Analysieren Sie die wichtigsten STATISTISCHEN Merkmale des Musters und wählen Sie eine Methode, um darauf zu handeln. - Seite 7

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FOREX - Trends, Prognosen und Konsequenzen 2015

-Aleks-, 2015.06.21 12:29

Nehmen Sie den Erlass des Föderalen Dienstes für Finanzmärkte Russlands vom 03.04.2012 № 12 21/pz
"Zur Genehmigung des Programms der Fachprüfung für Finanzmarktspezialisten in der Verwaltung von Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatlichen Pensionsfonds (Prüfung der fünften Serie)"
Schauen Sie sich das Kapitel "Technische Analyse des Finanzmarktes" an, und es ist offensichtlich, warum die technische Analyse funktioniert... Nun, zumindest will die Zentralbank, dass es funktioniert...

Es gibt dort eine Datei, wenn Sie dem Link im Zitat folgen.
 
Vladimir :

Schauen Sie in den Code. Die Methode ist ganz einfach. Legen Sie die Länge des aktuellen Musters fest, finden Sie ähnliche Muster in der Vergangenheit (verwenden Sie z. B. die Korrelation als Abstand zwischen den Mustern), sagen Sie das künftige Kursverhalten anhand vergangener Muster voraus. Dies ist im Wesentlichen dasselbe Clustering, wie RBF, SVM oder GRNN. Es hängt alles davon ab, wie wir den Abstand zum aktuellen Muster messen. Lesen Sie über GRNN und Bayes. Dort wird die Theorie der Vorhersagen in Form von statistischen Verteilungen beschrieben. Über GRNN und die oben genannten Methoden der Vorhersage wurde schon viel geschrieben, aber es läuft auf eine einfache Formel hinaus:


die Vorhersage ist y = SUM y [k] * exp (-d [k] / 2s ^ 2) / SUM exp (-d [k] / 2s ^ 2)


wobei y [k] das k-te vergangene Muster und d [k] der Abstand zwischen dem k-ten Muster und dem aktuellen Muster ist. Wenn die Abstände eine Gaußsche Verteilung haben, dann ist d [k] = (x - x [k]) ^ 2. Für eine beliebige (supergaußsche) Verteilung gilt d [k] = | x - x [k] | ^ p, wobei p je nachdem gewählt wird, ob man den nächsten Nachbarn mehr Gewicht geben will (großes p) oder ob man wie im Sozialismus fast allen Nachbarn das gleiche Gewicht geben will (kleines p). Für p = 0 haben wir den vollständigen Sozialismus.

Nachdem wir uns mit den nächsten Nachbarn und GRNN vertraut gemacht haben, stellt sich natürlich die folgende Frage. Und wie man den Abstand zwischen dem aktuellen Muster und früheren Mustern messen kann. Wenn man die Verzerrungen auf der Zeitachse berücksichtigt. Hier ist der Hund begraben.

vielleicht hilft dies https://en.wikipedia.org/wiki/Hellinger_distance

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1288866

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