Gral-Indikatoren - Seite 8
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1. Sie können etwas sicher verwenden, ohne es zu verstehen.
2. Der Markt ist nicht "überwältigt" von einem Algorithmus, lassen Sie diese fatale Geschäft und investieren in pamm, es nutzt eine einfache Idee - die Trägheit des Prozesses.
Und keine große Anzahl von Transaktionen - höchstens eine pro Tag.
Wo ist PAMM und wird es ein akzeptables (freundliches) Angebot geben?
In allen Paaren.
B(c)=f(P(c),H(c))
f-? :) Diese Formeln sind nicht von Nutzen. Man muss die Prozesse studieren - ihre internen Zeiten und Phasen. Auf dem Markt wird es dadurch erschwert, dass es viele Prozesse gibt und ihr Preis sich daraus ergibt, dass Prozesse nicht periodisch sind (die Periode in der astronomischen Zeit ist keine Konstante) und dass sie sich ändern). Es bleibt, nur einen Teil der Prozesse zu betrachten und zu erwarten, dass sie nicht schnell verschwinden werden.
Wir sind auf der Suche nach diesem f und versuchen, die interne Prozesszeit zu finden, die uns zu den von Ihnen genannten Marktphasen führen sollte.
Es ist klar, dass jeder auf der Suche nach f ist. Aber es in Formeln zu schreiben, bringt uns der Lösung des Problems nicht näher.)
Es hat sich unbemerkt ein Umrechnungsfehler eingeschlichen. Die Aussagen sind falsch:
dann Vergangenheit == P(c)=H(c-1),
und die Zukunft == B(c)=H(c+1).
P(c) und B(c) sind Integralfunktionen, während H(c) eine Differentialfunktion ist und sie auf diese Weise nicht gleichgesetzt werden können.
B(c) = 1- E
E = Integral(von 0 bis t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - von mir eingeführte Funktion, so dass E=H(in)+P(in) .H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Integral (von 0 bis t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Integral(0 bis unendlich) x^n*exp(-x)dx -Hamma-Euler-Funktion
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - für ganzzahlige Werte von n;
Das Vorzeichen des Integrals ist nicht angegeben, wie Sie sicher sehen werden.
OK, lassen Sie uns klären, ob ich die Formeln, die Sie aufgeschrieben haben, richtig verstehe.
1) Die Eulersche Gamma-Funktion ist eindeutig, es gibt keine Fragen. Und da die Zählung in Takten erfolgt, ist n eine ganze Zahl. Wir verwenden also überall G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H (c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Dies ist der aktuelle Stand
Dabei sind n und t Parameter. Und die Aufgabe besteht darin, diese Parameter so auszuwählen, dass sie den tatsächlichen Daten am nächsten kommen.
Habe ich die Formel richtig aufgeschrieben? Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel an der Richtigkeit...
Bestätigen oder klären Sie - und dann lassen Sie uns weitermachen.
OK, lassen Sie uns klären, ob ich die Formeln, die Sie aufgeschrieben haben, richtig verstehe.
1) Die Eulersche Gamma-Funktion ist eindeutig, keine Frage. Und da die Zählung in Takten erfolgt, ist n eine ganze Zahl. Wir verwenden also überall G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H(c)= (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
Dies ist der aktuelle Stand
Dabei sind n und t Parameter. Und die Aufgabe besteht darin, diese Parameter so zu wählen, dass sie den tatsächlichen Daten möglichst nahe kommen.
Habe ich die Formel richtig aufgeschrieben? Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel an der Richtigkeit...
Bestätigen oder klären Sie - und dann lassen Sie uns weitermachen.
Vielleicht ist n in unserem Fall das größte Konglomerat von Banken, Fonds, Market Makern, Händlern, ...., das über das Schicksal des Preises entscheidet und nicht unbedingt eine ganze Zahl. Dies ist nur eine Vermutung, und ich gebe ehrlich zu, dass mir die Rolle dieses Parameters nicht ganz klar ist, ich bin nur davon überzeugt, dass es einen solchen Parameter geben muss.
Die Formel selbst ist korrekt. Aber Sie interpretieren n falsch. In meinem Fall ist n die Anzahl der idealen Mischzellen im Black-Box-Modell, in diesem Fall der Markt, während tau die Prozesszeitkonstante ist, die unsere Zeit mit der Prozesszeit verbindet, von der Awals sprach, und er versteht sie völlig richtig als interne Prozesszeit, und diese beiden Parameter sind durch Anpassung, wie Sie sagen, an tatsächliche Daten zu finden. Vielleicht ist n in unserem Fall das größte Konglomerat von Banken, Fonds, Market Makern, Händlern, ...., die über das Schicksal des Preises entscheiden und nicht unbedingt eine ganze Zahl. Dies ist nur eine Vermutung, und ich gebe offen zu, dass mir die Rolle dieses Parameters nicht ganz klar ist, ich bin nur überzeugt, dass es einen solchen Parameter geben muss. Hier ist t nur die Anzahl der Balken, die die Zeit symbolisieren. Das Verhältnis t/tau normalisiert die Funktion, und das Verhältnis selbst gibt den Grad der Vollendung des Prozesses an. Zum Beispiel, wenn das Verhältnis = 3 ist, ist der Prozess (Trend) zu 80% abgeschlossen, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ..... Beachten Sie, dass diese Funktion H(c) nicht den Preis selbst beschreibt, sondern seinen Zuwachs (Verlust) für jeden Balken, und Sie sollten auch den Proportionalitätsfaktor (beta) eingeben, da es sich um eine normierte Funktion handelt, d. h. Preiszuwachs (t) = (beta)*H(c) oder Preiszuwachs (t) = (beta)*H(t, n, tau).
Angesichts dessen, was Sie gerade gesagt haben, muss ich mein Verständnis und meine Interpretation überdenken.
Das Verhalten dieser Funktion an sich ist sehr interessant.
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Das Verhalten der Funktion in der Zeit tau ähnelt sehr stark einer Art transientem Prozess. In diesem Fall scheint der Parameter n ein Maß für die Geschwindigkeit der Transiente zu sein:
Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, muss ich meine Wahrnehmung und Interpretation überdenken.
Das Verhalten dieser Funktion an sich ist sehr interessant.
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Das Verhalten der Funktion in der Zeit tau ähnelt sehr stark einer Art transientem Prozess. Gleichzeitig scheint der Parameter n ein Maß für die Geschwindigkeit der Transiente zu sein:
SCHÖN!!! Angenehm und interessant zu lesen...
Lassen Sie uns auf einen gemeinsamen Nenner kommen... Varianten von Handelsbedingungen, Take-Stop-Levels, andere Parameter für Engagements erstellen...