Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel.

 

Viele Diskussionen zu diesem Thema, Gewinn/kein Gewinn, ja/nein, usw.

Aber ich kann keine Lösung für die technischen Probleme finden.

Ich schlage vor, dass wir hier NUR technische Fragen diskutieren, d.h. Formeln, wie, wo usw.

Ich zum Beispiel berechne den Spread, indem ich ein Instrument durch ein anderes dividiere.

Und welcher Preis durch welchen zu dividieren ist, bleibt die Frage.

Wenn sich der Spread ausweitet, bedeutet dies logischerweise, dass das erste Instrument verkauft und das zweite gekauft werden sollte. D.h. der Preis des ersten Symbols ist Bid1 und der Preis des zweiten Instruments ist Ask2.

Es stellt sich heraus, dass wir zwei Linien Bid1/Ask2 und Ask1/Bid2 benötigen, um den Spread zu bilden?

Denke ich richtig????

 
Fedor Kokhanov:

Viele Diskussionen zu diesem Thema, Gewinn/kein Gewinn, ja/nein, usw.

Aber ich kann keine Lösung für die technischen Probleme finden.

Ich schlage vor, dass wir hier NUR technische Fragen diskutieren, d.h. Formeln, wie, wo usw.

Ich zum Beispiel berechne den Spread, indem ich ein Instrument durch ein anderes dividiere.

Aber welcher Preis durch welchen zu teilen ist, bleibt die Frage.

Wenn sich der Spread ausweitet, bedeutet dies logischerweise, dass das erste Instrument verkauft und das zweite gekauft werden sollte. D.h. der Preis des ersten Symbols ist Bid1 und der Preis des zweiten Instruments ist Ask2.

Es stellt sich heraus, dass wir zwei Linien Bid1/Ask2 und Ask1/Bid2 benötigen, um den Spread zu bilden?

Habe ich Recht ????

Da Ihr Paarhandel auf dem Spread basiert, sollten Sie die folgende Bedingung überprüfen

Geld>Brief

Um im Plus zu bleiben.

Das bedeutet, dass Sie ein teures Währungspaar verkaufen und gleichzeitig ein billiges kaufen sollten.

Zum Beispiel Pfund - 1,33 Euro - 1,18. Wenn sich die Preise angleichen, können Sie die

Das ist die Formel.

 

Shalom!


Erlauben Makler Arbitrage? Ist ein Rückzug möglich?

 
Alexander Ivanov:

Shalom!

Erlauben Makler Arbitrage? Ist ein Rückzug möglich?

As-salaamu alaikum, einige Makler warnen, dass diese Geschäfte nicht gezählt werden, wenn Sie beim Arbitrieren gesehen werden.

 
Renat Akhtyamov:

Da der Handel mit Paaren auf dem Spread basiert, müssen Sie zu Beginn mindestens die folgende Bedingung erfüllen

Geld>Brief

Um in den schwarzen Zahlen zu bleiben.

Das heißt, Sie müssen ein teures Währungspaar verkaufen und gleichzeitig ein billiges kaufen.

Zum Beispiel steht das Pfund bei 1,33, der Euro bei 1,18. Wenn sich die Preise stabilisieren, können Sie schließen.

So lautet die Formel.


Dies ist "lange" Arbitrage. Ich wollte den Intraday-Spread relativ zum MA desselben Spreads. Auf Bars (M1) sieht es gut aus, auch auf Tests sieht es gut aus, aber wenn es um EAs geht, gibt es Ticks und entsprechend asc und bid. Dann wird alles noch komplizierter.

 
Alexander Ivanov:

Shalom!


Erlauben Makler Arbitrage? Ist ein Rückzug möglich?


Auf Forex tun sie das wahrscheinlich, auf FORTS nicht.

 

Guten Tag,

Ich habe 2 Jahre damit verbracht, gepaarte und mehrfach gepaarte Währungspaare für den Arbitrage-Handel zu testen, ja, im Allgemeinen im Plus, aber denken Sie daran, dass es unabhängig von der Korrelation der Währungspaare (selbst wenn sie 95% beträgt) keine Ko-Integration gibt.

Ich gebe Ihnen einen Rat, wenn Sie den Handel mit Paaren oder Multi-Paar-Handel in Forex, bauen eine Strategie auf die Währungen eur vs chf und aud vs nzd, alle anderen Währungen sind wenig im Zusammenhang mit einander, nicht einmal riskieren, in sie, sie können führen, aber die Nachrichten und ein ging nach unten die anderen steht, auch wenn sie eine hohe Korrelation haben.

Noch besser ist es, Forts zu kaufen. Dort gibt es mehr Kointegration, Sie sammeln vielleicht weniger Paare und die Hebelwirkung ist gering, aber Sie sind dort sicherer.

 
SkVladimir88:

Guten Tag,

Ich habe 2 Jahre damit verbracht, gepaarte und mehrfach gepaarte Währungspaare für den Arbitrage-Handel zu testen, ja, im Allgemeinen im Plus, aber denken Sie daran, dass es unabhängig von der Korrelation der Währungspaare (selbst wenn sie 95% beträgt) keine Kointegration zwischen ihnen gibt.

Ich gebe Ihnen einen Rat, wenn Sie den Handel mit Paaren oder Multi-Paar-Handel in Forex, bauen eine Strategie auf die Währungen eur vs chf und aud vs nzd, alle anderen Währungen sind wenig im Zusammenhang mit einander, nicht einmal riskieren, in sie, sie können führen, aber die Nachrichten und ein ging nach unten die anderen steht, auch wenn sie eine hohe Korrelation haben.

Ich empfehle Ihnen, Forts zu verwenden, es gibt mehr Kointegration, aber Sie können weniger Paare sammeln und die Hebelwirkung ist klein, aber Sie sind dort sicherer.

Wie und mit welchen Instrumenten kann man Kointegration bewerten?
 
SkVladimir88:

Guten Tag,

Ich habe 2 Jahre damit verbracht, gepaarte und mehrfach gepaarte Währungspaare für den Arbitrage-Handel zu testen, ja, im Allgemeinen im Plus, aber denken Sie daran, dass es unabhängig von der Korrelation der Währungspaare (selbst wenn sie 95% beträgt) keine Ko-Integration gibt.

Ich gebe Ihnen einen Rat, wenn Sie den Handel mit Paaren oder Multi-Paar-Handel in Forex, bauen eine Strategie auf die Währungen eur vs chf und aud vs nzd, alle anderen Währungen sind wenig im Zusammenhang mit einander, nicht einmal riskieren, in sie, sie können führen, aber die Nachrichten und ein ging nach unten die anderen steht, auch wenn sie eine hohe Korrelation haben.

Mein bester Rat ist, mit dem Handel von Forts zu beginnen. Es gibt mehr Kointegration, aber man kann weniger Paare sammeln und die Hebelwirkung ist gering.


Sagen Sie mir, welche technischen Hilfsmittel verwenden Sie (Expert Advisors, Robots), wenn Sie mit Devisenarbitrage handeln?

Und was ist "Kointegration"?

 
Yuriy Kishman:

Welche technischen Hilfsmittel (Berater, Roboter) verwenden Sie beim Arbitragehandel auf dem Devisenmarkt?

Was ist "Kointegration"?


Die Kointegration von 2 oder mehr Finanzinstrumenten wird durch das Vorhandensein ihrer stationären linearen Kombination ausgedrückt.

Sie können eine lineare Regression für die Suche und Bewertung eines kointegrierenden Instruments verwenden

Bei komplizierteren Modellen wird ein kointegriertes Portfolio aus mehreren Finanzinstrumenten gebildet, z. B. ein Index und alle darin enthaltenen Aktien.

Manchmal kann ein kointegriertes Portfolio aus 2 oder mehr Gruppen von Instrumenten gebildet werden, z. B. aus verschiedenen Sektoren

es ist wichtig, dass die Instrumente eine grundlegende und nicht eine zufällige Korrelation aufweisen

 

Als erstes müssen die Koeffizienten der linearen Beziehung zwischen den Instrumenten ermittelt und die Spanne berechnet werden

Sägen wir das Thema, jeder, der nicht faul ist..., um zu einem gemeinsamen Verständnis und gemeinsamen Bezeichnungen zu kommen. Ich bin einfach zu faul und gelangweilt :)