Sultonow-Differentialindikator - Seite 48
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Wie schmeckt man sie, leckt man sie ab?
♪ I can see right through a guy when he's near me ♪)
Ich kann sogar an seiner Beule erkennen, wie viel Gerät er hat)))
Ich danke Ihnen!
(Lassen Sie uns nicht mehr über mich reden)
Probelauf des Expert Advisors auf dem H4-Zeitrahmen:
Was zeigt er in anderen Zeitrahmen?
Was ist die Sharpe Ratio? Wie hoch ist die Zuverlässigkeit des Systems in Echtzeit?
Guten Tag!
Was zeigt sie in den anderen Zeiträumen?
Wie hoch ist der K-Wert von Sharpe? Wie hoch ist die Zuverlässigkeit des Systems in der Praxis?
1. Bislang wurden nur H4 und D1 auf dem Prüfgerät kontrolliert;
2) Das Prüfgerät berechnet K-Sharp nicht;
3. Ich werde es bald überprüfen, ich werde mein echtes Konto mit 30 $, Lot 0,01, nach dem maximalen Drawdown zu urteilen, auf H4 TF auf UPU starten.
1. Bisher habe ich nur H4 und D1 auf dem Prüfgerät kontrolliert;
2. das Prüfgerät berechnet keinen C.H;
3. Ich muss es überprüfen, bald werde ich ein echtes Konto mit 20 $ eröffnen, wenn ich nach dem maximalen Drawdown urteile, auf H4 TF auf UPU.
Ich sollte ein Multicurrency-System auf der Grundlage Ihres Indikators aufbauen und auf mt5 umziehen.
Ksh wird etwa 0,3 betragen - ein bisschen niedrig.
Sie müssen ein Multi-Währungssystem auf der Grundlage Ihres Indikators aufbauen und zu mt5 wechseln.
Ksh wird etwa 0,3 betragen - ein bisschen niedrig.
Wie definieren Sie CSH?
Im MT5 wird er automatisch berechnet. KS>=1
Link http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
Die Sharpe Ratio ist ein Maß für die Performance eines Anlageportfolios (Vermögenswertes) und wird als Verhältnis der durchschnittlichen Risikoprämie zur durchschnittlichen Abweichung des Portfolios berechnet. Mit anderen Worten: Die Sharpe Ratio ist das mathematische Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Rendite und der durchschnittlichen Abweichung von dieser Rendite.
Die Sharpe Ratio ist eineArt Maß für die Leistung eines Systems. Je höher er ist, desto mehr Gewinn wird das System machen. Die Sharpe Ratio ist selten höher als eins, und dies geschieht meist bei der Ermittlung der Effizienz eines Bankensystems. In diesem Fall wird das System eine Rendite mit maximalem Gewinn ausweisen.
Die Sharpe Ratio ist ein Verhältnis von Rendite und Risiko. Diese Kennzahl gibt den möglichen Grad der Stabilität der erwarteten Renditen an.
Varianten der Sharpe-Ratio-Berechnung
Es gibt viele Varianten der Berechnung der Sharpe Ratio, die jedoch alle auf der gleichen Idee beruhen:
Sharpe Ratio = (Rendite - risikofreie Rendite)/ Standardabweichung der Rendite
Beachten Sie, dass die rechte Seite entweder in Dollar oder in Prozenten ausgedrückt werden kann - solange beide Teile der Gleichheit in denselben Einheiten ausgedrückt werden. Ein paar Worte zu den einzelnen Begriffen, die sich am besten in Jahreszahlen ausdrücken lassen:
ist ein interessanter Gedanke:
Ich frage mich jedoch, wer mehr Sharpe hat, wenn man keine Tricks anwendet, um dieses Verhältnis zu erhöhen? Es liegt auf der Hand, dass Intraday-Händler, insbesondere Pips-Händler, und Portfolio-Händler. Je kleiner der Zeitrahmen eines Händlers ist, desto stabiler ist der Gewinn pro Monat. Daher haben Intraday-Händler die Chance, einen relativ hohen Sharpe-Wert zu erzielen. Auch beim Portfoliohandel ist alles klar: Die Diversifizierung glättet die Rendite und bringt das Eigenkapital näher an den Exponenten. Diejenigen, die nur ein einziges Instrument und langfristig handeln, werden es am schwersten haben. Der Sharpe-Wert für sie wird nahe bei Null liegen, es sei denn, die Charts der gehandelten Symbole haben einen hohen Sharpe-Wert. Auf Websites wird geschrieben, dass der Sharpe-Wert viel über die Anlageperformance aussagt. Und sie erstellen sogar Fonds-Rankings auf der Grundlage dieses Koeffizienten. Sie sagt nämlich nichts über die Effizienz aus. Er spricht nur über den Grad der Stabilität der Gewinne. Stabilität ist nicht gleich Effizienz, verwechseln Sie nicht beides. Wenn Sie die Sharpe Ratio verschiedener Fonds vergleichen, können Sie sehen, wer einen stabileren Gewinn erzielt. Wenn man nicht auf den Gewinn selbst achtet, kann man einen Investmentfonds mit einer Rendite von 12 %, die für das Jahr seit seiner Auflegung ausgewiesen wird, als die effizienteste Anlage betrachten. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung: Wenn die Sharpe Ratio verwendet werden soll, muss sie zwangsläufig in Verbindung mit einem Parameter wie der jährlichen Rendite verwendet werden. Übrigens haben die Banken die höchste Sharpe Ratio. Wenn wir davon ausgehen, dass der risikofreie Zinssatz gleich Null ist, dann wird er in Tausenden gemessen, eine unerreichbare Zahl für einen Händler. Die Banken greifen auf die Methode zurück, diesen Koeffizienten künstlich zu erhöhen, indem sie den Gewinn umverteilen. Übersteigt der Gewinn den festgelegten Prozentsatz, wird der Überschuss den Rücklagen zugeführt.
Sharpe-Ratio (Sharpe-Ratio)
Yusuf hat sich gut geschlagen!
Der Indikator funktioniert))
1. Bisher habe ich nur H4 und D1 auf dem Prüfgerät kontrolliert;
2. das Prüfgerät berechnet keinen C.H;
3. Ich möchte es bald überprüfen, ich werde ein echtes Konto mit 30 $, Lot 0,01, nach dem maximalen Drawdown in TF H4 auf UPU zu beurteilen.
Ich habe ein Cent-PAMM-Konto mit $100 Einzahlung, 0,03 Lot, auf TF H4 auf VPS, ohne manuelle Intervention, um das Potenzial des Indikators in den realen Marktbedingungen oder seine Unfähigkeit zu bestimmen. Wenn die Moderatoren erlauben, würde ich den Link zu dem Konto zu überwachen, sonst - nur kurze Kommentare, die Beantwortung der Fragen der Forumsteilnehmer, wie ich sie bekommen.
Mein Konto wurde am 3. Juli eröffnet, die Ergebnisse sind wie folgt:
Maximale Absenkung - 6 Prozent;
Der maximale Gewinn erreicht - 4,22 Prozent;
Aktuelle Gewinn für den Moment - 3,56 Prozent;
Gewinn in Pips - 1050 Pips 4 Punkte;
Gewinnbringende Geschäfte - 21;
Verlustgeschäfte - 0;
Offene Stellen - 25;
Saldo - 103,15;
Fonds - 103,56;
TP - 50 Pips;
SL - 0.
Der Indikator hat die Verkaufstendenz für EUR/USD seit seiner Einführung beibehalten und hält sie weiterhin aufrecht.