handel für jedes Währungspaar). Außerdem bringt es keinen Vorteil bei der Analyse, absolut keinen.)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich habe bereits über die multiple lineare Regression geschrieben. Für jedes der Instrumente bilden wir Koeffizienten der Abhängigkeit von allen anderen Instrumenten

Nun, wie soll ich sagen, es ist profitabel... die Spreads haben sich jetzt erheblich ausgeweitet.

Es sollte so sein, dass die Notierungen nicht den Fall von mehrfachen Umkehrungen von Geschäften von Kaufen zu Verkaufen und umgekehrt nutzen.

Alles in allem ist alles großartig, man kann es mit bloßem Auge sehen.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim hat mehr als einmal gesagt, und niemand außer ihm merkt es, dass der Spread mit jedem Balken neu berechnet wird. Das heißt, die Verhältnisse ändern sich mit jedem Takt. Und diese Tatsache wird immer zu Nachteilen für das gesamte Portfolio führen (bei den Spreads pro Handel für jedes Währungspaar). Außerdem bringt es keinen Vorteil bei der Analyse, absolut keinen).

Natürlich, aber diese Tatsache scheint doch berücksichtigt zu werden, oder nicht?

 
Anatolii Zainchkovskii:

Maxim hat mehr als einmal gesagt, und niemand außer ihm merkt es, dass der Spread mit jedem Balken neu berechnet wird. Das heißt, die Verhältnisse ändern sich mit jedem Takt. Und diese Tatsache wird immer zu Nachteilen für das gesamte Portfolio führen (bei den Spreads pro Handel für jedes Währungspaar). Außerdem bringt es keinen Vorteil bei der Analyse, absolut keinen.)

Das Problem kann gelöst werden. Es ist notwendig, das durchschnittliche Verhältnis für ein oder zwei Jahre zu ermitteln. Wenn dieser Koeffizient nicht gleich der Notierung des Kreuzes ist, dann ist alles normal.
 

hier ist eine für die Paarung ))))

 
Vitaly Muzichenko:

Ihnen auch einen guten Tag)


Es ist einfach, hier ist eine Aufschlüsselung von allem: und alglib hat eine mn reg.


 
Anatolii Zainchkovskii:

hier ist eine für die Paarung ))))


Ich habe ein ähnliches gemacht... wenn wir nur einen Weg finden könnten, die Bedeutung für jedes Attribut zu bestimmen und ein optimales Portfolio zu bilden, indem wir schlechte Paare ausschließen