Analysieren Sie die wichtigsten STATISTISCHEN Merkmale des Musters und wählen Sie eine Methode, um darauf zu handeln. - Seite 4
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Haben Sie eine konfluente Analyse versucht? D.h. die Funktion sollte nicht Preis vs. Zeit p = x(i), sondern zweidimensional f = z(i, p) sein. Die Entfernung d wird durch zwei Koordinaten bestimmt. Und die anderen Formeln sind die gleichen.
Nein, ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist interessant. Schließlich beschloss ich, dass Verzerrungen entlang der Zeitachse (nicht nur das Schrumpfen oder Dehnen von Mustern, was eine lineare Verzerrung ist, sondern auch nichtlineare Verzerrungen) berücksichtigt werden sollten, da unser Gehirn verzerrte Darstellungen von Objekten und Personen, sogar Karikaturen, erkennen kann, indem es Muster in Komponenten aufteilt, sie dreht, skaliert usw., wie im visuellen Kortex. Doch dafür wurde nur wenig Zeit aufgewendet. Dennoch wird der Handel auf dem Markt, selbst bei den kompliziertesten mathematischen Modellen, 50/50 sein.
Nein, ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist interessant. Schließlich beschloss ich, dass Verzerrungen entlang der Zeitachse (nicht nur Komprimierung oder Streckung von Mustern, die lineare Verzerrungen sind, sondern auch nichtlineare Verzerrungen) durch das Prinzip berücksichtigt werden sollten, dass unser Gehirn verzerrte Darstellungen von Objekten und Menschen, sogar Karikaturen, erkennen kann, d. h. durch Zerlegung von Mustern in ihre Komponenten, ihre Drehung, Skalierung usw. wie im visuellen Kortex. Doch dafür wurde nur wenig Zeit aufgewendet. Selbst bei den kompliziertesten mathematischen Modellen stünde es immer noch 50:50, auf dem Markt zu handeln.
Die maschinelle Bildverarbeitung sollte damit gut zurechtkommen, wird aber später nachgeholt.
Nein, ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist interessant. Schließlich beschloss ich, dass Verzerrungen entlang der Zeitachse (nicht nur Komprimierung oder Streckung von Mustern, die lineare Verzerrungen sind, sondern auch nichtlineare Verzerrungen) durch das Prinzip berücksichtigt werden sollten, dass unser Gehirn verzerrte Darstellungen von Objekten und Menschen, sogar Karikaturen, erkennen kann, d. h. durch Zerlegung von Mustern in ihre Komponenten, ihre Drehung, Skalierung usw. wie im visuellen Kortex. Doch dafür wurde nur wenig Zeit aufgewendet. Dennoch wird der Handel auf dem Markt selbst bei den ausgefeiltesten mathematischen Modellen 50/50 sein.
Nein, ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist interessant. Schließlich beschloss ich, dass Verzerrungen entlang der Zeitachse (nicht nur Komprimierung oder Streckung von Mustern, die lineare Verzerrungen sind, sondern auch nichtlineare Verzerrungen) nach dem Prinzip berücksichtigt werden sollten, dass unser Gehirn verzerrte Bilder von Objekten und Menschen, sogar Karikaturen, erkennen kann, d. h. durch Zerlegung von Mustern in ihre Komponenten, ihre Drehung, Skalierung usw., wie im visuellen Kortex. Doch dafür wurde nur wenig Zeit aufgewendet. Dennoch wird der Handel auf dem Markt, selbst bei den kompliziertesten mathematischen Modellen, 50/50 sein.
Die Zeit sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, ja. Ich mache zum Beispiel Folgendes: Ich verringere die Ähnlichkeit der Muster in Abhängigkeit von der Zeit, und zwar linear. D.h. wenn ich die Ähnlichkeit der Muster von 0 (sie sind überhaupt nicht ähnlich) bis 1 (sie sind völlig ähnlich) schätze, dann nehme ich zusätzlich zu der Schätzung eine Konstante, die mit der Anzahl der Balken zwischen den Mustern multipliziert wird. Ich weiß nicht, welche Art von Verzerrungen dort stattfinden, aber je weiter die Muster voneinander entfernt sind, desto mehr verlieren sie ihre "Ähnlichkeit", 100%ige Garantie.
Die Ähnlichkeit von Mustern ist eine sehr genaue Schätzung, man kann nicht einfach die erste Formel aus dem Internet übernehmen, man muss sie selbst überprüfen. Wie die Formel zu prüfen ist, ist ebenfalls kompliziert und unklar, aber einige Formeln werden beim Fronttest durchfallen, andere nicht :)
Über die Ähnlichkeit von Mustern - ein interessantes Beispiel für die Funktionsweise von comp. vision :)
http://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/mnist.html
Wie läuft Ihr Projekt mit den vierteljährlichen Prognosen? - Der Thread wurde anscheinend schon eine Weile nicht mehr aktualisiert.
Ich habe dort die neuesten Prognosen eingestellt. Die letzte war vor zwei Monaten. Die nächste wird Ende April mit der Veröffentlichung der neuen BIP-Daten erfolgen. Bislang sind alle Vorhersagen sehr realitätsnah. Ich habe dort zwei Modelle, von denen eines konservativer ist als das andere. Nach dem konservativen Modell wird das nächste BIP-Wachstum geringer ausfallen als das für das letzte Quartal veröffentlichte Wachstum. Das andere Modell sagt ein höheres Wachstum voraus. In 3 Wochen werden wir wissen, welches von beiden genauer ist. Mein Hauptziel ist es, eine Rezession zu vermeiden, und bisher ist sie in keinem der Modelle sichtbar.
Ich habe hier nicht nachgeschaut, vielleicht taucht etwas auf ....Keldysch-Bibliothek http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2016-7 Orlow
Danke, lesen wir mal
Nehmen wir an, wir haben ein Stück eines Diagramms. Wir müssen (anhand der Geschichte) herausfinden, wie wir am besten Geschäfte damit machen können. Wo kauft man, wo verkauft man, wo kauft man mehr, wo schließt man ab, und so weiter. Aber wir müssen berücksichtigen, dass die Muster unterschiedlich sein können, und wir müssen die effektivste Methode zur Berechnung der Positionseröffnungsplätze für jedes Muster finden, während wir die Risiken minimieren. Es kann mehrere Geschäfte in einem Muster geben. Es gibt noch eine weitere wichtige Bedingung: Das Muster darf innerhalb einer bestimmten Spanne, etwa 20 %, variieren. Das heißt, am Anfang sehen wir ein Muster und im nächsten Takt wird es sich etwas verändern, obwohl seine grundlegenden Merkmale gleich bleiben (aber wir werden immer das gesamte Muster und alle seine zukünftigen Veränderungen sehen). Das heißt, wir müssen einen anderen Fehlerfaktor einführen.
Haben Sie eine Idee, wie man das am besten macht? Es können verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Preisniveaus berechnet werden, wie ist das möglich?
Es ist interessant, dass Sie in einer der Diskussionen ein entschiedener Gegner der klassischen technischen Analyse waren und behaupteten, dass ihre Anwendung ineffektiv sei. Die Automatisierung des manuellen Handels auf der Grundlage dieser Analyse ist nicht akzeptabel. Jetzt haben Sie das Problem gelöst, eine wirksame Methode zur algorithmischen Erkennung von Kursformationen zu schaffen, die nichts anderes ist als ein Versuch, die "manuelle" technische Analyse zu automatisieren. Seltsam, warum haben Sie diesen Ansatz beim Algotrading erst kürzlich so vehement abgelehnt? (Ich entschuldige mich für das Off-Topic).
Interessanterweise waren Sie in einer der Diskussionen ein vehementer Gegner der klassischen technischen Analyse und erklärten, dass ihre Anwendung unwirksam sei. Eine manuelle Handelsautomatisierung auf der Grundlage dieser Analyse wird nicht akzeptiert. Jetzt haben Sie das Problem gelöst, eine wirksame Methode zur algorithmischen Erkennung von Kursformationen zu schaffen, die nichts anderes ist als ein Versuch, die "manuelle" technische Analyse zu automatisieren. Seltsam, warum haben Sie diesen Ansatz beim Algotrading erst kürzlich so vehement abgelehnt? (Verzeihen Sie das Off-Topic).
Es gibt keine klassische teh-Analyse, es gibt ein multifraktales Modell der Vermögensrenditen (ja, ja, das gibt es auch, das habe ich mir nicht nur ausgedacht). Es gibt keine bestimmten festen Muster, sondern das Ergebnis ist eine Vorhersage, die als Muster dargestellt werden kann, mehr nicht.
MMDA beschreibt eine verallgemeinerte Brownsche Bewegung