Futures Bonding - Nahtstellen finden - Seite 5
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Warum nicht einfach eine Lücke in Betracht ziehen? Eine zusätzliche Lücke alle 3 Monate schadet nicht, imho.
Da die Futures nicht auf andere Futures übertragen werden können...
Da die Futures nicht auf andere Futures übertragen werden können...
Das verstehe ich nicht. Warum können Sie das nicht tun? Die Liquidität nach der Schließung des vorherigen Marktes ist in etwa gleich hoch.
Ich klebe eigentlich nicht, sondern führe in 3-monatigen Abständen Testanpassungen durch.
Und im Allgemeinen können Sie einfach die Verkäuferprämie vom Futures-Preis abziehen. Sie müssen lediglich die Anzahl der Tage bis zum Verfall und den Refinanzierungssatz ersetzen.
Das verstehe ich nicht. Warum kann das nicht gemacht werden? Die Liquidität nach der Schließung des vorherigen Marktes ist in etwa gleich hoch.
Ich klebe eigentlich nicht, ich teste und stimme in aufeinanderfolgenden 3-Monats-Intervallen ab.
Und im Allgemeinen können Sie einfach die Verkäuferprämie vom Futures-Preis abziehen. Sie müssen lediglich die Anzahl der Tage bis zum Verfall und den Refinanzierungssatz ersetzen.
Dann verstehe ich Sie nicht - wenn die Termingeschäfte auslaufen, wie wollen Sie sie verlängern, ohne ein neues zu eröffnen?
Haben Sie versucht, die Futures mit unterschiedlichen Verfallsdaten neu zu berechnen, so dass sie ähnliche Kurse haben?
Dann verstehe ich Sie nicht - wenn die Termingeschäfte auslaufen, wie wollen Sie sie dann verschieben, ohne ein neues zu eröffnen?
Haben Sie versucht, Futures mit unterschiedlichen Verfallsdaten neu zu berechnen, damit sie ähnliche Kurse aufweisen?
Futures-Preis = BA-Preis*100 + Verkäuferprämie.
Verkäuferprämie = f(BA-Preis, Tage bis zur Fälligkeit, Refinanzierungssatz); Die Formel steht überall, wenn Sie sie nicht finden können, werde ich sie suchen.
Wenn wir mögliche Contango und Backwardation nicht berücksichtigen, wenn sie für verschiedene Verfallsdaten unterschiedlich sind, sollte sich alles summieren. Wir können uns überlegen, dass wir weiterhin mit denselben Futures handeln.
Und wenn wir direkt kleben, 1 Lücke alle 3 Monate, wenn wir zum nächsten Futures wechseln, wird es keine signifikante Auswirkung auf irgendwelche Tests. Was ist also eine Lücke von etwa 2 %? Morgens sehen wir regelmäßig größere Exemplare).
Wir sprechen doch von Tests, oder? Nein?
Futures-Preis = BA-Preis*100 + Verkäuferprämie.
Verkäuferprämie = f(BA-Preis, Tage bis zum Verfall, Refinanzierungssatz); Die Formel ist überall zu finden, wenn Sie sie nicht finden, werde ich sie suchen.
Sieht man von möglichem Contango und Backwardation ab, wenn sie für verschiedene Verfallsdaten unterschiedlich sind, sollte alles zusammenpassen. Wir können uns überlegen, dass wir weiterhin mit denselben Futures handeln.
Und wenn wir direkt kleben, 1 Lücke alle 3 Monate, wenn wir zum nächsten Futures wechseln, wird es keine signifikante Auswirkung auf irgendwelche Tests. Was ist also eine Lücke von etwa 2 %? Morgens sehen wir regelmäßig größere Exemplare).
Wir sprechen doch über Tests, oder? Nein?
Ja, über die Theorie weiß natürlich jeder Bescheid - ich habe mich gefragt, ob sie getestet wurde oder nicht, denn es gibt Gedanken über Arbitrage... Aber es ist mir nicht klar, ob die verbleibenden Tage in Stunden oder Minuten berücksichtigt werden sollten, um über die Abrechnung der Futures vom Zinssatz zu sprechen.
In meinem Fall brachten die Lücken eine Menge zusätzlichen Gewinn - ich mache meinen TS auf Minutenbasis.
Natürlich kennt jeder die Theorie - ich wollte wissen, ob sie getestet wurde oder nicht, denn es gibt Gedanken über Arbitrage... Ich weiß nicht, ob ich die verbleibenden Tage in Stunden oder Minuten berücksichtigen soll, um über die Abrechnung der Futures vom Zinssatz zu sprechen.
In meinem Fall brachten die Lücken eine Menge zusätzlichen Gewinn - ich bin TC auf Minuten.
Nein, Sie müssen nur die Tage berücksichtigen. Tagsüber ist die Prämie konstant.
Aber im Allgemeinen ist es besser (billiger, rentabler und leiser), diese Dinge mit Optionen zu tun.
In meinem Fall brachten die Lücken eine Menge zusätzlichen Gewinn - ich mache meinen TS auf Minutenbasis.
Nein, Sie müssen nur die Tage berücksichtigen. Tagsüber ist die Prämie konstant.
Aber im Allgemeinen ist es besser (billiger und rentabler), diese Dinge mit Optionen zu tun.
Wenn jeder nach Tagen zählt, dann sollte die erste Stunde das Delta zwischen dem gestrigen und dem heutigen Kurs ausgleichen, so die Idee...
Optionen ist ein sehr interessantes Thema, ich wollte schon lange viele Ideen berechnen - ich habe gewartet, bis ich meine Charts auf MT5 hochladen konnte, aber jetzt ist ATS für Futures erschienen - ich habe beschlossen, es auszuprobieren.
Wenn jeder nach Tagen rechnet, dann sollte sich das Delta zwischen dem gestrigen und dem heutigen Kurs in der ersten Stunde ausgleichen, so die Idee...
Optionen ist ein sehr interessantes Thema, ich wollte schon lange viele Ideen berechnen - ich habe gewartet, bis ich meine Charts in MT5 laden konnte, aber jetzt ist ATS für Futures erschienen - ich habe beschlossen, es auszuprobieren.
Möglicherweise ändere ich den Tarif nicht am Morgen, aber ich werde es nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe mich einmal für diese Frage im Zusammenhang mit Optionen interessiert.
Quickquick verfügt über eine gute Optionentafel und einen Import in Excel. In Excel wird alles nach Optionen gezählt.
Es ist möglich, dass sich die Rate am Abend und nicht am Morgen ändert, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe mich einmal für diese Frage im Zusammenhang mit Optionen interessiert.
Quickquick verfügt über eine gute Optionentafel und kann in Excel importiert werden. In Excel wird alles über Optionen berechnet.
Natürlich zähle ich auch in Excel, aber es ist schwierig, dort verschiedene Optionen durchzugehen...
Ich bin daran interessiert zu lernen, wie man Verzögerungen in Optionen bei starken Bewegungen abfangen kann - sie können auftreten - die Art ist mir noch nicht klar. Vielleicht gibt es keine Bewegung bei der falschen Unterbrechung...
Natürlich zähle ich auch in Excel, aber es ist schwierig, die verschiedenen Optionen dort durchzugehen...
Ich bin daran interessiert zu lernen, wie man Verzögerungen in Optionen bei starken Bewegungen abfangen kann - sie kommen vor, aber die Art von ihnen ist mir noch nicht klar. Vielleicht gibt es keine Bewegung bei einem falschen Ausbruch...
Es gibt keine Bewegung. Der Preis wird nicht durch den theoretischen Preis bestimmt, sondern durch den letzten Handel und den Optionsstapel. Und wer würde eine Option auf einen Zusammenbruch eintauschen).
Und Verzögerungen werden nur durch den Handel und den Put bestimmt. Manchmal kann man sehr gewinnbringend kaufen und verkaufen. Mit den Optionen muss man überhaupt kein Aufheben machen.