Anmeldung für die Meisterschaft der Realkonten (Cents) Juli 2017 . - Seite 15
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Mit wem haben Sie gesprochen? :-)
Erst nach P.S. Ich habe es bereits herausgefunden, als ich den Thread zu dieser Seite fertig gelesen habe. Meiner Meinung nach ist das Blödsinn.
P.P.S. Alles wurde schon vor Ihnen gestohlen. Sehen Sie sich an, wie die Gewinner bei anderen Wettbewerben ermittelt werden... zum Beispiel bei unserem regelmäßigen Wettbewerb, der im September beginnt und bis Ende des Jahres läuft...
Blödsinn ist Blödsinn...
Aber nur dieser Unsinn, d.h. der Sharpe-Koeffizient, wird zur Ermittlung der Gewinner des monatlichen Wettbewerbs herangezogen. Und das ist Blödsinn im Quadrat.
.
Können Sie die erste gestellte Frage beantworten?
Wasmisst die Sharpe Ratio?
Und so weiter auf der Liste:
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Anmeldung für die Meisterschaft der Realkonten (Cents) Juli 2017 .
Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57
Können Sie klare und präzise Antworten auf die Fragen geben?
Was misst die Sharpe Ratio?
Für welche Zwecke wird es verwendet?
Welche Überraschungen kann sie bieten?
In welchem Zeitintervall werden die Messwerte aussagekräftig und sind nicht mehr nur Rauschen ohne Bedeutung?
Ist das überhaupt angemessen für ein einmonatiges Auswahlverfahren?
Die Formel zur Berechnung der Sharpe Ratio und die Definition ihrer Bestandteile finden Sie hier.
Ich bin sogar neugierig, wer diese Sharpe Ratio zu den entscheidenden Indikatoren des monatlichen Wettbewerbs gemacht hat. Diese Person versteht einfach nicht, worum es geht, sie versteht nicht, wo, wie, wann und warum man diese Sharpe Ratio anwenden sollte.
Gemäß den Bedingungen des Wettbewerbs müssen mindestens zehn (10) Angebote vorliegen. Und das ist gut für einen monatlichen Wettbewerb.
Für die Berechnung des Sharpe-Koeffizienten muss jedoch eine Standardabweichung definiert werden, und die stammt aus dem Statistikteil, falls Sie das nicht wissen. Um mit statistischen Werten zu arbeiten, benötigen wir also mindestens 30 - 50 - 100 (dreißig - fünfzig - hundert) Punkte, je mehr, desto besser. Sind es weniger Punkte, ist der statistische Ansatz nicht anwendbar, und der Versuch, ihn in einem solchen Fall anzuwenden, ist unsinnig. Dies ist eine bekannte und allgemein anerkannte Tatsache in der Statistik. (und hier ist es anscheinend unbekannt oder unerkannt... Vielmehr kam ein Gedanke daran gar nicht erst auf, sozusagen aufgrund von "statistischem Analphabetentum" und gedankenloser Pauschalisierung von allem).
Es ist der Unsinn, der von diesem Sharpe auf Contest-Konten mit 10 - 20 - 30 Trades ausgegeben wird, --- eine ganz normale Anzahl für einen monatlichen Contest --- und ganz normale, gute Konten werden von diesem Sharpe aus der Betrachtung heraus in den Mülleimer geworfen.
Aber auch das ist nicht alles, was Sharpe zu bieten hat.
Selbst bei einer ausreichend großen Anzahl von Geschäften wird beispielsweise ein Konto mit einem guten exponentiellen Wachstum und keinen Verlustgeschäften nach Sharpe schlechter ab schneiden als ein Konto mit geringen Gewinnen (mit gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften) und einer Standardabweichung nahe Null.
Dies alles geht aus der Formel zur Berechnung dieses Wunders Sharpe Ratio hervor. Aber um das zu erkennen, muss man verstehen, was sich hinter den Buchstaben in der Formel verbirgt (was offensichtlich nicht der Fall ist...).
zy.
Ich kann die "Überraschungen" dieses Wunders Sharpe demonstrieren.
Oooh! Ich freue mich, Sie zu lesen.
Sie schreiben sehr intelligent...
Meistens... :-)
Apropos "meistens" - die Leute hier haben die Möglichkeit, die "GEWINNER" des Wettbewerbs zu bestimmen...
aber keine Überwachung der Signale...
Ich kann die "Überraschungen" dieses Wunders deutlich demonstrieren - Sharp.
Was mich betrifft, so ist dieser Indikator leicht zu manipulieren.
Zum Beispiel wird jeder Durchschnittshändler, der einen kleinen, aber feststehenden Gewinn mitnimmt, einen exorbitanten Sharpe-Wert haben, der um eine Größenordnung höher ist als derjenige, der auf der Gewinnseite handelt und die Geschäfte kompetent in s/w umwandelt (und eine ziemlich große Spanne erhält).
Aber in der endgültigen Formel hat das keine allzu große Auswirkung.
Auch die im Wettbewerb berücksichtigte Drawdown-Rate ist leicht zu manipulieren.
Ich habe es nicht geschafft, es im Mai richtig zu zeigen (innerhalb der Regeln), aber es gab eine Idee. Ich schloss meinen Gewinn beim ersten Handel, nachdem ich einen kleinen Drawdown von 0,8 % erhalten und Eigenkapital in Höhe von +20 % des Wachstums abgezogen hatte, und handelte mit einem größeren Drawdown, der jedoch nicht sichtbar war, da der Gewinn nicht festgelegt war.
So wie ich das sehe, ist dieser Indikator leicht zu manipulieren.
Zum Beispiel wird jeder Durchschnittshändler, der einen kleinen, aber feststehenden Gewinn mitnimmt, einen exorbitanten Sharpe-Wert haben, der um eine Größenordnung höher ist als derjenige, der auf der Plusseite handelt und die Geschäfte kompetent in S/W umwandelt (und dabei einen ziemlich großen Spread erhält).
Aber in der endgültigen Formel hat das keine allzu große Auswirkung.
Auch die im Wettbewerb berücksichtigte Absenkungsrate ist leicht zu manipulieren.
Ich habe es nicht geschafft, es im Mai richtig zu zeigen (innerhalb der Regeln), aber es war meine Idee. Ich schloss meinen Gewinn beim ersten Handel, nachdem ich einen kleinen Drawdown von 0,8 % erhalten und das Kapital mit +20 % Wachstum abgezogen hatte, und handelte mit einem größeren Drawdown, der jedoch nicht sichtbar war, da der Gewinn nicht festgelegt war.
Ich würde zwei Nominierungen vornehmen - und jeweils 3 Preise vergeben, also insgesamt 6 Preise. Je mehr Leute Urkunden und Wimpel bekommen, desto besser. Daran werden Sie sich erinnern, wenn Sie alt sind)))) Dann werden die Enkelkinder in der Schublade kramen - Oh, Scheiße! Großvater war ein Händler! Ahahahah))))
Die erste Nominierung - Absolute, die Berechnung ist dumm Gleichgewicht - wer hat eine höhere und der Gewinner, egal was die Risiken und Drawdowns.
Die zweite Nominierung - Das beste Risikomanagement, die Berechnung erfolgt durch Saldo minus Drawdown (aber welche nehmen - die maxi, absolut oder relativ?)
zum Beispiel:
der erste Teilnehmer verdiente 100 $ bei einem Drawdown von 30 %, abzüglich des Drawdowns von 100 $ - (100 $ * 30/100), was ehrliche 70 $ ergibt
Der zweite Teilnehmer verdiente $ 80 mit einem Drawdown von 10 %. Ziehen Sie den Drawdown von $ 80 - ($ 80 * 10/100) ab, bleiben ehrliche $ 72,
Dies ist die fairste und einfachste Methode, zumal die Regeln des Wettbewerbs mindestens zehn Angebote verlangen! Warum berechnen Sie eine Art von Schärfe durch Sinusoide)))) Wer braucht das?
Erklären Sie mir bitte, was diese Drawdowns in den Terminalberichten sind - warum gibt es 3 Arten auf einmal?
Absolute Absenkung 9,88 Maximale Absenkung 27,66 (14,23%) Relative Absenkung 16,16% (17,37)
Ich bin sogar neugierig, wer diese Sharpe Ratio zu den entscheidenden Indikatoren des monatlichen Wettbewerbs gemacht hat. Diese Person versteht einfach nicht, worum es geht, sie versteht nicht, wo, wie, wann und warum man diese Sharpe Ratio anwenden sollte.
Gemäß den Bedingungen des Wettbewerbs müssen mindestens zehn (10) Angebote vorliegen. Und das ist gut für einen monatlichen Wettbewerb.
Für die Berechnung des Sharpe-Koeffizienten muss jedoch eine Standardabweichung definiert werden, und die stammt aus dem Statistikteil, falls Sie das nicht wissen. Um mit statistischen Werten zu arbeiten, benötigen wir also mindestens 30 - 50 - 100 (dreißig - fünfzig - hundert) Punkte, je mehr, desto besser. Sind es weniger Punkte, ist der statistische Ansatz nicht anwendbar, und der Versuch, ihn in einem solchen Fall anzuwenden, ist unsinnig. Dies ist eine bekannte und allgemein anerkannte statistische Tatsache. (und hier ist es anscheinend unbekannt oder unerkannt... Vielmehr kam ein Gedanke daran gar nicht erst auf, sozusagen aufgrund von "statistischem Analphabetentum" und gedankenloser Pauschalisierung von allem).
Es ist der Unsinn, der von diesem Sharpe auf Contest-Konten mit 10 - 20 - 30 Trades ausgegeben wird, --- eine ganz normale Anzahl für einen monatlichen Contest --- und ganz normale, gute Konten werden von diesem Sharpe aus der Betrachtung heraus in den Mülleimer geworfen.
Aber auch das ist nicht alles, was Sharpe zu bieten hat.
Selbst bei einer ausreichend großen Anzahl von Geschäften wird beispielsweise ein Konto mit einem guten exponentiellen Wachstum und keinen Verlustgeschäften nach Sharpe schlechter ab schneiden als ein Konto mit geringen Gewinnen (mit gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften) und einer Standardabweichung nahe Null.
Das alles geht aus der Formel zur Berechnung dieses Wunders Sharpe Ratio hervor. Aber um das zu erkennen, muss man verstehen, was sich hinter den Buchstaben in der Formel verbirgt (was offenbar nicht der Fall ist...).
zy.
Ich kann die "Überraschungen" dieses Wunders anschaulich demonstrieren - Sharp.
So wie ich das sehe, ist dieser Indikator leicht zu manipulieren.
So wird beispielsweise jeder Durchschnittshändler, der einen kleinen, aber feststehenden Gewinn mitnimmt, eine exorbitante Sharpe Ratio haben, die um eine Größenordnung höher ist als die derjenigen, die auf der Plusseite handeln und die Geschäfte kompetent in S/W umwandeln (und dabei eine recht große Spanne erhalten).
Aber in der endgültigen Formel hat das keine allzu große Auswirkung.
Auch die im Wettbewerb berücksichtigte Absenkungsrate ist leicht zu manipulieren.
Ich habe es nicht geschafft, es im Mai richtig zu zeigen (innerhalb der Regeln), aber es war meine Idee. Ich schloss meinen Gewinn beim ersten Handel mit einem kleinen Drawdown von 0,8% und fixierte das Eigenkapital mit +20% Wachstum und handelte mit einem größeren Drawdown.
Haben Sie irgendwelche Beispiele?
Ich weiß nicht mehr, wer k.sharp als Teil der Formel vorgeschlagen hat, aber ich persönlich halte es nicht für wichtig/notwendig. Ich würde ihn durch einen Erholungsfaktor ersetzen.
Gibt es Beispiele?
Ich weiß nicht mehr, wer den Sharpe-Koeffizienten als Teil der Formel vorgeschlagen hat, aber ich persönlich halte ihn nicht für wichtig/notwendig. Ich würde ihn durch einen Erholungsfaktor ersetzen.
Hmmm... Reicht nicht ein Blick auf die Sharpe-Formel, um all das zu erkennen? Ein "Optimierer" sollte das sehen können, ohne zu viel zu sagen... oder doch nicht?
Möchten Sie einige Beispiele? Ja, sicher. Viele davon.
Speziell dafür werde ich einen separaten Thread eröffnen, in dem ich das Verhalten und die absurden Ergebnisse des Sharpe-Faktors anhand einer großen Anzahl von Beispielen aufzeigen werde, aber auch hier müssen Sie verstehen, für welche Zwecke er gedacht ist.
(Ich werde es am Wochenende tun).
Geben Sie in der Zwischenzeit eine Antwort auf die Frage:Wasmisst die Sharpe Ratio?
ich schreibe mt5
Ich verstehe es immer noch nicht, was ist auf der Schulter?
500?
Ist die Kontowährung Dollar?
ich schreibe mt5
Ich verstehe es immer noch nicht, was ist auf der Schulter?
500?
Ist die Kontowährung Dollar?
Nein, 1:100 für alle