Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 12
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Matlab verfügt über ein ähnlichesSimulink-Paket. Die Bequemlichkeit liegt in der Verbindung mit Matlab selbst.
Alexander, eine methodische Frage: Warum die Zecken? Dort ist es sehr laut. Es lohnt sich, auf die Preise zu achten. Oder genauer gesagt, die Renditen aus den Schlusskursen.Im Rahmen meiner Analyse kann nur die so genannte "Lücke" als "Lärm" betrachtet werden. Die übrigen Daten halte ich für zuverlässig und liegen innerhalb eines Toleranzintervalls (Konfidenzintervall) für die t2-Verteilung des Student's t-Tests.
Matlab verfügt über ein ähnlichesSimulink-Paket. Die Bequemlichkeit liegt in der Verbindung zu Matlab selbst.
Kann man in Matlab den Median(20000), d.h. den Median einer Stichprobe von 20000 Werten, berechnen?
Ja, eigentlich gibt es nur Hardware-Einschränkungen...
Hier ist zum Beispiel eine Stichprobe von Pseudozufallszahlen des Typs double mit der Größe 2e6, wobei die Werte von 1 bis 10k reichen. Das letzte Element der Stichprobe ist 9439. Der Medianwert beträgt 5003.
Ja, eigentlich gibt es nur Hardware-Einschränkungen...
Hier ist zum Beispiel eine Stichprobe von Pseudozufallszahlen des Typs double mit der Größe 2e6, wobei die Werte von 1 bis 10k reichen. Das letzte Element der Stichprobe ist 9439. Der Medianwert beträgt 5003.
VisSim hat leider einen Grenzwert für die Stichprobengröße = 16384. Aber es funktioniert hervorragend mit dynamischen Daten, die sowohl aus DDE als auch aus anderen Datenquellen stammen. Und die mathematische Leistung der Funktionen ist mit der von MQL nicht zu vergleichen.
Dies ist keine Werbung! Aber ich habe noch kein besseres System für die statistische Analyse gesehen, insbesondere im Bereich der Dynamik.
Matlab verfügt über ein ähnlichesSimulink-Paket. Die Bequemlichkeit liegt in der Verbindung mit Matlab selbst.
Alexander, methodische Frage: Warum Zecken nehmen? Dort ist es sehr laut. Es ist besser, enge Preise zu nehmen, imho. Genauer gesagt, die Renditen der Schlusskurse.Denis, bitte verzeihen Sie mir, dass ich vorhin gesagt habe, dass alle Zecken berücksichtigt werden sollten. Ich war in Eile. Ich habe ein ziemlich schwieriges Paar CHFJPY genommen. Ich kann die Tudent-Verteilung nicht für ihre Inkremente verwenden, aber das war's.
Ich beschloss, den Durchschnittswert zwischen zwei eingehenden Ticks zu nehmen - und hier ist er (siehe angehängte Dateien)
Fazit: Offensichtlich schaffen es die DCs sogar mit NDD/ECN-Konten, nicht alle Daten zu liefern oder sie in irgendeiner Weise zu verzerren, und ja - wir müssen einfache Filter für die Datenverarbeitung anwenden (eine weitere Erhöhung der Stichprobe für die Mittelwertbildung hatte keine Wirkung, also nehmen Sie einfach den Durchschnitt zwischen 2 eingehenden Werten).
2. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kurssteigerungen (Renditen) im Fluss der Tick-Notierungen ist eine diskrete Verteilung, die asymptotisch durch die Studentsche Verteilung mit 2 Freiheitsgraden und der QuantilsfunktionQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a) beschrieben wird, wobei a=4*p*(1-p) und s die nichtparametrische Standardabweichung ist.
Die Student-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden hat eine unendliche Varianz.
In einigen Instituten wird der Händler sofort von den Risikomanagern gescholten, wenn er mit Risiken handelt, die über dem Limit liegen, während unter den Annahmen Ihrer Hypothese die Risiken unendlich sind. Daher stellt sich die logische Frage: Wozu brauchen solche Einrichtungen Händler, wenn sie nicht handeln dürfen?
Die Höhe der Einschüsse für Futures ist ebenfalls risikobehaftet und hat endliche Werte.
Leider ist Ihre Hypothese unwahr.
Die Student-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden hat eine unendliche Varianz.
In einigen Instituten wird ein Händler sofort von den Risikomanagern entlassen, wenn er das Risikolimit überschreitet, während unter den Annahmen Ihrer Hypothese die Risiken unendlich sind. Daher stellt sich die logische Frage: Wozu brauchen solche Einrichtungen Händler, wenn sie nicht handeln dürfen?
Die Höhe der Einschüsse für Futures ist ebenfalls risikobehaftet und hat endliche Werte.
Leider ist Ihre Hypothese nicht zutreffend.
Ja, das ist es. Sie müssen lediglich nicht-parametrische Maße für Varianz, Erwartung und Asymmetrie anwenden.
Entspricht. Sie müssen lediglich nicht-parametrische Maße für Varianz, Erwartung und Asymmetrie anwenden.
Bitte verfolgen Sie Ihre Theorie bis zum Ende oder akzeptieren Sie, dass sie falsch ist. Da Sie behaupten, dass der Prozess der Student'schen Verteilung mit 2 Freiheitsgraden gehorcht, gibt es auch theoretisch keine endliche Varianz, und mit nichtparametrischen Methoden für einen solchen Prozess erhalten Sie nur Unsinn, der nichts mit der Realität zu tun hat.
Bitte verfolgen Sie Ihre Theorie bis zum Ende oder akzeptieren Sie, dass sie falsch ist. Da Sie behaupten, dass der Prozess einer Student'schen Verteilung mit 2 Freiheitsgraden gehorcht - dann gibt es auch theoretisch keine endliche Varianz, und mit nichtparametrischen Methoden auf einen solchen Prozess erhalten Sie Unsinn, der keinen Bezug zur Realität hat.
Bitte lesen Sie die Literatur http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus und weitere Informationen über die verwendete Literatur, einschließlich der englischsprachigen Literatur.
Es handelt sich um die t2-Verteilung als Vertreter der Familie der Verteilungen mit einem Skalenfaktor anstelle der Standardabweichung. Dieser Skalenkoeffizient ist ein nichtparametrischer Parameter und wird nicht einmal als Hälfte des Interquartilsbereichs berechnet, sondern etwas komplizierter.
Aber ich sage es noch einmal: Für mich ist es jetzt wichtig, praktische Ergebnisse zu erhalten, nicht einen direkten Beweis für meine Hypothesen.
Ich arbeite im Moment sehr hart daran - ich werde die Ergebnisse der Modellierung des Prozesses mit Eintritts- und Austrittspunkten auf historischen Daten bald im Forum vorstellen. Anschließend wird das Modell auf einem Demokonto und anschließend auf einem echten Konto getestet.
Warum schreibe ich dann Zwischenergebnisse? Nur zum Lesen, vor allem für junge Leute - das Thema ist sehr interessant :)))
Ich formuliere also grundlegende Hypothesen über die Vorgänge auf dem Forex-Markt, die als empirisch und experimentell bewiesen angesehen werden können (in der Tat, die Person, die diese Hypothesen in analytischer Form beweist, kann leicht an das Nobelkomitee für einen Preis gehen :))))
1. Der Prozess der Geld- und Briefkursbildung ist nicht markovianisch.
In der Praxis können alle Expert Advisors, Indikatoren und Berater, die die Analyse historischer Daten nicht berücksichtigen (wie Bollinger Bands, Fast Fourier Transform, etc.), nicht mit dem Wort "überhaupt" bezeichnet werden.
2. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kurssteigerungen (Renditen) im Fluss der Tick-Notierungen ist eine diskrete Verteilung, die asymptotisch durch die Studentsche Verteilung mit 2 Freiheitsgraden und der QuantilsfunktionQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a) beschrieben wird, wobei a=4*p*(1-p), s - nichtparametrische Standardabweichung.
In der Praxiskönnen alle EAs, Indikatoren und Berater, die in ihren Berechnungen die Gaußsche Normalverteilung (sowie andere klassische Verteilungen), die "3-Sigma-Regel" usw. verwenden, ebenfalls ignoriert werden.
3. DieWahrscheinlichkeitsverteilung des Brief- oder Geldkurses ist eine Überlagerung der Studentschen Verteilung mit 2 Freiheitsgraden.
In der Praxis ist es eine kühle Aufgabe, bestimmte Verteilungen aus der Überlagerung zu extrahieren.
Auf der Grundlage der Analyse historischer Tickdaten oder einfach durch Mittelwertbildung statistischer Parameter bei bestimmten Stichprobengrößen wird eine Schlussfolgerung über den aktuellen Kurswert gezogen, der bestimmte historische Randbedingungen überschreitet. Erst danach werden die aktuellen Verteilungsparameter - Streuung, Schiefe, Schiefe-Verhältnisse usw. - analysiert, um herauszufinden, ob eine neue Student'sche Verteilung begonnen hat oder bereits abgeschlossen ist. Im ersten Fall wird das Geschäft mit dem Trend abgeschlossen, im zweiten Fall gegen den Trend.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K
Ich schlage Ihnen erneut vor, die Tick-Inkremente im Marktüberblicksfenster (USDJPY) und im Handelseröffnungsfenster (EURUSD) zu kommentieren, die im Bild der soeben aufgenommenen Ticks gezeigt werden. Nun unter dem Blickwinkel der drei oben genannten Hypothesen. Das Konto ist echt.
Wollen Sie nicht sofort Gruppen von aufeinanderfolgenden Änderungen eines Punktes hin und her analysieren? Wie lautet ihre Quantilsfunktion?