Futures Bonding - Nahtstellen finden

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Um den EA zu testen, müssen wir die Nähte an den zukünftigen Klebern, insbesondere an Si, entfernen.

Woher kenne ich die Daten der Stiche, um sie zu beseitigen?

Die Idee ist der Verfallstag - aber wo ist die Liste mit allen Verfallstagen? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Verfallsdatum herauszufinden, ohne Informationen sammeln zu müssen?


 

Hier ist eine von http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-12.17 zusammengestellte Übersicht über Si

Jahr/Quartal36912
2012 15.03.2012 15.06.2012 17.09.2012 17.12.2012
2013 15.03.2013 17.06.2013 16.09.2013 16.12.2013
2014 17.03.2014 16.06.2014 15.09.2014 15.12.2014
2015 16.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015
2016 15.03.2016 15.06.2016 15.09.2016 15.12.2016
2017 16.03.2017 15.06.2017 21.09.2017 21.12.2017


Wie lassen sich diese Daten am besten ausschließen?

Московская Биржа - Основные параметры срочного контракта
  • www.moex.com
Код контракта Цена Изменение, % Объем, ₽ Объем, контр. Откр. позиции Изменение Расчетная цена Исполнение Открытые позиции * Физические лица Юридические лица Итого Длинные Короткие Длинные Короткие Итоги торгов
 

So wird es umgesetzt


void OnTick()
  {
//--Исключаем экспирацию по Si
   if(Symbol()=="Si Splice")
     {
      datetime  Open_timeExp=iTime(_Symbol,0,0);
      MqlDateTime strExp;
      TimeToStruct(Open_timeExp,strExp);
      strExp.hour=0;
      strExp.min=0;
      strExp.sec=0;
      for(int i=0;i<23; i++)
        {
         if(StructToTime(strExp)==StringToTime(ExpSi(i)))
           {
            BuyNow=false;
            SellNow=false;
            break;
           }
        }
     }
  }
//////
//+------------------------------------------------------------------+
//|Массив с датами экспирации опциона Si                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string ExpSi(int i)
  {
   string Exp[24]=
     {
      "15.03.2012 0:00",
      "15.03.2013 0:00",
      "17.03.2014 0:00",
      "16.03.2015 0:00",
      "15.03.2016 0:00",
      "16.03.2017 0:00",
      "15.06.2012 0:00",
      "17.06.2013 0:00",
      "16.06.2014 0:00",
      "15.06.2015 0:00",
      "15.06.2016 0:00",
      "15.06.2017 0:00",
      "17.09.2012 0:00",
      "16.09.2013 0:00",
      "15.09.2014 0:00",
      "15.09.2015 0:00",
      "15.09.2016 0:00",
      "21.09.2017 0:00",
      "17.12.2012 0:00",
      "16.12.2013 0:00",
      "15.12.2014 0:00",
      "15.12.2015 0:00",
      "15.12.2016 0:00",
      "21.12.2017 0:00"
     };

   return (Exp[i] );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Gibt es einen klügeren Weg?

 
Aleksey Vyazmikin:

Um den EA zu testen, müssen wir die Nähte an den zukünftigen Klebern, insbesondere an Si, entfernen.

Woher kenne ich die Daten der Stiche, um sie zu beseitigen?

Die Idee ist der Verfallstag - aber wo ist die Liste mit allen Verfallstagen? Vielleicht gibt es eine programmatische Möglichkeit, dies herauszufinden, so dass ich nicht erst Informationen sammeln muss.


Warum raten?

Ab dem aktuellen Datum können Sie den Namen des liquidesten Futures für das Instrument und des nächstfolgenden Futures erfahren. Vergleichen Sie die Balken des Klebers und dieser beiden Futures. Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, wo sie den Übergang vollziehen und nach welchem Algorithmus.

 
pivomoe:

Warum raten?

Ab dem aktuellen Datum können Sie den Namen des liquidesten Futures auf das Instrument und den darauf folgenden abrufen. Vergleichen Sie die Balken des Klebers und dieser beiden Futures. Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, wo und durch welchen Algorithmus sie sich verändern.

Ich verstehe Ihre Logik nicht.

Ich schlage nicht vor, zu raten - ich habe die Verfallsdaten von Si gesammelt.


 
Aleksey Vyazmikin:

Ich verstehe Ihre Logik nicht...

Ich schlage nicht vor, zu raten - ich habe die Verfallsdaten von Si gesammelt.


Woher haben Sie die Information, dass die Verklebung am letzten Tag der Auflage erfolgt? Ich verstehe, dass Sie denken (oder wissen), dass der Klebstoff aus einer Zukunft und dann aus der anderen besteht. Und wenn nicht? Woher stammen diese Informationen?
 
Übrigens gibt es in den Symboleigenschaften einen letzten Tag des Umlaufs. Sie kann über den Berater aufgerufen werden.
 
pivomoe:
Übrigens, in den Eigenschaften des Symbols ist der letzte Tag des Umlaufs angegeben. Dieser kann über den EA aufgerufen werden.

gibt es, aber es ist nutzlos, um Klebestellen auszuschließen

Zum Beispiel ist der aktuelle Si-9.17 der 21.09.2017


und es ist besser, nicht nur den 15., sondern auch den 16. auszuschließen, imho

 
Aleksey Vyazmikin:

So wird es umgesetzt


Vielleicht gibt es einen rationaleren Weg?


Ich nehme an, Sie könnten einfach den 14. bis 17. des 3., 6., 9. und 12. Monats ausschließen.

 
pivomoe:
Wo steht, dass die Verklebung am letzten Tag stattfindet? Soweit ich weiß, denken (oder wissen) Sie, dass der Klebstoff bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einer Zukunft und dann aus einer anderen besteht. Und wenn nicht? Woher stammen diese Informationen?

Der Stapel besteht aus verschiedenen Futures. Über den letzten Tag - eine Beobachtung, einschließlich der Grafik zeigt es. Aber das ist bei Otkritie Broker, andere können anders sein.

 
pivomoe:
Übrigens gibt es in den Symboleigenschaften einen letzten Tag des Umlaufs. Sie kann über den EA aufgerufen werden.

Wie man alte Futures findet - sie sind nicht in den Tools.
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